Программа дисциплины " Эконометрика " для направления 080100. 62 Экономика: Отделение статистики, анализа данных и демографии бакалавриат

Дополнительная литература: Айвазян С.А., Основы эконометрики. Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001- 432с., глава 1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1998.- 1022с. Доугерти К., Введение в эконометрику: Пер. с англ.-М.: ЮНИТИ-М, 1997-402с. Вербик М., Путеводитель по современной эконометрике. Пер. с. англ.-М.: Научная книга, 2008.-616с. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: учебник.-М.: Дело, 2005. - 504 с. Берндт Э.Р. Практика эконометрики: классика и современность: учебник.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 863 с. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика. Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.- 656с. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: исследование зависимостей. – М.: Финансы и статистика, 1985. Айвазян С. А., Бухштабер В. М., Енюков И. С., Мешалкин Л. Д. Прикладная статистика: Классификация и снижение размерности. - М: Финансы и статистика, 1989, 607 с. Болч Б. , Хуань К. Дж. Многомерные статистические методы для экономики. - М.: Статистика, 1979. - 317 с. Кендалл М. Дж., Стюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды. - М.: Наука, 1976, 736 с. Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы.– М.: Финансы и статистика, 2003. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов. – М.: Финансы и статистика, 2003. Сборники задач Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Сборник задач по эконометрике. Начальный курс: учебное пособие. -М.: Дело, 2005. – 304с. Айвазян С.А., Мхитарян В.С., Зехин В.А. Практикум по эконометрике. Учебное пособие. -М.: МЭСИ, 2005. Интернет-ресурсы http:// www.gks.ru (РОССТАТ) http://www.cbr.ru (Центральный Банк Российской Федерации) http:// www.minfin.ru (Министерство Финансов РФ) http://www.cea.qov.ru (Центр экономической конъюнктуры при правительстве РФ) http://www.rbk.ru (Росбизнесконсалтинг) http://www.akm.ru (Агентство АК&М) http://www.cemi.rssi.ru (Центральный экономико-математический институт (ЦЭМИ) РАН) Образцы заданий, выполняемых на контрольных работах Контрольная работа №1 Линейная модель множественной регрессии 1. Из генеральной совокупности (y, x(1), ..., x(p)), где y имеет нормальный закон распределения с условным математическим ожиданием и дисперсией 2, взята случайная выборка объемом n, и пусть (yi, xi(1), ..., xi(p)) - результат i-го наблюдения (i=1, 2, ..., n). Определить: а) математическое ожидание МНК-оценки вектора ; б) ковариационную матрицу МНК-оценки вектора ; в) математическое ожидание оценки . 2. По условию задачи 1 найти математическое ожидание суммы квадратов отклонений, обусловленных регрессией, т.е. MQR, где . 3. По условию задачи 1 определить математическое ожидание суммы квадратов отклонений, обусловленных остаточной вариацией относительно линий регрессии, т.е. MQост, где . 4. Доказать, что при выполнении гипотезы Н0: =0 статистика имеет F-распределение с числами степеней свободы 1=p+1 и 2=n-p-1. 5. Доказать, что при выполнении гипотезы Н0: j=0 статистика имеет t-распределение с числом степеней свободы =n-p-1. 6. На основании данных (табл.1) о зависимости усушки кормового хлеба (y) от продолжительности хранения (x) найти точечную оценку условного математического ожидания в предположении, что генеральное уравнение регрессии - линейное. Таблица 1. Продолжительность хранения (ч) (x) 1 3 6 8 10 Усушка (% к весу горячего хлеба) (y) 1,6 2,4 2,8 3,2 3,3 Требуется: а) найти оценки и остаточной дисперсии s2 в предположении, что генеральное уравнение регрессии имеет вид ; б) проверить при =0,05 значимость уравнения регрессии, т.е. гипотезу Н0: =0; в) с надежностью =0,9 определить интервальные оценки параметров 0, 1; г) с надежностью =0,95 определить интервальную оценку условного математического ожидания при х0=6; д) определить при =0,95 доверительный интервал предсказания в точке х=12. 7. На основании данных о динамике темпов прироста курса акций за 5 месяцев, приведенных в табл. 2. Таблица 2. месяцы (x) 0 1 2 3 4 y (%) 10 8 5 3 4 и предположения, что генеральное уравнение регрессии имеет вид , требуется: а) определить оценки и параметров уравнения регрессии и остаточной дисперсии s2; б) проверить при =0,01 значимость коэффициента регрессии, т.е. гипотезы H0: 1=0; в) с надежностью =0,95 найти интервальные оценки параметров 0 и 1; г) с надежностью =0,9 установить интервальную оценку условного математического ожидания при x0=4; д) определить при =0,9 доверительный интервал предсказания в точке x=5. 8. Результаты исследования динамики привеса молодняка приведены в табл.3. Таблица 3. Возраст (недели) (x) 0 1 2 3 4 5 6 Вес (кг) (y) 1,2 2,5 3,9 5,2 6,4 7,7 9,2 Предполагая, что генеральное уравнение регрессии - линейное, требуется: а) определить оценки и параметров уравнения регрессии и остаточной дисперсии s2; б) проверить при =0,05 значимость уравнения регрессии, т.е. гипотезы H0: =0; в) с надежностью =0,8 найти интервальные оценки параметров 0 и 1; г) с надежностью =0,98 определить и сравнить интервальные оценки условного математического ожидания при x0=3 и x1=6; д) определить при =0,98 доверительный интервал предсказания в точке x=8. 9. По данным, представленным в таблице 4, изучается зависимость индекса человеческого развития y от переменных: x1 - ВВП 1997 г., % к 1990 г.; x2- суточная калорийность питания населения, ккал на душу населения; x3- ожидаемая продолжительность жизни при рождении 1997 г., число лет; x4- расходы на конечное потребление в текущих ценах, % к ВВП; x5- расходы домашних хозяйств, % к ВВП; x6- валовое накопление, % к ВВП. Таблица 4 Страна y x1 x2 x3 x4 x5 x6 Австрия 0,904 115 3343 77,0 75,5 56,1 25,2 Австралия 0,922 123 3001 78,2 78,5 61,8 21,8 Белоруссия 0,763 74 3101 68,0 78,4 59,1 25,7 Бельгия 0,923 111 3543 77,2 77,7 63,3 17,8 Великобритания 0,918 113 3237 77,2 84,4 64,1 15,9 Германия 0,906 110 3330 77,2 75,9 57,0 22,4 Дания 0,905 119 3808 75,7 76,0 50,7 20,6 Индия 0,545 146 2415 62,6 67,5 57,1 25,2 Испания 0,894 113 3295 78,0 78,2 62,0 20,7 Италия 0,900 108 3504 78,2 78,1 61,8 17,5 Канада 0,932 113 3056 79,0 78,6 58,6 19,7 Казахстан 0,740 71 3007 67,6 84,0 71,7 18,5 Китай 0,701 210 2844 69,8 59,2 48,0 42,4 Латвия 0,744 94 2861 68,4 90,2 63,9 23,0 Нидерланды 0,921 118 3259 77,9 72,8 59,1 20,2 Норвегия 0,927 130 3350 78,1 67,7 47,5 25,2 Польша 0,802 127 3344 72,5 82,6 65,3 22,4 Россия 0,747 61 2704 66,6 74,4 53,2 22,7 США 0,927 117 3642 76,7 83,3 67,9 18,1 Украина 0,721 46 2753 68,8 83,7 61,7 20,1 Финляндия 0,913 107 2916 76,8 73,8 52,9 17,3 Франция 0,918 110 3551 78,1 79,2 59,9 16,8 Чехия 0,833 99,2 3177 73,9 71,5 51,5 29,9 Швейцария 0,914 101 3280 78,6 75,3 61,2 20,3 Швеция 0,923 105 3160 78,5 79,0 53,1 14,1 Исследовать факторы на мультиколлинеарность. Использовать процедуры проверки значимости показателей корреляции. 10. Используя данные таблицы 4, построить классическую линейную регрессию, применяя пошаговую процедуру исключения факторов. 11. Используя данные таблицы 4, построить классическую линейную регрессию, применяя пошаговую процедуру включения факторов. 12. Используя данные таблицы 4, проверить предположение о том, что зависимость индекса человеческого развития от указанных факторов не связана с континентальной принадлежностью стран. Использовать тест Чоу. 13. Используя данные таблицы 4, проверить гипотезу об отсутствии гетероскедастичности в остатках КЛММР, используя а) тест Голдфельда-Квандта, тест Уайта, тест Бреуша-Пагана. Привести графическую интерпретацию. 14. Используя данные таблицы 4, проверить предположение о нормальности остатков КЛММР. Привести графическую интерпретацию. 15. Используя данные таблицы 4, найти оценки параметров ОЛММР с использованием взвешенного метода наименьших квадратов.

Похожие:

	Программа дисциплины " Многомерные статистические методы" для направления... Экстернат – самостоятельное изучение обучающимся дисциплин согласно основной образовательной программе высшего профессионального...		Программа дисциплины " Эконометрика-2" для направления 080100. 68... Гэ по русскому языку и литературе. Данная программа позволяет подготовиться к сдаче егэ. Особенностью данного курса является то,...
	Отделение статистики, анализа данных и демографии статистические... Методические рекомендации в помощь преподавателю: издание гаоу спо «Уфимский топливно – энергетический колледж». – Уфа, 2012г		Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Эконометрика» для...
	Пояснительная записка Цели и задачи дисциплины (модуля) Цель дисциплин ы «Эконометрика» Бардасов С. А. Эконометрика. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов очной формы обучения (бакалавр по направлению...		Рабочая программа учебной дисциплины «Эконометрика» Дисциплина «Эконометрика» является вариативной дисциплиной в математическом и естественнонаучном цикле дисциплин Федерального государственного...
	Программа дисциплины «Российская экономика» для направления 080100. 62 «Экономика» ...		Программа дисциплины «Экономика окружающей среды» для направления 080100. 68 «Экономика» Программа предназначена для преподавателей, проводящих занятия, учебных ассистентов и магистрантов направления подготовки 080100....
	Программа дисциплины Английский язык, 4 курс, экономика, 080100,... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки/ специальности...		Программа дисциплины Финансовая эконометрика для направления 080100.... Учебно-методический комплекс по «Рынку ценных бумаг» составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта...
	Программа дисциплины иностранный язык (английский) для направления 080100. 62 «Экономика» Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки/ специальности...		Программа дисциплины иностранный язык (английский) для направления 080100. 62 «Экономика» Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки/ специальности...
	Программа дисциплины «Иностранный язык (английский)» для направления 080100. 62 «Экономика» ...		Программа дисциплины «Территориальное стратегическое планирование»... ...
	Программа дисциплины «Менеджмент» для направления 080100. 62 «Экономика» Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080100. 62 «Экономика»...		Программа дисциплины «Инвестиционные фонды» для направления 080100. 68 «Экономика» Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080100....