Учебно-методический комплекс учебной дисциплины основы прогнозирования в управлении для студентов, обучающихся на факультете прикладной информатики по специальности 080801 «Прикладная информатика (в менеджменте)»

6. Рассмотрим следующие факторные модели: , где Yi –годовой доход i- го индивидуума; Wi- число рабочих недель i-го индивидуума в году; Si- полное число лет, потраченных i-ым индивидуумом на образование. а) Покажите, что для соответствующих оценок МНК выполнены соотношения: б) Покажите, что остатки этих регрессий совпадают. 7. Всегда ли доверительный интервал для оценок параметров линейной регрессии шире каждого из доверительных интервалов для? Если да, то почему, докажите утверждение ? 8. Ответьте на следующие вопросы, приведите доказательства. а) Что произойдет с оценками МНК парной регрессии Y на X, если добавить константу к каждому наблюдению Y , к каждому наблюдению X ? Что произойдет с оценками МНК в множественной регрессии Y на Х1, Х2, если добавить константу c1 к каждому наблюдению Х1, и константу c2 к каждому наблюдению X2. б) Что произойдет с оценками МНК а1 ; а2 в регрессии Yt =а1X1+а2Х2+еt, если вместо переменных X1;Х2 взять центрированные переменные: 9. На основании 32 данных о зависимости ожидаемой продолжительности жизни от суточной калорийности питания населения, представленных в Приложении 3, построена следующая регрессионная модель, характеризующая зависимость y (ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 1999 г.) от х (суточной калорийности питания населения в различных странах) : y = 44.4+0.009x Известно также, что парный коэффициент корреляции между x и y равен 0.5562 Постройте доверительный интервал для коэффициента регрессии а1 (при х) в этой модели с вероятностью 90% и 95%. Проанализируйте результаты для различных вероятностей, поясните причины различий результатов. Результаты расчетов, полученные с помощью статистического пакета (для вероятности 95%): 10. По случайной выборке из 25 предприятий торговли изучается зависимость между признаками: x- средняя величина покупки в торговом центре, тыс. руб.; Y –выручка торгового предприятия, млн. руб. При оценке регрессионной модели были получены следующие промежуточные результаты: Какой показатель корреляции можно определить по этим данным. Постройте таблицу дисперсионного анализа для расчета значений F- критерия Фишера. Является ли модель существенной. Если Да, то с какой вероятностью ? Лабораторная работа №4. Цель работы: исследование модели макроэкономического прогнозирования. 1. В эконометрической модели изучается зависимость заработной платы Wt (тыс. $) от получаемого дохода хt (тыс. $) по данным за 40 лет. Оценка параметров модели дала следующие результаты: В скобках указаны расчетные значения критерия Стъюдента для коэффициентов регрессии, t- переменная времени. a) Проанализируйте полученные результаты регрессионного анализа: определите краткосрочный и долгосрочный мультипликаторы, охарактеризуйте структуру лага. б) Перечислите основные эконометрические проблемы, возникающие при построении моделей с распределенным лагом. 2. На основании данных 30-ти летней выборки были построены две модели регрессии, описывающие динамику заработной платы. , где Wt – средняя заработная плата в году t; Pt – индекс цен в году t (в процентах по сравнению с базисным периодом); Ut – уровень безработицы в году t; t –текущий период; t-1 –предыдущий период; t-k – период отдаленный от текущего периода на k-шагов, k- лаг. В скобках указаны расчетные значения критерия Стъюдента для коэффициентов регрессии. а) Используя модель 1, охарактеризуйте силу связи между изменением цен и уровнем средней заработной платы. б) Используя модель 2, охарактеризуйте силу связи между изменением цен и уровнем средней заработной платы. в) Что вы можете сказать относительно автокорреляции в остатках по моделям 1 и 2. Обоснуйте ответ. г) Какая из двух моделей лучше ? По каким критериям ? Обоснуйте ответ. 3. Известна модель денежного рынка. , где R – процентная ставка; Y- валовый внутренний продукт; M- денежная масса; I- внутренние инвестиции; t –время. а) Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицировано ли каждое из уравнений модели. б) Определите метод оценки параметров модели. в) Запишите приведенную форму модели. г) Нарисуйте схему взаимодействия показателей. 4. 2. Известна эконометрическая модель Менгеса: , где Y –национальный доход; C- расходы на личное потребление; I – чистые инвестиции; Q – валовая прибыль экономики; P- индекс стоимости жизни; R – объем продукции промышленности; t – текущий период; t-1 – предыдущий период. а) Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицировано ли каждое из уравнений модели. б) Определите метод оценки параметров модели. в) Запишите приведенную форму модели. г) Нарисуйте схему взаимодействия показателей. 3. Модифицированная модель Кейнса выглядит следующим образом: , где Y –национальный доход; C- расходы на личное потребление; I – чистые инвестиции; G –государственные расходы, не связанные с заработной платой; t – текущий период; t-1 – предыдущий период. а) Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицировано ли каждое из уравнений модели. б) Определите метод оценки параметров модели. в) Запишите приведенную форму модели. г) Нарисуйте схему взаимодействия показателей. 4. Модель мультипликатора-акселератора может быть представлена следующим образом: C- расходы на личное потребление; R – совокупный доход индивидуума; I – накопления индивидуума; t – текущий период; t-1 – предыдущий период. а) Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицировано ли каждое из уравнений модели. б) Определите метод оценки параметров модели. в) Запишите приведенную форму модели. г) Нарисуйте схему взаимодействия показателей. 5. Макроэкономическая модель (упрощенная модель Кейнса) выглядит следующим образом: , где Y –национальный доход; C- совокупные расходы на личное потребление; I – чистые инвестиции; T –совокупный объем собираемых налогов; К –объем основных производственных фондов; t – текущий период; t-1 – предыдущий период. а) Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицировано ли каждое из уравнений модели. б) Определите метод оценки параметров модели. в) Запишите приведенную форму модели. г) Нарисуйте схему взаимодействия показателей. 6. Одна из версий модели Кейнса представлена следующей системой одновременных уравнений: , где Y –валовый внутренний продукт; C- расходы на личное потребление; I – валовые инвестиции; G- государственные расходы; t – текущий период; t-1 – предыдущий период. а) Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицировано ли каждое из уравнений модели. б) Определите метод оценки параметров модели. в) Запишите приведенную форму модели. г) Нарисуйте схему взаимодействия показателей. 7. Макроэкономическая модель экономики США представлена следующей системой уравнений: , где Y –валовый внутренний продукт; C- расходы на личное потребление; I – валовые инвестиции; G- государственные расходы; М –денежная масса; i -процентная ставка на капитал; t – текущий период; t-1 – предыдущий период. а) Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицировано ли каждое из уравнений модели. б) Определите метод оценки параметров модели. в) Запишите приведенную форму модели. г) Нарисуйте схему взаимодействия показателей. 8. Упрощенная модель закрытой экономики состоит из уравнений функции потребления, инвестиционной функции и тождества для национального дохода: , где С – совокупный объем личных потребительских расходов; I – объем инвестиций; G – совокупные государственные расходы; Y – валовой выпуск; i - ставка процента; t – текущий период; t-1 – предыдущий период. Произведите деление переменных модели на эндогенные, экзогенные, лаговые. Обоснуйте ответ. Нарисуйте схему взаимодействия показателей. 9. Модель закрытой экономики состоит из уравнений функции потребления, инвестиционной функции, тождества для национального дохода, а также описан рынок денег, представленный уравнением спроса на деньги и условием равновесия: , где С – совокупный объем личных потребительских расходов; I – объем инвестиций; G – совокупные государственные расходы; Y – валовой выпуск; i - ставка процента на капитал; Md- спрос на деньги; M- предложение денег, величина которого задана экзогенно; t – текущий период; t-1 – предыдущий период. Произведите деление переменных на эндогенные, экзогенные, лаговые. Обоснуйте ответ. Нарисуйте схему взаимодействия показателей. 10. Упрощенная модель рынка представлена уравнением спроса, уравнением предложения, и условием равновесия. , где Q s – предложение товара; Q d – спрос на товар; p – цена товара; y – величина совокупного дохода; t – текущий период. Укажите, какие переменные в модели являются эндогенными, какие экзогенными, какие лаговыми. Нарисуйте схему взаимодействия показателей. 1 1.Два исследователя пришли к выводу, что следующая простая модель формирования дохода применима для описания некоторой закрытой экономики. , где С – совокупный объем личных потребительских расходов; Y – валовой выпуск; I – чистые инвестиции; t – текущий период; t-1 – предыдущий период. Используя одинаковые временные ряды для Y, C, I один исследователь построил уравнение регрессионной зависимости C от I, другой –регрессионной зависимости Y от I, и они получили следующие результаты: П окажите, что оба подхода дают одинаковые оценки a1, a2. Обоснуйте математически, почему полученные оценки должны быть одинаковыми. 12. Спрос на товар в некоторой стране, его внутреннее предложение и импорт заданы следующими уравнениями: , где Q s – внутреннее предложение товара; Q d – спрос на товар в некоторой стране; Q m – импорт товара; p – цена товара на внутреннем рынке; w – цена товара на мировом рынке; y – совокупный доход страны; t – текущий период; t-1 – предыдущий период. Имеются временные ряды значений каждой из переменных за 25 лет. Объясните, почему попытка оценить эти три уравнения с помощью 1МНК приведет к получению несостоятельных оценок. Какие свойства будут нарушены и как ? 13. Спрос на товар в некоторой стране, его внутреннее предложение и импорт заданы следующими уравнениями: , где Q s – внутреннее предложение товара; Q d – спрос на товар в некоторой стране; Q m – импорт товара; p – цена товара на внутреннем рынке; w – цена товара на мировом рынке; y – совокупный доход страны; t – текущий период; t-1 – предыдущий период. Имеются временные ряды значений каждой из переменных за 30 лет. Объясните, возможно ли получение состоятельных оценок коэффициентов данных трех уравнений, и опишите ваши действия для достижения этого результата. Лабораторная работа №5. Цель работы: разработка имитационной модели прогнозирования. 1. Для составления плана выпуска четырех видов продукции Р1,Р2,Р3 и Р4 на предприятии используются три вида сырья S1,S2,S3. Объемы выделенного сырья, нормы расхода сырья и прибыль, полученная в результате выпуска каждого вида продукции приведены в Таблице: Вид сырья Запасы сырья III. Вид продукции V. Р1 Р2 Р3 Р4 VI. S1 Приложение 5 (распечатка BLP) 4 2 2 3 S2 1 1 2 3 S3 3 1 2 1 VII. Прибыль Приложение 5 (распечатка BLP) Была составлена экономико-математическая модель использования ресурсов на оптимальное значение прибыли. В качестве неизвестных были приняты Xj –объем выпуска продукции j-го вида (J=1,2,3,4) С помощью пакета BLP было получено решение данной задачи ( Приложение 5) а)Определить как изменит решение прямой и двойственной задачи одновременное изменение вектора ограничений ресурсов и целевой функции (первый ресурс (S1) увеличится на 5 единиц, а третий ресурс (S3) уменьшится на 15 единиц, при том, что прибыль, приносимая третьим видом продукции (P3) на 2 единицы. Определить допустимые границы изменений. б) Определить как количественно изменится оптимальное значение целевой функции, а также решение прямой и двойственной задач, если затраты первого ресурса для производства первого вида продукта (P1) уменьшится на 1, а затраты первого ресурса для производства второго вида продукции (P2) увеличатся на 1

Похожие:

	Учебно-методический комплекс учебной дисциплины интеллектуальные... Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования города Москвы		Учебно-методический комплекс дисциплины управление безопасностью... Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Основы электронной коммерции» студентам очной полной формы обучения...
	Учебно-методический комплекс для студентов специальности 080801.... Учебно-методический комплекс предназначен для студентов, обучающихся по специальности 80801. 65 «Прикладная информатика в географии»...		Учебно-методический комплекс дисциплины высокоуровневые методы информатики... Дробно – рациональных функций и построение их графиков с использованием прикладных и инструментальных программных средств
	Учебно-методический комплекс рабочая программа для студентов специальности... О. А. Столярова. Основы социальной информатики: Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов специальности 020500....		Учебно-методический комплекс Для специальности: 080801 «Прикладная информатика (в экономике)» «Моделирование взаимодействия корпоративных структур» (мвкс) составлен в соответствии с требованиями программы дисциплины с учетом...
	Учебно-методический комплекс для студентов специальностей 080801.... Учебно-методический комплекс составлен на основании Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования...		Учебно-методический комплекс по специальности (351400) 080801. 65... Теория управления финансовыми рисками: Учебно-методический комплекс по специальности (351400) 080801. 65 Прикладная информатика (в...
	Учебно-методический комплекс Для специальности 080801 Прикладная... Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования II поколения (номер государственной регистрации...		Учебно-методический комплекс дисциплины интеллектуальные информационные... Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики (мгту мирэа)
	Учебно-методический комплекс для специальности 080801 Прикладная... Адаптировано в соответствии с учебным планом специальность 080801 Прикладная информатика в информационной сфере филиала рггу		Учебно-методический комплекс дисциплины: Поведение потребителей Специальность:... Методические указания по выполнению контрольной работы одобрены на заседании Научно-методического совета взфэи
	Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «вычислительные системы,... Программа составлена в соответствии с требованиями фгос впо по направлению подготовки 230700 «Прикладная информатика», профиль подготовки...		Учебно-методический комплекс Для студентов специальностей 080503 Антикризисное управление Учебно-методический комплекс по дисциплине Основы бизнеса составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного...
	Учебно-методический комплекс рабочая программа для студентов специальности... Государственный кадастр земель населенных пунктов: Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов эколого-географического...		Учебно-методический комплекс рабочая программа для студентов специальности... В. В. Иванова. Кадастр и оценка объектов недвижимости: Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов эколого-географического...