Глава 2. Методологические основы исследования
В методологии, как системе наиболее общих принципов и положений, составляющих основу любой научной дисциплины, существует большое количество методов, позволяющих осуществить в рамках исследования сбор необходимых данных, анализ полученной информации, оценку результатов.
Методологической основой исследования послужили теоретические положения и методологические подходы, изложенные в трудах отечественных и зарубежных ученых-экономистов, занимающихся вопросами формирования системы риск-менеджмента финансово-кредитных институтов, основанные на синергетическом, институциональном подходе к реализации стратегий, обеспечивающих устойчивое развитие банковской системы, а также нормативные документы РБ, касающиеся внедрения информационных технологий в банковскую деятельность.
Теоретической основой для написания работы послужили разработки направлений экономической науки в области координации валютной политики, методов оценки курса валют на основе корзины валют, а также биржевой торговли. Информационной базой работы послужили информационные и аналитические материалы научно-исследовательских учреждений, информационных агентств и служб, экспертные оценки и расчеты научных и практических работников, материалы периодической печати, источники Интернета.
Глава 3. Использование информационных технологий при разработке валютной политики НБ РБ
Система управления валютной политикой – надлежащим образом сформированный и функционирующий организационно-правовой механизм, обеспечивающий снижение вероятности возникновения недопустимых потерь в результате осуществления центральным банком своей деятельности [11].
История развития ИТ в банках может быть не столь интересна с практической точки зрения, но стоит отметить, что мы подошли к этапу, когда большинство базовых или стандартных банковских процессов и операций в их традиционном понимании уже автоматизировано.
Стало быть, возникает вопрос куда мы движемся, и что же наши банки, в том числе и Национальный банк, считают перспективными технологиями. И не просто считают перспективными сами по себе, а планируют к внедрению. Объединив два исследования: «Ежегодный отчет удовлетворенности потребителей», проводимый в 2008 году компанией СофтКлуб, и ежегодное исследование ассоциации «Инфопарк» и Ассоциации белорусских банков «Состояние, тенденции и перспективы развития информационных технологий в банковском секторе» получаем следующую картину:
Автоматизация документооборота;
Электронные архивы;
Автоматизация инкассации (НДО);
Интернет-банкинг;
Контакт-центры;
Скоринг;
Банкоматы cash-in;
Технологии быстрого ввода и маркировки документов;
Автоматизация управления персоналом;
CRM;
Управление рисками;
Финансовое планирование и бюджетирование.
Однако, с точки зрения новизны большинство из этих технологий скорее не новые, а уже достаточно хорошо апробированные и доказавшие свою эффективность. Просто в силу ряда причин они в наших банках пока не внедрены.
Планируемый переход Национального банка к риск-ориентированному надзору, внедрение в практику банковской системы международных соглашений Basel II по оценке достаточности капитала, ориентация на оказание массовых финансовых услуг населению и связанный с этим рост объема операций и другие факторы ставят перед Национальным банком и банками Республики Беларусь задачу обеспечения анализа и контроля за рисками.
Выполнение поставленной задачи невозможно без создания современной автоматизированной системы управления рисками.
Создание Национальным банком автоматизированной системы управления рисками даст возможность более точно моделировать ситуации, качественно и количественно оценивать последствия и вероятность, выполнять анализ риска с большей точностью. Создание автоматизированной системы управления рисками позволит также осуществлять мониторинг рисков, как для страны в целом, так и отдельно по каждому банку, проводить стоимостную оценку риска, оперативно реагировать на появление и развитие риска, вести статистику нарушений и рисковых событий.
Так как для создания современной автоматизированной системы управления рисками необходимы большие финансовые и людские ресурсы, что достаточно обременительно для средних и мелких банков, то при создании системы необходимо предусмотреть возможность предоставления ресурсов системы в аутсорсинг.
Таким образом, ожидаемыми результатами создания автоматизированной системы управления валютной политики являются:
формирование современной и эффективной системы управления валютными рисками;
повышение эффективности банковского надзора;
возможность использования банками системы на принципах аутсорсинга услуг [3].
Для единого понимания банками целей, задач и направлений развития автоматизированных систем оценки и управления рисками необходима также разработка соответствующей концепции.
Так, ЗАО «СОФТКЛУБ – Центр разработки» предлагает разработку программных технологий и комплексных прикладных программных продуктов для автоматизации деятельности финансовых и других предприятий и организаций, а также оказание сопутствующих услуг (внедрение, эксплуатация, включая обучение пользователей) в отношении разработанного программного обеспечения. Одним из продуктов является интегрированная банковская система «SC-BANK NT», которая построена на основе технологии единого информационного пространства и современной платформе СУБД ORACLE и обеспечивает автоматизацию операционной, учетной, управленческой и аналитической деятельности многофилиального банка.
В основу ИБС «SC-BANK NT» положен модульный принцип построения системы, который позволяет гибко настраивать и адаптировать систему в текущую информационную среду банка и обеспечить интеграцию системы с программными комплексами других разработчиков. Таким образом, обеспечивается комплексная автоматизация всех основных бизнес-процессов банка.
ИБС «SC-BANK NT» обеспечивает:
Централизованное управление банком: ведение единой нормативно-справочной информации и единой картотеки клиентов банка
Автоматизацию основных бизнес-процессов работы с клиентами
Обслуживание документооборота
Ведение бухгалтерского и управленческого учета
Обслуживание кредитного и депозитного портфеля
Взаимодействие с платежными системами
Обработку операций казначейства
Мониторинг и управление банковскими рисками
Управление персоналом
Подготовку и формирование нормативной и управленческой аналитической отчетности
Ведение финансового планирования и бюджетирования банка.
Преимущества ИБС «SC-BANK NT» — гибкость и адаптируемость, функциональная насыщенность, высокий уровень информационной безопасности, аналитические возможности, удобство работы с интерфейсом — позволяют повысить конкурентоспособность банка, уменьшить банковские риски и снизить себестоимость банковских услуг.
В соответствии со специальным соглашением с компанией Oracle предприятие ООО «СОФТКЛУБ» имеет право на совместное льготное лицензирование ИБС «SC-BANK NT» с базовыми технологиями компании Oracle, а также оказание технической поддержки совместного пролицензированного программного обеспечения, что предоставляет банку дополнительные конкурентные преимущества по оптимизации финансовых издержек на построение современной, эффективной и надежной информационной среды банка.
В программные комплексы (модули) в составе продукта входит комплекс управления рисками, который включает следующие программные модули: кредитные риски и резервы, кредитные риски: классификация активов и регулирование резервов, кредитные риски: условные обязательства и резервы, мониторинг валютной позиции, мониторинг денежных потоков, мониторинг индикативных параметров, мониторинг лимитов на банки-контрагенты.
Так, например, программный модуль «Кредитные риски и резервы» из состава комплекса управления рисками интегрированной банковской системы «SC-BANK NT», построенной на технологии единого информационного пространства на платформе СУБД Oracle, и предназначен для оценки степени риска неисполнения контрагентом своих обязательств по договорам на основе анализа совокупной задолженности по активам и условным обязательствам, подверженным кредитным рискам. Модуль обеспечивает оценку уровня кредитного риска по активам и условным обязательствам с учетом качества обеспечения по договорам и регулированию величины специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе.
Решаемые задачи:
Ведение категорий финансовой неустойчивости по контрагентам.
Ведение признаков наличия негативной информации о контрагенте.
Расчет величины требуемого специального резерва на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску на основе дифференцированных ставок по группам риска в разрезе типов субъектов хозяйствования, установленных банком.
Расчет величины требуемого специального резерва на покрытие возможных убытков по условным обязательствам, подверженным кредитному риску на основе дифференцированных ставок по группам риска в разрезе типов субъектов хозяйствования.
Оценка степени риска неисполнения по контрагентам на основе анализа совокупной задолженности контрагента по активам, подверженным кредитному риску.
Оценка уровня кредитного риска по активам и по условным обязательствам по каждому отдельному договору с учетом качества обеспечения исполнения обязательств.
Определение степени риска неисполнения по контрагенту по критерию наихудшего значения при оценке совокупной задолженности контрагента с учетом длительности просроченной задолженности и наличия признаков финансовой неустойчивости и иной негативной информации по контрагенту.
Обеспечение единого подхода к классификации активов и условных обязательств, подверженных кредитному риску.
Анализ степени риска неисполнения контрагентом своих обязательств по заданным параметрам.
Анализ достаточности созданного специального резерва на покрытие возможных убытков отдельно по активам и условным обязательствам по заданным параметрам.
Использование передовых технологий и идей подразумевает степень использования актуальных, сложных методик и решений для анализа и моделирования в сфере рынка, капитала, рисков.
Широта возможностей с позиции конечного потребителя заключается в степени охвата решением различных областей управления основными рисками, капиталом [9].
Наиболее перспективной группой являются программные решения, предлагающие интегрированный подход к построению автоматизированной системы управления рисками. Данные решения также отличаются достаточно сложными аналитическими моделями и моделями данных, имеют наилучшие возможности для интеграции с существующими банковскими системами на базе своей платформы. Именно они являются наиболее приемлемыми для контроля лимитов, так как позволяют реализовать комплексное решение совместно с автоматизированной банковской системой. Данные решения основаны на использовании интеграционной платформы, базирующейся на сервис-ориентированной архитектуре.
Другая группа, которую также следует выделить, выглядит слабее в интегрированном подходе, видя основной задачей разработку более совершенных техник для управления рисками в области экономических моделей капитал-менеджмента.
Третья группа решений характеризуется более четким позиционированием и доминированием по отдельным рискам. Решения этой группы целесообразно использовать в комплексе с решениями, обладающими интеграционными возможностями для дополнения функциональности основного решения.
Исходя из сказанного внедрение комплексных автоматизированных систем управления рисками сопряжено с освоением интеграционных платформ, переходом к сервисно-ориентированной архитектуре, с построением сквозных бизнес-процессов, требует наличия статистических данных для построения моделей оценки рисков, согласования терминов и классификации рисков.
|
