Учебно-методический комплекс для студентов, обучающихся по экономическим специальностям

9. Теоретико-практическая работа

9.1. Тематика теоретико-практической работы.

1. 
   Экономико-математический анализ потребительского кредита на покупку бытовой техники, выданного…
   
2. 
   Экономико-математический анализ кредита на покупку автомобиля, выданного…
   
3. 
   Экономико-математический анализ ипотечного кредита, выданного …
   

9.1. Методические рекомендации по выполнению теоретико-практической работы.
Целью теоретико-практической работы является выработка навыков самостоятельного применения знаний, полученных в ходе изучения дисциплины, для изучения и оценки конкретной экономической ситуации. Работа посвящена экономико-математическому анализу выбранной кредитной операции.

Первый этап состоит в сборе фактического материала. Материал можно получить или в автосалоне, или обратившись к представителям банка в магазине, или в самом банке. Но лучшим вариантом является анализ фактически полученного кредита. На этом этапе особенно важно получить информацию обо всех расходах, связанных с получением и погашением кредита.

Второй этап состоит в обработке собранного материала, его анализе и описании требуемых расчетов. Основной целью анализа является определение цены кредита для заемщика в виде сложной годовой процентной ставки. Теоретико-практическая работа включает в себя следующие элементы:

Титульный лис, на котором приводится название кафедры (кафедра «Математического моделирования экономических процессов»), указывается тема работы, дается полная информация об авторе работы, указывается должность, фамилия, имя и отчество преподавателя, руководящего работой, отмечается учебный год.

Оглавление работы должно содержать название основных структурных частей работы.

Содержание работы должно включать в себя обоснование выбора темы, описание объекта исследования, построение уравнения эквивалентности, анализ полученных результатов.

Список использованных источников информации.

10. Формы промежуточного и итогового контроля и требования при их проведении

10.1 Примерный перечень вопросов к зачету
1. Сущность процентов и процентных ставок

2. Наращение по простым процентам

3. Дисконтирование и учет по простым процентам

4. Наращение процентов в потребительском кредите

5. Расчет краткосрочных процентов

6. Определение продолжительности ссуды и уровня процентной ставки (простые проценты).

7. Начисление сложных годовых процентов.

8. Начисление сложных процентов при "плавающей" процентной ставке

9. Формула удвоения.

10. Начисление процентов при дробном числе лет

11. Номинальная и эффективная процентная ставка

12. Математический учет по сложной ставке процентов.

13. Операции со сложной учетной ставкой

14. Номинальная и эффективная учетная ставка.

15. Непрерывные проценты.

16. Определение срока платежа при начислении сложных процентов

17. Определение уровня процентных ставок при начислении сложных процентов.

18. Наращение процентов и инфляция.

19 . Эквивалентность процентных ставок

20. Эквивалентность простых и сложных ставок.

21. Эквивалентность непрерывных и дискретных ставок.

22. Средние процентные ставки.

23. Изменение условий контрактов.

24. Консолидирование задолженности.

25. Сбалансированное изменение сроков платежей.

26. Общий случай изменения условий контракта.

27. Потоки платежей и финансовые ренты.

28. Наращенная сумма обычной годовой ренты.

29. Наращенная сумма годовой ренты при начислении процентов т раз в год.

30. Наращенная сумма р-срочной ренты.

31. Современная величина обычной годовой ренты.

32. Современная величина годовой ренты с начислением процентов т раз в году.

33. Современная величина р-срочной ренты.

34. Определение члена ренты.

35. Определение срока ренты.

36. 
    Определение ставки процентов финансовой ренты.
    
37. 
    Изменение параметров рент.
    
38. 
    Объединение рент.
    

10.2 Уровень требований и критерии оценок
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ.

Итоговый контроль проводится в форме зачета. Зачет проводится в письменной форме в виде ответов на вопросы, предложенные преподавателем. Количество вопросов – 38. Второй вариант зачета – компьютерное тестирование.

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с учетом:

• 
  оценки по итогам промежуточного контроля (аттестация)
  
• 
  оценки за работу в семестре (оценки за выполнение контрольных работ, теоретико-практической работы, результаты устного опроса на занятиях, выполнения домашнего задания и т.д.)
  
• 
  оценки итоговых знаний в ходе зачета.
  

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями Финансовой академии реализуется следующим образом:

• 
  менее 51 балла - "не зачтено"
  
• 
  свыше 51 балла - "зачтено".
  

11. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

11.1 Рекомендуемая литература

а) основная:

1. 
   Бабайцев В.А. Математические основы финансового анализа: Учеб. пос. для студ. и аспирантов / В.А. Бабайцев, В.Б. Гисин; Финансовая академия при Правительстве РФ.- М.: ФА, 2005 .- 199с.
   
2. 
   Бочаров П.П. Финансовая математика: Учебник / П.П. Бочаров, Ю.Ф. Касимов. - 2 изд.- М.: Физматлит, 2005 .- 576с.
   
3. 
   Жуленев С.В. Финансовая математика: Введение в классическую теорию .- М. : Изд-во МГУ, 2001. – 465 с.
   
4. 
   Ключников М.В. Применение Microsoft Word и Excel в финансовых расчетах: Учеб. пособ.- М.: Маркет ДС Корпорейшн, 2006. - 215с.
   
5. 
   Ковалев В.В., Уланов В.А. Курс финансовых вычислений.- М.: Финансы и статистика, 2002 .- 544с.
   
6. 
   Кочович Е. Финансовая математика с задачами и решениями: Учеб.- метод. пос. :Пер. с серб.- М. : Финансы и статистика, 2004 .- 341с.
   
7. 
   Салин В.Н. Техника финансово-экономических расчетов: Учеб. пособие/ В.Н. Салин, О. Ю. Ситникова М. : Финансы и статистика, 2002. – 111 с.
   
8. 
   Финансовая математика: Математическое моделирование финансовых операций: Учеб. пос. для студ. вузов / Под. ред. В.А. Половникова А.И. Пилипенко.- М.: Вузовский учебник, 2004.
   
9. 
   Четыркин Е.М. Финансовая математика: Учебник по спец. "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика" / АНХ при Правительстве РФ - М.: Дело, 2003.
   
10. 
    Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов.: - М.: Дело ЛТД, 1995. – 319 с.
    

б) дополнительная:

1. 
   Адельмейер М. Опционы КОЛЛ и ПУТ: Экономическое и математическое содержание опционов. Основы теории и практики: Уч.-метод. пособие: Пер. с нем.- М.: Финансы и статистика, 2004.
   
2. 
   Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент.- М.: Финансы и статистика, 2007 - 768с.
   
3. 
   Кокин А.С. Реальная стоимость потребительских кредитов / А.С. Кокин, Т.А. Козинова.// Финансы и кредит .- 2007 .- N 19 .- С.8-12.
   
4. 
   Методическое пособие по кредитно-денежным отношениям предприятий и организаций с банками в условиях рынка. - М., 1999.
   
5. 
   Новиков А.М. Экономико-математический анализ потребительских кредитов коммерческих банков//Деятельность банков на финансовом рынке: российская практика и мировой опыт. М.: ФА, 2007. – С. 106-113.
   
6. 
   Финансовая экономика с приложениями к инвестированию, страхованию и пенсионному делу: пер. с англ./Ред. Х. Панджер; Ф.Бойль, Х. Гербер и др.- М.: Янус-К, 2005 .- 549с.
   
7. 
   Четыркин Е.М. Финансовые вычисления во внешнеэкономической деятельности. - М.: Финансы и статистика, 1984.
   
8. 
   Томас Р. Количественный анализ хозяйственных операций и управленческих решений: Учебник: Пер. с англ./Науч. ред. В.М. Матвеева .- М. : Дело и сервис, 2003. – 432 с.
   

11.2 Ресурсы INTERNET

• 
  Банк России (ЦБ): www.cbr.ru
  

11.3 Компьютерные программы
- Электронные таблицы Excel MS Office.