Программа дисциплины “Управление активами и пассивами банка” для направления 080100. 68 -экономика подготовки магистра для магистерской программы «Финансовые рынки и финансовые институты»

Скачать 204.85 Kb.

Название	Программа дисциплины “Управление активами и пассивами банка” для направления 080100. 68 -экономика подготовки магистра для магистерской программы «Финансовые рынки и финансовые институты»
Дата публикации	21.04.2015
Размер	204.85 Kb.
Тип	Программа дисциплины

100-bal.ru > Банк > Программа дисциплины

Правительство Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"
Факультет Экономики

Программа дисциплины “Управление активами и пассивами банка”

для направления 080100.68 –Экономика

подготовки магистра
для магистерской программы «Финансовые рынки и финансовые институты»

Автор программы: Бондарчук П.К., к.в.н., доцент

Шальнов П.С., к.э.н., доцент
Одобрена на заседании кафедры банковского дела «23» декабря 2011 г

Зав. кафедрой Солодков В.М.
Рекомендована секцией УМС «Конкретная экономика» «__»___________20__ г

Председатель Смирнов С.Н.
Утверждена УС факультета экономики «___»_____________20 г.

Ученый секретарь Коссова Т.В. ________________________ [подпись]

Москва, 2011
Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.

I._Пояснительная записка.
Приступая к изучению дисциплины «Управление активами и пассивами банка», студенты должны знать курсы: банковское дело; банковский менеджмент; банковские риски; кредитную политику коммерческого банка.

Управление активами и пассивами – постоянный процесс в любом коммерческом банке. Постоянная нестабильность денежных потоков, волатильность стоимости ресурсов заставляют руководство банков искать эффективные способы управления активами и пассивами банка.

При этом основной задачей становится не просто управление активами и пассивами, но и нахождение оптимального соотношения структуры активов/пассивов, их стоимости, риска и ликвидности банка в целом.

Ключевой идеей курса в рамках этой задачи является показать банковский процесс балансирования источников и путей использования средств с учетом ограничений по ликвидности и адекватности капитала и необходимости максимизации прибыльности банка.

Основной формой проведения занятий являются лекции и практические занятия. Предусматривается выполнение эссе и реферата.

В результате изучения дисциплины студенты должны понимать процесс управления активами и пассивами банка, связь с рисками, капиталом, знать функции капитала, его структуру, источники привлечения банковского капитала, методику его расчета, методы управления капиталом и способы его накопления, требования Базельского комитета и Банка России к структуре и составу капитала банка.

В самостоятельную работу студентов по данной тематике входит более глубокое изучение иностранных источников, руководящих документов ЦБ России и Базельского комитета по теме курса, а также отчетов коммерческих банков о достаточности капитала, публикуемых в периодической печати.
Процесс обучения: занятия проходят в форме лекций, с элементами живого обсуждения и разбора практических вопросов на семинарских и практических занятиях, что требует хорошей самостоятельной работы и активности студентов на занятиях.

II.Тематический план учебной дисциплины.

№ п/п	Перечень тем (разделов)	Всего	Аудиторные часы		Самостоятельная работа
№ п/п	Перечень тем (разделов)	часов	Лекции	практические занятия	Самостоятельная работа
1	2	3	4	5	6
	Раздел I. Управление активами и пассивами (обязательствами) банка	66	22	10	34
1	Тема 1. Активы и пассивы коммерческого банка, источники и особенности их формирования.	12	4	2	6
2	Тема 2. Система риск-менеджмента коммерческого банка.	16	6	2	8
3	Тема 3. Управление активами и пассивами.	30	8	6	16

4	Тема 4. Инструменты управления активами и пассивами банка. Институциональные и экономические аспекты применения в различных экономических условиях.	8	4	-
	Раздел II. Управление капиталом банка	96	40	4	52
1	Тема 1. Развитие международных подходов к оценке достаточности капитала. Оценка достаточности капитала по рыночным рискам.	18	8	-	10
2	Тема 2. Оценка достаточности капитала по кредитным рискам.	16	6	-	10
3	Тема 3. Подходы к определению требований по капиталу по операционным рискам. Организация управления операционными рисками в коммерческом банке.	12	6	-	6
4	Тема 4. Новые подходы Базельского комитета к качеству и достаточности капитала, поддержанию уровня ликвидности – Базель III.	4	2	-	2
5	Тема 5. Анализ российской практики и проблемы достаточности капитала в коммерческих банках.	12	6	-	6
6	Тема 6. Обзор теории управления капиталом банка. Организация управления капиталом банка.	22	12	-	10
7	Тема 7. Управление капиталом банка («Кейс»)	12	-	4	8
	Итого	162	62	14	86

III. Формы контроля
Оценка знаний студентов производится по 10 бальной шкале оценок (по результатам посещения занятий, контрольных работы, выполнения практических заданий, эссе и реферата).

Промежуточный контроль – выполнение мини-контрольных, работы на семинарских занятиях;
Итоговый контроль – письменный зачет, 2 ауд. часа.

Итоговая оценка (О_ит) определяется как средне взвешенная оценка за реферат (О_р), эссе (О_э), решение практических задач (О_пз), за работу на семинарских занятиях (О_с) и письменного зачета (О_з).

Удельный вес каждой формы контроля составляет:

Реферат – 0,20

Эссе – 0,10

Решение практических задач – 0,10

Работа на семинарах – 0,10

Письменный зачет – 0,50

О_ит=0,20*О_р+0,10*Оэ+0,10*О_пз+0,10*Ос+0,50*О_з
IV. Литература по курсу

Базовая:

Moorad Chouldry. An Introduction to Banking: Liquidity Risk and Asset-Liability Management. John Wiley & Sons, 2011
Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина. 2011. Кнорус.
Банковское дело. Под ред. Коробовой Н.В., Экономист, М.2006.
Morton Glantz. Managing banking risk. Academic press, 2003
Kyriaki Kosmidou, Constantin Zopounidis. Goal programming techniques for bank asset liability management. Technical University of Crete, Springer science, 2004.
П.К. Бондарчук Управление капиталом (собственными средствами) банка. Учебное пособие., М.: ГУ-ВШЭ, 2007г.
В.В. Астрелина, П.К. Бондарчук, П.С. Шальнов. Управление ликвидностью в российском коммерческом банке. Учебное пособие., М.: Издательский дом «Форум», 2012 г.
Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: Новые подходы. М.: Банк международных расчетов, 2004
Положение Банка России от 26.03.2004г. № 215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций».
Положение Банка России от 26.03.2004г. №254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам».

Дополнительная:

Moorad Choudhry. The Bond & Money Markets, Pages 532-549, «Asset and liability management», 2001
Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. «Альпина Бизнес Бук». М. 2007
Laurie S Goodman, Martha J Langer. Accounting for interest rate futures in bank asset-liability management. The Journal of Futures Markets, Winter 1983; 3,4
S. Seshadri, A. Khanna, F. Harche. A method for strategic asset-liability management with an application to the Federal Home Loan Bank of The New York. Operations Research, vol. 47, No3, May-June 1999.
D. Giokas, M. Vassiloglou. A goal programming model for bank assets and liabilities management. European Journal of Operational Research 50 (1991).
Dimitris N. Chorafas. Wealth Management. Pages 68-89, Risk and return with investments, 2006.
Arzu Tektas, Gokhan Gunay. Asset and liability management in financial crisis. The Journal of Risk Finance, 2005, 6, 2.
Джозеф Ф. Синки. Управление финансами в коммерческих банках. Москва.
Иванов В.В., Киселев Д.А. Стратегия управления банковской ликвидностью. Тверь, УМЦ Банка России, 2001

V.Содержание программы
Раздел I. Управление активами и пассивами (обязательствами банка).

Тема 1. Активы и пассивы коммерческого банка, источники и особенности их формирования.
Особенности структуры баланса банка. Отраслевые особенности банковского баланса. Источники и особенности формирования активов и пассивов банка. Показатели деятельности банка.
Базовая литература:

1. Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина. 2011. Кнорус.

2. Moorad Chouldry. An Introduction to Banking: Liquidity Risk and Asset-Liability Management. John Wiley & Sons, 2011

3. Банковское дело. Под ред. Коробовой Н.В., Экономист, М.2006.

Дополнительная литература:

Moorad Choudhry «The Bond & Money Markets», Pages 532-549, «Asset and liability management», 2001
Тема 2. Система риск-менеджмента коммерческого банка.
Cистема риск-менеджмента коммерческого банка и ее составляющие. Классификация рисков и механизмы контроля и управления. Цели и интеграция системы управления активами и пассивами в систему риск-менеджмента банка. Риски несбалансированности банковского баланса. Банковская инфраструктура системы управления активами и пассивами.
Базовая литература:

1. Morton Glantz. Managing banking risk. Academic press, 2003.

2. Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина. 2011. Кнорус.

3. Moorad Chouldry. An Introduction to Banking: Liquidity Risk and Asset-Liability Management. John Wiley & Sons, 2011
Дополнительная литература:

1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. «Альпина Бизнес Бук». М. 2007.

2. Laurie S Goodman, Martha J Langer. Accounting for interest rate futures in bank asset-liability management. The Journal of Futures Markets, Winter 1983; 3,4
Тема 3. Управление активами и пассивами.
Цели. Стратегии. Исторические методы управления активами и пассивами банка. Ключевые индикаторы. Сценарное моделирование. Влияние рыночных условий. Разработка и применение математических методов анализа и прогноза. Механизмы и инструменты управления активами и пассивами. Построение моделей управления активами и пассивами банка.
Базовая литература:

1. Moorad Chouldry. An Introduction to Banking: Liquidity Risk and Asset-Liability Management. John Wiley & Sons, 2011

2. Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина. 2011. Кнорус.

3. Kyriaki Kosmidou, Constantin Zopounidis. Goal programming techniques for bank asset liability management. Technical University of Crete, Springer science, 2004.

Дополнительная литература:

1. S. Seshadri, A. Khanna, F. Harche. A method for strategic asset-liability management with an application to the Federal Home Loan Bank of The New York. Operations Research, vol. 47, No3, May-June 1999.

2. D. Giokas, M. Vassiloglou. A goal programming model for bank assets and liabilities management. European Journal of Operational Research 50 (1991).

3. Dimitris N. Chorafas. Wealth Management. Pages 68-89, Risk and return with investments, 2006.
Тема 4. Инструменты управления активами и пассивами банка. Институциональные и экономические аспекты применения в различных экономических условиях.
Инструменты управления активами и пассивами, возможность и специфика их применения в различных экономических условиях. Институциональные особенности банковских систем различных стран. Управление банком в кризисных ситуациях.
Базовая литература:

1. Moorad Chouldry. An Introduction to Banking: Liquidity Risk and Asset-Liability Management. John Wiley & Sons, 2011

2. Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина. 2011. Кнорус.

Дополнительная литература:

1. Arzu Tektas, Gokhan Gunay. Asset and liability management in financial crisis. The Journal of Risk Finance, 2005, 6, 2.

Темы эссе

по разделу: Управление активами и пассивами (обязательствами банка).

Методы оценки эффективности функционирования банка.
Управление капиталом банка (задачи, система управления, организация управления капиталом).
Структура банковского капитала и относительная значимость его элементов.
Анализ активов и пассивов банка (на примере любого банка).
Проблемы управления капиталом банка.
Определение темпа внутреннего капиталообразования.
Внутренние источники привлечения капитала и их характеристика.
Источники финансирования банка и их характеристики.
Проблемы управления активами и пассивами в современных экономических условиях.
Активная политика управления капиталом.
Методика расчета собственных средств (капитала) банка.
Источники основного капитала банк и их характеристики.
Источники дополнительного капитала банка и их характеристика.
Возможные схемы недобросовестного формирования собственных средств (капитала) банка.
Управление банком в кризисных ситуациях.
Современное состояние рынка привлечения пассивов.
Механизмы контроля и управления банковскими рисками.

Вопросы к зачету

Структура баланса коммерческого банка. Основные группы активов и пассивов. Особенности их формирования.
Методы управления активами и пассивами банка.
Показатели деятельности (эффективности) банка. Методика расчета.
Экзогенные факторы, влияющие на систему управления активами и пассивами.
Исторические теории управления активами и пассивами.
Система риск-менеджмента.
Риск ликвидности и управление активами и пассивами банка.
Процентный риск и механизмы управления им.
Сценарное моделирование деятельности банка.
Математические модели ALM-менеджмента. Особенности применения.
Антикризисное управление.
Инструменты управления активами и пассивами.
Эволюция механизмов управления активами и пассивами.
ALM-менеджмент в различных странах. Специфика.
Банковская инфраструктура системы ALM-менеджмента.
Политика управления активами и пассивами.

Автор раздела: к.э.н., доцент П.С.Шальнов

Раздел II. Управление капиталом банка

Тема 1. Развитие международных подходов к оценке достаточности капитала. Оценка достаточности капитала под рыночные риски.

Развитие подходов по оценке достаточности капитала. Базельское соглашение по капиталу (Базель I). Структура капитала банка. Взвешивание активов с учетом риска. Положительные стороны и недостатки Базель I. Подходы к измерению рыночных рисков.

Стандартный подход (процентный, фондовый, валютный риски и риск изменения стоимости товаров и опционов). Внутренние модели банка по оценке рыночного риска. Выбор факторов риска. Процентный риск. Применение метода Var (Value at risk). Дюрация и мера выпуклости. Оценка фондового и валютного риска внутрибанковскими методами. Бэк- тестирование рыночного риска.
Базовая литература:

1. Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: Новые подходы. М.: Банк международных расчетов, 2004 г., стр.6-19.

2. П.К. Бондарчук Управление капиталом банка. Учебное пособие (ридер). - М.: ГУ-ВШЭ, 2007 г., стр.39-101.

3. Ф.Т. Алескеров, И.К. Андриевская, Г.И. Пеникас, В.М. Солодков. Анализ математических моделей Базель II. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010 г.
Дополнительная литература:

1. И.Т. Фаррахов. Методическое пособие «Оценка показателя VAR и стресс-тестирования банковских портфелей», М.: Кнорус, 2005 г.

2. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под ред. А.А. Лобанова и А.В. Чугунова. 2-е издание. М.: Альпина, 2006 г.

Тема 2. Подходы к определению требований по капиталу по кредитному риску.

Базель II и его основные подходы к определению достаточности капитала, цели и основные принципы. Подходы к определению кредитного риска. Стандартизированный подход. Способы снижения кредитного риска (CRМ). Подходы на основе внутренних рейтингов (IRB). Характеристика базового и передовых подходов на основе внутренних рейтингов. Компоненты риска и их характеристики (PD-вероятность дефолта;LGD- убытки при дефолте; EAD-сумма, подверженная риску дефолта; M- эффективный срок кредита. Учет риска секьюритизированных активов. Расчет требований к капиталу в рамках IRB-подхода.
Базовая литература:

1. П.К. Бондарчук Управление капиталом банка. Учебное пособие (ридер). - М.: ГУ-ВШЭ, 2007 г., стр. 102-138.

2. Ф.Т. Алескеров, И.К. Андриевская, Г.И. Пеникас, В.М. Солодков. Анализ математических моделей Базель II. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010 г.

3. Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: Новые подходы. М.: Банк международных расчетов, 2004 г., стр. 19-52.

4. Шоломицкий А.Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и моделирование риска: М.,ГУ-ВШЭ,2005, стр.50-87.

Дополнительная литература:

1. http://www.cisp.org.ua/cisp/news.nsf/ - Базель II. Первый компонент – стандартизированный подход к оценке кредитного риска.
2. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под ред. А.А. Лобанова и А.В. Чугунова. 2-е издание. М.: Альпина, 2006 г.
Тема 3. Подходы к определению требований по капиталу по операционным рискам. Организация управления операционным риском в коммерческом банке.
Общая практика определения операционного риска. Подходы БазельII к измерению операционного риска (базовый индикативный, стандартный и усовершенствованный). Организация управления операционными рисками в коммерческом банке. Содержание политики банка по операционным рискам. Комплексная оценка качества управления операционным риском. Система управления и учет факторов при ее создании. Задачи управления операционным риском. Идентификация операционных рисков и их оценка. Методы минимизации операционных рисков. Обеспечение непрерывности деятельности банка в случае непредвиденных обстоятельств.
Базовая литература:

1.П.К. Бондарчук Управление капиталом банка. Учебное пособие- М.: ГУ-ВШЭ, 2007 г., стр. 139-150.

2. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под ред. А.А. Лобанова и А.В. Чугунова. 2-е издание. М.: Альпина, 2006 г.

3. Рекомендации по организации управления операционным риском в кредитных организациях. Письмо ЦБ РФ от 24 мая 2005 №-76, стр. 1-35.

4. Банковские риски. Под ред. Лаврушина О.И. Учебное пособие. М. КНОРУС,2008, стр. 167-202.

Дополнительная литература:

1. Управление в кредитной организации. Бондарчук П.К. «Управление рисками», №44, 2008г., стр. 93-100, №45 2008г., стр.88-104.

Тема 4. Новые подходы Базельского комитета к качеству и достаточности капитала, поддержанию уровня ликвидности – Базель III.
Структура капитала. Требования к достаточности капитала. Буфер консервации и контрциклический буфер. Показатель левериджа. Новые стандарты ликвидности (LCR и NSFR). Последствия для российских банков.
Базовая литература:

1. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, BCBS, Jun 2011.

2. Basel III definition of capital - Frequently asked questions, BCBS, Jun 2011.

3. Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring, BCBS, Jun 2011.

4. От Базеля II к Базелю III: шаг вперед? П.К. Бондарчук, К.М. Тотьмянина. Лизинг, №3, 2012 г.

Дополнительная литература:

1. Range of Methodologies for Risk and Performance Alignment of Remuneration, Jan 2011.

2. Capitalisation of bank exposures to central counterparties - consultative document, Dec 2010.
Тема 5. Анализ российской практики и проблемы достаточности капитала

в коммерческих банках.
Методология определения структуры капитала (собственных средств) банка. Активы, взвешенные по риску. Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера и по срочным сделкам. Анализ нормативов кредитного риска и проблемы их применения.

Рыночный риск по финансовым инструментам, чувствительным к изменению процентной ставки и рыночных цен на фондовые ценности. Валютный риск и методы его снижения. Определение резервов по кредитным, рыночным и операционным рискам.
Базовая литература:

1. Инструкция Центрального Банка Российской Федерации от 16.01.04. №110-И «Об обязательных нормативов банков».

2. Положение Центрального Банка Российской Федерации от 20.03.06. № 283-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери».

3. Положение Центрального Банка Российской Федерации от 14.11.07. № 313-П «О порядке расчета кредитными организациями рыночного риска».

4. Положение Центрального Банка Российской Федерации от 03.11.09. №346-П «О порядке расчета размера операционного риска».

5. Положение Банка России от 26.03.2004 г. №215 «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций», стр.1-75.

6. Положение Банка России от 26.03.2004 г. №254 –П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам», стр. 1-65.

7. П.К. Бондарчук Управление капиталом банка. Учебное пособие- М.: ГУ-ВШЭ, 2007 г., стр. 152-187.

Дополнительная литература:

1. http://www.tpprf-leasing.ru/workdir/files/File/Basel2.pdf - Базель и российская практика определения достаточности капитала.

2. Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина. М.: Кнорус, 2011.

Тема 6. Обзор теории управления капиталом банка. Организация управления капиталом в коммерческом банке.

Обзор подходов к управлению собственными средствами (капиталом) банка. Содержание и цели управления капиталом банка. Принципы, задачи и организация управления капиталом в коммерческом банке. Перспективное, текущее и оперативное планирование структуры капитала в коммерческом банке. Оценка эффективности разработанной стратегии формирования капитала. Методы и модель управления капиталом в банке. Стресс –тестирование достаточности капитала: обзор методологий.

Базовая литература:

1. П.К. Бондарчук Управление капиталом банка. Учебное пособие (ридер). - М.: ГУ-ВШЭ, 2007 г., стр.12-36.

2. Дж. Синпи «Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг», Альпина Бизнес Букс, Москва, 2007г., стр. 143-185.
Дополнительная литература:

1. Управление деятельностью коммерческого банка. Под ред. О.И.Лаврушина, М: Юристъ, 2003., стр. 65-90

2. Шарп У., Алексанф Г., Бейли Дж. Инвестиции. Перевод с англ. – М.: М-Инфра, 1997 г., стр.20-65

3. Мухин В.И. Исследование систем управления. Национальный институт бизнеса. – М., 2000 г., стр. 125-145.

4. Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина. М.: Кнорус, 2011..

Тема 7. Управление капиталом в коммерческом банке («Кейс»)

План проведения практического занятия (разбор «Кейса»)

Цели занятия:

научить магистров определять значимую информацию для проведения финансовых исследований и принятия обоснованных решений по управлению капиталом банка;
выработать у магистров практические навыки проведения экспресс-анализа баланса коммерческого банка, для определения достаточности капитала;
углубить знания магистров по оценке финансового состояния банка в целях управления капиталом.

Время: 12 учебных часов. Занятие проводится в форме свободной дискуссии. Студенты ориентируются на критическое обсуждение различных вариантов, выработку оптимальных решений и их обоснование.

Место проведения занятия: компьютерный класс (группа разбивается на 4-5 человек).
Этапы проведения занятия:

1 этап	студенты знакомятся с содержанием ситуации, уясняют поставленную задачу и форму, в которой она должна быть выполнена, задают дополнительные вопросы. Продолжительность этапа – 180 минут.
2 этап	Непосредственное решение ситуации, индивидуальное и по группам и проведение расчетов. Обсуждение проблемных вопросов. Подготовка презентационных материалов. Продолжительность этапа – 180 минут.
3 этап	Презентация результатов работы и их коллективное обсуждение. Каждой группе предоставляется до 20 минут (для объявления решения и его обоснования). Во время презентации решения может проходить обсуждение правильности избранных подходов и сделанных расчетов. Продолжительность этапа – 120 минут.
4 этап	Подведение итогов. Разбор презентаций. Заполнение анкеты качества проведения занятия. Ответы на вопросы студентов. Продолжительность этапа – 60 минут.

Темы реферата

по разделу: Управление капиталом банка

Рекомендации Базельского комитета о достаточности капитала банка (Базель I) и их недостатки.
Анализ подходов Базеля II и Базеля III к структуре капитала банка.
Структура банковского капитала и относительная значимость его элементов.
Проблемы достаточности капитала в российских банках.
Расчет рыночного риска на примере банка (российская практика).
Расчет рыночного риска на примере банка (Базель II).
Основные подходы к определению достаточности капитала (Базель II) и их характеристики.
По данным интернет-сайта ЦБ РФ проанализировать структуру собственного капитала российских банков за 2010 и 2011 гг.
Методы технологии снижения кредитного риска в коммерческом банке (Базель II).
Анализ внутренних и внешних источников формирования капитала в российских банках.
Сравнительный анализ расчета достаточности капитала для банка (российская практика и Базель II).
Подходы Базеля II к оценке кредитного риска.
Подходы Базеля II к оценке операционных рисков в банке.
Перспективы развития системы банковского регулирования и надзора за достаточностью капитала.
Базель III – новые подходы к качеству и достаточности капитала.
Анализ собственных средств капитала банка на примере (банка).
Организация управления операционным риском в коммерческом банке.
Организация управления капиталом банка.
Способы защиты от финансовых рисков в банке.
Основные функции банковского капитала.
Методы управления капиталом в банке.
Планирование величины и структуры капитала в коммерческом банке.
Подходы к стресс-тестированию капитала банка (Базель II).
Выбор способа привлечения капитала: модель WACC.
Оценка рыночного риска на основе внутренних моделей.

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

Управление капиталом банка (задачи, система управления, организация управления капиталом).
Основные принципы управления капиталом банка и их характеристика.
Источники формирования банковского капитала и его структура.
Внутренние источники привлечения капитала и их характеристика.
Внешние источники привлечения капитала и их характеристика.
Развитие системы нормативов достаточности капитала и его структура.
Стандартный подход к взвешиванию активов по риску, требования к внешним рейтингам.
Уровни капитала банка (Базельское соглашение 1988/97 гг.), взвешивание активов с учетом риска.
Сущность Базельского соглашения 2004 г.
Основные виды рисков в банковской деятельности и способы от них защиты
Активная политика управления капиталом.
Источники основного капитала банка и их характеристика.
Источники дополнительного капитала банка и их характеристика.
Планирование величины и структуры капитала в КБ.
Дивидендная политика банка и ее оптимизация.
Взвешивание активов по риску (Базель II): стандартный метод и возможность его применения в России.
Методы взвешивания по риску залога (Базель II) и их характеристика.
Кредитный риск и методы его снижения.
Рыночный риск и методы его снижения.
Валютный риск и методы его снижения.
Специфический рыночный риск, методы его расчета.
Общий рыночный риск и методы его расчета.
Расчет фондового риска.
Методы оценки операционного риска и их характеристика.
Расчет достаточности капитала с учетом кредитного, рыночного и операционного рисков.
Минимальные стандарты применения ВБР-метода.
Расчет кредитного риска на основе ВБР-метода.
Что включает в себя интенсивный мониторинг и рыночная дисциплина (Базель II)?
Базель III – новые подходы к качеству и достаточности капитала.
Проблемы капитализации в российской банковской системе.
Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка Н1 (раскрыть).

Автор раздела: к.в.н., доцент П.К.Бондарчук

Добавить документ в свой блог или на сайт

	Программа дисциплины «Управление активами и пассивами банка» для... Программа дисциплины «Управление активами и пассивами банка» для направления 080100. 68 «Экономика» подготовки магистра для магистерской...		Программа дисциплины “Управление активами и пассивами банка” для... Управление активами и пассивами банка” для направления 080100. 68 -экономика подготовки магистра
	Программа дисциплины Мировые финансовые рынки Направление подготовки... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080100....		Программа дисциплины Производные финансовые инструменты и реальные... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080100....
	Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для... Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для направления 080100. 68 «Экономика» подготовки бакалавра		Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для... Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для направления 080100. 68 «Экономика» подготовки бакалавра
	Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для... Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для направления 080100. 68 «Экономика» подготовки бакалавра		Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для... Программа дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» для направления 080100. 68 «Экономика» подготовки бакалавра
	Программа дисциплины Финансовые рынки и институты для направления... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080100. 68 «Экономика»,...		Программа дисциплины для направления/ специальности подготовки бакалавра/... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080100. 68 Экономика,...
	Программа дисциплины «Анализ инвестиций в недвижимость» Для направление... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080100....		Программа дисциплины «Банковский менеджмент» 080300. 68 «Финансы... Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика...
	Программа дисциплины «Мировые финансовые рынки» Для направления 080300. 68 «Финансы и кредит» Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080300....		Программа дисциплины «Финансовые рынки» для направления 040100. 68 «Социология» Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 040100. 68 Социология...
	Программа дисциплины «Финансовые рынки» для направления 040100. 68 «Социология» Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 040100. 68 Социология...		Пояснительная записка Дисциплина «Финансовые инструменты инвестирования в реальные активы» Финансовые инструменты инвестирования в реальные активы. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов магистерской...