Курсовая работа на тему: «Моделирование и прогнозирование инфляции на основе индекса потребительских цен в Великобритании в период 1993-2011 годов»
Скачать 414.15 Kb.
|
Prob. | | | | | Model 1 | ADL-u | 1,35 | 0,09 | Markov_uni | 7,78 | 0,00 | Markov_multi | -5,48 | 0,00 | NN | 1,98 | 0,02 | ADL-u | Model 1 | 1,35 | 0,09 | Markov_uni | 5,68 | 0,00 | Markov_multi | -4,42 | 0,00 | NN | -0,81 | 0,21 | Markov_uni | Model 1 | 7,78 | 0,00 | ADL-u | 5,68 | 0,00 | Markov_multi | 1,77 | 0,04 | NN | -2,93 | 0,00 | Markov_multi | Model 1 | -5,48 | 0,00 | ADL-u | -4,42 | 0,00 | Markov_uni | 1,77 | 0,04 | NN | -3,95 | 0,00 | NN | Model 1 | 1,98 | 0,02 | ADL-u | -0,81 | 0,21 | Markov_uni | -2,93 | 0,00 | Markov_multi | -3,95 | 0,00 Таблица 1. Результаты попарного сравнения моделей с помощью теста Diablo-Mariano.
 Рис.20 Графики MSE для модели №1 и модели ADL-u.
 Рис.21 Графики SE для модели NN и модели ADL-u. Чтобы понять, какая же модель является наилучшей, сравним среднее значение ошибки для каждой из моделей: как мы видим из Таблицы 2, модель №1 имеет наименьшую среднюю ошибку in-sample.
Таблица 2. Средняя квадратичная ошибка моделей (1976-2007гг.).
Таблица 3. Средняя ошибка RMSE (1976-2007гг.). С другой стороны, модель нейронных сетей имеет самый низкий график RMSE (рис.22) и самую маленькую среднюю ошибку out-of-sample (Таблица 3).  Рис.22 Графики RMSE для моделей. Однозначно мы можем сказать, что одномерная марковская модель хуже остальных четырех, но чтобы остановить свой выбор на одной модели, мы сравним прогнозы на 2013г. каждой модели с фактом (1Q) и прогнозом Банка Англии на последние 3 квартала. 11. Прогнозирование инфляции в период 2008-2010 гг. Итак, в этом разделе мы сравниваем прогнозы каждой из оставшихся 4-х моделей (Model 1, NN, ADL-u, Markov-multi) на 2008-2010 гг., используя данные 1976-2007г. Данное упражнение мы проделываем на графиках и вычисляем среднюю квадратичную ошибку MSE (mean squared error).
Таблица 4. Средняя квадратичная ошибка моделей (2012-2013гг.). Хотя самый маленький MSE принадлежит модели ADL-u, график прогноза многомерной модели Маркова с переключениями режимов описывает динамику инфляции лучше остальных. В итоге в нашем исследовании наилучшими моделями признаются многомерная модель Маркова с переключениями, а так модель Stock & Watson ADL-u.  Рис.23 Графики фактического и прогнозного значения инфляции многомерной модели Маркова.  Рис.24 Графики фактического и прогнозного значения инфляции модели ADL-u. 12. Заключение. Нами была сделана попытка выбрать наилучшую с точки зрения критериев прогнозирования модель инфляции для Великобритании в период с 1976 по 2010. Интерес к данной теме был вызван важностью инфляции в экономической политике и сложностью её прогнозирования в настоящее время, в особенности с учетом недавнего кризиса. Немаловажным аргументом в пользу изучения инфляции в Великобритании было также качество данных по индексу потребительских цен, методика расчета которого, во-первых, не претерпевала таких существенных изменений на коротких промежутках времени как, в частности, в России, во-вторых, нас привлекла возможность работы с длинным временным рядом для тестирования моделей с переключениями режимов. По результатам исследование мы можем сказать, что нашли 2 хорошо описывающих данный процесс модели и их выбор не случаен: обе используют в качестве регрессоров не только предыдущие значения инфляции, но так же и значения безработицы, что говорит о необходимости включения данного параметра в модель. Выбор многомерной модели с переключениями подтверждает и исследование Банка Англии, которое было основано на данных до 2007 ( Alina Barnett, Haroon Mumtaz and Konstantinos Theodoridis (2012)), что фактически означает устойчивость данной модели при добавлении последних пост-кризисных данных по инфляции. Мы так же построили прогноз на 2013 год на основе данных с 1976 по 2012г. и получили, что модель ADL-u прогнозирует в среднем за год уровень инфляции равный 3,2%, а многомерная модель Маркова – 4,3%. В начале 2013г. Банк Англии в последнем из своих отчетов (Sir Mervyn King (2013)) предсказал, что средний уровень инфляции за год в пределах 2%. Что случится на самом деле, покажет будущее. 13.Библиография.
Коррелограма 1.  Коррелограма 2.  |
Похожие:
 | Выполнил Митянин Иван ученик 9 класса Руководитель Сухова Татьяна... Измерение инфляции: индекс потребительских цен (ипц). Формула Пример задачи | | Курсовая работа по дисциплине: Макроэкономика на тему: Инфляция.... Цель работы: изучить сущность инфляции и выявить особенности антиинфляционной политики в странах с развивающейся экономикой, в том... |
| Реферат отчет по нир на тему: Разработка и внедрение подсистемы ситуационного... Моделирование экономических систем, демография и трудовые ресурсы, долгосрочное прогнозирование, ситуационное прогнозирование и индикативное... |  | Курсовая работа на тему : Формирование рынка ценных бумаг в Украине Курсовая работа содержит 38 листов, 2 рисунка, 2 таблицы и было использовано 11 источников |
| Курсовая работа по дисциплине Электромагнитная совместимость систем... Курсовая работа состоит из 20 с, в которых содержаться: 3 рисунка, 3 таблицы, 6 формул и 4 ссылки на литературу | | Реферат Курсовая работа: 40 с., 5 рис., 7 табл., 21 источник, 3 прил Анализ, динамика спроса, прогнозирование, методы прогнозирвоания, экстрополяция, тренд |
| Курсовая работа на тему «Открытый урок» Данная курсовая работа выполнена для того, чтобы учителя русского языка и литературы могли использовать разработанные мною уроки... | | Курсовая работа по информатике Их история началась не с конца 1970 годов. Начало лежит гораздо раньше. На самом деле все начиналось с модели железной дороги, на... |
| Влияние инфляции на экономику страны и проблемы стабилизации денежного... Изучая экономику, нельзя не затронуть тему инфляции, поскольку это явление чрезвычайно тесно вплетено в политическую и экономическую... | | Курсовая работа студентки I курса вечернего отделения Описание и анализ иллюстраций а. Н. Бенуа к “медному всаднику” А. С. Пушкина в изданиях 1903-23 годов |
| Оценка влияния инструментов денежно-кредитной политики на достижение целей ЦБ рф Целью работы является определение приоритетов политики ЦБ рф в отношении поддержания валютного курса и уровня инфляции в период с... | | Основные направления бюджетной политики на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов Российской Федерации на период до 2020 года, Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012... |
| Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Протокол согласования рабочей программы дисциплины «Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе» с другими... | | Методические указания к написанию курсовых работ курсовая работа Курсовая работа является важнейшим элементом самостоятельной работы студентов. Основной целью курсовой работы является создание и... |
| Контрольная работа «защищена / не защищена» Цели и задачи государственного регулирования цен. Страховой тариф как элемент системы цен | | Программа дорожного агентства республики коми по повышению эффективности... Риод 2012-2013 годов (далее – Программа) разработана в целях реализации распоряжения Правительства Республики Коми от 31 декабря... |
