|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Информационные технологии в анализе инвестиционных проектов»
для направления 080500.68 «Бизнес-информатика» подготовки магистра
|
Правительство Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Факультет бизнес-информатики
Программа дисциплины
«Информационные технологии в анализе инвестиционных проектов»
для направления 080500.68 «Бизнес-информатика» подготовки магистра
для магистерской программы «Бизнес-информатика»
Авторы программы:
Пресняков В.Ф., д.э.н., проф. vpresnyakov@hse.ru
Богданова Т.К. к.э.н., доцент, tanbog@hse.ru
Одобрена на заседании кафедры
бизнес-аналитики «____»______________ 201_ г.
Зав. кафедрой Кравченко Т.К. ________________________
Рекомендована секцией УМС «Бизнес-информатика» «____»______________ 201_ г.
Председатель Таратухина Ю.В. ________________________
Москва, 2012
Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения кафедры – разработчика программы.
1Область применения и нормативные ссылки
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080500.68 «Бизнес-информатика» подготовки магистра, обучающихся по магистерской программе «Бизнес-информатика».
Программа разработана в соответствии с:
образовательным стандартом Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», уровень подготовки: магистр, утвержденным 26.06.2011;
рабочим учебным планом университета по направлению 080500.68 «Бизнес-информатика» подготовки магистра для магистерской программы «Бизнес-информатика», специализация «Информационная бизнес-аналитика», утвержденным в 2011 г.
2Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины является формирование у студентов комплекса теоретических знаний и методологических основ в области использования информационных технологий в анализе инвестиционных проектов, а также практических навыков, необходимых для внедрения и практического использования этих технологий.
3Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать характеристики рынка информационных технологий в анализе инвестиционных проектов и перспективы развития информационных систем, основные методы, применяемые в анализе инвестиционных проектов, и принципы построения информационных систем, применяемых для практической реализации этих методов;
уметь применять информационные системы для решения задач разработки бизнес-планов и оценки эффективности инвестиционных проектов;
иметь навыки (приобрести опыт) анализа тенденций развития мирового и российского рынка информационных технологий, используемых для анализа инвестиционных проектов и лучших практик их применения.
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:
Компетенция
|
Код по ФГОС/ НИУ
|
Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
|
Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
|
Принятие организационно-управленческих решений и готовность нести за них ответственность, в т.ч., в нестандартных ситуациях
|
ОК-3
|
Владеет и применяет
|
Лекции, практические занятия, выполнение домашних заданий
|
Подготовка аналитических материалов для оценки мероприятий и выработки стратегических решений в области ИКТ
|
ПК-1
|
Владеет и применяет
|
Лекции, практические занятия, выполнение домашних заданий
|
Проведение научных исследований для выработки стратегических решений в области ИКТ
|
ПК-12
|
Демонстрирует
|
Лекции, практические занятия, выполнение домашних заданий
|
Консультирование по вопросам развития ИТ-инфраструктуры предприятия
|
ПК-15
|
Владеет и использует
|
Лекции, практические занятия, выполнение домашних заданий
|
4Место дисциплины в структуре образовательной программы
Для специализации «Информационная бизнес-аналитика» в рамках магистерской программы «Бизнес-информатика» настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
«Проектирование информационных систем»;
«Системный анализ и проектирование»;
«Совершенствование архитектуры предприятия»;
«Системы управления эффективностью бизнеса».
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны знать концептуальные основы архитектуры предприятия, основные классы информационных систем управления бизнесом, лучшие практики и современные стандарты в сфере информационных технологий, владеть методами проектирования информационных систем, уметь систематизировать и обобщать информацию, разрабатывать конкретные предложения по результатам исследований, готовить справочно-аналитические материалы для принятия управленческих решений в сфере информационных технологий.
5Тематический план учебной дисциплины
№
|
Название раздела
|
Всего часов
|
Аудиторные часы
|
Самостоятельная работа
|
Лек-ции
|
Семи-нары
|
Практи-ческие занятия
|
1.
|
Тема 1. Инвестиционный анализ - составная часть разработки бизнес-плана
|
16
|
4
|
|
4
|
8
|
2.
|
Раздел Ι. Методы инвестиционного анализа проектов
|
154
|
22
|
|
32
|
100
|
2.1.
|
Тема 2. Финансовый анализ эффективности проектов
|
18
|
6
|
|
8
|
28
|
2.2.
|
Тема 3. Сбалансированная система показателей
|
8
|
4
|
|
|
20
|
2.3.
|
Тема 4. Процессно-ориентированный анализ рентабельности
|
24
|
6
|
|
14
|
24
|
2.4.
|
Тема 5. Структурно-функциональный подход к оценке эффективности внедрения инфокоммуникационных технологий на предприятии
|
20
|
6
|
|
10
|
28
|
3.
|
Раздел ΙΙ. Методология применения информационных технологий в анализе инвестиционных проектов
|
46
|
10
|
|
|
36
|
3.1.
|
Тема 6. Применение пакетов прикладных программ в анализе ИП
|
18
|
4
|
|
|
12
|
3.2.
|
Тема 7. Организационные проблемы внедрения ИТ в ИА
|
14
|
2
|
|
|
12
|
3.3.
|
Тема 8. Уроки инноваций в сфере ИТ.
|
16
|
4
|
|
|
12
|
|
Итого часов
|
216
|
36
|
|
36
|
144
|
6Формы контроля знаний студентов
Тип контроля
|
Форма контроля
|
2 год
|
Параметры
|
1
|
2
|
|
Текущий
(неделя)
|
Контрольная работа
|
|
10
|
|
Письменная работа 90 минут, оценка результатов – 1 неделя
|
Реферат
|
|
9
|
|
Объем 20-25 стр., оценка результатов – 2 недели
|
Домашнее задание
|
|
10
|
|
Пояснительная записка до 15 стр., оценка результатов – 2 недели
|
Итоговый
(неделя)
|
Зачет
|
|
12
|
|
Письменный тест, 20 минут на проверку одной работы студента
|
6.1Критерии оценки знаний, навыков
Студент должен продемонстрировать знание разделов дисциплины и способность представить результаты выполнения домашних заданий и качественный реферат на заданную тему в соответствии с требуемыми компетенциями.
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.
7Содержание дисциплины
Тема 1. Инвестиционный анализ - составная часть разработки бизнес-плана
Понятие бизнес-плана и его назначение. Структура бизнес-плана. Последовательность составления бизнес-плана проекта. Основные понятия инвестиционного анализа проекта: стоимость капитала, денежные потоки. Классификация инвестиционных проектов.
Основная литература
Липсиц И.В., Коссов В.В. Экономический анализ реальных инвестиций. – М.: ЭКОНОМИСТЪ, 2003
В.Ф.Пресняков. Конспект лекций по курсу: Информационные технологии в инвестиционном анализе, 2004.
Дополнительная литература
Project Expert. Руководство пользователя. М.: ПРО-ИНВЕСТ, 2000.
Раздел Ι. Методы инвестиционного анализа проектов
Тема 2. Финансовый анализ эффективности проектов
Правила решений, применяемые при анализе инвестиций. Срок окупаемости. Чистая текущая стоимость (NPV). Внутренняя норма прибыли (IRR). Индекс прибыльности (IP). Модифицированная внутренняя норма прибыли (МIRR).
Калькуляция по переменным издержкам. Представление данных в формате валовой прибыли. Анализ издержки - объем реализации - прибыль. Анализ ресурсных ограничений и ассортимента реализации.
Три типа риска проекта: частный риск, внутрифирменный риск, рыночный риск. Методы оценки частного риска проекта. Метод сценарного анализа. Метод Монте-Карло. Анализ дерева решений. Влияние отказа от проекта на ЧТС и частный риск.
Основная литература
В.Ф.Пресняков. Конспект лекций по курсу: Информационные технологии в инвестиционном анализе, 2004.
Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика: Учеб. Пособие – 3-е изд., перераб и доп – М.: Дело, 2008 –с.146-176
Дополнительная литература
Липсиц И.В., Коссов В.В. Экономический анализ реальных инвестиций. – М.: ЭКОНОМИСТЪ, 2003
Волков И.М., Грачева М.В. Проектный анализ. – М.: ЮНИТИ, 1998.
Тема 3. Сбалансированная система показателей
Идеальная оценка эффективности. Четыре типа показателей, используемых для оценки. Как компании стремятся усовершенствовать измерение эффективности. Использование системы сбалансированных показателей в компании Global Financial Services.
Основная литература
В.Ф.Пресняков. Конспект лекций по курсу: Информационные технологии в инвестиционном анализе, 2004.
Дополнительная литература
Р.С.Каплан, Р.Купер. Сбалансированная система показателей. М.2003.
Тема 4. Процессно-ориентированный анализ рентабельности (ПОАР)
От факторов затрат к факторам доходов. От процессно-ориентированного учета затрат к процессно-ориентированному анализу рентабельности. Привязка бизнес-процессов к получаемым доходам при помощи ПОАР. Использование ПОАР в целях поиска факторов дохода. Уроки ПОАР.
Основная литература
В.Ф.Пресняков. Конспект лекций по курсу: Информационные технологии в инвестиционном анализе, 2004.
Дополнительная литература
М.Мейер. Оценка эффективности бизнеса. Пер. с англ. –М.: ООО «Вершина», 2004.
Тема 5. Структурно-функциональный подход к оценке эффективности внедрения инфокоммуникационных технологий на предприятии
Структурно-функциональный подход к оценке социальных и экономических последствий внедрения проекта. Постановка проблемы оценки эффективности. Структурно-функциональная модель организации.
Культурные, политические, экономические, технологические, кадровые и экологические функции предприятия. Межличностные, управленческие и операционные процессы. Влияние проекта на межличностные, управленческие и операционные процессы.
Основная литература
В.Ф.Пресняков. Конспект лекций по курсу: Информационные технологии в инвестиционном анализе, 2004.
Дополнительная литература
В.Ф.Пресняков. Структурно-функциональный подход к оценке эффективности внедрения инфокоммуникационных технологий на предприятии. Экономика и математические методы, 2005, том 41, №4.
Раздел II. Методология применения информационных технологий в анализе инвестиционных проектов
Тема 6. Применение пакетов прикладных программ в анализе ИП.
Основные модули пакетов. Формирование проектной документации. Подготовка бизнес-плана инвестиционного проекта. Сравнительная характеристика пакетов Project Expert и Prime Expert.
Основная литература
В.Ф.Пресняков. Конспект лекций по курсу: Информационные технологии в инвестиционном анализе, 2004.
Товб А.С., Г.Л. Ципес. Управление проектами: Стандарты, методы, опыт. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003.
Дополнительная литература
Project Expert. Руководство пользователя. М.: ПРО-ИНВЕСТ, 2000.
Годин В.В., Корнеев И.К. Управление информационными ресурсами. М.: «ИНФРА-М», 1999.
Тема 7. Организационные проблемы внедрения ИТ в инвестиционный анализ проектов.
Проблемы отношений функциональных управляющих с управляющим проекта. Сравнение функционального и проектного взглядов на управление проектами. Проблемы подбора управляющих проектами. Проблемы на пути формирования команды. Предложения по работе вновь формируемой команды. Узкие места управления проектом. Проблемы использования пакетов прикладных программ для инвестиционного анализа.
Основная литература
В.Ф.Пресняков. Конспект лекций по курсу: Информационные технологии в инвестиционном анализе, 2004.
Дополнительная литература
Т.К.Кравченко, В.Ф.Пресняков. Инфокоммуникационные технологии управления предприятием, М., ГУ-ВШЭ, 2003.
Тема 8. Уроки инноваций в сфере ИТ.
Роль компаний-лидеров. Этапы внедрения ИТ. Роль стандартов в распространении ИТ. Переход к доминированию потребителей в установлении стандартов. Роль государства во внедрении ИТ.
Основная литература
В.Ф.Пресняков. Конспект лекций по курсу: Информационные технологии в инвестиционном анализе, 2004.
Дополнительная литература
Д.Мошелла. Бизнес-перспективы информационных технологий: как заказчик определяет контуры технологического роста; Пер. с англ. – М.:МПБ «Деловая культура, Альпина Бизнес Букс. 2004.
Иновационный менеджмент в России: вопросы стратегического управления и научно-технологической безопасности / Руководители авт. колл. В.Л. Макаров, А.Е. Варшавский. М.: Наука, 2004.
8Образовательные технологии
Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной работы: доклады, обсуждения, решение задач, рассмотрение кейсов.
9Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 9.1Тематика заданий текущего контроля
Тематика домашних заданий
Построение модели действующего предприятие и оценка эффективности внедрения CRM системы.
Анализ изменений бизнес-процессов при внедрении ИТ – проектов на действующем предприятии.
Оценка цепочек стоимости в разрезе процесс-потребитель и анализ показателей эффективности проекта.
Выполнение домашних заданий предусматривает построение модели действующего предприятия и внедрение на нем ИТ-проекта с применением программных продуктов Project Expert и Prime Expert.
Написание рефератов осуществляется на основе зарубежных (англоязычных) публикаций по вопросам теории и практики анализа инвестиционных проектов.
9.2Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
Описание текущего состояния предприятия.
Стартовый баланс предприятия.
Описание внешней среды предприятия.
Разработка операционного плана проекта.
Разработка финансового плана проекта.
Анализ показателей финансового состояния предприятия.
Анализ показателей эффективности проекта.
Классификация проектов.
Правила решений, применяемые при капитальном бюджетировании.
Анализ денежных потоков проекта.
Альтернативные издержки в анализе проекта.
Анализ замещения оборудования.
Оценка проектов с разным сроком жизни.
Подход к оценке проектов с разным сроком жизни на основе эквивалентной ежегодной ренты.
Стоимость отказа от проекта.
Анализ ресурсных ограничений и ассортимента реализации на доходы.
Решение об отказе от неприбыльного сегмента.
Типы рисков проекта.
Влияние отказа от проекта на ЧТС и частный риск.
Критерии показателей оценки эффективности бизнеса
Четыре типа показателей для оценки эффективности бизнеса.
Суть «эффекта деградации» показателей эффективности.
Сбалансированная система показателей и причины неэффективного ее использования для оценки эффективности.
Преимущества процессно-ориентированного (функционально-стоимостного) анализа затрат по сравнению с методами анализа затрат на основе общих издержек и валовой прибыли.
Отличия процессно-ориентированного (функционально-стоимостного) учета затрат от учета по прямым и общим издержкам.
Условия, при соблюдении которых, процессно-ориентированный (функционально-стоимостной) учет затрат позволяет различать факторы затрат от факторов дохода.
Проблемы, возникающие при использовании процессно-ориентированного (функционально-стоимостного) анализа затрат для оценки эффективности.
Концепция, на которой основан процессно-ориентированный анализ рентабельности.
Отличия в анализе затрат и доходов при применении процессно-ориентированного анализа затрат и процессно-ориентированного анализа рентабельности.
Какие задачи решаются при применении процессно-ориентированного (функционально-стоимостного) анализа рентабельности?
При соблюдении каких условий факторы затрат могут быть отделены от факторов доходов?
Необходимость выявления вклада бизнес-процессов в рентабельность отношений с клиентами.
Преимущества процессно-ориентированного анализа рентабельности по сравнению с системой сбалансированных показателей и финансовыми показателями для оценки эффективности.
Различия между административным и проектным управлением.
Основные различия между командами менеджмента проекта и управления проектом.
Основные команды в структуре больших проектов.
Цели участников проекта.
Пути совершенствования проектных процедур.
Знания и умения руководителя подразделения, менеджера проекта, специалиста и сотрудников проектного отдела.
Ответственность за создание корпоративной информационной системы.
Квалификационные требования к управленческому персоналу проекта.
Основные факторы, влияющие на темпы развития ИТ-отраслей.
Влияние ресурсов на темпы развития отраслей.
Роль общественного сектора, государственных структур в темпах развития отраслей.
Этапы развития ИТ-индустрии.
Роль стандартов в развитии ИТ-индустрии.
Роль потребителей в развитии ИТ.
Проблемы использования пакетов прикладных программ.
Пакеты прикладного обеспечения для оценки инвестиционных проектов.
Проблемы внедрения пакетов прикладного обеспечения для оценки инвестиционных проектов.
10Порядок формирования оценок по дисциплине
Формирование оценок по учебной дисциплине производится в соответствии с Положением об организации контроля знаний, утвержденного Ученым советом НИУ ВШЭ от 24.06.2011, протокол №26.
В соответствии с Рабочим учебным планом, формами текущего контроля являются контрольная работа, реферат и домашнее задание. Каждая из форм текущего контроля оценивается по 10-балльной шкале. Общая оценка за текущий контроль (по 10-балльной шкале) рассчитывается по формуле:
Отекущий = 0,4 · Ок/р + 0,2 · Ореф + 0,4 · Одз ,
где Ок/р – оценка за контрольную работу;
Ореф – оценка за реферат;
Одз – оценка за домашнее задание.
При определении накопленной оценки (по 10-балльной шкале) аудиторная работа и самостоятельная внеаудиторная работа не оцениваются. Поэтому накопленная оценка совпадает с оценкой за текущий контроль и рассчитывается по формуле:
Онакопленная = 1,0 · Отекущий + 0,0 · Оауд + 0,0 · Осам.работа ,
где Отекущий – оценка за текущий контроль;
Оауд – оценка за аудиторную работу;
Осам.работа – оценка за самостоятельную работу.
Результирующая оценка (выставляется в диплом) формируется на основе итоговой оценки за зачет (по 10-балльной шкале) и накопленной оценки. Результирующая оценка рассчитывается по формуле:
Орезульт = 0,3 · Озачет + 0,7 · Онакопленная ,
где Озачет – оценка за итоговый контроль (зачет);
Онакопленная – накопленная оценка.
При формировании оценок на основе весовых коэффициентов применяется округление до целого числа в большую сторону.
11Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 11.1Базовый учебник
Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика: Учеб. Пособие – 3-е изд., перераб и доп – М.: Дело, 2008 –888 с.
11.2Основная литература
В.Ф.Пресняков. Конспект лекций по курсу: Информационные технологии в инвестиционном анализе, 2004.
Липсиц И.В., Коссов В.В. Экономический анализ реальных инвестиций. – М.: ЭКОНОМИСТЪ, 2003.
11.3Дополнительная литература
Волков И.М., Грачева М.В. Проектный анализ. – М.: ЮНИТИ, 1998.
Р.С.Каплан, Р.Купер. Сбалансированная система показателей. М.2003.
М.Мейер. Оценка эффективности бизнеса. Пер. с англ. –М.: ООО «Вершина», 2004.
В.Ф.Пресняков. Структурно-функциональный подход к оценке эффективности внедрения инфокоммуникационных технологий на предприятии. Экономика и математические методы, 2005, том 41, №4.
Д.Мошелла. Бизнес-перспективы информационных технологий: как заказчик определяет контуры технологического роста; Пер. с англ. – М.:МПБ «Деловая культура, Альпина Бизнес Букс. 2004.
Иновационный менеджмент в России: вопросы стратегического управления и научно-технологической безопасности / Руководители авт. колл. В.Л. Макаров, А.Е. Варшавский. М.: Наука, 2004.
11.4Программные средства
Для подготовки практических задач, докладов и выступлений студентами используется современная учебно-лабораторная база, в том числе:
стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения, в том числе:
информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word);
системы электронных таблиц (Microsoft Excel);
системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint);
профессиональные информационные системы:
Project Expert;
Prime Expert.
11.5Дистанционная поддержка дисциплины
Не предусмотрена.
12Материально-техническое обеспечение дисциплины
Используются персональный компьютер (ноутбук) и проектор для проведения лекций и практических занятий, техническое оснащение компьютерных классов
Авторы программы:
_____________________________________ В.Ф. Пресняков
_____________________________________ Т.К. Богданова
|
