НОУ ВПО «ИНСТИТУТ МОДЫ, ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИЙ»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Банковский менеджмент»
Рекомендуется для направления подготовки
080200 «Менеджмент»
Квалификация выпускника – бакалавр
Москва 2012 год
Цели и задачи дисциплины:
Дисциплина “Банковский менеджмент” имеет целью теоретическую и практическую подготовку студентов в области управления и организации банковской деятельности.
Задача курса состоит в том, чтобы обеспечить студентов комплексом знаний, необходимых для организации процессов управления активами и пассивами, капиталом и ликвидностью коммерческого банка, а также знаниями по управлению различными видами банковских рисков. В результате изучения дисциплины студенты должны усвоить методы и модели управления банковскими рисками и приобрести самостоятельные навыки их применения в российских коммерческих банках.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Банковский менеджмент» относится к вариативной части профессионального цикла и читается в 8 семестре. Преподавание дисциплины направлено на углубление и расширение студентами знаний, полученных в процессе изучения курса «Банковское дело», «Рынок ценных бумаг», «Финансовая статистика».
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, будут использованы при прохождении практики и написании выпускной работы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4);
умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);
способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность (ОК-8);
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11);
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13);
способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность кредитной организации (ПК-1);
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4);
способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-7);
способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8);
способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9),
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: структуру и способы организации менеджмента в коммерческом банке, виды банковских рисков и способы управления ими;
Уметь: применять методы и способы оценки и управления банковскими рисками Владеть: навыками оценки информационной базы и принятия решений в соответствии с экономической ситуацией
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
Вид учебной работы
|
Всего часов
|
8 семестр
|
Аудиторные занятия (всего)
|
88
|
88
|
В том числе:
|
-
|
-
|
Лекции
|
46
|
46
|
Практические занятия (ПЗ)
|
42
|
42
|
Семинары (С)
|
|
|
Лабораторные работы (ЛР)
|
|
|
Самостоятельная работа (всего)
|
92
|
92
|
В том числе:
|
-
|
-
|
Контрольная работа
|
14
|
14
|
Эссе
|
16
|
16
|
Реферат
|
18
|
18
|
Презентация (групповая работа)
|
8
|
8
|
Вид промежуточной аттестации - экзамен
|
36
|
36
|
Общая трудоемкость 180 час
5 зач. ед.
|
180
|
180
|
5
|
5
|
5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№ п/п
|
Наименование раздела дисциплины
|
Содержание раздела
|
1.
|
Сущность и содержание банковского менеджмента
|
Понятие менеджмента в коммерческом банке. Принципы и функции внутрибанковского управления. Разработка и выбор основных целей и задач банковского менеджмента. Методические основы организации банковского менеджмента. Подготовка и принятие решений в системе стратегического банковского менеджмента.
|
2.
|
Структура и органы управления банком
|
Банк как акционерное предприятие. Порядок учреждения банка и органы его управления.
Особенности организационных структур управления банком. Понятие и виды организационных структур. Филиальная сеть и децентрализация операций.
|
3.
|
Стратегическое управление и планирование в коммерческом банке
|
Характер стратегии банковской деятельности. Сущность процесса стратегического управления и планирования. Основные этапы процесса стратегического управления и планирования. Разработка стратегического плана. Организация финансового планирования в банке.
Внутрибанковское трансфертное ценообразование.
|
4.
|
Управление рисками в банковской деятельности. Основные виды банковских рисков. Система управления риском. Модели оценки банковских рисков.
|
Банковские риски как вид предпринимательских рисков. Сущность банковских рисков.
Принципы классификации и основные виды рисков в банковской деятельности. Внешние и внутренние банковские риски. Методы управления и контроля банковских рисков. Служба внутреннего контроля в коммерческом банке.
Концепция развития риск менеджмента в коммерческом банке.
Модели оценки банковских рисков. Методика, основанная на концепции рисковой стоимости (VaR), модели оценки рисков, основанные на методике VaR (CreditMetrics, CreditRisk+).
|
5.
|
Управление активами и пассивами (УАП)
|
Основные понятия, роль и задача управления активами и пассивами.
Бухгалтерская и экономическая модель УАП. Чистая процентная маржа и ее анализ. Методы управления гэпом (разрывом). Организационная структура УАП.
|
6.
|
Управление ликвидностью и доходностью коммерческого банка
|
Понятие ликвидности и доходности коммерческого банка. Теория управления ликвидностью. Методы управления ликвидностью и доходностью: методы управления активами и пассивами. Оценка ликвидности баланса коммерческого банка. Коэффициенты ликвидности коммерческого банка.
|
7.
|
Оценка деятельности коммерческого банка
|
Пользователи результатов оценки финансового состояния коммерческого банка. Финансовая устойчивость коммерческого банка. Информационная база для анализа экономического состояния коммерческого банка. Методы анализа финансового состояния коммерческого банка. Модель капитального уравнения баланса. Уравнение динамического бухгалтерского баланса. Основное балансовое уравнение банка. Рейтинговые оценки коммерческих банков.
|
8.
|
Управление капиталом банка
|
Структура банковского капитала. Основной и дополнительный капитал.
Оценка и анализ достаточности капитала. Стратегии капиталообразования в коммерческом банке
|
5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами - Знания, полученные в ходе освоения дисциплины необходимы для написания выпускной квалификационной работы.
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий
№ п/п
|
Наименование раздела дисциплины
|
Лекц.
|
Практ.
зан
|
СРС
|
Всего
час.
|
1.
|
Сущность и содержание банковского менеджмента
|
4
|
4
|
7
|
15
|
2.
|
Структура и органы управления банком
|
2
|
2
|
7
|
11
|
3.
|
Стратегическое управление и планирование в коммерческом банке
|
4
|
2
|
7
|
13
|
4.
|
Управление рисками в банковской деятельности. Основные виды банковских рисков. Система управления риском. Модели оценки банковских рисков.
|
8
|
10
|
7
|
25
|
5.
|
Управление активами и пассивами (УАП)
|
6
|
6
|
7
|
19
|
6.
|
Управление ликвидностью и доходностью коммерческого банка
|
6
|
6
|
7
|
19
|
7.
|
Оценка деятельности коммерческого банка
|
8
|
6
|
7
|
21
|
8.
|
Управление капиталом банка
|
8
|
6
|
7
|
21
|
|
экзамен
|
|
|
36
|
36
|
|
Итого:
|
46
|
42
|
92
|
180
|
6. Лабораторный практикум – не предусмотрено
7. Практические занятия (семинары)
№ п/п
|
№ раздела дисциплины
|
Тематика практических занятий (семинаров)
|
Трудо-емкость
(час.)
|
1.
|
1
|
Основные тенденции развития современных банковских систем: дерегулирование финансовых рынков, усиление конкуренции, финансовые нововведения, секьюритизация, глобализация мировых финансовых рынков. Необходимость организации системы эффективного менеджмента в коммерческом банке.
|
2
|
2.
|
1
|
Понятие менеджмента в коммерческом банке. Принципы и функции внутрибанковского управления.
Организация банковского менеджмента. Процессы подготовки и принятия решений в системе стратегического банковского менеджмента.
Самостоятельное изучение рекомендованной литературы.
|
2
|
3.
|
2
|
Банк как акционерное предприятие. Порядок учреждения банка и органы его управления.
Особенности организационных структур управления банком. Понятие и виды организационных структур. Принципы организации работы банка.
Современные тенденции в организационной структуре банков. Филиальная сеть и децентрализация операций.
|
2
|
4.
|
3
|
Характер стратегии банковской деятельности. Сущность процесса стратегического управления и планирования.
Основные этапы процесса стратегического управления и планирования.
Аналитические методы стратегического планирования деятельности банка.
Разработка и внедрение стратегического плана на уровне банка.
Организация финансового планирования в банке.
|
2
|
5.
|
4
|
Банковские риски как вид предпринимательских рисков. Сущность банковских рисков.
Принципы классификации и основные виды рисков в банковской деятельности.
|
2
|
6.
|
4
|
Рыночный риск: сущность и порядок расчета размера рыночного риска коммерческими банками. Валютный риск как составная часть рыночных рисков. Виды валютных рисков.
Процентный риск: сущность и методы управления.
|
2
|
7.
|
4
|
Риск ликвидности. Кредитный риск.
|
2
|
8.
|
4
|
Концепция развития риск менеджмента в коммерческом банке: назначение и основные элементы.
|
2
|
9.
|
4
|
Организация службы внутреннего контроля в коммерческом банке
|
2
|
10.
|
5
|
Основные понятия, роль и задача управления активами и пассивами.
|
2
|
11.
|
5
|
Бухгалтерская и экономическая модель УАП. Чистая процентная маржа и ее анализ.
|
2
|
12.
|
5
|
Методы управления гэпом (разрывом). Организационная структура УАП
|
2
|
13.
|
6
|
Методы управления ликвидностью и доходностью: методы управления активами и пассивами.
|
2
|
14.
|
6
|
Оценка ликвидности баланса коммерческого банка.
|
2
|
15.
|
6
|
Коэффициенты ликвидности коммерческого банка.
|
2
|
16.
|
7
|
Характеристика методов анализа финансового состояния коммерческого банка.
Сущность модели капитального уравнения баланса.
|
2
|
17.
|
7
|
Уравнение динамического бухгалтерского баланса.
Основное балансовое уравнение банка.
|
2
|
18.
|
7
|
Рейтинговые оценки коммерческих банков.
|
2
|
19.
|
8
|
Структура банковского капитала: основной и дополнительный капитал.
|
2
|
20.
|
8
|
Методы оценки и анализа достаточности капитала.
|
2
|
21.
|
8
|
Основные виды стратегий капиталообразования в коммерческом банке.
|
2
|
Итого:
|
|
42
|
8. Примерная тематика курсовых работ: курсовые работы по дисциплине «Банковский менеджмент» не предусмотрены |
