Скачать 488.06 Kb.
|
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГБОУ ВПО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» О.В. Ломакина МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В МЕНЕДЖМЕНТЕ Методические указания для практических занятий и самостоятельной работы студентов для направления 080200.68 Государственное и муниципальное управление Краснодар 2013 УДК ББК Л7 Ломакина О.В. Л74 Методы исследования в менеджменте: методические указания для практических занятий и самостоятельной работы студентов для направления 080200.68 «Государственное и муниципальное управление» / О.В.Ломакина – Краснодар, 2012. – 23с. Издание содержит перечень заданий для практических занятий и задания для самостоятельной работы студентов по основным темам курса дисциплины «Методы исследования в менеджменте». УДК ББК © Ломакина О.В., 2012 © ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет», 2012 Тема - Понятие и особенности прикладного научного исследования Задание для самостоятельной работы: Рассмотреть формы организации научного знания и составить терминологический словарь в форме таблицы: научный факт, положение, понятие, категория, принцип, закон, теория, метатеория, идея, доктрина, парадигма, проблема, гипотеза. Темы рефератов 1. Понятие науки и особенности научной работы. 2. Статус прикладного исследования в современной науке. 3. Структура прикладного исследования. Тема - Математико-статистические методы изучения связей Исследуя природу, общество, экономику, необходимо считаться со взаимосвязью наблюдаемых процессов и явлений. Формы проявления взаимосвязей весьма разнообразны. В качестве двух самых общих их видов выделяют функциональную (полную) и корреляционную (неполную) связи. В первом случае величине факторного признака строго соответствует одно или несколько значений функции. В экономике примером может служить прямо пропорциональная зависимость между производительностью труда и увеличением производства продукции. Корреляционная связь (которую также называют неполной, или статистической) проявляется в среднем, для массовых наблюдений, когда заданным значениям зависимой переменной соответствует некоторый ряд вероятных значений независимой переменной. В наиболее общем виде задача в области изучения взаимосвязей состоит в количественной оценке их наличия и направления, а также характеристике силы и формы влияния одних факторов на другие. Для ее решения применяются две группы методов, одна из которых включает в себя методы корреляционного анализа, а другая – регрессионный анализ. В то же время ряд исследователей объединяет эти методы в корреляционно-регрессионный анализ, что имеет под собой некоторые основания: наличие целого ряда общих вычислительных процедур, взаимодополнения при интерпретации результатов и др. Задачи собственно корреляционного анализа сводятся к измерению тесноты связи между варьирующими признаками, определению неизвестных причинных связей и оценке факторов оказывающих наибольшее влияние на результативный признак. Задачи регрессионного анализа лежат в сфере установления формы зависимости, определения функции регрессии, использования уравнения для оценки неизвестных значении зависимой переменной. Задание. Крупная компания занимается торговлей автомобильными запчастями и принадлежностями. Руководство компании намерено разработать модель оценки годового объема продаж для каждого региона страны. Поскольку, если можно будет прогнозировать региональный объем продаж, то это возможно будет сделать и для совокупных продаж. Кроме того, хорошая модель позволит составить региональный каталог потребителей, что позволит более точно делать заказы поставщикам фирмы. Менеджер по сбыту предложил использовать две переменные: 1) текущее количество розничных продаж в каждом регионе и 2) количество зарегистрированных автомобилей по состоянию на 30 апреля 20ХХ г. Получены следующие данные: Таблица 1 – Данные для регрессионного анализа
Решение. Прогнозное уравнение составлено с помощью инструмента программы Microsoft Office Excel «Пакет анализа». Программа представляет решение в форме таблицы – 2. Уравнение регрессии имеет вид: Y=10,968+0,012Х1+0,043Х2 Y-объем продаж в год, млн. долл. Х1 – количество розничных продаж в регионе, Х2 – количество автомобилей, зарегистрированных в каждом регионе. b1 – увеличение количества розничных продаж на 1 ед. при сохранении на прежнем уровне число зарегистрированных автомобилей может привести к увеличению годового уровня продаж на 12 тыс. долл., b2 – увеличение количества зарегистрированных автомобилей в регионе на 1 млн. ед. при сохранении на прежнем уровне количества розничных продаж может привести к увеличению годового уровня продаж на 43 тыс. долл. Тестирование модели включает в себя два аспекта: 1) тестирование регрессии в целом, 2) тестирование отдельных параметров регрессии. Тестирование регрессии в целом включает следующие оценки: 1) Множественный R – множественный коэффициент корреляции рассчитывается при наличии линейной связи между результативным признаком и факторными признаками. Чем ближе его значение к 1, тем интенсивнее корреляционная связь и тем меньше наблюдаемые значения изучаемого показателя отклоняются от линии множественной регрессии. В данном случае Множественный R= 0,73, связь квалифицируется как средняя. 2) Совокупный коэффициент множественной детерминации R2 показывает, какая часть общего изменения годового объема продаж определяется изменением выше обозначенных факторов вместе взятых по данному уравнению регрессии. В данном случае 52,6% изменения продаж объясняется влиянием факторов. 3) Нормированный R2 определяет чувствительность коэффициент множественной детерминации R2 к количеству наблюдений, входящих в регрессию. Должно быть пространство для изменения зависимой переменной (годового объема продаж), т.е. число наблюдений должно быть больше числа введенных переменных в 3-4 раза. Данный аспект связан с понятием «степени свободы» df . df=n-k-1, n – показывает количество наблюдений, k - количество независимых переменных. В нашем случае df=11-2-1=8 В распечатке такое же значение. Приемлемым считается, когда нормированный R2 ≥ 0,75. 4) F-тестирование на полную статистическую значимость с помощью критерия Фишера (F). Фактический уровень (Fфакт) сравнивается с теоретическим (табличным) значением В компьютерной распечатке представлено расчетное значение F, его необходимо сопоставить с критическим значением F по таблице. Критическое значение F-критерия – это верхний предел значений F, которые возможны в случае выполнения т.н. нулевой гипотезы, по которой все истинные регрессионные параметры равны нулю, а значит, нет связи между зависимой переменной и независимыми. Таблица – это матрица критических значений F с уровнем значимости 0,05 и 0,01, что соответствует уровням доверия 95 и 99% соответственно (мы установили 95%). Для того чтобы воспользоваться таблицей необходимо знать число степеней свободы в числителе (k) и в знаменателе (n-k-1). В нашем случае k=2, n-k-1=8, уровень значимости 0,05, значит критическое значение F по таблице равно 4,46 (рисунок 1). Это значит, что если нулевая гипотеза выполняется, то вероятность превышения F=4,46 составляет 5%. Иначе говоря, если расчетное значение F превышает 4,46, то мы на 95% можем быть уверены, что коэффициенты регрессии не равны нулю. В нашем случае расчетное значение F=4,44. Расчетное значение F-критерия ведется по формуле: F=4,44 означает, что объяснимая (факторная) дисперсия в 4,44 раза больше чем необъяснимая (остаточная). Если Fфакт > Fтеор, уравнение адекватно отражает сложившуюся в исследуемом ряду динамики тенденцию. В данном случае расчетное значение F-критерия меньше критического значения, таким образом, построенная регрессионная модель статистически незначима. 5) Средняя стандартная ошибка – еще один способ статистического тестирования уравнения регрессии. Она определяет разброс случайных наблюдаемых значений Y относительно оцененных значений Y по уравнению регрессии: В данном случае разброс случайных наблюдаемых значений от теоретической линии регрессии объема продаж составляет 10,8 млн. руб. В условии задачи просят определить, сколько погрешностей входи в прогноз для 1-го и 3-го регионов. Прогноз для 1-го региона: Y1=10,968+0,012×1780+0,043×21,5=33,25 млн.долл. Расхождение составляет 52,5-33,25=19,25, т.е. в прогноз входит 19,25/10,8=1,78 погрешностей. Прогноз для 3-го региона: Y1=10,968+0,012×450+0,043×6,1=16,63 млн.долл. Расхождение составляет 18,5-16,63=1,87, т.е. в прогноз входит 1,87/10,8=0,17 погрешностей. Тестирование отдельных параметров регрессии включает следующие оценки: 1) t-статистика или t-соотношение: Если стандартная ошибка мала по сравнению с оцениваемым параметром, то это значит, что параметр близок к истинному значению. t-соотношение показывает сколько стандартных ошибок содержится в коэффициенте регрессии. В нашем примере: в параметре а – 1,4 погрешности, в параметре b1 – 2,1 погрешность, в параметре b2 – 0,06 погрешностей. 2) оценка статистической значимости отдельных переменных в регрессионной модели. Расчетное t-соотношение сравнивают с критическим t-соотношение в таблице. Критическое t-соотношение определяется исходя из выбранного уровня значимости (в нашем случае это 0,05) и соответствующего числа степеней свободы (8 в нашем случае). Если расчетное t-соотношение больше критического, то гипотеза о том, что bi=0 отвергается, а переменная Xi статистически значима на уровне ɑ (т.е. выбранного уровня значимости). Находим критическое t-соотношение: на уровне значимости ɑ =0,05, ɑ/2=0,025, df=8, критическое t-соотношение=2,306 (рисунок 2). Поскольку расчетное t-соотношение для переменной Х1 равно 2,146, а для переменной Х2 равно 0,056, т.е меньше критического, обе переменные являются статистически незначимыми. 3) доверительные интервалы для коэффициентов регрессии выведены в распечатке. Доверительный интервал определяется по формуле: bi±tɑ/2×Sbi Поскольку мы задали уровень надежности 95%, то для b1=0,012 95%-й доверительный интервал составляет: b1=0,012±2,306×0,0058, т.е. от -0,00093 до 0,0259 (в распечатке), b2=0,043±2,306×0,7682, т.е. от -1,7287 до 1,8144 (в распечатке). Менеджер по сбыту не удовлетворен результатами регрессии, построенная модель не имеет прогнозной силы. Он предлагает включить в неё флуктуации региональных экономических условий. Для их учета предлагается ввести новую переменную – личный годовой доход для региона, получена следующая информация. Таблица 3 - Введение новой переменной
Задание для самостоятельной работы: оцените новую модель прогноза продаж с учетом введенной переменной. Таблица 2 – Результаты корреляционно-регрессионного анализа
Рисунок 1 – Фрагмент таблицы F-соотношений Рисунок 2 – Фрагмент таблицы t-соотношений Темы рефератов 1. Детерминированный факторий анализ, типы факторных моделей. 2. Способы измерения влияния факторов в детерминированных моделях. 3. Непараметрические методы оценки связи. |
Методические указания для выполнения самостоятельной работы и практических... Управление предпринимательскими рисками Методические указания для выполнения самостоятельной работы и проведению практических занятии... | Методические указания для практических занятий и самостоятельной... Н73 Экономика предприятия: методические указания для практических занятий и самостоятельной работы студентов для бакалавров направления... | ||
«Основы аудита» Методические указания по проведению практических... Методические указания составлены на основании государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и... | Методические указания для выполнения самостоятельной работы по дисциплине... Анский государственный аграрный университет факультет управления Кафедра менеджмента методические указания для выполнения самостоятельной... | ||
Методические указания для выполнения самостоятельной работы и практических... Методические указания предназначены для студентов экономических специальностей изучающих дисциплину «Мировая экономика». Темы практических... | Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.... Методические указания по самостоятельной работе: тесты для самоконтроля, рефераты, контрольная работа | ||
Методические рекомендации по подготовке к занятиям и организации... Муниципальное право: методические указания к проведению практических занятий / Сост. С. Г. Негматова; Волгоград гос техн ун-т. –... | Методические указания по выполнению курсовой работы Для студентов... Для студентов направления подготовки 081100. 62 «Государственное и муниципальное управление» | ||
Учебно-методические указания по подготовке и проведению практических... Учебно-методические указания предназначены для проведения практических и семинарских занятий по курсу «Конфликтология», а также для... | Методические указания по изучению дисциплины «Экономика предприятия»,... Абота содержит конспект основных курса «Экономика предприятия», методические указания к их изучению, список литературы по темам,... | ||
«Особенности учета в торговле» Методические указания по проведению... Методические указания по проведению практических занятий и самостоятельной работе студентов | Методические указания для студентов по проведению практических работ... Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования | ||
Программа дисциплины для направления 080200. 62 «Менеджмент» Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов для направления 080200. 62... | Методические указания по проведению семинарских занятий дисциплина... Методические указания рассмотрены и одобрены на заседании кафедры «Региональная экономика и управление» | ||
Методические указания для выполнения курсовой работы по дисциплине «Управление персоналом» Методические указания для выполнения курсовой работы по дисциплине «Управление персоналом» для студентов специальности 080504. 65... | Методические указания по проведению практических занятий и самостоятельной... Методические указания составлены на основании государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и... |