Программа дисциплины «Банковский менеджмент»  080300. 68 «Финансы и кредит» подготовки магистра для магистерской программы «Финансовые рынки и финансовые институты» Авторы программы

Министерство экономического развития Российской Федерации

Государственный университет-

Высшая школа экономики

1. 
   Пояснительная записка.
   

• 
  изучение важнейших аспектов и специфики организации внешнего и внутреннего управления коммерческими банками в связи с природой и характером выполняемых ими операции;
  
• 
  обучить студентов основам анализа работы в коммерческом банке;
  
• 
  научить студентов проводить финансовый анализ банка в процессе управления;
  
• 
  изучить вопросы управления рисками в банке и эффективностью банковской деятельности;
  
• 
  рассмотреть организацию маркетинга в банке.
  

1. 
   Ф.Т. Алескеров, И.К. Андриевская, Г.И. Пеникас, В.М. Солодков. Анализ математических моделей Базель II. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010 г.
   

1. 
   Банковский портфель-3. Отв. ред. Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. Москва, СОМИНТЭК, 1995г.
   
2. 
   Банковское дело. Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П., Москва, «Финансы и статистика», 1997г.
   
3. 
   Банковское дело: стратегическое руководство. Под ред. Платонова В., Хиггинса М.—М.; Консалтбанкир, 2001
   
4. 
   Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности банка. Москва. Логос. 2005 г.
   
5. 
   Буевич С.Ю. Анализ финансовых результатов банковской деятельности: учебное пособие/ С.Ю. Буевич, О.Г. Королёв. - 2-е изд. - М.: КНОРУС, 2005.
   
6. 
   Волошин И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы.– Киев; Эльга, 2004.
   
7. 
   Гилл Ф., Мюррей У. Практическая оптимизация / Пер. с англ. М.: Мир, 1985.
   
8. 
   Горбунов А.Р. Управление финансовыми потоками. Москва, Глобус, 2004
   
9. 
   Джозеф Ф. Синки. Управление финансами в коммерческих банках. Москва.
   
10. 
    Иванов В.В. Анализ надежности банка. Москва, Русская деловая литература, 1996
    
11. 
    Иванов В.В. Основы кризис-менеджмента в кредитной организации. Москва, Банк России, 2001
    
12. 
    Иванов В.В. Оценка банковской ликвидности. Тверь, УМЦ Банка России, 2003
    
13. 
    Иванов В.В., Киселев Д.А. Стратегия управления банковской ликвидностью. Тверь, УМЦ Банка России, 2001
    
14. 
    Канторович Г.Г. Анализ временных рядов. Экономический журнал ВШЭ. –2002.
    
15. 
    Каплан Р., Нортон Д. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей. М.: Олимп-бизнес, 2004.
    
16. 
    Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. М.: Олимп-бизнес, 2003.
    
17. 
    Киселева И.А. Коммерческие банки: модели и информационные технологии в процедурах принятия решений. М.: Едиториал УРСС, 2002
    
18. 
    Ключников М.В. Коммерческие банки: экономико-статистический анализ. –М.; ООО "Маркет ДС Корпорейшн", 2004
    
19. 
    Концепция контроллинга: Управленческий учет. Система отчетности. Бюджетирование. Пер. с нем. - 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006 г.
    
20. 
    Конюховский П. В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности. - СПб: Питер, 2001
    
21. 
    Нормативные акты по банковской деятельности. Приложения к журналу «Деньги и кредит» 1995-2006г.
    
22. 
    Роуз П. Банковский менеджмент. Москва, Дело Лтд., 1995г.
    
23. 
    Синки Дж. Управление финансами в коммерческом банке / Пер. с англ. М.: Catallaxy, 1994.
    
24. 
    Тютюнник А.В., Шевелев А.С. Информационные технологии в банке - Издательская группа "БДЦ-пресс", 2003 г.
    
25. 
    Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Москва, Все для вас. 1993г.
    
26. 
    Чернов М. Управление банком: гарантированный подход / / Банковские технологии. №4. 1997.
    
27. 
    Aleskerov F., Ersel H., Yolalan R. Clustering Turkish Commercial Banks According to Structural Similarities: Yapi Kredi Reserch Department Discussion Paper Series. Instanbul. – 1997. – pp. 97– 102
    
28. 
    Aleskerov F., Ersel H., Yolalan R. Multicriterial Ranking Approach for Evaluating Bank Branch Performance // International Journal of Information Technology and Decision Making. – 2004. – V.3. – No.2. – pp. 321–335.
    
29. 
    Aleskerov F.,.Ersel H, Yolalan R. (1997) Multicriterial Methods for Evaluating the Bank Branches Performance // Yapi Kredi Discussion Paper Series. Instanbul. – 1997. – No: 97– 01.
    
30. 
    Berger A., Mester L. Inside the Black Box: What Explains Differences in the Efficiencies of Financial Institutions? // Journal of Banking and Finance. – 1997. – № 21. – P. 895 – 947.
    
31. 
    Berger A.N., Hunter W.C., Timme S.G. The Efficiency of Financial Institutions: A Review and Preview of Research Past, Present and Future // Journal of Banking and Finance. – 1993. – № 17. – P. 221 – 249.
    
32. 
    Dennis E. Uemura, Donald R. Van Deventer. Financial Risk Management In Banking. The Theory & Application Of Asset & Liability Management. Irwin. London. 1996.
    
33. 
    Dietsch M., Lozano-Vivas A. How the environment determines banking efficiency: A comparison between French and Spanish industries // Journal of Banking & Finance. – 2000. – № 24. – P. 985 – 1004.
    
34. 
    Hempel, George H. Cobman. Bank Management. Wiley Sons Publishers, New-York, 1990.
    
35. 
    Hughes J.P, Mester, L.J. Efficiency in Banking: Theory, practice, and evidence in The Oxford Handbook of Banking / Edited by A.N. Berger, P. Molyneux, J.O.S. Wilson: Oxford Handbooks in Finance, 2009. – December. – P. 463 – 485.
    
36. 
    Hughes, J.P., Mester, L.J. A quality and risk-adjusted cost function for banks: evidence on the ‘too-big-to-fail’ doctrine // Journal of Productivity Analysis. – 1993. – № 4. – P. 293 – 315.
    
37. 
    Timothy W. Koch. University of South Carolina. Bank Management. 3rd Edition. The Dryden Press Harcourt Brace College Publishers. Fort Worth Philadelphia - Tokyo. 1995.
    

1. 
   Типы банков. Их специфика с точки зрения задач бизнеса.
   
2. 
   Различия в рисках разных типов банков.
   
3. 
   Изменение целей создания банка в процессе развития экономики.
   
4. 
   Бизнес-план. Анализ рынка.
   
5. 
   Стоимость организации банковского бизнеса.
   
6. 
   Специфика выбора направлений организации бизнеса на разных этапах развития банка
   
7. 
   Специфика работы с клиентами.
   
8. 
   Принцип организации финансирования в процессе развития банка.
   
9. 
   Менеджмент как фактор конкуренции коммерческих банков.
   
10. 
    Организационная структура кредитной организации, ее основные виды: функциональная, матричная, дивизиональная и прочие.
    
11. 
    Особенности привлечения средств частных лиц.
    
12. 
    Специфика рисков операций по привлечению средств.
    
13. 
    Фиктивные операции. Цели и признаки.
    
14. 
    Операции с ценными бумагами.
    
15. 
    Специфика формирования доходов от размещения средств в разные инструменты.
    
16. 
    Структура основных забалансовых операций банка.
    
17. 
    Операции доверительного управления.
    
18. 
    Международные подходы к расчету и регулированию капитала. Базель 2.
    
19. 
    Регулирование капитала. Структура расчетного капитала. Достаточность капитала.
    
20. 
    Требования к управлению ликвидностью.
    
21. 
    Управление ликвидностью. Основные методы управления ликвидностью.
    
22. 
    Антикризисное управление.