Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями гос впо с учетом рекомендаций Прооп впо по специальности «Финансы и кредит»

Скачать 0.51 Mb.

Название	Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями гос впо с учетом рекомендаций Прооп впо по специальности «Финансы и кредит»
страница	4/5
Дата публикации	21.11.2017
Размер	0.51 Mb.
Тип	Рабочая программа

100-bal.ru > Финансы > Рабочая программа

1 2 3 4 5

Разработайте электронную таблицу для расчета форвардных валютных курсов для форвардных контрактов с исполнением 1-го числа через 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев с учетом текущей даты расчета для всех банков.
Постройте графики зависимости форвардной цены от времени, оставшегося до исполнения форвардного контракта, для каждого банка.
Определите премию (скидку) в процентах.
Проанализируйте полученные результаты и сделайте выводы.

Задача 2. Текущая кредитная процентная ставка на рынке МБК 22%, депозитная – 17%.

Разработайте электронную таблицу для расчета форвардных кредитных и депозитных ставок по условному кредиту на 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, который берется (выдается) 15 числа через 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, с учетом текущей даты.
Постройте графики зависимости форвардных процентных ставок от длительности срока кредита и от времени кредитования.
Проанализируйте полученные результаты и сделайте выводы.

Задача 3. В таблице приведены цены закрытия акций российских нефтяных компаний с декабря 2005 г. по март 2006 г. По данным цен акций нефтяных компаний рассчитать параметры опционных контрактов на индекс цен акций каждой компании.

Сформировать опционный контракт на индекс портфеля акций нефтяных компаний, построив предварительно индекс портфеля акций по методу взвешивания цены. Рассчитать параметры этого контракта.

Рассчитать теоретическое значение опционной премии, используя формулы Блэка-Шоулса для всех опционов (колл и пут) на каждый торговый день в марте 2006 г. для разных страйков, приведенных в таблице (при расчете стандартного отклонения использовать данные до 27.02.2006 г.). Безрисковую процентную ставку принять равной 14% годовых. Результаты расчетов свести в таблицу.

Дата	Компания 1	Компания 2	Компания 3	Компания 4	Компания 5
27.12.05	251,00	40,00	8,40	5,87	9,90
28.12.05	260,60	45,00	8,20	5,87	10,20
09.01.06	283,50	55,50	8,70	6,25	9,81
10.01.06	297,00	60,00	8,29	6,63	10,28
11.01.06	304,00	65,00	8,32	6,74	11,09
15.01.06	304,26	60,00	8,47	6,71	11,20
16.01.06	311,68	60,00	8,30	6,86	12,00
06.02.06	285,00	62,00	8,80	6,83	13,45
07.02.06	277,22	51,00	9,00	6,70	13,64
08.02.06	284,40	59,99	8,99	6,88	13,85
11.02.06	282,46	55,00	9,44	6,84	14,00
12.02.06	293,64	56,00	10,19	7,31	14,60
13.02.06	310,77	59,99	10,52	7,58	15,38
15.02.06	294,00	53,01	10,50	7,18	14,67
19.02.06	288,01	53,00	10,00	6,93	14,65
20.02.06	285,03	53,00	9,70	6,84	14,61
21.02.06	268,23	51,00	9,00	6,10	13,36
26.02.06	278,00	53,00	9,00	6,39	14,20
27.02.06	272,06	53,10	9,00	6,17	13,76
01.03.06	265,92	57,00	9,00	6,24	14,03
05.03.06	276,70	57,50	8,95	6,85	13,77
06.03.06	294,00	57,58	8,95	7,13	14,00
07.03.06	298,26	58,00	8,94	7,30	14,10
11.03.06	292,20	58,02	9,00	7,13	13,80

Построить график зависимости опционной премии от страйка.
Определить внутреннюю и временную составляющие стоимости для колл и пут опционов на индекс акций всех нефтяных компаний. Построить их графики и сделать выводы.

Цены-страйк	Компания 1	Компания 2	Компания 3	Компания 4	Компания 5	Индекс
1	250	40	7	4,5	9	62
2	265	45	8	5,0	10	65
3	270	50	9	5,5	11	70
4	280	55	10	6,0	12	72
5	290	60	11	6,5	14	76
6	300	65	12	7,0	15	80

Задача 4. В таблице представлена динамика валютных фьючерсов с исполнением 15 числа через 2 и 3 месяца (рублей за 1 долл.).

День	2 мес. фьючерс	3 мес. фьючерс
1	26,50	27,00
2	26,56	27,02
3	26,54	26,97
4	26,61	27,04
5	26,58	27,05
6	26,58	27,05
7	26,59	27,07
8	26,53	27,03
9	26,52	27,02
10	26,51	27,00

Рассчитайте доход (убытки) от открытия длинной позиции по стеллажу в день 1 и закрытия этой позиции в дни 2-10.
Рассчитайте доход (убытки) от открытия короткой позиции по стеллажу в день 1 и закрытия этой позиции в дни 2-10.

Задача 5. В таблице приведена динамика валютных фьючерсов с исполнением 15 числа через 2, 3 и 4 месяца (в рублях за 1 долл.).

День	2 мес. фьючерс	3 мес. фьючерс	4 мес. фьючерс
1	26,50	27,00	27,50
2	26,56	27,02	27,51
3	26,54	26,97	27,47
4	26,61	27,04	27,53
5	26,58	27,05	27,54
6	26,58	27,05	27,56
7	26,59	27,07	27,56
8	26,53	27,03	27,52
9	26,52	27,02	27,53
10	26,51	27,00	27,52

Рассчитайте доход (убытки) от открытия длинной позиции по спрэду «бабочка» в день 1 и закрытия этой позиции в дни 2-10.
Рассчитайте доход (убытки) от открытия кроткой позиции по спрэду «бабочка» в день 1 и закрытия этой позиции в дни 2-10.

Задача 6. В таблице задачи 3 приведены цены закрытия акций российских нефтяных компаний с декабря 2005 г. по март 2006 г. Существует фьючерс на индекс акций компании 1.

Оценить возможность хеджирования покупки и продажи акций всех компаний с помощью фьючерсного контракта на индекс акций компании 1.
Рассчитать коэффициенты корреляции и хеджирования. Полученные результаты представить в виде таблицы, сделать выводы.
Определить количество контрактов, необходимых для проведения полного хеджирования.

Задача 7. На основе данных таблицы задачи 3 произвести следующие расчеты:

Сформировать фьючерсный контракт на индекс портфеля акций нефтяных компаний, построив предварительно индекс портфеля акций по методу взвешивания цены.
Рассчитать возможность хеджирования таким контрактом покупки или продажи акций отдельных компаний.
Результаты расчетов свести в таблицу и сделать выводы.

5. ТЕМЫ ЭССЕ

Тенденции развития рынка фьючерсов
Тенденции развития рынка опционов
Тенденции развития организаторов торговли на срочном рынке
Проблемы развития хеджирования в России
Новации на рынке деривативов

1 2 3 4 5

Похожие:

	Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями гос впо... Учебно-методический комплекс рабочая программа для студентов специальности 080105. 65 «Финансы и кредит»		Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями гос впо... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
	Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями гос впо... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования		Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями гос впо... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
	Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями гос впо... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования		Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями гос впо... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
	Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями гос впо... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования		Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями гос впо... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
	Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями гос впо... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования		Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями гос впо... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
	Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями гос впо... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования		Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями гос впо... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
	Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями гос впо... Данкина Т. И. Финансовый менеджмент (продвинутый курс). Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов специальности...		Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями гос впо... Коренкова С. И., Скипин Д. Л. Экономический анализ. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов специальности 080105....
	Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями гос впо... Рассмотрено на заседании кафедры математических методов, статистики и информационных технологий в экономике		Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями гос впо... Целью курса является формирование у студентов комплексного представления о функционировании банков на рынке ценных бумаг

Школьные материалы