Институт управления кафедра менеджмента

Скачать 148.33 Kb.

Название	Институт управления кафедра менеджмента
Дата публикации	13.12.2014
Размер	148.33 Kb.
Тип	Документы

100-bal.ru > Литература > Документы

министерство образования и науки российской федерации

Владивостокский государственный университет

экономики и сервиса

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА

Задания
для контрольных работ студентов недневных форм обучения по дисциплине

«Управление инвестиционным портфелем»

Преподаватель (составитель): Лебединская Ю.С., ст. преподаватель, кафедра менеджмента

Утверждены на заседании кафедры менеджмента

Владивосток 2013

Тематика контрольных работ для студентов недневных форм обучения по дисциплине «Управление инвестиционным портфелем»
Выполнение контрольных работ студентами недневных форм обучения по дисциплине «Управление инвестиционным портфелем», осуществляется с календарным графиком сессией, согласно которому устанавливаются конкретные сроки выполнения и сдачи работы.

Процесс выполнения контрольной работы включает в себя следующие этапы:

- выбор темы; определение основных вопросов, рассматриваемых в данной теме;

- решение задач;

- подбор и изучение литературы по теме; составление плана работы;

- написание и оформление контрольной работы;

- представление работы на кафедру менеджмента; проверка и оценка работы.

Номер варианта для выбранной темы контрольной работы определяется по первой букве фамилии студента, согласно данным нижеприведенной таблицы.

№ варианта	Буква алфавита, с которой начинается Ваша фамилия
1	А, П
2	Б, Р
3	В, С
4	Г, Т
5	Д, У
6	Е, Ф
7	Ж, Х
8	З, Ц
9	И, Ч
10	К, Ш
11	Л, Щ
12	М, Э
13	Н, Ю
14	О, Я

Выбрав задание, студенту необходимо ознакомиться с содержанием основных блоков дисциплины «Управление инвестиционным портфелем» и перечнем рекомендуемой литературы.

При подборе литературы целесообразно определить те источники, которые позволят наиболее полно раскрыть тему. Основной понятийный аппарат содержится в учебниках, учебных пособиях, энциклопедиях, словарях.

Целесообразно использовать как источник информации интернет-ресурсы: http://www.finmarket.ru/ - Сайт Информационного агентства Финмаркет;

http://www.micex.ru – Сайт Московской межбанковской валютной биржи;

http://www.rbc.ru – Сайт Информационного агентства РосБизнесКонсалтинг;

http://www.cbr.ru – Сайт Центрального Банка России;

http://www.openutilities.ru – Сайт Финансовой корпорации «Открытие»;

http://www.cbonds.ru – Сайт Информационного агентства CBonds;

http://www.minfin.ru - Министерство финансов;

http://www.rtsnet.ru – Фондовая биржа «РТС»

http://www.micex.ru – Московская межбанковская валютная биржа

http://www.mirkin.ru – Финансовая электронная библиотека

http://www.rcb.ru – Журнал «Рынок ценных бумаг»

Изучение литературы заканчивается написанием контрольной работы по дисциплине «Управление инвестиционным портфелем».

Структурно контрольная работа состоит из следующих элементов:

Теоретическая часть (мини-реферат);
Практическая часть (решение задач);
Список использованной литературы.

Теоретическая часть (мини-реферат, согласно варианту). Необходимо указывать ссылки на литературу.

Список использованной литературы оформляется в следующей последовательности: законодательные акты, нормативные документы, учебная литература. В список литературы может быть включен источник информации, полученной в сети Интернет. Количество использованных источников не ограничивается, но должно превышать не менее 10 источников.

Практическая часть (решение задач, согласно варианту). Расписывать подробный ход решения задач и окончательные выводы.

Студент в процессе выполнения контрольной работы должен проявить компетентность, эрудицию в области исследования, показать навыки обобщении информации, ее обработки, показать умение оценивать полученные результаты расчетов, выявлять недостатки, устанавливать причины сложившегося положения.

При выполнении контрольной работы следует помнить, что работа не засчитывается в том случае, если она не носит самостоятельный характер, а также, если основные вопросы не раскрыты, изложены схематично, в тексте содержатся ошибочные положения, текст оформлен не по стандарту и напечатан небрежно, с ошибками.

Оформление работы должно производиться в соответствии с общеустановленными нормами и правилами, предъявляемыми в высшей школе к оформлению учебной документации подобного типа.

Контрольную работу необходимо выполнять на стандартных листах с одной стороны формата А4 (210х297) в объеме 10 страниц. Поля: верхнее, нижнее – 2 см., левое -3 см., правое – 1см. Шрифт текста -14 (Times New Roman). Межстрочный интервал – полуторный (1,5). Каждый раздел начинается с нового листа. Шрифт разделов – 16 (Аrial Cyr). Выравнивание текста по ширине, с автоматическим переносом слов (кроме разделов). Абзац – 1,25.

Список рекомендуемой литературы

Основная литература:

Боди З., Мертон Р. Финансы: Пер. с англ. – М.: Издательский дом

«Вильямс», 2005.

Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – М.: Проспект, 2006.
Корчагин Ю.А. Инвестиционная стратегия. – Ростов н/Д: Феникс, 2006.
Ендовицкий Д.А.. Практикум по инвестиционному анализу: учеб. пособие / Д.А. Ендовицкий, Л.С. Коробейников, Е.Ф. Сысоева. – М.: Финансы и статистика, 2001.
Аньшин В.М. Инвестиционный анализ: Учеб.-практ. пособие. – М.: Дело, 2000.
Фабоцци Ф. Управление инвестициями / пер. с англ. – М.: ИНФРА-

M, 2000.

Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия: учеб пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 720 с.
Бочаров В. В. Инвестиционный менеджмент. – СПб.: ПИТЕР,2000.

Касимов Ю.Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг.– М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1998. –
Инвестиции: учебное пособие / Подшиваленко Г.П., Лахметкина Н.И., Макарова М.В. и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2004.

11. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс: в 2-х т. / пер. с англ.под ред. В.В. Ковалева. СПб: Экономическая школа, 1997.

12. Инвестиции / У.Ф. Шарп и др.; пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 1997.

13. Валдайцев С.В., Воробьев Л.П. и др. Инвестиции. –М.:ТК Велби, 2005.-440 С.

14. Вахрин П.И. Инвестиции. –М.:Изд.-Торговая корпорация «Дашков и К», 2005,-384 С.

15. Игонин Л.Л. Инвестиции. – М.:ЮРИСТЪ, 2002.-480 С.

16. Гибсон Р. Формирование инвестиционного портфеля. Управление финансовыми рисками. пер.с англ., - 2-е изд., испр., научная литература, Альпина Бизнес Букс, 2008.

Портфельные инвестиции: Учебно-методическое пособие/ В.Ф. Максимова. - М.: МЭСИ, 2007.
Аскинадзи В.М., Максимова В.Ф. Инвестиционное дело. −М.: ДС, 2007;
Касимов Ю.Ф. Введение в теорию оптимального портфеля ценных бумаг. М.: Анкип, 2005;
Управление портфелем ценных бумаг/ А. Н. Буренин. -М: Научно-техническое общество имени академика С.И. Вавилова, 2008;
Шарп У.Ф., Александер Г.Д., Бэйли Д.В. Инвестиции. М.: Инфра-М, 2006;
Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг. - 3-е изд., перераб. и доп./ А. П. Иванов. -М.: «Дашков и К», 2007

Дополнительная литература

Мелкумов Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций.- М.: ИКЦ «ДИС», 1997.
Ван Хорн. Основы управления финансами: Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1996.
Гусева И.А. Практикум по ценным бумагам: учеб. пособие. –М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2001.
Меньшиков И.С. Финансовый анализ ценных бумаг. – М.: Финансы и статистика, 1998.

5. Портфельные инвестиции в мире и России. Выбор стратегии. Евстигнеев В.Р. –М.: Эдиториал У РСС, 2002.- 304 с.

6. Максимова В.Р. Инвестирование. Учебное пособие. Руководство по изучению дисциплины, практикум по курсу, тесты, учебная программа/ МЭСИ; М,: 2005 – 111 с.

Brealey R.A.,. Principles of Corporate Finance / R.A. Brealey, S.C. Myers, F. Allen .— 9.ed. — New York : McGraw Hill, 2008 .— 976p.
Reilly F.K. Investment Analysis and Portfolio Management / F.K. Reilly, K.C. Brown .— 8.ed. — Mason : Thomson, 2006 .— 1174p. — (International Student Edition) .
Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ. —М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004.
Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: Учебное пособие.— М.: Научно-техническое общество имени академика С.И.Вавилова, 2002
Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования: Учебник: пер. с англ. — М.: «Дело», 1999.
Малюгин В. И. Рынок ценных бумаг: Количественные методы анализа: Учеб. пособие. — М.: Дело, 2003.
Маршал Джон.Ф., Бансал Викул К. Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовым нововведениям: Пер. с англ.: Учебник для студ. вузов по экон. спец. — М.: ИНФА-М: НФПК, 1998.
Халл Джон К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. Издательский дом Вильямс, 2007.
Шарп У.Ф., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции: Университетский учебник— М.: ИНФА-М , 2006.
Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг. М.: НТО им. С.И. Вавилова, 2005
Иванов А.П. Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг. М.: Дашков и К, 2006.
Гитман Л., Джонк М. Основы инвестирования. М.; Дело, 1997 г.
В. А. Зверев, Ф. А. Гудков, С. Г. Евсюков, А. В. Зверева, А. В. Макеев. Финансовые инструменты рынка ценных бумаг. М.: ИнтерКрим-пресс, 2007.

1- вариант

1) Привлекательность портфельного инвестирования
Задачи:

1) Для реализации инвестиционного проекта используется собственные, привлеченные и заемные средства. Рассчитать средневзвешенную стоимость капитала исходя из следующих данных.

Источник финансирования	Стоимость источника, %	Структура капитала, %
Акционерный капитал, дополнительная эмиссия акций	17	25
Облигационный заем	15	50
Банковская ссуда	20	25
Итого	-	100

2) Имеются следующие данные по инвестиционному проекту. Первоначальный капитал в проект равен 30 млн. руб. Цена источников финансирования составляет 10%. Денежные поступления от инвестиционного проекта в первый год составят 6 млн. руб., во второй – 11 млн. руб., в третий – 13 млн. руб., в четвертый – 12 млн. руб. Определить чистую текущую стоимость.

2- вариант
1) Принципы формирования инвестиционного портфеля

Задачи:

1) Для реализации инвестиционного проекта используется собственные, привлеченные и заемные средства. Рассчитать средневзвешенную стоимость капитала исходя из следующих данных.

Источник средств	Стоимость источника, %	Удельный вес источника средств
Эмиссия акций	20	0,5
Облигационный заем	12	0,2
Банковская ссуда	22	0,3

2) Имеются следующие данные по инвестиционному проекту. Первоначальный капитал в проект равен 20 млн. руб. Цена источников финансирования составляет 10%. Денежные поступления от инвестиционного проекта в первый год составят 4 млн. руб., во второй – 8 млн. руб., в третий – 12 млн. руб., в четвертый – 5 млн. руб. Определить чистую текущую стоимость.

3- вариант
1) Портфели денежного рынка.
Задачи:

1) В таблице указаны стоимости (в % годовых) и рыночные стоимости (в млн. руб.) источников капитала предприятия.

Источник капитала	Стоимость	Рыночная стоимость
Кредит	10	0,5
Обыкновенные акции	16	1,9
Облигационный заем	8	0,6

Определить средневзвешенную стоимость капитала предприятия.
2) Имеются следующие данные по инвестиционному проекту. Первоначальный капитал в проект равен 40 млн. руб. Цена источников финансирования составляет 10%. Денежные поступления от инвестиционного проекта в первый год составят 12 млн. руб., во второй – 15 млн. руб., в третий – 15 млн. руб., в четвертый – 15 млн. руб. Определить чистую текущую стоимость.

4 – вариант
1) Портфель, состоящий из ценных бумаг государственных структур
Задачи:

1) В таблице указаны стоимости (в % годовых) и рыночные стоимости (в млн. руб.) источников капитала предприятия.

Источник капитала	Стоимость	Рыночная стоимость
Кредит	11	0,6
Обыкновенные акции	15	1,8
Облигационный заем	9	0,5

Определить средневзвешенную стоимость капитала предприятия.
2) Имеются следующие данные по инвестиционному проекту. Первоначальный капитал в проект равен 15 млн. руб. Цена источников финансирования составляет 10%. Денежные поступления от инвестиционного проекта в первый год составят 4 млн. руб., во второй – 5млн. руб., в третий – 6 млн. руб., в четвертый – 6 млн. руб. Определить чистую текущую стоимость.

5 – вариант
1) Портфель, состоящий из ценных бумаг различных отраслей промышленности.
Задачи:

1) Рыночная цена акции в настоящий момент 1000 руб. Ожидается, что дивиденд в текущем году будет равен 50 руб., а постоянный темп роста дивидендов 7%. Определить стоимость акционерного капитала.
2) Имеются следующие данные по инвестиционному проекту. Первоначальный капитал в проект равен 30 млн. руб. Цена источников финансирования составляет 10%. Денежные поступления от инвестиционного проекта в первый год составят 6 млн. руб., во второй – 11 млн. руб., в третий – 13 млн. руб., в четвертый – 12 млн. руб. Определить индекс рентабельности.

6 – вариант
1) Тактика управления инвестиционным портфелем
Задачи:

1) Рыночная цена акции в настоящий момент 500 руб. Ожидается, что дивиденд в текущем году будет равен 60 руб., а постоянный темп роста дивидендов 4%. Определить стоимость акционерного капитала.
2) Имеются следующие данные по инвестиционному проекту. Первоначальный капитал в проект равен 20 млн. руб. Цена источников финансирования составляет 10%. Денежные поступления от инвестиционного проекта в первый год составят 4 млн. руб., во второй – 8 млн. руб., в третий – 12 млн. руб., в четвертый – 5 млн. руб. Определить индекс рентабельности.
7- вариант
1) Оптимизация рискового портфеля ценных бумаг
Задачи:

1) Номинальная стоимость акции акционерного общества – 300 руб. Определить курсовую стоимость акции на рынке ценных бумаг, если известно, что размер дивиденда ожидается на уровне 25%, а размер банковской ставки – 20%.

2) Имеются следующие данные по инвестиционному проекту. Первоначальный капитал в проект равен 40 млн. руб. Цена источников финансирования составляет 10%. Денежные поступления от инвестиционного проекта в первый год составят 12 млн. руб., во второй – 15 млн. руб., в третий – 15 млн. руб., в четвертый – 15 млн. руб. Определить индекс рентабельности.

8- вариант
1) Проблемы портфельного инвестирования в условиях Российского рынка
Задачи:

1) Чистая прибыль после уплаты налога равна 200 000 руб., а число обыкновенных акций равно 5 000. Определить прибыль на акцию.
2) Имеются следующие данные по инвестиционному проекту. Первоначальный капитал в проект равен 15 млн. руб. Цена источников финансирования составляет 10%. Денежные поступления от инвестиционного проекта в первый год составят 4 млн. руб., во второй – 5млн. руб., в третий – 6 млн. руб., в четвертый – 6 млн. руб. Определить чистую текущую стоимость.
9- вариант
1) Теория оптимального портфеля Марковица

Задачи:
1) Чистая прибыль после уплаты налога равна 150 000 руб., а число обыкновенных акций равно 6 000. Определить прибыль на акцию.
2) Имеются следующие данные по инвестиционному проекту. Первоначальный капитал в проект равен 30 млн. руб. Цена источников финансирования составляет 10%. Денежные поступления от инвестиционного проекта в первый год составят 6 млн. руб., во второй – 11 млн. руб., в третий – 13 млн. руб., в четвертый – 12 млн. руб. Определить внутреннюю норму доходности.

10- вариант
1) Портфель ценных бумаг, освобожденных от налога
Задачи:

1) Прибыль до выплаты процентов и налогов равна 250 000 руб., проценты к уплате равны – 50 000 руб., а ставка налога на прибыль – 30%. Число обыкновенных акций равно 5 000. Определить прибыль на акцию.
2) Имеются следующие данные по инвестиционному проекту. Первоначальный капитал в проект равен 20 млн. руб. Цена источников финансирования составляет 10%. Денежные поступления от инвестиционного проекта в первый год составят 4 млн. руб., во второй – 8 млн. руб., в третий – 12 млн. руб., в четвертый – 5 млн. руб. Определить внутреннюю норму доходности.

11 - вариант
1) Инвестирование капитала и его виды
Задачи:

1) Прибыль до выплаты процентов и налогов равна 200 000 руб., проценты к уплате равны – 40 000 руб., а ставка налога на прибыль – 40%. Число обыкновенных акций равно 6 000. Определить прибыль на акцию.

2) Имеются следующие данные по инвестиционному проекту. Первоначальный капитал в проект равен 40 млн. руб. Цена источников финансирования составляет 10%. Денежные поступления от инвестиционного проекта в первый год составят 12 млн. руб., во второй – 15 млн. руб., в третий – 15 млн. руб., в четвертый – 15 млн. руб. Определить внутреннюю норму доходности.

12 - вариант
1) Содержимое портфеля
Задачи:

1) Общая сумма дивидендов 100 000 руб., а коэффициент доходности дивидендов 15%. Число обыкновенных акций - 5 000. Определить цену акций предприятия.

2) Имеются следующие данные по инвестиционному проекту. Первоначальный капитал в проект равен 15 млн. руб. Цена источников финансирования составляет 10%. Денежные поступления от инвестиционного проекта в первый год составят 4 млн. руб., во второй – 5млн. руб., в третий – 6 млн. руб., в четвертый – 6 млн. руб. Определить внутреннюю норму доходности.

13 - вариант
1) Инвестиционные стратегии и управление портфелем
Задачи:

1) Общая сумма дивидендов равна 90 000 руб., а коэффициент доходности дивидендов 10%. Число обыкновенных акций - 6 000. Определить цену акций предприятия.

2) Имеются следующие данные по инвестиционному проекту. Первоначальный капитал в проект равен 40 млн. руб. Цена источников финансирования составляет 10%. Денежные поступления от инвестиционного проекта в первый год составят 12 млн. руб., во второй – 15 млн. руб., в третий – 15 млн. руб., в четвертый – 15 млн. руб. Определить срок окупаемости.

14 - вариант
1) Типы портфелей

Задачи:
1) Общая сумма дивидендов равна 90 000 руб. Число обыкновенных акций равно 6000. Определить дивиденд на акцию.
2) Имеются следующие данные по инвестиционному проекту. Первоначальный капитал в проект равен 15 млн. руб. Цена источников финансирования составляет 10%. Денежные поступления от инвестиционного проекта в первый год составят 4 млн. руб., во второй – 5млн. руб., в третий – 6 млн. руб., в четвертый – 6 млн. руб. Определить срок окупаемости.

Добавить документ в свой блог или на сайт

	Московский государственный университет экономики, статистики и информатики... Совета по сохранению исторически ценных градоформирующих объектов исторических поселений Вологодской области		Программа учебной дисциплины основы менеджмента для бакалавров по... «Основы менеджмента» для бакалавров по направлению подготовки «Юриспруденция» 030900 [Текст] / «Государственный университет управления»,...
	Сто алтгту 14. 62 2433. 2012 Приложение в силлабус (памятка) Тема Общая теория управления. Функции и методы менеджмента. Основные понятия менеджмента. Развитие и становление менеджмента. Развитие...		Российской Федерации Негосударственное образовательное учреждение... Рукопись обсуждена и одобрена на заседании кафедры менеджмента и государственного управления
	Отчет о самообследовании деятельности ано впо «Институт менеджмента, экономики и инноваций» Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования «институт менеджмента, экономики иинноваций»		Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Факультет государственного и муниципального управления Кафедра финансового менеджмента в государственном секторе
	Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Факультет государственного и муниципального управления Кафедра финансового менеджмента в государственном секторе		Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Факультет государственного и муниципального управления Кафедра финансового менеджмента в государственном секторе
	Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Факультет государственного и муниципального управления Кафедра финансового менеджмента в государственном секторе		Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Факультет государственного и муниципального управления Кафедра финансового менеджмента в государственном секторе
	Чоу впо «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» Аспирантура... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования		Учебно-методический комплекс по дисциплине «менеджмент» Различные школы и подходы в развитии науки управления. Модели менеджмента. Власть и влияние в организации. Организационные структуры...
	Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... Факультет государственного и муниципального управления Кафедра финансового менеджмента в государственном секторе выпускная квалификационная...		«Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» Кафедра философских... Организация деятельности школы, направленная на обеспечение доступности общего образования
	Институт международной торговли и права кафедра менеджмента аналитическая... Республике Хакасия на 2013 год, утверждённого постановлением Избирательной комиссии Республики Хакасия от 28 декабря		Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального... Предприятия питания в индустрии туризма и гостеприимства: учебно-методический комплекс для студентов специальности 080507 «Менеджмент...

Институт управления кафедра менеджмента

Похожие: