Программа дисциплины Научно исследовательский семинар "Современные проблемы анализа финансовых рынков и их участников" для направления 080300. 68 «Финансы и кредит»
Скачать 1.5 Mb.
|
Тема 1. Вводная. Специфика научного исследования и институт оппонирования. Библиотечные ресурсы НИУ ВШЭ. Ведущая семинара – Теплова Т.В.Основные направления исследований в области анализа проблем финансовых рынков. Требования к курсовым работам и магистерским диссертациям, цели и задачи НИС. Оценки за работу на НИС. Пример проведения научного исследования и оппонирования (взаимосвязь спотовых и фьючерсных рынков акций, товарных рынков (нефть) и рынков капитала: количественные оценки взаимовлияния (волатильность, динамическая корреляция). Построение коэффициен- тов хеджирования на основе моделей класса GARCH: примеры для российского рынка. Воз- можности и выгоды использования в качестве хеджирующих инструментов портфеля акций фьючерсов на рассматриваемые акции. Сопоставление динамических коэффициентов хеджи- рования и коэффициентов на основе метода наименьших квадратов (неизменный коэффици- ент хеджа). Взаимосвязь спотовых и фьючерсных рынков акций, оценка направлений влия- ния, выявление асимметрии в условной корреляции доходности, в условной волатильности доходности. Применение моделей класса GARCH для расчета коэффициентов хеджирования для построения портфеля с лучшими характеристиками «риск-доходность». Алескеров Ф.Т. 2009, Как подготовить и написать диссертацию, Автоматика и телемеха- ника, №11, стр 177- 188; Arouri, M., J. Jouini and D.K. Nguyen, (2012) ―On the impacts of oil price fluctuations on Eu- ropean equity markets: Volatility spillover and hedging effectiveness,‖ Energy Economics 34, 611- 617 Bekaert, G and G. Wu, (2000) ―Asymmetric volatility and risk in equity markets,‖ Review of Financial Studies 13 (1), 1-42 Ceccheti, S.G., R.E. Cumby and S. Figlewski, (1988) ―Estimation of optimal futures hedge,‖ Re- view of Economics and Statistics 70, 623-630. Chang C., M. McAleer and R. Tansuchat, (2011) ―Crude oil hedging strategies using dynamic multivariate GARCH,‖ Energy Economics 33, Issue 5, 912 -923 Lien, D., Y.K. Tse and A.K. Tsui, (2002) ―Evaluating the hedging performance of the constant correlation GARCH model,‖ Applied Financial Economics 12, 791-798. Sadorsky, P., (2012) ―Correlations and volatility spillovers between oil prices and the stock prices of clean energy and technology companies,‖ Energy Economics 34, 248-255. Тема 2. Базы электронных ресурсов библиотеки НИУ ВШЭ для исследований в об- ласти анализа финансовых рынков и проблематики финансовой экономики. Ведущие се- минара – Теплова Т.В. и Соколова Т.В..Актуальные направления исследований в рамках программы. Построение обзора литера- туры, реферативный блок исследовательской работы. Рекомендации по написанию курсовой и магистерской. Ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ. Опыт использования баз данных для исследо- ваний. Работа с данными Блумберг (Bloomberg), Томсон Рейтерс, Van Dijk, Базы СПАРК, ФИРА. Задания по мини-исследованиям ниже предполагают обращение к профессиональным базам данных. Тема 3 НИС Организация и эффективность систем регулирования и надзора на финансовом рынке. Ведущие семинара – Вьюгин О.В. и Абрамов А.Е.История развития регулирования и надзора на финансовых рынках. Тенденции в разви- тии финансового рынка, регулирования и надзора. Участники финансового рынка, их интересы и принимаемые риски. Концепция «двух вершин». Особенности современного этапа развития российского финансового и фондового рынков. Пример эконометрических исследований эффективности регулирования и надзора фи- нансовых рынков разных стран. Буклемишев, О.В., Ю.А. Данилов. Эффективное финансовое регулирование и создание мегарегулятора в России. // Журнал Новой экономической ассоциации 2013, №3. Круглый стол. Новая модель регулирования российского финансового сектора // Журнал Новой экономиче- ской ассоциации 2013, №3, стр.124-149, включая статьи: С.К. Дубинин. Ключевые задачи раз- вития российской финансовой системы и др. The structure of Financial Supervision Approaches and Challenges in a Global Marketplace. Group of Thirty. Washington, DC. 2008; Melecky, Martin; Anca Maria Podpiera. Institutional structures of financial sector supervision, their drivers and historical benchmarks. Journal of Financial Stability Accepted 18 March 2013 © 2013 Elsevier B.V. All rights reserved. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfs.2013.03.003; Jeroen Kremers, Dirk Schoenmaker. Twin Peaks: Experiences in the Netherlands. SPECIAL PAPER 196. LSE FINANCIAL MARKETS GROUP PAPER SERIES, December 2010. ISSN 1359- 9151-196; D. Schoenmaker. Financial Supervision in the EU. # 2013 Elsevier Inc.. Handbook of Safe- guarding Global Financial Stability. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-397875-2.00042-8; Cihak, Martin; Richard Podpiera. Integrated financial supervision: Which model? North Amer- ican Journal of Economics and Finance 19 (2008) 135–152; Donato Masciandaroa, Marc Quintyn. Helping hand or grabbing hand? Politicians, supervision regime, financial structure and market view. North American Journal of Economics and Finance 19 (2008) 153–173 |
Похожие:
 | Программа дисциплины Научно- исследовательский семинар "Современные... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов |  | Программа дисциплины «Инновации на финансовых рынках» для направления... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080300. 68 Финансы... |
| Программа дисциплины Анализ финансовых рынков Направление подготовки... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 0803000... | | Программа дисциплины «Экономика финансового посредничества» для направления... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080300.... |
| Программа дисциплины «Инновации на финансовых рынках» Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080300. 68 «Финансы... | | Программа дисциплины «Венчурный капитал» для направления 080300. 68 «Финансы и кредит» Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080300. 68 «Финансы... |
| Программа дисциплины Управление знаниями в организации Для направления... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080300. 68 Финансы... | | Программа дисциплины «Слияния, поглощения и реструктуризация фирмы»... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080300.... |
| Программа дисциплины Syllabus Научно-исследовательский семинар Research... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 03.... | | Программа дисциплины «Финансовый лизинг и факторинг» 080300. 68 «Финансы и кредит» Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080300. 68 «Финансы... |
| Программа дисциплины «Мировые финансовые рынки» Для направления 080300. 68 «Финансы и кредит» Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 080300.... | | Методические указания предназначены для магистров направления подготовки... Методические указания предназначены для магистров направления подготовки 080300. 68 «Финансы и кредит» магистерская программа «Банковское... |
| Программа дисциплины «Экономическая безопасность финансово-хозяйственной деятельности» Для направления 080300. 68 «Финансы и кредит» подготовки магистра по программе «Финансы» | | Программа учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение, кредит» Целью данного предмета является изучение основных видов финансовых рынков. При этом развиваются навыки анализа финансовой документации,... |
| Программа дисциплины Анализ финансовых рынков Направление подготовки... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080100.... | | Программа дисциплины «Научно-исследовательский семинар» Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 41. 03. 03. Востоковедение... |
