Гермогентова М. Н. Программа дисциплины. Риск-менеджмент: для студентов магистратуры, обучающихся по направлению 080100. 68 «Экономика»

Тестовые задания

1. 
   уровень риска ценных бумаг;
   
2. 
   уровень реакции ценных бумаг на изменение рынка ценных бумаг;
   
3. 
   уровень доходности данной ценной бумаги;
   
4. 
   уровень надежности данной ценной бумаги;
   
5. 
   все вышеизложенное.
   

1. 
   ожидаемым рыночным доходом портфеля и требуемым доходом на акцию;
   
2. 
   ожидаемым рыночным доходом портфеля и безрисковой ставкой;
   
3. 
   требуемым доходом на акцию и безрисковой ставкой;
   
4. 
   безрисковой ставкой и ожидаемым рыночным доходом портфеля.
   

1. 
   собственных и заемных средств предприятия;
   
2. 
   инвестированного предприятием капитала;
   
3. 
   всех собственных средств предприятия.
   

1. 
   заемного капитала к собственному капиталу;
   
2. 
   общей суммы капитала к собственному капиталу;
   
3. 
   собственного капитала к общей сумме капитала;
   
4. 
   балансовой прибыли к общей сумме капитала.
   

1. 
   текущим обязательствам;
   
2. 
   собственному капиталу;
   
3. 
   заемному капиталу;
   
4. 
   сумме собственного и заемного капитала.
   

1. 
   финансовый риск фирмы;
   
2. 
   производственный риск фирмы.
   
3. 
   финансовый и производственный риск фирмы;
   
4. 
   общий риск фирмы.
   

1. 
   итогу баланса;
   
2. 
   материальным запасам и затратам;
   
3. 
   общей стоимости всех оборотных средств.
   

1. 
   значения события к дисперсии;
   
2. 
   квадратичного отклонения к дисперсии;
   
3. 
   квадратичного отклонения к средневзвешенному значению события.
   

1. 
   неточностью метода исследования;
   
2. 
   неточностью объекта исследования;
   
3. 
   неполными знаниями исследователя.
   

1. 
   принятием неправильных действий субъектом управления;
   
2. 
   недостаточными знаниями субъекта об объекте управления;
   
3. 
   отрицательным воздействием внутренних факторов на объект управления.
   

8. 
   Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
   

1. 
   Экономическое содержание предпринимательских рисков.
   
2. 
   Основные источники предпринимательских рисков.
   
3. 
   Риск несбалансированной ликвидности банка и процентный риск.
   
4. 
   Критерии количественной оценки риска.
   
5. 
   Методы количественной оценки предпринимательских рисков.
   
6. 
   Этапы управления предпринимательскими рисками.
   
7. 
   Финансовый риск банкротства как основное проявление финансовых рисков.
   
8. 
   Составляющие микросреды финансовой деятельности предпринимательства.
   
9. 
   Показатели инвестиционной доходности.
   
10. 
    Основные понятия классификации рисков. Классификация экономических рисков по Дж. Кейнсу.
    
11. 
    Современная классификация предпринимательских рисков.
    
12. 
    Экономическое содержание и классификация банковских рисков.
    
13. 
    Экономическое содержание и классификация инвестиционных рисков.
    
14. 
    Характеристика процесса анализа рисков.
    
15. 
    Методы качественной оценки рисков.
    
16. 
    Риски банковских злоупотреблений.
    
17. 
    Финансовое состояние предприятия и риск банкротства.
    
18. 
    Группировка активов предприятия по группам их риска.
    
19. 
    Понятие и критерии несостоятельности (банкротства) предприятия и его нормативно-правовое регулирование.
    
20. 
    Зарубежная практика оценки вероятности банкротства.
    
21. 
    Отечественная практика оценки вероятности банкротства.
    
22. 
    Особенности применения отечественных и зарубежных моделей оценки риска банкротства в российской практике.
    
23. 
    Объективные и субъективные причины возникновения состояния банкротства предприятия.
    
24. 
    Анализ финансовых потоков как метод оценки риска банкротства и метод критериев банкротства.
    
25. 
    Характеристика модели комплексной бальной оценки риска финансовой несостоятельности предприятия.
    
26. 
    Характеристика теорий предпринимательских рисков.
    
27. 
    Правила «доминирования» при оценке инвестиционного риска.
    
28. 
    Критерии количественной оценки предпринимательских рисков.
    
29. 
    Составляющие макросреды финансовой деятельности предпринимателя.
    
30. 
    Депозитные и расчетные банковские риски и их анализ.
    
31. 
    Проявление рисков для фирм-производителей.
    
32. 
    Классификация и содержание банковских рисков.
    
33. 
    Современная классификация предпринимательских рисков.
    
34. 
    Субъекты инвестиционного риска.
    
35. 
    Основные проявления финансовых и инвестиционных рисков и их анализ.
    
36. 
    Виды конкуренции микросреды предпринимательства.
    
37. 
    Кредитные и процентные банковские риски.
    
38. 
    Функции предпринимательских рисков.
    
39. 
    Основные проявления финансовых и банковских рисков.
    
40. 
    Систематические инвестиционные риски.
    
41. 
    Критерии и основные методы количественной оценки предпринимательских рисков.
    
42. 
    Процентные и депозитные банковские риски.
    
43. 
    Характеристика и субъекты инвестиционных рисков.
    
44. 
    Метод оценки предпринимательского риска с помощью «Дерева решений».
    
45. 
    Основные подходы к управлению рисками и их содержание.
    
46. 
    Основные группы методов управления рисками.
    
47. 
    Содержание метода избежания риска и условия его применения.
    
48. 
    Основные приемы уклонения от риска.
    
49. 
    Содержание методов удержания (сохранения) риска и особенности их применения.
    
50. 
    Основные формы самострахования как приема снижения уровня риска, его положительные и отрицательные стороны.
    
51. 
    Методы снижения риска.
    
52. 
    Основные формы диверсификации рисков.
    
53. 
    Основные формы лимитирования (локализации) рисков.
    
54. 
    Основные методы передачи риска.
    
55. 
    Договорные формы передачи риска.
    
56. 
    Методы и виды хеджирования финансовых рисков.
    
57. 
    Методы снижения финансовых рисков.
    
58. 
    Методы передачи финансовых рисков.
    
59. 
    Методы компенсации риска.
    
60. 
    Разработка политики управления рисками на предприятии.