Программа дисциплины Анализ финансовых рынков Направление подготовки 080300. 68 «Финансы и кредит»
Скачать 421.43 Kb.
|
Отчёт о выполнении практического задания должен содержать подробное системное раскрытие в письменном виде содержания выбранной темы с использованием эмпирических данных по российским компаниям и фондовому рынку. При выполнении практического задания студент должен изучить научную литературу, рекомендованную в программе, другие дополнительные литературные источники, включая учебники, монографии, научные статьи, законодательные акты и др., в том числе интернет-ресурсы, а также освоить аналитическую программу «MetaStock 7.0». Автор должен представить собственный анализ выбранной проблематики. Автор имеет право модифицировать предложенные темы практического задания с целью комплексного изложения изучаемого вопроса.
Тема практического задания выбирается из списка тем, предусмотренных программой курса «Анализ финансовых рынков». Автор имеет право модифицировать предложенные темы с целью комплексного изложения изучаемого вопроса.
Отчёт о выполнении практического задания состоит из оглавления, введения, научного обзора, методической и практической частей, выводов и списка использованных источников. Объем отчёта - 15-20 страниц машинописного текста 12 кегля с интервалом 1,5. Во введении студент даёт общую характеристику тем аналитическим инструментам, которые выбраны им для исследования, а также тем ценным бумагам, на которых будут апробированы выбранные автором инструменты. При выборе инструментов не рекомендуется пользоваться инструментами, рассмотренными в лекционном курсе, то есть студенту предлагается самостоятельно выбрать, изучить и использовать при построении механической торговой системы любые неизученные инструменты, используемые сегодня аналитиками и трейдерами при анализе тенденций на финансовых рынках. В научном обзоре даётся обоснование выбранных инструментов для дальнейшего построения механической торговой системы, анализируются их сильные и слабые стороны, а также возможные области их применения и возможные ограничения. Здесь же исследуются особенности применения выбранных инструментов на российских финансовых рынках. Мнения различных авторов должны подтверждаться ссылками на первоисточники (автор, наименование работы, номер страницы). В методической части приводится описание торговой системы, построенной с использованием выбранных аналитических инструментов. Описываются выбранные инструменты, приводится их расчётная формула и обосновываются характеристики параметров. Например, обосновывается временной период для скользящих средних значений и тип скользящего среднего, для осцилляторов – временной период, выбор и обоснование уровней перекупленности и перепроданности и т.д. В этой же части даётся описание стандартных действий трейдера при различных моделях поведения используемых инструментов – определение условий и времени входа и выхода из торговли, использование фильтров. В практической части проводится апробация разработанной торговой системы на одном или нескольких выбранных рынках и анализ полученных результатов. При выборе рынка ценной бумаги необходимо предварительно проанализировать поведение цен на данную бумагу на соответствующей бирже – ММВБ или РТС. Данные для анализа берутся из архива соответствующей биржи максимально близко ко времени написания реферата. При анализе результатов допускается использование архивных данных более ранних периодов. При анализе результатов рекомендуется использовать автоматический тестер, встроенный в программу «MetaStock 7.0». Для тестирования построенной механической торговой системы в реальных условиях весь анализируемый период разбивается на две части – до 2011 года – отладка системы, и 2011 год – апробация системы. для отладки симтемы рекомендуется брать не более 2-3 лет, т.к. больший период даёт сильное сглаживание трендов и искажает предложенные при отладке параметры. Результаты отладки и апробации предложенной торговой системы сравниваются со стратегией «buy and hold» («купи и держи») за тот же период. Выводы должны быть конкретными и основываться на результатах теоретического анализа выбранных инструментов и практического применения этих инструментов в построенной студентом механической торговой системе. Все данные анализа сопровождаются материалами тестирования (таблицами, графиками, диаграммами) с комментариями студента. 4. Адрес сайта с библиотекой индикаторов и осцилляторов: trader.online.pl/ELZ/
Пополнение базы данных о котировках акций российских компаний удобнее всего производить с сайта агентства ФИНАМ - finam.ru. В этом случае можно выбирать, с какой базой работать. На этом сайте отдельно есть база данных РТС и база данных ММВБ. Порядок пополнения базы 1. Войти через Интернет на сайт finam.ru. 2. на верхней панели вызвать раздел «Котировки». 3. Во вновь открывшемся окне в правой колонке справа в разделе «Инструментарий» выбираем подраздел «Экспорт данных». Во вновь открывшемся окне в центре дан перечень форматов раскрытия данных, среди них – «Metastock». Вызываем «Metastock». 4. В новом окне слева дан перечень баз данных, которые представляет пользователю компания ФИНАМ. Обратите внимание, что котировки по каждой бирже даются в двух вариантах – просто указание наименования биржи – это полный архив. Наименование биржи и «Итоги дня» - это сведения только по последнему торговому дню. Нам нужен полный архив. 5. Поэтому следующее действие – нажимаем квадратик напротив наименования биржи – РТС или ММВБ. Обратите внимание, что на экране есть ещё два указания – отдельно Индекс РТС и Акции Газпрома-РТС. Это самостоятельные базы данных. 6. После нажатия квадратика на экране выходит окно с запросом – копировать базу или нет. Копируем как обычный документ из Интернета. Указываем место размещения данных - директорий «Metastock data base», расположенный в общем директории «Program files». 6. Внимание! Эта база данных пересылается в архивированном виде. Для её разархивирования следует войти в директорий «Metastock data base» и разархивировать базу в целом как директорий. Например, при разархивации базы данных ММВБ устанавливаем курсор на архивный файл, нажимаем правую кнопку мыши и выбираем – «извлечь в “misex….». 7. Рекомендация. При разархивировании рекомендуется обозначать архивы разных дней датой разархивации. В противном случае, поскольку файлы и директории, расположенные в одном директории, не могут иметь одно имя, компьютер будет предлагать уничтожить предыдущий архив. Указываем, например, «Извлечь в misex-04-12-11». 8. При работе в «Metastock» вызов базы автоматически производится из директория «Metastock data base». Обратите внимание, что в первый раз автоматически указывается база акций NYSE - “Sample”, установленная в базовой комплектации Metastock, поэтому на рабочем экране Метасток на верхней панели надо нажать значок – жёлтый квадратик со стрелочкой вверх, выйти в общее меню директория «Metastock data base» и раскрыть нужную Вам базу данных. Внимание! При работе при первом вызове базы сначала на экране может появляться предыдущая база данных. Желаю успешной работы в Метасток. С уважением С.М.Меньшиков |
Похожие:
 | Программа дисциплины Анализ финансовых рынков Направление подготовки... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080100.... |  | Программа дисциплины Анализ финансовых рынков Направление подготовки... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080100.... |
| Программа дисциплины Анализ финансовых рынков Направление подготовки... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080100.... | | Программа дисциплины «Инновации на финансовых рынках» для направления... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080300. 68 Финансы... |
| Программа дисциплины Научно исследовательский семинар "Современные... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования | | Рабочая программа учебнойдисциплины (рпуд) Направление подготовки: 080300. 68 «Финансы и кредит» Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального... |
| Программа дисциплины «Экономика финансового посредничества» для направления... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080300.... | | Программа дисциплины «Инновации на финансовых рынках» Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080300. 68 «Финансы... |
| Программа дисциплины «Венчурный капитал» для направления 080300. 68 «Финансы и кредит» Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080300. 68 «Финансы... | | Программа дисциплины Анализ финансовых рынков для направления 080100.... «Анализ финансовых рынков» читается на первом курсе магистерской программы «Финансовые рынки» и рассчитана на один семестр. В процессе... |
| Программа дисциплины «Мировые финансовые рынки» Для направления 080300. 68 «Финансы и кредит» Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080300.... | | Программа дисциплины Управление знаниями в организации Для направления... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080300. 68 Финансы... |
| «финансы» направление подготовки 080300 – финансы и кредит председатель совета программы Международный и отечественный опыт в сфере подготовки магистров финансов и особенности магистерской программы в свете этого опыта... | | Программа дисциплины «Слияния, поглощения и реструктуризация фирмы»... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080300.... |
| Методические указания предназначены для магистров направления подготовки... Методические указания предназначены для магистров направления подготовки 080300. 68 «Финансы и кредит» магистерская программа «Банковское... | | Программа дисциплины «Анализ инвестиций в недвижимость» Для направление... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080100.... |
