  
1. Цели и задачи дисциплины
1.1. Цель, задачи дисциплины, ее место в подготовке магистра (с учетом требований ФГОС)
В условиях динамичного развития современных финансовых рынков своевременное получение релевантной информации об их динамике, структуре и происходящих изменениях является весьма актуальным как для инвесторов, так и для широкого круга экономистов. Управление рисками финансовых инвестиций предполагает владение общими и частными методами статистического анализа фондовых рынков и приемами их мониторинга.
Цель изучения дисциплины «Статистический мониторинг финансовых рынков» - изучения данного курса заключается в овладении методологией комплексного исследования тенденций на рынке ценных бумаг на основе имеющейся статистической информации и использования статистических и технических приемов и методов ее обработки.
Задачи изучения дисциплины «Статистический мониторинг финансовых рынков» - изучение основных статистических методов фундаментального и технического анализа на рынке ценных бумаг, освоение приемов анализа трендов и их переломов, анализа структуры рынка.
|
Требования к уровню усвоения дисциплины
Студент должен знать:
основные понятия и принципы функционирования финансовых рынков (ОК-1); основные индикаторы финансовых рынков (ОК-1); приемы и методы исследования тенденций на финансовом рынке, используемые в зарубежной и отечественной практике, на основе имеющейся статистической информации (ОК-2, ОК-5); основные источники, форму представления и характер первичной статистической информации по фондовому рынку (ОК-3); систему показателей статистики рынка ценных бумаг (ОК-3); основные методы и приемы анализа финансовых рынков (ОК-4); программы технического анализа и их аналитические возможности (ОК-4); базовые понятия международных стандартов (ОК-5); принципы и приемы написания научных докладов по тематике анализа рисков финансовых рынков (ОК-6); принципы и особенности выступлений с научными докладами по тематике управления рисками финансовых рынков (ОК-6).
|
Студент должен уметь:
анализировать структуру финансового рынка (ОК-1); грамотно использовать систему индикаторов финансовых рынков в разных условиях (ОК-1, ОК-4); графически представлять тенденции курсов ценных бумаг с использованием биржевых чартов и анализировать получаемые графики (ОК-2); строить линии тренда, определять уровни поддержки и сопротивления (ОК-2); распознавать разворотные модели и модели продолжения тенденции (ОК-2); рассчитывать основные показатели, характеризующие движения на финансовом рынке (ОК-3); комплексно анализировать результаты, получаемые на основе различных осцилляторов и скользящих средних (ОК-3); выявлять торговые сигналы (ОК-3); принимать решения, основываясь на проведенном анализе рынка (ОК-4); проводить анализ российского и зарубежного рынков акций, мировых фондовых индексов (ОК-5); использовать в качестве источника информации различные зарубежные информационные системы (ОК-5); представлять на обсуждение промежуточные и конечные результаты исследования, проведенного с использованием современного инструментария оценки и управления рисками финансовых рынков (ОК-6).
|
Студент должен владеть:
методами статистического анализа финансовых рынков (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4); способами построения линий тренда на финансовом рынке (ОК-2); методами оценки рисков любой природы (ОК-3, ОК-4); компьютерными технологиями для анализа и прогнозирования динамики фондового рынка (ОК-3); современной методологией технического анализа динамики рынка ценных бумаг с учетом зарубежного опыта (ОК-5); навыками чтения деловой информации о финансовых рынках, представленной на иностранном языке (ОК-5); техникой чтения научных докладов и презентации результатов исследования (ОК-6).
|
У студента должны быть сформированы следующие общекультурные компетенции (ОК):
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
- способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2);
- способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-3);
- способность принимать организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях (ОК-4);
- способность свободно пользоваться иностранным языками, как средством профессионального общения (ОК-5);
- владение навыками публичной и научной речи (ОК-6).
|
Связь с другими дисциплинами Учебного плана
Перечень действующих и предшествующих дисциплин
|
Перечень последующих дисциплин, видов работ
|
Экономическая теория (продвинутый уровень)
Эконометрика (продвинутый уровень)
|
Выпускная квалификационная работа
|
Содержание дисциплины, способы и методы учебной деятельности преподавателя
Методы обучения – система последовательных, взаимосвязанных действий, обеспечивающих усвоение содержания образования, развитие способностей студентов, овладение ими средствами самообразования и самообучения; обеспечивают цель обучения, способ усвоения и характер взаимодействия преподавателя и студента; направлены на приобретение знаний, формирование умений, навыков, их закрепление и контроль.
Монологический (изложение теоретического материала в форме монолога)
|
М
|
Показательный (изложение материала с приемами показа)
|
П
|
Диалогический (изложение материала в форме беседы с вопросами и ответами)
|
Д
|
Эвристический (частично поисковый) (под руководством преподавателя студенты рассуждают, решают возникающие вопросы, анализируют, обобщают, делают выводы и решают поставленную задачу)
|
Э
|
Проблемное изложение (преподаватель ставит проблему и раскрывает доказательно пути ее решения)
|
ПБ
|
Исследовательский (студенты самостоятельно добывают знания в процессе разрешения проблемы, сравнивая различные варианты ее решения)
|
И
|
Программированный (организация аудиторной и самостоятельной работы студентов осуществляется в индивидуальном темпе и под контролем специальных технических средств)
|
ПГ
|
Другой метод, используемый преподавателем (формируется самостоятельно), при этом в п.п. 2.1.-2.4. дается его наименование, необходимые пояснения
|
|
Приведенные в таблице сокращения обозначения педагогических методов используются составителем Рабочей программы для заполнения п.п. 2.1., 2.2. и 2.3. в столбце «Методы».
Аудиторные занятия (лекции, лабораторные, практические, семинарские) – очная форма обучения
Неделя
|
Кол. час
|
в том числе в интерактивной форме, час.
|
Вид занятия, модуль, тема и краткое содержание
|
Методы
|
Реализуемые компетенции
|
1-14
|
28
|
18
|
Практические занятия /семинары
|
|
|
1-6
|
12
|
6
|
Модуль 1 «Основные подходы к исследованию финансовых рынков»
|
|
|
1
|
2
|
1
|
Тема «Рынок ценных бумаг как объект исследования»
Место и функции рынка ценных бумаг в мировом рынке.
Структура финансового рынка. Денежный рынок. Рынок капитала. Кредитный рынок. Фондовый рынок. Краткая характеристика основных видов ценных бумаг. Акции. Облигации. Вексели. Фьючерсы. Опционы. Функции рынка ценных бумаг. Субъекты фондового рынка. Эмитенты. Инвесторы. Посредники. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
|
Э
И
|
ОК-1, ОК-2,
ОК-3,
ОК-4,
ОК-5, ОК-6
|
2
|
2
|
1
|
Тема «Рынок ценных бумаг как объект исследования»
Система показателей статистики рынка ценных бумаг.
Статистическая информация по фондовому рынку и ее источники. Федеральное государственное статистическое наблюдение. Система показателей статистики рынка ценных бумаг. Структура и содержание блоков макроэкономических и микроэкономических показателей.
|
Э
И
|
ОК-1, ОК-2,
ОК-3,
ОК-4,
ОК-5, ОК-6
|
3
|
2
|
1
|
Тема «Методы исследования тенденций на рынке ценных бумаг»
Фундаментальный анализ.
Экспертный подход в исследовании тенденций на рынке ценных бумаг. Сущность фундаментального анализа и основные его направления. Общеэкономический анализ. Отраслевой анализ. Анализ отдельных компаний. Рыночный анализ активов. Финансовый анализ.
|
Д
Э
И
|
ОК-1, ОК-2,
ОК-3,
ОК-4,
ОК-5, ОК-6
|
4
|
2
|
1
|
Тема «Методы исследования тенденций на рынке ценных бумаг»
Технический анализ.
Технический анализ и его принципы. Принцип отражения. Принцип тренда. Принцип повторяемости. Исследуемые индикаторы. Цена и ее виды. Объем торговли. Открытый интерес. Соотношение фундаментальных и технических методов в исследовании тенденций на фондовом рынке. Программное обеспечение технического анализа фондового рынка.
|
Э
И
|
ОК-1, ОК-2,
ОК-3,
ОК-4,
ОК-5, ОК-6
|
5
|
2
|
1
|
Тема « Анализ структуры рынка ценных бумаг »
Цепные и средние показатели структурных сдвигов.
Территориальные и динамические структурные сравнения. Классификация показателей структурных изменений. Абсолютный прирост удельного веса. Темп роста удельного веса. Средний абсолютный прирост удельного веса. Средний темп роста удельного веса.
Обобщающие показатели структурных сдвигов.
Линейный коэффициент абсолютных структурных сдвигов. Квадратический коэффициент абсолютных структурных сдвигов. Линейный коэффициент относительных структурных сдвигов. Квадратический коэффициент относительных структурных сдвигов. Обобщающие коэффициенты структурных изменений за несколько последовательных периодов.
|
Д
Э
И
|
ОК-1, ОК-2,
ОК-3,
ОК-4,
ОК-5, ОК-6
|
6
|
2
|
1
|
Тема « Анализ структуры рынка ценных бумаг »
Оценка уровня концентрации и централизации рынка.
Понятия «концентрация» и «централизация» рынка. Кривая концентрации Лоренца. Коэффициент Джини. Модификации коэффициента Джини для совокупностей с небольшим числом групп. Индекс концентрации.
|
Э
И
|
ОК-1, ОК-2,
ОК-3,
ОК-4,
ОК-5, ОК-6
|
7-14
|
16
|
12
|
Модуль 2 « Статистические методы анализа динамики финансовых рынков»
|
|
|
7
|
2
|
2
|
Тема « Графики движения рынка »
Виды графиков. Линейные чарты.
График пиков, поминутный, почасовой, дневной, понедельный, помесячный, погодовой графики. Линейные чарты с арифметической и логарифмической шкалами.
Гистограммы (биржевые графики).
Крестики-нолики (точечные диаграммы). Точечные диаграммы (крестики-нолики), их особенности и основные направления анализа. Гистограммы (биржевые графики).
|
Э
И
|
ОК-1, ОК-2,
ОК-3,
ОК-4,
ОК-5, ОК-6
|
8
|
2
|
2
|
Тема « Графики движения рынка »
Японские свечи (подсвечники).
Японские свечи. Белые свечи. Черные свечи. Полноценные свечи, маленькие свечи и доджи. Основные типы свечей по характеру тенденции и их интерпретация. Сила тела. Сила тени. Сила отрицания.
|
Э
И
|
ОК-1, ОК-2,
ОК-3,
ОК-4,
ОК-5, ОК-6
|
9
|
2
|
1
|
Тема « Анализ трендов »
Поддержка и сопротивление тренда.
Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные тренды. Бычий тренд. Медвежий тренд. Боковой тренд. Определяющие тренд факторы.
Линии тренда и трендовые каналы.
Уровень поддержки. Уровень сопротивления. Объективные и психологические факторы установления уровней поддержки и сопротивления. Реакции тренда на уровни поддержки и сопротивления. Торговые сигналы.
|
Э
И
|
ОК-1, ОК-2,
ОК-3,
ОК-4,
ОК-5, ОК-6
|
10
|
2
|
1
|
Тема « Анализ трендов »
Откаты и их измерение.
Линии тренда. Трендовые каналы. Значимость тренда. Угол наклона тренда. Откаты тренда. Использование коэффициентов Фибоначчи в оценке откатов. Линии скорости.
|
Д
Э
И
|
ОК-1, ОК-2,
ОК-3,
ОК-4,
ОК-5, ОК-6
|
11
|
2
|
1
|
Тема « Графические обратные фигуры»
Виды обратных фигур. Фигуры разворота.
Модели разворота. Ключевые обратные фигуры. Плечиковая модель. Тройная вершина и тройное дно. Двойная вершина и двойное дно. Бриллиант. Кастрюли, тарелки, соусники.
Фигуры продолжения.
Модели продолжения. Поднимающиеся и падающие треугольники. Сужающиеся и расширяющиеся треугольники. Прямоугольники, клинья, флаги. Особенности идентификации обратных фигур.
|
Э
И
|
ОК-1, ОК-2,
ОК-3,
ОК-4,
ОК-5, ОК-6
|
12
|
2
|
1
|
Тема « Скользящие средние»
Виды скользящих средних.
Общая характеристика и границы применения метода скользящих средних. Выбор периода осреднения. Преимущества и недостатки средних малых и больших порядков. Простые (невзвешенные) скользящие средние. Взвешенные скользящие средние. Анализ скользящих средних.
Экспоненциальные скользящие средние. Комбинации скользящих средних. Интерпретация линий скользящих средних. Общие правила торговли по скользящим средним. Построение фильтров. Временной фильтр. Фильтр допустимого минимума. Торговые диапазоны. Полосы.
|
Э
И
|
ОК-1, ОК-2,
ОК-3,
ОК-4,
ОК-5, ОК-6
|
13
|
2
|
2
|
Тема « Осцилляторы»
Сущность и виды осцилляторов.
Понятие осциллятора. Границы применения осцилляторов. Общие правила анализа осцилляторов. Перекупленный и перепроданный рынки. Инерционный осциллятор и осциллятор нормы изменения.
Инерционный осциллятор (момент). Нормированный инерционный осциллятор. Осциллятор нормы изменения (rate of change). Индекс силы (force index). Индекс относительной силы (relative strength index).
|
Д
Э
И
|
ОК-1, ОК-2,
ОК-3,
ОК-4,
ОК-5, ОК-6
|
14
|
2
|
2
|
Тема « Осцилляторы»
Осцилляторы на скользящих средних.
Основные стандарты построения осцилляторов на скользящих средних. Линия MACD. Сигнальная линия. Индикатор MACD и его интерпретация. Гистограмма MACD. Правила торговли по гистограмме MACD. Медвежьи и бычьи дивергенции. Двойные и тройные дивергенции. Лучи Элдера. Осциллятор мощности быков. Осциллятор мощности медведей.
|
Э
И
|
ОК-1, ОК-2,
ОК-3,
ОК-4,
ОК-5, ОК-6
| |
