Учебно-методический комплекс по дисциплине "Страхование и актуарные расчеты" подготовлен доц. Поляковой М. В

Вариант 10 Пусть штат компании представляет собой стационарную совокупность. При этом ежегодно компания принимает на работу 40 лиц в возрасте Х лет. Z процентов из них покидают компанию спустя М лет, 2Z процентов оставшихся покидают ее спустя М+К лет, и, наконец, все остальные уходят на пенсию в возрасте 70 лет. Найти число пенсионеров. Определить размер единовременного взноса для человека в возрасте Х лет при заключении договора пожизненного страхования со страховой суммой S1, в случае смерти от естественных причин, и суммой S2 – при смерти от несчастного случая, который может произойти с вероятностью 0.001. Определите размер ежемесячного взноса, уплата которого осуществляется в течение первых К лет. Рассчитайте размер резерва на конец третьего года действия договора. Определите размер единовременного и ежемесячного (в течение первых К лет) взносов, которые должен вносить страхователь в возрасте Х лет для того, чтобы получать в конце каждого квартала сумму в размере S1/10. Выпишите формулу для расчета единовременного взноса в условиях предыдущей задачи, если страховая сумма возрастает 1) ежегодно на Z %; 2) ежеквартально на Z%; 3) каждые К лет в 1,2 раза. Найти размер полугодовой нетто-премии, которую должен вносить в течение К лет страхователь в возрасте Х лет, чтобы получать ежеквартально пенсию в размере S1 в течение М лет. Индивидуальные параметры: № ФИО ПАРАМЕТРЫ     Х М К S1 S2 z% 1   30 15 4 2000 1000 10 2   31 14 5 3000 1500 20 3   32 13 6 4000 2000 15 4   33 12 4 3000 2000 25 5   34 11 5 2000 1500 30 6   35 10 6 1500 1000 10 7   36 9 4 1000 500 20 8   37 8 5 2000 1000 15 9   38 7 6 3000 1500 25 10   39 6 4 4000 2000 30 11   40 5 5 3000 2000 10 12   41 15 6 2000 1500 20 13   42 14 4 1500 1000 15 14   43 13 5 1000 500 25 15   44 12 6 2000 1000 30 16   45 11 4 3000 1500 10 17   46 10 5 4000 2000 20 18   47 9 6 3000 2000 15 19   48 8 4 2000 1500 25 20   49 7 5 1500 1000 30 21   50 6 6 1000 500 10 22   51 5 4 2000 1000 20 23   52 15 5 3000 1500 15 24   53 14 6 4000 2000 25 25   54 13 4 3000 2000 30 26   55 12 5 2000 1500 10 27   56 11 6 1500 1000 20 28   57 10 4 1000 500 15 29   58 11 5 2000 1000 25 30   59 12 6 3000 1500 30 Методические указания к выполнению домашней работы №2. Финансовые потоки, образующие и расходующие страховой фонд, носят случайный характер. Поэтому для их анализа используется теория вероятности и теория случайных процессов. Основная проблема для страховой компании – это наличие достаточных страховых резервов для оплаты поступающих исков. Поэтому элементарной составляющей риска компании является индивидуальный иск, поступающий от одного договора, или последовательность исков от портфеля договоров. Для описания используются модели индивидуального иска или процесса исков. При этом изучаются величины исков и случайные моменты поступающих исков. Чтобы учесть влияние исков на деятельность компании разработаны три основные модели разорения: Модель индивидуального риска – учитывает влияние каждого договора на деятельность компании. Модель коллективного риска описывает влияние процесса поступающих исков. Динамические модели – учитывается и влияние исков, и процессы их поступления во времени. Модели индивидуальных исков Дискретные модели. Дискретные модели встречаются в основном в личном страховании и страховании от нетрудоспособности. Пусть X – случайная величина иска (то есть иск), принимающая значения 0, b1, b2, … с вероятностями . Основные характеристики модели, если иск носит дискретную природу, вычисляются по формулам: - математическое ожидание; - дисперсия; - среднеквадратическое отклонение; - коэффициент вариации. Структурированные модели. Часто предъявляемые иски удобно представлять в виде произведения двух и более случайных величин. Самая простая и часто используемая модель: , (1), где I – индикатор страхового случая – случайная величина действительно предъявленного иска. В некоторых случаях один договор может повлечь за период действия (или за рассматриваемый период) не один, а несколько исков. В этом случае величина иска, поступившего от договора, моделируется следующим образом: , (2), где – случайная величина – число исков, поступивших от договора, - величины действительно предъявленных исков. Замечание: модель (1) является частным случаем модели (2). Так как все величины - иски, поступившие по одному договору, то они одинаково распределены. Отсюда: , , . Непрерывные модели индивидуальных исков. Непрерывные модели рассматриваются для случайных величин в структурированных исках, поскольку сами величины X носят дискретный характер. Используются распределения: равномерное, экспоненциальное, Парето, Гамма. Равномерное распределение. Случайная величина равномерно распределена на отрезке [a; b], если ее функция распределения имеет вид: . ; .

Похожие:

	И. М. Полякова учебно-методический комплекс Учебно-методический комплекс разработан кандидатом филологических наук, доцентом кафедры английской филологии И. М. Поляковой		Учебно-методический комплекс по дисциплине «Страхование» При разработке учебно – методического комплекса учебной дисциплины в основу положены
	Учебно-методический комплекс дисциплины обсужден на заседании кафедры... Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального...		Учебно-методический комплекс по дисциплине: «Управление трудовыми... Учебно–методический комплекс по дисциплине: «Управление трудовыми ресурсами» подготовлен в соответствии с Государственным образовательным...
	Учебно-методический комплекс по курсу «Страхование» составлен в соответствии... Мазаева М. В. Страхование. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов специальности 080115. 65 «Таможенное дело»...		Пояснительная записка Цели и задачи дисциплины (модуля) Целью дисциплины «Страхование вэд» Бабурина Н. А. Страхование вэд. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 080100. 62 «Экономика»...
	Учебно-методический комплекс по дисциплине страхование Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования		Учебно-методический комплекс дисциплины «страхование» Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального...
	Учебно-методический комплекс наименование дисциплины Страхование... Страхование: умк для заочной формы обучения в филиале в г. Калининграде / авт сост. Котенко А. Г. – Ивэсэп, 2012		Учебно-методический комплекс москва 2011 государственное образовательное... Учебно-методический комплекс (умк) по учебной дисциплине «Философия права» подготовлен на основе требований Федерального государственного...
	Учебно-методический комплекс страховое право высшее профессиональное образование специальность Учебно-методический комплекс подготовлен Ермаковым Д. Н. доктором политических наук, профессором		Учебно-методический комплекс рабочая программа для студентов направления... Мазаева М. В., Литвинова Н. Л. История страхования. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 080100....
	Учебно-методический комплекс москва 2009 Государственное образовательное... Учебно-методический комплекс (умк) по учебной дисциплине «Конфликтология» подготовлен на основе требований Государственного образовательного...		Учебно-методический комплекс экологический туризм высшее профессиональное... Учебно-методический комплекс подготовлен Малиновским Л. Ф. кандидатом экономических наук, доцентом
	Учебно-методический комплекс «Исторический материализм и современность»... Учебно-методический комплекс подготовлен старшим преподавателем кафедры общественных дисциплин Браун Я. В		Учебно-методический комплекс по курсу «Учет в страховых организациях»... Мазикова Е. В., Девкина Р. Н., Овчинникова Ю. П. Учет в страховых организациях. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для...