Программа дисциплины «Прогнозирование и моделирование рисков проекта» для направления 080200. 68 «Менеджмент»

8Образовательные технологии

9Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

9.1Тематика заданий текущего контроля

• 
  Использование количественных методов;
  
• 
  Оценивание и проверка адекватности выбранной прогнозной модели: почему для прогнозирования выбрана именно эта модель?
  
• 
  Интерпретация и оценка качества прогноза: насколько сделанный прогноз адекватен реальной среде, из которой извлекается показатель.
  

1. 
   Возможные области применения прогнозирования в управлении проектами
   
2. 
   Ошибки в прогнозировании, их роль и их неизбежность
   
3. 
   Прогнозирование и ясновидение: есть ли отличия?
   
4. 
   Роль интуитивного прогноза в экономической деятельности
   
5. 
   Субъективные vs. объективные методы прогнозирования
   
6. 
   Существует ли наилучший метод прогнозирования?
   
7. 
   Апология прогнозирования: есть ли от него польза?
   
8. 
   Знаменитые ошибочные прогнозы
   
9. 
   Прогнозирование и ЭВМ
   
10. 
    Осуществимость прогнозирования: можно ли предсказать будущее?
    
11. 
    Зарубежный опыт прогнозной деятельности
    
12. 
    Определяющие технологии в XXI веке
    
13. 
    Общество как потребитель прогнозирования
    
14. 
    Мифы и разочарования технологического прогнозирования
    
15. 
    Милитаризм как стимул развития технологического прогнозирования
    
16. 
    Кривая диффузия нововведений: почему S-образная?
    
17. 
    Государство и прогнозирование
    
18. 
    Технологические прогнозы в научной фантастике
    
19. 
    Пример построения регрессионной модели по реальным данным
    
20. 
    Пример выполнения прогноза временного ряда некоторого показателя
    
21. 
    Перспективы развития рынка товара
    
22. 
    Основные направления для инвестиций в России
    

9.2Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

1. 
   Типология прогнозов
   
2. 
   Альтернативы прогнозированию
   
3. 
   Этапы прогнозирования, структура прогноза
   
4. 
   Основные методы прогнозирования: экспертные и статистические
   
5. 
   Основные методы экспертного прогнозирования
   
6. 
   Метод Дельфи: структура, преимущества и недостатки
   
7. 
   Методы составления сценариев: метод согласованного мнения, объединение независимых сценариев, матрицы взаимодействия
   
8. 
   Аспекты и необходимые условия проведения аналогий. Проблемы, связанные с использованием аналогий
   
9. 
   Методология морфологического анализа
   
10. 
    Методы сглаживания стационарных рядов: наивная модель, скользящие средние и экспоненциальное сглаживание
    
11. 
    Способы устранения тренда и сезонности
    
12. 
    Модели сглаживания с трендом: модели Холта и Брауна
    
13. 
    Модели сглаживания с трендом и сезонностью: модель Винтерса
    
14. 
    Определение начальных условий модели сглаживания
    
15. 
    Статистические показатели модели простой линейной регрессии
    
16. 
    Вывод формул коэффициентов зависимости в линейной регрессии
    
17. 
    Проверка гипотезы о независимости наблюдаемых переменных
    
18. 
    Статистический анализ модели многомерной регрессии: ANOVA
    
19. 
    Проверка мультиколлинеарности независимых переменных
    
20. 
    Виды трендовых кривых. Преобразования переменных, сводящие тренд к линейной регрессии
    
21. 
    Линейный, квадратичный и экспоненциальный рост в экономике
    
22. 
    S-образная кривая как график распространения нового товара
    
23. 
    Примеры производственных функций
    
24. 
    Описание модели ARIMA
    
25. 
    Подбор модели Бокса-Дженкинса по полным и частичным автокорреляциям временного ряда
    
26. 
    Преимущества и недостатки модели ARIMA
    
27. 
    Применение модели ARIMA к сезонным временным рядам
    
28. 
    Средняя квадратичная ошибка как основной критерий адекватности модели. Подбор параметров модели по методу наименьших квадратов
    
29. 
    Основные информационные критерии: AIC и BIC
    
30. 
    Методы анализа независимости остатков
    
31. 
    Алгоритм ex post прогнозирования
    
32. 
    Устройство типичной нейронной сети
    
33. 
    Этапы функционирования нейронной сети: обучение и прогнозирование
    
34. 
    Методы прогнозирования показателей NPV и IRR
    
35. 
    Прогнозирование рисков проекта
    
36. 
    Разработка прогнозов при оценке инноваций
    
37. 
    Роль прогнозирования при выборе инновационной стратегии
    

1. 
   Какие основные ограничения предусмотрены в статической модели Дина?
   
2. 
   Чем определяется число ограничений по ликвидности в динамической модели Альбаха?
   
3. 
   Чем определяется число ограничений по условиям производства и сбыту продукции в динамической модели Альбаха?
   
4. 
   Каким образом формулируются ограничения по сбыту продукции в одноступенчатой модели Альбаха?
   
5. 
   Что показывают кривые спроса и предложения капитала в модели определения оптимальной программы инвестиций и финансирования.
   
6. 
   Какие основные ограничения предусмотрены в статической модели Дина?
   
7. 
   Каким образом формулируются ограничения по сбыту продукции в одноступенчатой модели Альбаха?
   
8. 
   Каким образом записывается целевая функция в расширенной модели Хакса и Вайнгартнера в условиях неопределенности?
   
9. 
   В чем состоят основные отличия реальных опционов от финансовых?
   
10. 
    Приведите примеры реальных опционов на стороне активов.
    
11. 
    Приведите примеры реальных опционов на стороне обязательств.
    
12. 
    Всегда ли использование реальных опционов усиливает привлекательность проекта для инвесторов?
    
13. 
    Поясните на примере, каким образом применение реального опциона снижает риск проекта?
    
14. 
    Приведите классификацию и ограничения основных моделей оценки справедливой стоимости реальных опционов?
    
15. 
    Стоимость какого из двух опционов выше: европейского или американского? Аргументируйте ответ.
    
16. 
    В чем заключается особенность модели одностадийного мультисценарного анализа оценки стоимости реального опциона? Какие ограничения содержит данная модель?
    
17. 
    Какая информация может располагаться в вершинах дерева решений при оценке стоимости реальных опционов методом DTA?
    
18. 
    Каким образом корреляция между ценой и объемами выпускаемой продукции влияет на волатильность доходности инвестиционного проекта?
    
19. 
    Каким образом автокорреляция между ценами продаж готовой продукции влияет на волатильность доходности инвестиционного проекта?
    
20. 
    Какие типичные факторы инвестиционного риска подчиняются случайному процессу возврата к среднему значению?
    
21. 
    Какие основные параметры определяют случайный процесс возврата к среднему значению?
    
22. 
    Какие основные параметры определяют случайный процесс геометрического броуновского движения?
    
23. 
    Каким образом оцениваются верхние и нижние границы факторов риска?
    
24. 
    От каких основных факторов зависит стоимость реального опциона на тиражирование?
    
25. 
    От каких основных факторов зависит стоимость реального опциона на переключение?
    
26. 
    От каких основных факторов зависит стоимость реального опциона на отсрочку момента начала инвестирования?
    
27. 
    Раскройте содержание понятия непрерывной безрисковой процентной ставки, используемой в модели Блека-Шоулза.
    
28. 
    Определите взаимосвязь непрерывной годовой процентной ставки и сложной процентной ставки с капитализацией в конце года?
    
29. 
    Раскройте содержание понятия инновационного риска.
    
30. 
    Какие основные этапы включает жизненный цикл инновационной продукции?
    
31. 
    Перечислите основные факторы риска на начальных этапах инновационного цикла.
    
32. 
    Перечислите основные факторы риска на заключительных этапах инновационного цикла.
    
33. 
    Перечислите основные методы оценки инновационного риска и показателей эффективности проекта в условиях риска.
    
34. 
    В чем заключаются ограничения экспертных методов оценки инновационного риска?
    
35. 
    В чем заключаются ограничения методов анализа чувствительности?
    
36. 
    В чем состоят ограничения применения метода PERT?
    
37. 
    Каким образом можно оценить ожидаемый срок завершения проекта методом критического пути?
    
38. 
    В чем состоят ограничения метода критического пути при оценке ожидаемого срока завершения проекта?
    
39. 
    Каким образом осуществляется расчет риска окончания этапов проекта к установленным срокам в методе PERT?
    
40. 
    Каким образом осуществляется моделирование циклически повторяющихся работ в моделях, основанных на GERT сетях?
    
41. 
    Каким образом осуществляется моделирование условных вероятностей выполнения операций в моделях, основанных на GERT сетях?
    
42. 
    Какие ограничения применения метода анализа стохастических графов с циклами?
    
43. 
    Как рассчитываются ранние сроки окончания операций в методе PERT?
    
44. 
    Как рассчитываются ранние сроки окончания операций в методе анализа стохастических графов с циклами?
    
45. 
    Каким образом выполняется расчет совокупных издержек проекта при каждой реализации метода анализа стохастических графов с циклами?
    
46. 
    Перечислите основные методы управления рыночным риском.
    
47. 
    В чем состоят основные ограничения применения метода приведения в соответствие денежных потоков?
    
48. 
    В чем состоят основные ограничения применения метода иммунизации?
    
49. 
    Перечислите основные факторы, определяющие временной горизонт и доверительную вероятность в ходе оценки величины VaR?
    
50. 
    Что называется квантилью распределения вероятностей?
    
51. 
    Как формируются стандартизованные позиции в дельта-нормальном методе оценки VaR?
    
52. 
    Каким образом можно оценить величину VAR на основе полученной выборки гипотетических значений прибыльности актива (портфеля активов)?
    
53. 
    В чем заключается cущность гибридного метода корректировки весов наблюдаемых значений в методе исторического моделирования?
    
54. 
    Каким образом проводится имитационное моделирование корреляции между факторами риска на основе составления множителей Холецкого?
    
55. 
    В чем состоят основные ограничения применения методов и моделей оценки VaR?