Программа «Финансовый менеджмент» очная и заочная формы обучения Тюменский государственный университет 2013 Бородач Ю. В. Управление портфелем финансовых инвестиций: Учебно-методический комплекс рабочая программа для студентов направления 080200.







НазваниеПрограмма «Финансовый менеджмент» очная и заочная формы обучения Тюменский государственный университет 2013 Бородач Ю. В. Управление портфелем финансовых инвестиций: Учебно-методический комплекс рабочая программа для студентов направления 080200.
страница1/5
Дата публикации28.03.2015
Размер0.51 Mb.
ТипПрограмма
100-bal.ru > Финансы > Программа
  1   2   3   4   5
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра финансов, денежного обращения и кредита



Ю.В. Бородач


УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Учебно-методический комплекс. Рабочая программа

для студентов направления 080200.68 «Менеджмент»

программа «Финансовый менеджмент»

очная и заочная формы обучения

Тюменский государственный университет

2013

Бородач Ю.В. Управление портфелем финансовых инвестиций: Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 080200.68 «Менеджмент» программа «Финансовый менеджмент» очная и/или заочная форма обучения. Тюмень, 2013, ___ стр.

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки.

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: Управление портфелем финансовых инвестиций [электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.umk3.utmn.ru., свободный.

Рекомендовано к изданию кафедрой магистерской подготовки. Утверждено проректором по учебной работе Тюменского государственного университета.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР:


к.э.н., зав. кафедрой финансов, денежного обращения и кредита С.С.Жукова



© Тюменский государственный университет, 2013.

© Ю.В. Бородач, 2013.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Логическим следствием перехода России к рыночным условиям хозяйствования стало создание отечественного рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Именно на этих сегментах финансового рынка происходит торговля капиталом. Однако эффективное использование такого сложного социального объекта как фондовый рынок требует высокой профессиональной подготовленности инвесторов.

1.1. Цели и задачи дисциплины:

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов знаний по управлению портфелем финансовых инвестиций посредством изучения теоретических и прикладных основ принятия инвестиционных решений при осуществлении портфельных инвестиций в условиях риска.

Для достижения поставленной цели пред дисциплиной ставятся следующие задачи:

 изучение основ портфельной теории и теории рынка капитала,

 научить студентов оперировать основными понятиями инвестиционного менеджмента,

 преподать особенности управления портфелем рисковых ценных бумаг и облигационным портфелем,

 изучив механизм хеджирования, научить органично сочетать данный метод управления рисками с основной стратегией построения портфеля ценных бумаг.

1.2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры:

Дисциплина «Управление портфелем финансовых инвестиций» относится к Профессиональному циклу дисциплин.

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при изучении учебных дисциплин: «Информационные ресурсы и компьютерные технологии в менеджменте», «Корпоративные финансы», «Современные и фундаментальные концепции менеджмента», «Экономическая безопасность и риск-менеджмент».

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин профессионального цикла: «Управление корпоративными активами», «Управление стоимостью бизнеса (предприятия)», «Инвестиционные институты и финансовые рынки», «Финансовый менеджмент в банках и страховых компаниях», «Финансовый менеджмент при реструктуризации и реорганизации», «Имитационное моделирование финансовых потоков», «Методология и практика разработки основных и гибких бюджетов стратегического и тактического управления».

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения ООП магистратуры выпускник должен обладать следующими компетенциями:

ПК-8 – способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и оценки их эффективности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

  • структуру российского и международного рынка ценных бумаг, его место в системе финансовых рынков;

  • механизм заключения сделки на российских фондовых биржах, в т.ч. посредством систем Интернет-трейдинга, а также позитивные и негативные стороны биржевой и внебиржевой торговли ценными бумагами;

  • основные нормативные акты, регулирующие российский рынок ценных бумаг;

  • этапы инвестиционного процесса и методические основы формирования инвестиционной политики;

  • модели ценообразования на рынке финансовых инструментов;

  • портфельную теорию, ее составляющие и основные модели построения оптимального инвестиционного портфеля.

Уметь:

  • разрабатывать инвестиционную стратегию и тактику, а также осуществлять мониторинг портфеля финансовых инвестиций;

  • использовать ценные бумаги для оптимизации финансирования предприятия (банка);

  • заключать сделки на биржевом и внебиржевом рынке ценных бумаг;

  • анализировать состояние фондового рынка в целом и отдельных его сегментов, составлять аналитические обзоры и прогнозы;

  • проводить эффективное размещение временно свободных денежных средств на рынке ценных бумаг при приемлемом соотношении риск/доходность;

  • управлять ликвидностью коммерческого банка и страховыми резервами страховых компаний посредством операций на рынке ценных бумаг;

  • разрабатывать и реализовывать программы минимизации рисков основных операций и бизнес-проектов посредством операций с производными финансовыми инструментами;

Владеть:

  • навыками использования систем Интернет-трейдинга;

  • инструментарием портфельной теории и портфельного моделирования;

  • методиками анализа финансового рынка и формирования диверсифицированного портфеля ценных бумаг;

  • навыками инвестиционных расчетов.


Карта компетенций дисциплины «УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ» для магистрантов направления 080200.68 «Менеджмент» программа «Финансовый менеджмент»

очная и заочная формы обучения

Компетенции



Формулировка компетенции

Результаты обучения в целом

Результаты обучения по уровням освоения материала

Виды занятий (лекции, практические, семинарские)

Оценочные средства (тесты, творческие работы, проекты и пр.)

Минимальный

Базовый

Повышенный

ПК-8

Обладать способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и оценки их эффективности

Знает: Основные модели ценообразования финансовых инструментов, портфельную теорию и методические основы формирования инвестиционной политики

Основы ценообразования финансовых инструментов и портфельной теории

Основные модели ценообразования финансовых инструментов, портфельную теорию и методические основы формирования инвестиционной политики

Модели анализа финансового рынка и методики формирования оптимального портфеля финансовых инвестиций и оценки его эффективности

лекции

Опрос, тест

Умеет: анализировать состояние фондового рынка в целом и отдельных его сегментов, составлять аналитические обзоры и прогнозы; разрабатывать инвестиционную стратегию и тактику

анализировать состояние фондового рынка, составлять аналитические обзоры и прогнозы; разрабатывать инвестиционную стратегию и тактику

анализировать состояние фондового рынка в целом и отдельных его сегментов, составлять аналитические обзоры и прогнозы; разрабатывать инвестиционную стратегию и тактику

Проводить комплексный анализ фондового рынка с целью разработки инвестиционной стратегии и тактики, а также составлять программы управления рисками портфеля

Лекции, сем.

Твор-ческая работа

Владеет: навыками инвестиционных расчетов и инструментарием портфельной теории и портфельного моделирования

методиками анализа финансового рынка и формирования диверсифицированного портфеля ценных бумаг

навыками инвестиционных расчетов и инструментарием портфельной теории и портфельного моделирования

Устойчивыми навыками анализа финансового рынка, инвестиционных расчетов и инструментарием портфельной теории и портфельного моделирования

Сем.

Практические задания

2. трудоемкость дисциплины

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации зачет, контрольная работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа.

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (для очной формы обучения)

Таблица 1а.



Наименование темы

Недели семестра

Виды учебной работы и самостоятельная работа, в час.

Формы контроля

Лекции

Практические занятия

Самостоятельная работа

Итого часов по теме

Из них в интерактивной форме

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Основы портфельного инвестирования

1, 2

2

2

2

6

1

Устный опрос

2

Ценообразование на рынке финансовых инструментов

3-5

3

4

3

10

3

Тест, задачи

3

Основы управления портфелем акций

6,7

2

3

2

7

5

Опрос, тест, задачи

4

Модели формирования оптимального портфеля акций

8-10

3

7

3

13

5

Кейс, тест, реферат

5

Теория и практика управления портфелем облигаций

11-12

2

5

2

9

5

Кейс, тест, реферат

6

Управление портфелем производных финансовых инструментов

13, 14

2

5

2

9

5

Кейс, тест, реферат

7

Хеджирование портфеля ценных бумаг

15-17

3

6

2

11

5

Кейс, тест, реферат

8

Мониторинг портфеля финансовых инвестиций

18

1

4

2

7

5

Эссе, контр. раб.




Итого (часов)




18

36

18

72

34

Зачет, контр.р




ВСЕГО (часов)




18

36

18

72

34




Из них в интерактивной форме (часов)




8

26







34



  1   2   3   4   5

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Программа «Финансовый менеджмент» очная и заочная формы обучения Тюменский государственный университет 2013 Бородач Ю. В. Управление портфелем финансовых инвестиций: Учебно-методический комплекс рабочая программа для студентов направления 080200. iconПрограмма «Финансовый менеджмент» очная и заочная формы обучения...
Учебно-методический комплекс рабочая программа для студентов направления 080200. 68 «Менеджмент»">