Скачать 0.62 Mb.
|
«Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ) Школа ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ по дисциплине «Эконометрика» 080107.65 «Налоги и налогообложение» г. Владивосток 2012 Тесты для проверки остаточных знаний: 1. Оценка значимости параметров уравнения регрессии осуществляется на основе: а) t - критерия Стьюдента; б) F - критерия Фишера – Снедекора; в) средней квадратической ошибки; г) средней ошибки аппроксимации. 2. Коэффициент регрессии в уравнении , характеризующем связь между объемом реализованной продукции (млн. руб.) и прибылью предприятий автомобильной промышленности за год (млн. руб.) означает, что при увеличении объема реализованной продукции на 1 млн. руб. прибыль увеличивается на: а) 0,5 %; г) 0,5 млн. руб.; в) 500 тыс. руб.; г) 1,5 млн. руб. 3. Корреляционное отношение (индекс корреляции) измеряет степень тесноты связи между Х и Y: а) только при нелинейной форме зависимости; б) при любой форме зависимости; в) только при линейной зависимости. 4. По направлению связи бывают: а) умеренные; б) прямые; в) прямолинейные. 5. По 17 наблюдениям построено уравнение регрессии:. Для проверки значимости уравнения вычислено наблюдаемое значение t - статистики: 3.9. Вывод: а) Уравнение значимо при = 0,05; б) Уравнение незначимо при = 0,01; в) Уравнение незначимо при = 0,05. 6. Каковы последствия нарушения допущения МНК «математическое ожидание регрессионных остатков равно нулю»? а) Смещенные оценки коэффициентов регрессии; б) Эффективные, но несостоятельные оценки коэффициентов регрессии; в) Неэффективные оценки коэффициентов регрессии; г) Несостоятельные оценки коэффициентов регрессии. 7. Какое из следующих утверждений верно в случае гетероскедастичности остатков? а) Выводы по t и F- статистикам являются ненадежными; б) Гетероскедастичность проявляется через низкое значение статистики Дарбина-Уотсона; в) При гетероскедастичности оценки остаются эффективными; г) Оценки параметров уравнения регрессии являются смещенными. 8. На чем основан тест ранговой корреляции Спирмена? а) На использовании t – статистики; б) На использовании F – статистики; в) На использовании ; г) На графическом анализе остатков. 9. На чем основан тест Уайта? а) На использовании t – статистики; б) На использовании F – статистики; в) На использовании ; г) На графическом анализе остатков. 10. Каким методом можно воспользоваться для устранения автокорреляции? а) Обобщенным методом наименьших квадратов; б) Взвешенным методом наименьших квадратов; в) Методом максимального правдоподобия; г) Двухшаговым методом наименьших квадратов. 11. Как называется нарушение допущения о постоянстве дисперсии остатков? а) Мультиколлинеарность; б) Автокорреляция; в) Гетероскедастичность; г) Гомоскедастичность. 12. Фиктивные переменные вводятся в: а) только в линейные модели; б) только во множественную нелинейную регрессию; в) только в нелинейные модели; г) как в линейные, так и в нелинейные модели, приводимые к линейному виду. 13. Если в матрице парных коэффициентов корреляции встречаются , то это свидетельствует: а) О наличии мультиколлинеарности; б) Об отсутствии мультиколлинеарности; в) О наличии автокорреляции; г) Об отсутствии гетероскедастичности. 14. С помощью какой меры невозможно избавиться от мультиколлинеарности? а) Увеличение объема выборки; б) Исключения переменных высококоррелированных с остальными; в) Изменение спецификации модели; г) Преобразование случайной составляющей. 15. Если и ранг матрицы А меньше (К-1) то уравнение: а) сверхиденцифицировано; б) неидентифицировано; в) точно идентифицировано. 16.Уравнение регрессии имеет вид: а) ; б) ; в) . 17.В чем состоит проблема идентификации модели? а) получение однозначно определенных параметров модели, заданной системой одновременных уравнений; б) выбор и реализация методов статистического оценивания неизвестных параметров модели по исходным статистическим данным; в) проверка адекватности модели. 18. Какой метод применяется для оценивания параметров сверхиденцифицированного уравнения? в) ДМНК, КМНК; б) КМНК; в) ДМНК. 19. Если качественная переменная имеет k альтернативных значений, то при моделировании используются: а) (k-1) фиктивная переменная; б) k фиктивных переменных; в) (k+1) фиктивная переменная. 20. Анализ тесноты и направления связей двух признаков осуществляется на основе: а) парного коэффициента корреляции; б) коэффициента детерминации; в) множественного коэффициента корреляции. 21. В линейном уравнении x=а0+a1х коэффициент регрессии показывает: а) тесноту связи; б) долю дисперсии "Y", зависимую от "X"; в) на сколько в среднем изменится "Y" при изменении "X" на одну единицу; г) ошибку коэффициента корреляции. 22. Какой показатель используется для определения части вариации, обусловленной изменением величины изучаемого фактора? а) коэффициент вариации; б) коэффициент корреляции; в) коэффициент детерминации; г) коэффициент эластичности. 23. Коэффициент эластичности показывает: а) на сколько % изменится значение y при изменении x на 1 %; б) на сколько единиц своего измерения изменится значение y при изменении x на 1 %; в) на сколько % изменится значение y при изменении x на ед. своего измерения. 24. Какие методы можно применить для обнаружения гетероскедастичности? а) Тест Голфелда-Квандта; б) Тест ранговой корреляции Спирмена; в) Тест Дарбина- Уотсона. 25. На чем основан тест Голфельда -Квандта а) На использовании t – статистики; б) На использовании F – статистики; в) На использовании ; г) На графическом анализе остатков. 26. С помощью каких методов нельзя устранить автокорреляцию остатков? а) Обобщенным методом наименьших квадратов; б) Взвешенным методом наименьших квадратов; в) Методом максимального правдоподобия; г) Двухшаговым методом наименьших квадратов. 27. Как называется нарушение допущения о независимости остатков? а) Мультиколлинеарность; б) Автокорреляция; в) Гетероскедастичность; г) Гомоскедастичность. 28. Каким методом можно воспользоваться для устранения гетероскедастичности? а) Обобщенным методом наименьших квадратов; б) Взвешенным методом наименьших квадратов; в) Методом максимального правдоподобия; г) Двухшаговым методом наименьших квадратов. 29. Каким методом нельзя воспользоваться для устранения гетероскедастичности? а) Обобщенным методом наименьших квадратов; б) Взвешенным методом наименьших квадратов; в) Методом максимального правдоподобия; г) Двухшаговым методом наименьших квадратов. 30. Если по t-критерию большинство коэффициентов регрессии статистически значимы, а модель в целом по F- критерию незначима то это может свидетельствовать о: а) Мультиколлинеарности; б) Об автокорреляции остатков; в) О гетероскедастичности остатков; г) Такой вариант невозможен. 31. Возможно ли с помощью преобразования переменных избавиться от мультиколлинеарности? а) Эта мера эффективна только при увеличении объема выборки; б) Нет; в) Да. 32. С помощью какого метода можно найти оценки параметра уравнения линейной регрессии: а) методом наименьшего квадрата; б) корреляционно-регрессионного анализа; в) дисперсионного анализа. 33. Построено множественное линейное уравнение регрессии с фиктивными переменными. Для проверки значимости отдельных коэффициентов используется распределение: а) Нормальное; б) Стьюдента; в) Пирсона; г) Фишера-Снедекора. 34. Если и ранг матрицы А больше (К-1) то уравнение: а) сверхиденцифицировано; б) неидентифицировано; в) точно идентифицировано. 35. Для оценивания параметров точно идентифицируемой системы уравнений применяется: а) ДМНК, КМНК; б) ДМНК, МНК, КМНК; в) КМНК. 36. Критерий Чоу основывается на применении: а) F - статистики; б) t - статистики; в) критерии Дарбина –Уотсона. 37. Фиктивные переменные могут принимать значения: а) 1 и 0; б) 2; в) -1 и 1; г) любые значения. 38. Известно, что между величинами X и Y существует отрицательная связь. В каких пределах находится парный коэффициент корреляции? а) от -1 до 0; б) от 0 до 1; в) от –1 до 1. 39. По 20 наблюдениям построено уравнение регрессии: . Для проверки значимости уравнения вычислено значение статистики: 4.2. Выводы: а) Уравнение значимо при =0.05; б) Уравнение незначимо при =0.05; в) Уравнение незначимо при =0.01. 40. Какое из следующих утверждений не верно в случае гетероскедастичности остатков? а) Выводы по t и F- статистикам являются ненадежными; б) Гетероскедастичность проявляется через низкое значение статистики Дарбина-Уотсона; в) При гетероскедастичности оценки остаются эффективными; г) Оценки являются смещенными. 41. Тест Чоу основан на сравнении: а) дисперсий; б) коэффициентов детерминации; в) математических ожиданий; г) средних. 42. Если в тесте Чоу то считается: а) что разбиение на подынтервалы целесообразно с точки зрения улучшения качества модели; б) модель является статистически незначимой; в) модель является статистически значимой; г) что нет смысла разбивать выборку на части. 43. Фиктивные переменные являются переменными: а) качественными; б) случайными; в) количественными; г) логическими. 44. Какой из перечисленных методов не может быть применен для обнаружения автокорреляции? а) Метод рядов; б) критерий Дарбина-Уотсона; в) тест ранговой корреляции Спирмена; г) тест Уайта. 45. Простейшая структурная форма модели имеет вид: а) б) в) г) . 46. С помощью каких мер возможно избавиться от мультиколлинеарности? а) Увеличение объема выборки; б) Исключения переменных высококоррелированных с остальными; в) Изменение спецификации модели; г) Преобразование случайной составляющей. 47. Если и ранг матрицы А равен (К-1) то уравнение: а) сверхиденцифицировано; б) неидентифицировано; в) точно идентифицировано; 48. Модель считается идентифицированной, если: а) среди уравнений модели есть хотя бы одно нормальное; б) каждое уравнение системы идентифицируемо; в) среди уравнений модели есть хотя бы одно неидентифицированное; г) среди уравнений модели есть хотя бы одно сверхидентифицированное. 49. Какой метод применяется для оценивания параметров неиденцифицированного уравнения? а) ДМНК, КМНК; б) ДМНК, МНК; в) параметры такого уравнения нельзя оценить. 50. На стыке каких областей знаний возникла эконометрика: а) экономическая теория; экономическая и математическая статистика; б) экономическая теория, математическая статистика и теория вероятности; в) экономическая и математическая статистика, теория вероятности. 51. В множественном линейном уравнении регрессии строятся доверительные интервалы для коэффициентов регрессии с помощью распределения: а) Нормального; б) Стьюдента; в) Пирсона; г) Фишера-Снедекора. 52. По 16 наблюдениям построено парное линейное уравнение регрессии. Для проверки значимости коэффициента регрессии вычислено tна6л=2.5. а) Коэффициент незначим при =0.05; б) Коэффициент значим при =0.05; в) Коэффициент значим при =0.01. 53. Известно, что между величинами X и Y существует положительная связь. В каких пределах находится парный коэффициент корреляции? а) от -1 до 0; б) от 0 до 1; в) от –1 до 1. 54. Множественный коэффициент корреляции равен 0.9. Какой процент дисперсии результативного признака объясняется влиянием всех факторных признаков? а) 90 %; б) 81 %; в) 95 %; г) 45 %. 55. Какой из перечисленных методов не может быть применен для обнаружения гетероскедастичности? а) Тест Голфелда-Квандта; б) Тест ранговой корреляции Спирмена; в) метод рядов. 56. Приведенная форма модели представляет собой: а) систему нелинейных функций экзогенных переменных от эндогенных; б) систему линейных функций эндогенных переменных от экзогенных; в) систему линейных функций экзогенных переменных от эндогенных; г) систему нормальных уравнений. 57. В каких пределах меняется частный коэффициент корреляции вычисленный по рекуретным формулам? а) от - до + ; б) от 0 до 1; в) от 0 до + ; г) от –1 до +1. 58. В каких пределах меняется частный коэффициент корреляции вычисленный через коэффициент детерминации? а) от - до + ; б) от 0 до 1; в) от 0 до + ; г) от –1 до +1. |
Дисциплины «Эконометрика» Учебно-методический комплекс по дисциплине... Учебно-методический комплекс составлен на основании требований государственного образовательного стандарта высшего профессионального... | Учебно-методический комплекс дисциплины «Эконометрика» Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального... | ||
Пояснительная записка Цели и задачи дисциплины (модуля) Цель дисциплин ы «Эконометрика» Бардасов С. А. Эконометрика. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов очной формы обучения (бакалавр по направлению... | Учебно-методический комплекс дисциплины «Эконометрика» Рабочая программа составлена на основании типовой программы гос впо и авторских разработок | ||
Учебно-методический комплекс рабочая программа для студентов всех профилей подготовки Бардасов С. А. Эконометрика (продвинутый курс). Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов очной и заочной формы... | Программа дисциплины Финансовая эконометрика для направления 080100.... Учебно-методический комплекс по «Рынку ценных бумаг» составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта... | ||
Учебно-методический комплекс дисциплины красноярск 2012 пояснительная... Учебно-методический комплекс дисциплины (умкд) «Психодиагностика» для студентов заочной формы обучения (3,5 года обучения) по специальности... | Учебно-методический комплекс дисциплины специальность 100110. 65... Учебно-методический комплекс дисциплины (умкд) «Информационная культура» состоит из следующих элементов | ||
Учебно-методический комплекс дисциплины специальность: 050706. 65 «Педагогика и психология» Настоящий учебно-методический комплекс дисциплины (умкд) «Психолого-педагогическая коррекция» для студентов 5-го заочного отделения... | Учебно-методический комплекс дисциплины специальность : 040101. 65... Учебно-методический комплекс дисциплины (умкд) «Информатика» для студентов очной формы обучения по специальности 040101. 65 социальная... | ||
Учебно-методический комплекс дисциплины по выбору направление 050700. 62 «Педагогика» Настоящий учебно-методический комплекс дисциплины по выбору (умкд) «Психолого-педагогическая коррекция» для студентов 4-го курса... | Учебно-методический комплекс дисциплины Учебно-методический комплекс дисциплины составлен в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего... | ||
Пояснительная записка Учебно-методический комплекс дисциплины (умкд)... Учебно-методический комплекс дисциплины составлен к п н., доцентом Грасс Т. П., д э н., профессором Е. В. Щербенко | Пояснительная записка Учебно-методический комплекс дисциплины (умкд)... Учебно-методический комплекс дисциплины составлен к п н., доцентом Грасс Т. П., д э н., профессором Е. В. Щербенко | ||
Учебно-методический комплекс дисциплины по направлению подготовки... Учебно-методический комплекс дисциплины (умкд) «Основы экономических учений» состоит из следующих элементов | Учебно-методический комплекс «дисциплины» Учебно-методический комплекс «дисциплины» физическая культура составлен в соответствии с Государственным образовательным стандартом... |