Скачать 0.6 Mb.
|
Тематический план (заочная форма обучения)
Таблица 2.1. Планирование самостоятельной работы студентов (очная форма обучения)
Таблица 2.2. Планирование самостоятельной работы студентов (заочная форма обучения)
4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
5. Содержание дисциплины. 1. Матричная и векторная запись модели. Условия и теорема Гаусса-Маркова. Основные понятия. Определение эконометрики. Эконометрика и экономическая теория. Эконометрика и статистика. Области применения эконометрических моделей. Генеральная и выборочная совокупность. Функциональная, статистическая и корреляционная связь. Ковариация, дисперсия и корреляция. Причины обязательного присутствия случайного фактора. Векторы и матрицы, основные операции. Условия Гаусса-Маркова. Теорема Гаусса-Маркова. Проверка статистических гипотез. Использование статистических и математических функций Microsoft Office Excel. 2. Метод наименьших квадратов. Линейная регрессия с использованием пакета анализа данных Microsoft Office Excel. Анализ модели. Теоретическое и эмпирическое уравнение регрессии. Метод наименьших квадратов. Формулы для оценки коэффициентов уравнения линейной регрессии. Оценка параметров модели с использованием пакета анализа данных Microsoft Excel. Анализ модели. Интерпретация уравнения регрессии. Оценка статистической значимости коэффициентов парной линейной регрессии: t - критерий Стьюдента. Интервальные оценки коэффициентов линейного уравнения регрессии. Коэффициент детерминации . Скорректированный коэффициент детерминации. Оценка статистической значимости уравнения регрессии в целом: F - критерий Фишера. Доверительные интервалы для зависимой переменной. 3. Спецификация переменных в уравнениях регрессии. Последствия неправильной спецификации. Влияние отсутствия значимой объясняющей переменной, проблема смещения и неприменимость статистических тестов. Включение лишней объясняющей переменной, неэффективность оценок. Обнаружение и корректировка ошибок спецификации. 4. Автокорреляция случайных возмущений Причины и последствия автокорреляции. Критерий Дарбина-Уотсона. Методы устранения автокорреляции. Авторегрессионная схема первого порядка AR(1), поправка Прайса-Уинстена. Оценка коэффициента авторегрессии. Методы Кохрана-Оркатта и Хилдрета-Лу. h-статистика Дарбина для моделей с лаговой зависимой переменной. Обобщенный метод наименьших квадратов, Формула Эйткена. Прогноз, в случае автокорреляции возмущений, формула Гольдбергера. 5. Гетероскедастичность Обнаруженеие и последствия гетероскедастичности. тесты Голдфелда-Квандта, Спирмена, Глейзера, Уайта. Метод взвешенных наименьших квадратов. Обобщенный метод наименьших квадратов, Формула Эйткена. Прогноз, формула Гольдбергера. 6. Мультиколлинеарность Возможные источники мультиколлинеарности и способы ее выявления. Ложная корреляция. Последствия мультиколлинеарности. Частный коэффициент корреляции. Методы устранения мультиколлинеарности. Процедура последовательного присоединения элементов, процедура последовательного исключения переменных. Ридж-регрессия. Метод главных компонент, как средство борьбы с мультиколлинеарностью. 7. Независимые фиктивные переменные. Зависимые дискретные переменные Количество альтернатив качественной переменной и число фиктивных переменных. Бинарные результативные показатели, логит- и пробит- модели. Псевдо- и Макфаддена. Модели множественного выбора. Тобит-модель. 8. Нелинейные модели в Microsoft Excel. Преобразования Бокса-Кокса и Зарембки. Степенные модели. Производственная функция Кобба-Дугласа. Обратная модель. Полиномиальная модель. Показательная модель. Кривые Филлипса и Энгеля. Выбор формы модели, преобразование Бокса-Кокса. Преобразование Зарембки. 9. Временные ряды. Модели тренда, трендсезонные модели. Динамические модели. Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда. Основная тенденция развития (тренд) временного ряда и отклонения от нее. Прогнозирование на основе моделей временных рядов. Лаги в экономических моделях. Модели с лагами в независимых переменных. Метод последовательного увеличения количества лагов. Преобразование Койка. Полиномиально распределенные лаги Алмон. Авторегрессионные модели, метод инструментальных переменных. Модель адаптивных ожиданий, модель потребления Фридмена. Модель частичной корректировки. h- статистика Дарбина. 10. Стационарные и нестационарные временные ряды. Стационарные и нестационарные временные ряды. Процесс белого шума. Процессы авторегрессии, скользящего среднего, авторегрессии-скользящего среднего. Процесс авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего. Автокорреляционная и частная автокорреляционные функции процессов. Оценка параметров. 11. Системы одновременных уравнений. Эндогенные переменные, экзогенные переменные, предопределенные переменные. Структурные уравнения модели, уравнения в приведенной форме, необходимые и достаточные условия идентифицируемости уравнений. Системы невзаимосвязанных уравнений, рекурсивная система уравнений, применение обычного метода наименьших квадратов. Косвенный метод наименьших квадратов. Инструментальные переменные, двухшаговый и трехшаговый методы наименьших квадратов. 6. Планы практических занятий. |
Учебно-методический комплекс рабочая программа для студентов направления... «Экономика и правовое регулирование бизнеса», «Экономика фирмы и отраслевых рынков», «Экономическая теория и финансово-кредитные... | Учебно-методический комплекс рабочая программа для студентов направления... «Экономика и правовое регулирование бизнеса», «Экономика фирмы и отраслевых рынков», «Экономическая теория и финансово-кредитные... | ||
Учебный план: 38. 04. 01 Экономика: Экономика и правовое регулирование... Экономика: Экономика и правовое регулирование бизнеса/2 года 5 месяцев озо; 38. 04. 01 Экономика: Экономика и правовое регулирование... | Учебно-методический комплекс по факультативу «правовое регулирование... А. А. Одинцов. Правовое регулирование рынка недвижимости: Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов 030500. 62... | ||
Рабочая программа для студентов направления 080100. 62 Экономика... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования | Рабочая программа для аспирантов очной и заочной формы обучения специальности... | ||
Рабочая программа для студентов специальности: 250203. 65 Садово-парковое... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования | Рабочая программа для студентов специальности: 250203. 65 Садово-парковое... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования | ||
Рабочая программа для студентов специальности: 250203. 65 Садово-парковое... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования | Рабочая программа для студентов специальности: 250203. 65 Садово-парковое... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования | ||
Рабочая программа для студентов специальности: 250203. 65 Садово-парковое... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования | Рабочая программа для студентов специальности: 250203. 65 Садово-парковое... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования | ||
Рабочая программа для студентов специальности: 250203. 65 Садово-парковое... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования | Рабочая программа для студентов специальности: 250203. 65 Садово-парковое... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования | ||
Рабочая программа для студентов специальности: 250203. 65 Садово-парковое... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования | Рабочая программа для студентов специальности: 250203. 65 Садово-парковое... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования |