Экзаменационные вопросы по специализированному квалификационному экзамену для специалистов финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению,

Скачать 2.1 Mb.

Название	Экзаменационные вопросы по специализированному квалификационному экзамену для специалистов финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению,
страница	12/12
Дата публикации	20.06.2013
Размер	2.1 Mb.
Тип	Экзаменационные вопросы

100-bal.ru > Право > Экзаменационные вопросы

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Глава XV. Управление рисками
Код вопроса: 15.1.1

Рыночный риск – это:

Ответы:

A. Возможность потерь вследствие неблагоприятного изменения конъюнктуры рынка

B. возможность потерь вследствие неспособности контрагента выполнить свои обязательства

C. Возможность возникновения дефицита наличных средств или иных высоколиквидных активов для выполнения обязательств перед контрагентами

D. Возможность непредвиденных потерь вследствие форс-мажорных обстоятельств, изменений законодательства, действий государственных органов
Код вопроса: 15.1.2

Кредитный риск – это:

Ответы:

A. Возможность потерь вследствие неблагоприятного изменения конъюнктуры рынка

B. Возможность потерь вследствие неспособности контрагента выполнить свои обязательства

C. Возможность потерь, вызванных невозможностью купить или продать актив в нужном количестве за достаточно короткий период времени по среднерыночной цене

D. Возможность непредвиденных потерь вследствие форс-мажорных обстоятельств, изменений законодательства, действий государственных органов
Код вопроса: 15.1.3

Риск рыночной ликвидности – это:

Ответы:

A. Возможность потерь вследствие неблагоприятного изменения конъюнктуры рынка

B. Возможность потерь вследствие неспособности контрагента выполнить свои обязательства

C. Возможность потерь, вызванных невозможностью купить или продать актив в нужном количестве за достаточно короткий период времени по среднерыночной цене

D. Возможность непредвиденных потерь вследствие форс-мажорных обстоятельств, изменений законодательства, действий государственных органов
Код вопроса: 15.1.4

Риск события – это:

Ответы:

A. Возможность потерь вследствие неблагоприятного изменения конъюнктуры рынка

B. Возможность потерь вследствие неспособности контрагента выполнить свои обязательства

C. Возможность потерь, вызванных невозможностью купить или продать актив в нужном количестве за достаточно короткий период времени по среднерыночной цене

D. Возможность непредвиденных потерь вследствие форс-мажорных обстоятельств, изменений законодательства, действий государственных органов
Код вопроса: 15.1.5

Какие из нижеперечисленных рисков относятся к операционным рискам?

I. Недобросовестное управление фондом;

II. Ошибки в актуарных расчетах;

III. Ухудшение демографической ситуации;

IV. Неблагоприятное изменение валютного курса;

V. Изменение законодательства, неблагоприятное для деятельности НПФ.

Ответы:

A. I и II

B. I и III

C. II и IV

D. III и V
Код вопроса: 15.1.6

Какие из нижеперечисленных рисков относятся к рискам события?

I. Недобросовестное управление фондом;

II. Ошибки в актуарных расчетах;

III. Ухудшение демографической ситуации;

IV. Неблагоприятное изменение валютного курса;

V. Изменение законодательства, неблагоприятное для деятельности НПФ.

Ответы:

A. I и II

B. I и III

C. II и IV

D. III и V
Код вопроса: 15.1.7

Какие из нижеперечисленных рисков относятся к рыночным рискам?

I. Недобросовестное управление фондом;

II. Ошибки в актуарных расчетах;

III. Ухудшение демографической ситуации;

IV. Неблагоприятное изменение валютного курса;

V. Изменение законодательства, неблагоприятное для деятельности НПФ.

Ответы:

A. I и II

B. II и IV

C. III и V

D. Только IV
Код вопроса: 15.1.8

Какие из нижеперечисленных рисков относятся к кредитным рискам?

I. Недобросовестное управление фондом;

II. Ошибки в актуарных расчетах;

III. Ухудшение демографической ситуации;

IV. Неблагоприятное изменение валютного курса;

V. Изменение законодательства, неблагоприятное для деятельности НПФ.

Ответы:

A. I и II

B. II и IV

C. III и V

D. Ничего из вышеперечисленного
Код вопроса: 15.1.9

Что из нижеперечисленного не является целью управления рисками?

Ответы:

A. Предотвращение неприемлемых потерь

B. Полное исключение рисков из деятельности НПФ

C. Стабилизация показателей прибыли

D. Повышение кредитного рейтинга
Код вопроса: 15.1.10

Какой риск может быть снижен путем диверсификации?

Ответы:

A. Систематический риск

B. Несистематический риск

C. Оба этих риска

D. Ни один из этих рисков
Код вопроса: 15.1.11.

К какому из видов риска наименее применим такой способ управления рисками как резервирование?

Ответы:

A. Рыночный риск

B. Кредитный риск

C. Операционный риск

D. Риск события
Код вопроса: 15.1.12

Для портфеля из двух активов эффект диверсификации будет максимальным в случае, если:

Ответы:

A. Коэффициент корреляции между доходностями активов равен 1

B. Коэффициент корреляции между доходностями активов равен 0

C. Коэффициент корреляции между доходностями активов равен -1

D. Коэффициент корреляции не оказывает воздействия на эффект диверсификации
Код вопроса: 15.1.13

Хеджирование – это:

Ответы:

A. Снижение или полное устранение риска финансовых инвестиций путем заключения уравновешивающей сделки

B. Передача части риска третьим лицам посредством включения в цену услуг, штрафных санкций и т. д.

C. Создание собственного резерва на покрытие непредвиденных потерь вследствие реализации рисков

D. Отказ от реализации проекта, связанного с неприемлемо высоким уровнем риска
Код вопроса: 15.1.14

Распределение – это:

Ответы:

A. Снижение или полное устранение риска финансовых инвестиций путем заключения уравновешивающей сделки

B. Передача части риска третьим лицам посредством включения в цену услуг, штрафных санкций и т. д.

C. Создание собственного резерва на покрытие непредвиденных потерь вследствие реализации рисков

D. Отказ от реализации проекта, связанного с неприемлемо высоким уровнем риска
Код вопроса: 15.1.15

Резервирование – это:

Ответы:

A. Снижение или полное устранение риска финансовых инвестиций путем заключения уравновешивающей сделки

B. Передача части риска третьим лицам посредством включения в цену услуг, штрафных санкций и т. д.

C. Создание собственного резерва на покрытие непредвиденных потерь вследствие реализации рисков

D. Отказ от реализации проекта, связанного с неприемлемо высоким уровнем риска
Код вопроса: 15.1.16

Избежание – это:

Ответы:

A. Снижение или полное устранение риска финансовых инвестиций путем заключения уравновешивающей сделки

B. Передача части риска третьим лицам посредством включения в цену услуг, штрафных санкций и т. д.

C. Создание собственного резерва на покрытие непредвиденных потерь вследствие реализации рисков

D. Отказ от реализации проекта, связанного с неприемлемо высоким уровнем риска
Код вопроса: 15.1.17

Что из нижеперечисленного является показателем рыночного риска?

I. Стандартное отклонение доходности;

II. Коэффициент бета;

III. Дюрация;

IV. VaR (стоимостная мера риска).

Ответы:

A. I, II, III

B. I, II, IV

C. II, III, IV

D. Все вышеперечисленное
Код вопроса: 15.1.18

Стоимостная мера риска (VaR) в размере 5 млн. долл., рассчитанная на 1 день c вероятностью 99% означает, что:

I. Вероятность того, что в течение следующего дня мы потеряем меньше, чем 5 млн. долл., составляет 99%;

II. Вероятность того, что в течение следующего дня мы потеряем больше, чем 5 млн. долл., составляет 99%;

III. Убытки, превышающие 5 млн. долл., ожидаются в среднем один раз в 100 дней торгов;

IV. Убытки за 100 дней торгов составят ровно 5 млн. долл.

Ответы:

A. I и III

B. II и III

C. I и IV

D. II и IV
Код вопроса: 15.1.19

Какие из нижеперечисленных методов являются методами расчета VaR?

I. Метод исторического моделирования;

II. Метод Монте-Карло;

III. Метод максимального правдоподобия;

IV. Параметрический метод.

Ответы:

A. I, II, III

B. I, II, IV

C. I, III, IV

D. II, III, IV
Код вопроса: 15.1.20

В основе какого из методов расчета VaR лежит предположение о нормальном распределении доходностей факторов рыночного риска?

Ответы:

A. Параметрический метод

B. Метод исторического моделирования

C. Метод Монте-Карло

D. Во всех методах расчета VaR
Код вопроса: 15.1.21

Какой из методов расчета VaR не делает никаких предположений о виде распределения изменений факторов рыночного риска?

Ответы:

A. Параметрический метод

B. Метод исторического моделирования

C. Метод Монте-Карло

D. Во всех методах расчета VaR
Код вопроса: 15.1.22

Как называется процедура верификации модели расчета VaR по историческим данным?

Ответы:

A. Стресс-тестирование

B. Сценарный анализ

C. Бэк-тестирование

D. SWOT-анализ
Код вопроса: 15.1.23

После проведения 30 симуляций распределение приращений стоимости портфеля имеет следующий вид: -18, -14, -10, -7, -6, -5, -4, -4, -3, -3, -1, -1, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 12, 14, 19, 22, 23. Найдите VaR портфеля с уровнем доверия 90%.

Ответы:

A. 14

B. 10

C. 19

D. 22
Код вопроса: 15.1.24

Стоимость портфеля облигаций составляет 500 млн. руб. Доходности за последние 400 дней (упорядоченные по убыванию, от максимальной до минимальной) принимали следующие значения:

1.95%, 1.88%, 1.85%, 1.84%,…, -1.76%, -1.81%, -1.83%, -1.87%, -1.91%.

Найдите дневной VaR с уровнем доверия 99% для заданного портфеля.

Ответы:

A. 9.25 млн. руб.

B. 9.2 млн. руб.

C. 9.05 млн. руб.

D. 9.15 млн. руб.
Код вопроса: 15.2.25

Десятидневный VaR портфеля инвестора с доверительной вероятностью 95% составляет 100 тыс. руб. Определить однодневный VaR портфеля для доверительной вероятности 99%. Доходность портфеля имеет нормальное распределение.

Ответы:

A. 22,39 тыс. руб.

B. 31,62 тыс. руб.

C. 44,65 тыс. руб.

D. 57,56 тыс. руб.
Код вопроса: 15.2.26

Однодневный VaR портфеля инвестора с доверительной вероятностью 95% составляет 100 тыс. руб. Определить пятидневный VaR портфеля для доверительной вероятности 99%. Доходность портфеля имеет нормальное распределение.

Ответы:

A. 158,35 тыс. руб.

B. 223,61 тыс. руб.

C. 315,76 тыс. руб.

D. 521,00 тыс. руб.
Код вопроса: 15.2.27

VaR портфеля А составляет 6 млн. руб. Управляющий портфелем рассматривает две возможные инвестиции:

Портфель Б: VaR = 8 млн. руб., корреляция доходностей портфеля А с портфелем Б = 0

Портфель В: VaR = 4 млн. руб., корреляция доходностей портфеля А с портфелем B = 1

Какое из следующих утверждений верно при условии, что доходности портфелей имеют нормальное распределение?

Ответы:

A. VaR (А + Б) > VaR (А + В)

B. VaR (А + Б) < VaR (А + В)

C. VaR (А + Б) = VaR (А + В)

D. При заданных условиях нельзя сказать ничего определенного о соотношении между VaR (А + Б) и VaR (А + В)
Код вопроса: 15.1.28

Портфель инвестора состоит из двух активов А и Б. Коэффициент корреляции между доходностями активов равен 1. Если коэффициент корреляции упадет до 0,2, какое влияние это окажет на VaR портфеля? Доходности активов имеют нормальное распределение.

Ответы:

A. VaR портфеля уменьшится

B. VaR портфеля увеличится

C. VaR портфеля не изменится

D. При заданных условиях нельзя сказать ничего определенного относительно изменения VaR портфеля
Код вопроса: 15.2.29

Портфель инвестора состоит из двух активов А и Б. Стоимость актива A составляет 100 тыс. руб., стандартное отклонение доходности = 10%. Стоимость актива Б составляет 150 тыс. руб., стандартное отклонение доходности = 5%. Коэффициент корреляции между доходностями активов А и Б = 20%. Найдите VaR портфеля с уровнем доверия 95% в предположении, что доходности активов имеют нормальное распределение.

Ответы:

A. 21,59 тыс. руб.

B. 22,52 тыс. руб.

C. 28,87 тыс. руб.

D. 507,06 тыс. руб.
Код вопроса: 15.2.30

Портфель инвестора состоит из двух активов А и Б. Стоимость актива A составляет 100 тыс. руб., стандартное отклонение доходности = 10%. Стоимость актива Б составляет 150 тыс. руб., стандартное отклонение доходности = 5%. Коэффициент корреляции между доходностями активов А и Б = -30%. Найдите VaR портфеля с уровнем доверия 95% в предположении, что доходности активов имеют нормальное распределение.

Ответы:

A. 17,40 тыс. руб.

B. 19,08 тыс. руб.

C. 28,87 тыс. руб.

D. 302,88 тыс. руб.
Глава XVI. Развитие международных пенсионных систем
Код вопроса: 16.1.1

Основоположники системы обязательного пенсионного обеспечения:

I. М.В.Ломоносов;

II. Отто Бисмарк;

III. Лорд Беверидж;

IV. Н.С.Хрущёв.

Ответы:

А. I

B. II

C. II и III

D. IV
Код вопроса: 16.1.2

Наиболее совершенная система пенсионного обеспечения:

Ответы:

A. Распределительная

B. Накопительная

C. Распределительно-накопительная
Код вопроса: 16.1.3

Международные организации и ассоциации в сфере пенсионного обеспечения:

I. Всемирный союз пенсионеров;

II. Международная ассоциация социального обеспечения;

III. Международная организация труда;

IV. Международная ассоциация пенсионных и социальных фондов;

V. Международный союз ветеранов труда.

Ответы:

А. II и IV

B. II, III и IV

C. I и V

D. Все перечисленные
Код вопроса: 16.2.4

Международные стандарты учета и отчетности необходимы:

I. Для того, чтобы российские пенсионные фонды были полноправными участниками мировой системы пенсионного обеспечения;

II. Для того, чтобы стандарты бухгалтерского учёта объективно отражали деятельность и имущественное положение фондов;

III. Для того, чтобы облегчить работу налоговых органов.

Ответы:

А. I и II

B. I и III

C. II и III

D. Все перечисленное
Код вопроса: 16.1.5

Во Франции для получения полной пенсии необходимо иметь:

Ответы:

A. 20 лет страхового стажа

B. 30 лет страхового стажа

C. 40 лет страхового стажа

D. 45 лет страхового стажа
Код вопроса: 16.1.6

Пенсионная система Швеции является:

Ответы:

A. Распределительной

B. Условно-накопительной

C. Накопительной

D. Частно-накопительной
Код вопроса: 16.1.7

В условно-накопительных системах размер пенсии зависит от:

Ответы:

A. Стажа

B. Размера заработной платы

C. Стажа и размера заработной платы

D. От объема фактически уплаченных страховых взносов
Код вопроса: 16.1.8

Как связаны между собой уровень последней заработной платы и коэффициент замещения во Франции?

Ответы:

A. Прямая связь (чем выше последняя заработная плата, тем выше коэффициент замещения)

B. Обратная связь (чем ниже последняя заработная плата, тем выше коэффициент замещения)

C. Коэффициент замещения единый для всех, независимо от последней заработной платы

D. Коэффициент замещения устанавливается в индивидуальном порядке
Код вопроса: 16.1.9

От чего зависит размер базовой государственной пенсии в Нидерландах?

Ответы:

A. От продолжительности трудового стажа

B. От суммы взносов, уплаченных работником в государственный пенсионный фонд в течение всего периода трудовой деятельности

C. От последней заработной платы

D. От семейного положения пенсионера
Код вопроса: 16.1.10

Что является основой системы профессионального пенсионного обеспечения в Нидерландах?

Ответы:

A. Пенсионные фонды, создаваемые при крупных компаниях

B. Отраслевые пенсионные фонды

C. Пенсионная схема AOW

D. Пенсионная схема ANW

Код вопроса: 16.1.11

Когда была основана государственная пенсионная система в Великобритании?

Ответы:

A. 1889 год

B. 1908 год

C. 1919 год

D. 1935 год
Код вопроса: 16.1.12

Каков размер максимально возможного ежегодного взноса на личный пенсионный счет в США?

Ответы:

A. 1000 долларов

B. 1500 долларов

C. 2000 долларов

D. 3000 долларов
Код вопроса: 16.1.13

По достижении какого возраста граждане могут снимать средства с личных пенсионных счетов в США?

Ответы:

A. 57 лет

B. 59,5 лет

C. 63 года

D. 65 лет
Код вопроса: 16.1.14

По достижении какого возраста личный пенсионный счет гражданина в США должен быть закрыт в обязательном порядке?

Ответы:

A. 75 лет

B. 77,5 лет

C. 79,5 лет

D. 80 лет
Код вопроса: 16.1.15

Какова величина отчислений на государственное социальное обеспечение для частных предпринимателей в США?

Ответы:

A. 12% от совокупного дохода

B. 13,5% от совокупного дохода

C. 15,3% от совокупного дохода

D. 16,5% от совокупного дохода
Код вопроса: 16.1.16

Какова максимально допустимая величина отчислений на личные накопительные пенсионные счета для частных предпринимателей в США в соответствии с «Планом Кеога» (Keogh plan)?

Ответы:

A. 12% от совокупного дохода

B. 15% от совокупного дохода

C. 20% от совокупного дохода

D. 22% от совокупного дохода
Код вопроса: 16.1.17

Каков минимальный трудовой стаж, дающий право на получение государственной пенсии в полном объеме в США?

Ответы:

A. 25 лет

B. 26 лет

C. 30 лет

D. 33 года
Код вопроса: 16.1.18

Пенсионная система какой страны не содержит распределительного механизма и полностью основана на накопительном принципе?

Ответы:

A. Франция

B. Швеция

C. США

D. Чили
Код вопроса: 16.1.19

Какова величина единого страхового взноса для формирования накопительной пенсии в Чили?

Ответы:

A. 10% от заработной платы

B. 11,5% от заработной платы

C. 12% от заработной платы

D. 14% от заработной платы
Код вопроса: 16.1.20

С какой периодичностью негосударственные пенсионные фонды в Чили обязаны информировать вкладчиков о полученных взносах, начисленном доходе и осуществленных выплатах пенсий?

Ответы:

A. Один раз в год

B. Два раза в год

C. Три раза в год

D. Один раз в квартал
Код вопроса: 16.1.21

Какая из перечисленных стран СНГ первой осуществила пенсионную реформу?

Ответы:

A. Белоруссия

B. Россия

C. Казахстан

D. Украина
Код вопроса: 16.1.22

Каков минимальный стаж работы на одном предприятии, дающий право на получение профессиональной пенсии в Великобритании?

Ответы:

A. Не менее 2 лет

B. Не менее 3 лет

C. Не менее 4 лет

D. Не менее 5 лет
Код вопроса: 16.1.23

В какой из перечисленных стран пенсионная система основана преимущественно на распределительном принципе?

Ответы:

A. Финляндия

B. США

C. Чили

D. Великобритания
Код вопроса: 16.1.24

В какой из перечисленных европейских стран система профессионального пенсионного обеспечения получила наибольшее развитие?

Ответы:

A. Франция

B. Нидерланды

C. Швеция

D. Германия
Код вопроса: 16.1.25

Кем уплачиваются пенсионные взносы в рамках системы профессионального пенсионного обеспечения в Нидерландах?

Ответы:

A. Только работниками

B. Только работодателями

C. Работниками и работодателями на солидарной основе

D. Работодателями и государством на солидарной основе

Всего: 620 вопросов

_______________________

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12

	Федеральная служба по финансовым рынкам приказ от 17 апреля 2012... Специальность 030501 Юриспруденция, специализация «Гражданское право, финансовое право, правовое регулирование внешнеэкономической...		Экзаменационные вопросы по специализированному квалификационному... Настоящий Регламент разработан в соответствии с пунктом 4 Положения об аккредитации организаций, осуществляющих аттестацию специалистов...
	Экзаменационные вопросы по специализированному квалификационному... Положения об аккредитации организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка, утвержденного приказом фсфр россии...		Экзаменационные вопросы по специализированному квалификационному... Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Казачий кадетский корпус» располагается в 2 зданиях, которые были построены...
	Экзаменационные вопросы по специализированному квалификационному... Понятие брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. Организация взаимодействия с организаторами...		Экзаменационные вопросы по базовому квалификационному экзамену для... Положения об аккредитации организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка, утвержденного приказом фсфр россии...
	Экзаменационные вопросы по специализированному квалификационному... Фгбоу впо «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»		Экзаменационные вопросы по специализированному квалификационному... Условия осуществления деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными...
	Мониторинг сми РФ по пенсионной тематике 17 мая 2011 года У пенсионного рынка России должен быть один регулятор, считает президент Национальной ассоциация негосударственных пенсионных фондов...		Регламент приема квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка Настоящий Регламент разработан в соответствии с пунктом 4 Положения об аккредитации организаций, осуществляющих аттестацию специалистов...
	Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Федеральная служба по финансовым рынкам (фсфр) проведет камеральную проверку порядка 150 негосударственных пенсионных фондов рф,...		Программа дисциплины «Деятельность негосударственных пенсионных фондов» Форма обучения – очная, заочная, очно- заочная (вечерняя) сокращенная на базе спо формы обучения
	Мониторинг сми РФ по пенсионной тематике 30 августа 2010 года Объем пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах в первом квартале 2010 года увеличился на 49,5 до 115,39 миллиарда...		Санкт-Петербургский государственный университет Экономический факультет... Положения об аккредитации организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка, утвержденного приказом фсфр россии...
	Экзаменационные вопросы по дисциплине «стратегический менеджмент»... Международное частное право: Рабочая учебная программа и вопросы к экзамену / Авт сост. Максимова Т. А. г. Калининград: мфюа, 2012....		Рефератов по дисциплине «международные валютно-кредитные отношения» Последствия мирового финансового кризиса 1998 г для российского финансового рынка

Похожие: