Скачать 194.61 Kb.
|
Министерство экономического развития Российской ФедерацииГосударственный университет-Высшая школа экономикиФакультет Экономики Программа дисциплины“Управление активами и пассивами банка”для направления 080100.68 –Экономика подготовки магистра Авторы программы: Бондарчук П.К., Шальнов П.С. Рекомендовано секцией УМС Одобрена на заседанииСекция «Конкретная экономика» кафедры банковского делаПредседатель С.Н. Смирнов Зав. кафедрой В.М. Солодков____________ _____________«____» ____________ 2009 г. «___» ______________ 20___ г.Утверждено УС факультетаЭкономикиУченый секретарьТ.А. Протасевич________________ «___»__________ 20__ г.Москва, 2009I._Пояснительная записка. Приступая к изучению дисциплины «Управление активами и пассивами банка», студенты должны знать курсы: банковское дело; банковский менеджмент; банковские риски; кредитную политику коммерческого банка. Управление активами и пассивами – постоянный процесс в любом коммерческом банке. Постоянная нестабильность денежных потоков, волатильность стоимости ресурсов заставляют руководство банков искать эффективные способы управления активами и пассивами банка. При этом основной задачей становится не просто управление активами и пассивами, но и нахождение оптимального соотношения структуры активов/пассивов, их стоимости, риска и ликвидности банка в целом. Ключевой идеей курса в рамках этой задачи является показать банковский процесс балансирования источников и путей использования средств с учетом ограничений по ликвидности и адекватности капитала и необходимости максимизации прибыльности банка. Основной формой проведения занятий являются лекции и практические занятия. Предусматривается выполнение эссе и реферата. В результате изучения дисциплины студенты должны понимать процесс управления активами и пассивами банка, связь с рисками, капиталом, знать функции капитала, его структуру, источники привлечения банковского капитала, методику его расчета, методы управления капиталом и способы его накопления, требования Базельского комитета и Банка России к структуре и составу капитала банка. В самостоятельную работу студентов по данной тематике входит более глубокое изучение иностранных источников, руководящих документов ЦБ России и Базельского комитета по теме курса, а также отчетов коммерческих банков о достаточности капитала, публикуемых в периодической печати. Процесс обучения: занятия проходят в форме лекций, с элементами живого обсуждения и разбора практических вопросов на семинарских и практических занятиях, что требует хорошей самостоятельной работы и активности студентов на занятиях. II.Тематический план учебной дисциплины.
III. Формы контроля Оценка знаний студентов производится по 10 бальной шкале оценок (по результатам посещения занятий, контрольных работы, выполнения практических заданий, эссе и реферата).
Итоговая оценка (Оит) определяется как средне взвешенная оценка за реферат (Ор), эссе (Оэ), решение практических задач (Опз), за работу на семинарских занятиях (Ос) и письменного зачета (Оз). Удельный вес каждой формы контроля составляет: Реферат – 0,20 Эссе – 0,10 Решение практических задач – 0,10 Работа на семинарах – 0,10 Письменный зачет – 0,50 Оит=0,20*Ор+0,10*Оэ+0,10*Опз+0,10*Ос+0,50*Оз IV. Литература по курсу Базовая:
Дополнительная:
V.Содержание программы Раздел I. Управление активами и пассивами (обязательствами банка). Тема 1. Активы и пассивы коммерческого банка, источники и особенности их формирования. Особенности структуры баланса банка. Отраслевые особенности банковского баланса. Источники и особенности формирования активов и пассивов банка. Показатели деятельности банка. Базовая литература: 1. Банковский менеджмент. Под ред. О.И. Лаврушина. 2009. Кнорус. 2. Moorad Choudhry. Bank asset and liability management, John Wiley & Sons, 2007. 3. Банковское дело. Под ред. Коробовой Н.В., Экономист, М.2006. Дополнительная литература: Moorad Choudhry «The Bond & Money Markets», Pages 532-549, «Asset and liability management», 2001 Тема 2. Система риск-менеджмента коммерческого банка. Cистема риск-менеджмента коммерческого банка и ее составляющие. Классификация рисков и механизмы контроля и управления. Цели и интеграция системы управления активами и пассивами в систему риск-менеджмента банка. Риски несбалансированности банковского баланса. Банковская инфраструктура системы управления активами и пассивами. Базовая литература: 1. Morton Glantz. Managing banking risk. Academic press, 2003. 2. Банковский менеджмент. Под ред. О.И. Лаврушина. 2009. Кнорус. 3. Moorad Choudhry. Bank asset and liability management, John Wiley & Sons, 2007 Дополнительная литература: 1. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. «Альпина Бизнес Бук». М. 2007. 2. Laurie S Goodman, Martha J Langer. Accounting for interest rate futures in bank asset-liability management. The Journal of Futures Markets, Winter 1983; 3,4 Тема 3. Управление активами и пассивами. Цели. Стратегии. Исторические методы управления активами и пассивами банка. Ключевые индикаторы. Сценарное моделирование. Влияние рыночных условий. Разработка и применение математических методов анализа и прогноза. Механизмы и инструменты управления активами и пассивами. Построение моделей управления активами и пассивами банка. Базовая литература: 1. Moorad Choudhry. Bank asset and liability management, John Wiley & Sons, 2007. 2. Банковский менеджмент. Под ред. О.И. Лаврушина. 2009. Кнорус. 3. Kyriaki Kosmidou, Constantin Zopounidis. Goal programming techniques for bank asset liability management. Technical University of Crete, Springer science, 2004. Дополнительная литература: 1. S. Seshadri, A. Khanna, F. Harche. A method for strategic asset-liability management with an application to the Federal Home Loan Bank of The New York. Operations Research, vol. 47, No3, May-June 1999. 2. D. Giokas, M. Vassiloglou. A goal programming model for bank assets and liabilities management. European Journal of Operational Research 50 (1991). 3. Dimitris N. Chorafas. Wealth Management. Pages 68-89, Risk and return with investments, 2006. Тема 4. Инструменты управления активами и пассивами банка. Институциональные и экономические аспекты применения в различных экономических условиях. Инструменты управления активами и пассивами, возможность и специфика их применения в различных экономических условиях. Институциональные особенности банковских систем различных стран. Управление банком в кризисных ситуациях. Базовая литература: 1. Moorad Choudhry. Bank asset and liability management, John Wiley & Sons, 2007. 2. Банковский менеджмент. Под ред. О.И. Лаврушина. 2009. Кнорус. Дополнительная литература: 1. Arzu Tektas, Gokhan Gunay. Asset and liability management in financial crisis. The Journal of Risk Finance, 2005, 6, 2. Темы эссе по разделу: Управление активами и пассивами (обязательствами банка).
Вопросы к зачету
Автор раздела: к.э.н., доцент П.С.Шальнов Раздел II. Управление капиталом банка Тема 1. Развитие международных подходов к оценке достаточности капитала. Оценка достаточности капитала под рыночные риски.Развитие подходов по оценке достаточности капитала. Базельское соглашение по капиталу (Базель I). Структура капитала банка. Взвешивание активов с учетом риска. Положительные стороны и недостатки Базель I. Подходы к измерению рыночных рисков. Стандартный подход (процентный, фондовый, валютный риски и риск изменения стоимости товаров и опционов). Внутренние модели банка по оценке рыночного риска. Выбор факторов риска. Процентный риск. Применение метода Var (Value at risk). Расчет Var методом исторического моделирования и методом Монте-карло. Дюрация и мера выпуклости. Фондовый риск: оценка методом дисперсии и стандартного отклонения. Оценка валютного риска внутрибанковскими методами. Бэк-тестирование рыночного риска. Базовая литература: 1.Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: Новые подходы. М.: Банк международных расчетов, 2004 г., стр.6-19. 2. П.К. Бондарчук Управление капиталом банка. Учебное пособие (ридер). - М.: ГУ-ВШЭ, 2007 г., стр.39-101. Дополнительная литература: 1. Банковское дело. Журнал № 12. 2004. Базель II. Новые правила игры, стр.45-46 2. Управление деятельностью коммерческого банка. Под ред. Л.И. Лаврушина. М.: Юристъ, 2003 г., стр. 182-215. Тема 2. Подходы к определению требований по капиталу по кредитному риску.Базель II и его основные подходы к определению достаточности капитала, цели и основные принципы. Подходы к определению кредитного риска. Стандартный подход. Способы снижения кредитного риска (CRМ). Подход на основе внутренних рейтингов (IRB). Характеристика базового и передовых подходов на основе внутренних рейтингов. Компоненты риска и их характеристики (PD-вероятность дефолта;LGD- убытки при дефолте; EAD-сумма, подверженная риску дефолта; M- эффективный срок кредита). Расчет коэффициента Correlation для кредитного портфеля. Особенности учета риска по целевому кредитованию и розничных операций. Учет риска секьюритизированных активов. Базовая литература: 1. П.К. Бондарчук Управление капиталом банка. Учебное пособие (ридер). - М.: ГУ-ВШЭ, 2007 г., стр. 102-138. 2. Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: Новые подходы. М.: Банк международных расчетов, 2004 г., стр. 19-52. 3. Шоломицкий А.Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и моделирование риска: М.,ГУ-ВШЭ,2005, стр.50-87. Дополнительная литература: 1. Управление деятельностью коммерческого банка. Под ред. Л.И. Лаврушина. М.: Юристъ, 2003 г., стр. 145-180. 2. Методология оценки операционных рисков: международные стандарты и российская реальность. Банковское дело №12 стр. 43-46, 2005 г. 3. Стратегия развития банковского сектора на период 2004-2008 гг. М.: Банк России, 2004 г., стр.1-25. Тема 3. Подходы к определению требований по капиталу по операционным рискам. Организация управления операционным риском в коммерческом банке. Общая практика определения операционного риска. Подходы БазельII к измерению операционного риска (базовый индикативный, стандартный и усовершенствованный). Организация управления операционными рисками в коммерческом банке. Содержание политики банка по операционным рискам. Комплексная оценка качества управления операционным риском. Система управления и учет факторов при ее создании. Задачи управления операционным риском. Идентификация операционных рисков и их оценка. Методы минимизации операционных рисков. Обеспечение непрерывности деятельности банка в случае непредвиденных обстоятельств. Базовая литература: 1.П.К. Бондарчук Управление капиталом банка. Учебное пособие- М.: ГУ-ВШЭ, 2007 г., стр. 139-150. 2. Рекомендации по организации управления операционным риском в кредитных организациях. Письмо ЦБ РФ от 24 мая 2005 №-76, стр. 1-35. 3. Банковские риски. Под ред. Лаврушина О.И. Учебное пособие. М. КНОРУС,2008, стр. 167-202. Дополнительная литература: 1. Управление в кредитной организации. Бондарчук П.К. «Управление рисками», №44, 2008г., стр. 93-100, №45 2008г., стр.88-104.2. Новый подход ЦБ РФ к капитализации кредитных организаций России: риски и перспективы внедрения. М.: Банковское дело №6 стр. 8-11, 2006 г. Тема 4. Анализ российской практики и проблемы достаточности капитала в коммерческих банках. Методология определения структуры капитала (собственных средств) банка. Активы, взвешенные по риску. Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера и по срочным сделкам. Анализ нормативов кредитного риска и проблемы их применения. Рыночный риск по финансовым инструментам, чувствительным к изменению процентной ставки и рыночных цен на фондовые ценности. Валютный риск и методы его снижения. Определение резервов по кредитным, рыночным и операционным рискам. Базовая литература: 1. Положение Банка России от 26.03.2004 г. №215 «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций», стр.1-75. 2. Положение Банка России от 26.03.2004 г. №254 –П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам», стр. 1-65. 3. П.К. Бондарчук Управление капиталом банка. Учебное пособие- М.: ГУ-ВШЭ, 2007 г., стр. 152-187. Дополнительная литература: 1. Аналитический банковский журнал. М.: Банк России №10, 2006 г., стр.47-56 2. Новый подход ЦБ РФ к капитализации кредитных организаций России: риски и перспективы внедрения. М.: Банковское дело №6 стр. 8-11, 2006 г. 3. Методология оценки операционных рисков: международные стандарты и российская реальность. Банковское дело.№12.2005г., стр.36-45. Тема 5. Обзор теории управления капиталом банка. Организация управления капиталом в коммерческом банке.Обзор подходов к управлению собственными средствами (капиталом) банка. Содержание и цели управления капиталом банка. Принципы, задачи и организация управления капиталом в коммерческом банке. Перспективное, текущее и оперативное планирование структуры капитала в коммерческом банке. Оценка эффективности разработанной стратегии формирования капитала. Методы и модель управления капиталом в банке. Стресс –тестирование достаточности капитала: обзор методологий.Базовая литература: 1. П.К. Бондарчук Управление капиталом банка. Учебное пособие (ридер). - М.: ГУ-ВШЭ, 2007 г., стр.12-36. 2. Дж. Синпи «Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг», Альпина Бизнес Букс, Москва, 2007г., стр. 143-185. Дополнительная литература: 1. Управление деятельностью коммерческого банка. Под ред. О.И.Лаврушина, М: Юристъ, 2003., стр. 65-90 2. Шарп У., Алексанф Г., Бейли Дж. Инвестиции. Перевод с англ. – М.: М-Инфра, 1997 г., стр.20-65 3. Мухин В.И. Исследование систем управления. Национальный институт бизнеса. – М., 2000 г., стр. 125-145. 4. О.И. Лаврушин. Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). М: Юристъ,2002, стр. 162-194 Тема 6. Управление капиталом в коммерческом банке («Кейс») План проведения практического занятия (разбор «Кейса»)Цели занятия:
Время: 4 учебных часа. Занятие проводится в форме свободной дискуссии. Студенты ориентируются на критическое обсуждение различных вариантов, выработку оптимальных решений и их обоснование. Место проведения занятия: компьютерный класс (группа разбивается на 4-5 человек). Этапы проведения занятия:
Темы реферата по разделу: Управление капиталом банка
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
Автор раздела: к.в.н., доцент П.К.Бондарчук |
Программа дисциплины «Управление активами и пассивами банка» для... Программа дисциплины «Управление активами и пассивами банка» для направления 080100. 68 «Экономика» подготовки магистра для магистерской... | Программа дисциплины “Управление активами и пассивами банка” для... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования | ||
Курсовая работа. На тему: Управление пассивами и активами коммерческого банка Управление пассивами и активами банка – это измерение степени риска процентных ставок и управление им | Программа дисциплины “Банковский менеджмент” для направления 080100.... Данный курс охватывает основные вопросы управления коммерческим банком: организация банковской деятельности, управление капиталом,... | ||
Программа дисциплины Институциональная экономика 2 для направления... Курс институциональная экономика предназначен для студентов магистратуры направления «Экономика» магистерской программы «Прикладная... | Программа дисциплины «Теория общественного выбора» для направления... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и магистрантов направления подготовки... | ||
Программа дисциплины Макроэкономика 3 для направления 080100. 68... Студенты должны обладать знаниями в рамках следующих курсов бакалаврского уровня: Макроэкономика–2, Микроэкономика–2, Эконометрика... | Программа дисциплины «Экономика города» для направления 081100. 68... Менеджмент” подготовки магистра магистерской программы «Государственное и муниципальное управление» | ||
Программа дисциплины «Управление инновациями и изменениями в тэк»... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080100.... | Программа дисциплины Региональная экономика для направления 080100.... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080100.... | ||
Программа дисциплины Английский язык, 4 курс, экономика, 080100,... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки/ специальности... | Методическое пособие Авторы: Л. А козлова, Л. Э самуйлова, Ю. А.... Программа дисциплины «Пространственная экономика и территориальное развитие» для направления 080100. 68 «Экономика» для магистерской... | ||
Программа дисциплины «Экономика окружающей среды» для направления... Учебно-методическое пособие предназначено для студентов заочного отделения биолого-почвенного факультета, обучающихся по специальности... | Программа дисциплины иностранный язык (английский) для направления 080100. 62 «Экономика» Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки/ специальности... | ||
Программа дисциплины иностранный язык (английский) для направления 080100. 62 «Экономика» Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки/ специальности... | Программа дисциплины «Краткосрочная финансовая политика компании»... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080100. 68 «Экономика»... |