Дисциплины «Эконометрика» Учебно-методический комплекс по дисциплине «Эконометрика» разработан для студентов специальности 080105.

Тема 3. Парная нелинейная регрессия(2/0,5 часа) Типы нелинейности в регрессионной зависимости: нелинейность по экзогенным переменным, нелинейность по параметрам. Сведение нелинейного по переменным уравнения к линейному с помощью преобразований. Кривая Филлипса, кривые Энгеля. Экономические взаимосвязи, для которых целесообразно применение кривых Энгеля: соотношение между спросом на определенный товар и общей суммой дохода, соотношение между спросом на определенный товар и ценой товара. Коэффициент эластичности. Характеристическое свойство степенной функции: эластичность постоянна. Смещенность оценок параметров, полученных МНК. Коэффициент детерминации для нелинейных моделей. Метод последовательных приближений нахождения оценок параметров. Тема 4. Множественная регрессия и ее свойства (2 часа/0,5 Понятие о множественной регрессии. Классическая линейная модель множественной регрессии (КЛММР). Определение параметров уравнения множественной регрессии методам наименьших квадратов. Стандартизованные коэффициенты регрессии, их интерпретация. Парные и частные коэффициенты корреляции. Множественный коэффициент корреляции и множественный коэффициент детерминации. Оценка надежности показателей корреляции. Оценка качества модели множественной регрессии: F-критерий Фишера, t-критерий Стьюдента. Мультиколлинеарность. Методы устранения мультиколлинеарности. Тема 5. Спецификация переменных в уравнениях регрессии ( 2/0,5 часа) Эконометрические модели: общая характеристика, различия статистического и эконометрического подхода к моделированию. Спецификация переменных в уравнениях регрессии. Ошибки спецификации. Обобщенная линейная модель множественной регрессии. Обобщенный метод наименьших квадратов. Проблема гетероскедастичности. Автокорреляция. Фиктивные переменные: общий случай. Множественные совокупности фиктивных переменных. Тест Чоу. Моделирование: влияние отсутствия переменной, которая должна быть включена; влияние включения в модель переменной, которая не должна быть включена. Тема 6. Временные ряды в эконометрических исследованиях (2 /0,5часа) Специфика временных рядов как источника данных в эконометрическом моделировании. Аналитическое выравнивание временных рядов. Оценка параметров уравнения тренда. Автокорреляция в остатках, ее измерение и интерпретация. Критерий Дарбина-Уотсона в оценке качества трендового уравнения регрессии. Автокорреляция рядов динамики и методы ее устранения.. Метод отклонения уровней ряда от основной тенденции. Метод включения фактора времени. Тема 7. Системы эконометрических уравнений ( 2/0,5 часа) Виды систем эконометрических уравнений. Независимые системы. Рекурсивные системы. Системы одновременных (совместных) уравнений. Структурная и приведенная формы эконометрической модели. Проблемы идентификации. Применение эконометрических моделей. Тема 8. Динамические эконометрические модели (3/0,5 часа) Явные модели Бокса-Дженкинса (ARIMA модели). Компоненты авторегрессии и скользящего среднего. Итеративная стратегия разработки модели: проверка стационарности ряда, выбор исходной модели, оценка параметров, анализ остатков. Модель авторегрессии с распределённым лагом первого порядка (ADL модель), сведение ADL(0,1) модели обратным преобразованием Койка к модели Койка. Модели с распределённым лагом (DL модели): конечномерные (полиномиальные лаги Алмон) и бесконечномерные (метод Койка). Нелинейный метод наименьших квадратов. Неявные модели: модель адаптивных ожиданий, модель неполной корректировки, модель рациональных ожиданий. - Корреляционная таблица, сводка, группировка - Расчет коэффициентов корреляции, детерминации, построение линии тренда - Оценка параметров парной регрессии и качества модели - Расчет границ доверительного интервала - Сведение нелинейных регрессионных моделей к линейным. Выбор наилучшей модели -Построение модели множественной линейной регрессии -Ранжирование факторов по степени значимости в модели множественной линейной регрессии - Сравнение стандартизованных и естественных форм множественной регрессии -Использование фиктивных переменных - Исключение незначимых факторов -- Определение параметров системы одновременных уравнений Построение и исследование динамических рядов -Построение мультипликативной модели временного ряда Контроль достижения целей курса Изучение дисциплины «Эконометрика» предусматривает: - лекции, в соответствии с программой, с использованием различных форм обратной связи, раздаточного материала, наглядных пособий, презентаций; - выполнение домашних заданий; - выполнение индивидуальных проектов; - организация и проведение открытых дискуссий, обсуждение кейсов; - обязательная проработка материала, который будет разбираться на лекции с подбором дополнительных материалов. Текущий контроль. Предусматривает учет посещения студентами занятий в течение периода обучения и оценку своевременности и качества выполнения студентами тестов, проектов и домашних заданий. Итоговый контроль. Предусматривает рейтинговую оценку по учебной дисциплине в течение семестра. Вопросы к зачету Что является предметом и объектом изучения эконометрики? В чем заключаются особенности эконометрики? Что понимается под событием? Привести примеры случайных событий. Что такое случайная величина? Какие виды случайных величин известны? Приведите примеры дискретных и непрерывных СВ в экономике. Основные числовые характеристики случайных величин. Что такое функция распределения СВ? Понятие математического ожидания, правила ее расчета. Понятие дисперсии, правила ее расчета. Понятие среднего квадратического отклонения, его экономическая интерпретация . Что представляет собой способ оценивания и значение оценки? Характеристика требований оцениваемых параметров: несмещенность, эффективность и состоятельность. Ковариация, правила ее расчета и механизм определения. Сущность и механизм проведения дисперсионного анализа. Эмпирическое корреляционное отношение. Эмпирический коэффициент детерминации, его экономическая интерпретация. Что такое корреляция? Функциональные и стохастические типы связей. Коэффициент линейной корреляции, его сущность. Парные коэффициенты корреляции. Частные коэффициенты корреляции. Коэффициент множественной корреляции Проверка на значимость рассчитанных коэффициентов корреляции Понятие модели, ее экономическая сущность. Типы моделей, их краткая характеристика. Модели временных рядов. Регрессионные модели с одним уравнением. Системы одновременных уравнений. Структурные и приведенные формы моделей. Спецификация модели. Идентифицируемость модели. Модель парной линейной регрессии. Построение парной линейной регрессии методом наименьших квадратов. Качество оценивания модели парной регрессии. Свойства, экономическая интерпретация и оценка параметров линейного уравнения регрессии. Проверка гипотез о значимости регрессионной модели и проверка значимости ее параметров. Оценка значимости коэффициента корреляции. Критерии Стьюдента и Фишера. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии. Построение доверительных интервалов для прогнозируемых значений. Стандартные ошибки коэффициентов регрессии. Средняя ошибка аппроксимации. Нелинейная регрессия. Схема применения метода наименьших квадратов в нелинейных моделях. Системы нормальных уравнений для нелинейных моделей. Корреляция для нелинейной регрессии. Модель множественной регрессии. Спецификация переменных в моделях множественной регрессии. Процедура пошагового отбора переменных. Отбор факторов при построении множественной регрессии. Матрица парных корреляций. Понятие мультиколлинеарности. Выбор формы уравнения множественной регрессии. Частные уравнения регрессии. Свойства, экономическая интерпретация и оценка коэффициентов уравнения множественной регрессии. Определение оценки надежности результатов множественной регрессии и корреляции. Проверка общего качества уравнения регрессии и выполнимости предпосылок метода наименьших квадратов. Статистика Дарбина-Уотсона. Понятие гетероскедастичности и автокорреляции. Стохастические и инструментальные переменные. Характеристика ошибок измерения. Фиктивные переменные во множественной регрессии. Нелинейные модели множественной регрессии. Прогнозирование в моделях множественной регрессии. Понятие и экономическая сущность оценки параметров эконометрических моделей. Оценка методом наименьших квадратов. Предпосылки применения метода наименьших квадратов. Двухшаговый метод наименьших квадратов, условия его применения и алгоритм реализации. Трехшаговый метод наименьших квадратов, условия его применения и алгоритм реализации. Косвенный метод наименьших квадратов, условия его применения и алгоритм реализации. Вычисление коэффициентов структурной формы модели через коэффициенты приведенной формы модели. Оценка параметров модели методом максимального правдоподобия. Оценка параметров модели методом инструментальных переменных. Характеристика итерактивных методов оценивания. Метод неподвижной точки. Классификация переменных системы одновременных уравнений. Проблемы спецификации и идентификации между структурной и приведенной формами модели. Необходимое и достаточное условие идентификации. Определение оценки систем одновременных уравнений. Основные направления прикладного использования систем одновременных уравнений. Временной ряд и его основные элементы. Определение тренда. Моделирование тенденции временного ряда. Линейные стационарные и нестационарные модели и их идентификация. Экстраполяция и прогнозирование. Определение оценки параметров моделирования динамических процессов. Модели сезонных временных рядов. Общая процедура выделения трендовой и сезонной составляющей в аддитивных и мультипликативных моделях. Использование скользящего среднего за год и центрирования данных. Расчет средних значений сезонной компоненты в аддитивной модели. Коррекция сезонной компоненты. Прогнозирование по аддитивной модели с помощью метода наименьшихквадратов. Расчет ошибок. Новые направления в анализе многомерных временных рядов. Принципы сравнительного анализа различных макроэкономических моделей. Оценка функции потребления.Оценка производственных функций тематика и перечень курсовых работ и рефератов Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрен ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ История возникновения эконометрики. Взаимосвязь эконометрики с другими науками. Особенности эконометрического метода. Методы эконометрики. Измерения в экономике. Роль числовых характеристик случайных величин в экономическом анализе. Функциональные и стохастические связи. Дисперсионный анализ и его роль в исследовании взаимосвязей и взаимозависимостей социально-экономических явлений и процессов. Корреляция, ее место в экономическом анализе. Виды корреляции, их экономическая интерпретация и примеры их расчетов. Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях. Роль и значение моделирования в экономическом анализе. Эконометрические модели, их практическое применение. Типы и формы моделей. Характеристика спецификации модели и практическое ее обоснование. Модель линейной регрессии, смысл и оценка ее параметров. Использование методов оценивания параметров моделей в эконометрическоманализе. Оценка экономических структур. Практическое и экономическое обоснование критериев оценок. Особенности моделирования производственных процессов и характеристика ихоценок. Модели нелинейной регрессии и область их применения. Практическое применение моделей множественной регрессии. Изучение регрессионной связи показателей коммерческой деятельности. Эконометрический регрессионный анализ макроэкономических моделей. Однофакторный дисперсионный анализ деятельности фирмы. Многофакторный дисперсионный анализ деятельности фирмы. Моделирование динамических процессов. Вопросы и механизм прогнозирования экономических показателей. Практическое применение моделей тренда в эконометрическом анализе. Практика применения моделей сезонных временных рядов и механизм расчетаих параметров. Модель функции потребления и оценка ее параметров. Модель функции спроса и предложения. Оценка модели инфляции. Оценка модели фирмы. Использование методов выравнивания динамических процессов вэконометрическом анализе. 38) Системы одновременных эконометрических уравнений, область их использования и применения. 39)Модель межотраслевого баланса В.В.Леонтьева, область применения и механизм построения Практический анализ временных рядов: изучение основной тенденции развития. Оценка факторного анализа и планирования эксперимента. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА http://window.edu.ru/resource/345/72345Скляров Ю.С. Эконометрика. Краткий курс: Учебное пособие. - СПб.: ГУАП, 2008. - 140 с. Кравченко А.А. Эконометрика: Учебное пособие. - Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2010. - 70 с. http://window.edu.ru/resource/647/28647Бородачев С.М. Эконометрика: Сборник задач к типовому расчету. - Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2009. - 16 с. Зандер Е.В. Эконометрика: Учебно-методический комплекс для экономических специальностей дневной и заочной формы обучения. - Красноярск: КрасГУ, 2008. - 34 с. Батуев Э.Н., Сидорова А.С. Эконометрика. Модель парной регрессии: Задания и методические указания для студентов специальностей ФК, БУ, ПИ дневного и заочного отделений. - Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2008. - 23 с. http://window.edu.ru/resource/646/28646Эконометрика. Часть I: Программа, методические указания, расчетно-графические работы для студентов экономических специальностей очной формы обучения / Сост.: И.Н. Чайковская, Л.И. Мамонова, С.В. Микова, М.А. Кирколуп, Е.В. Сафин. - Прокопьевск: Филиал ГУ КузГТУ в г. Прокопьевске, 2009. - 27 с. Давнис В.В., Тинякова В.И., Мокшина С.И., Воищева О.С., Щекунских С.С. Эконометрика сложных экономических процессов: Учебное пособие. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2008. - 83 с. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: Герасимов Б.И. Экономико-математические модели погрешностей оценки качества: эконометрика: Монография. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2009. - 80 с. Семенова Е.Г., Смирнова М.С. Основы эконометрического анализа. Учебное пособие. Редакционно издательский центр ГУАП , С-П, 2009. - 243 с. Анатольев С.А. Эконометрика для продолжающих: Курс лекций. - М.: Российская экономическая школа, 2008. - 60 с. Шаль А.В. Эконометрика: Учебно-методический комплекс по специальности 080105 "Финансы и кредит". - Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2010. - 34 с. Семенова Е.Г. Эконометрика: Программа и методические указания к выполнению контрольных работ. - СПб.: ГУАП, 2010. - 31 с. МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ) Школа ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ по дисциплине «Эконометрика» 080105.65 - «Финансы и кредит» г. Владивосток 2012 Лекционные занятия (17 ч)

Похожие:

	Пояснительная записка Цели и задачи дисциплины (модуля) Цель дисциплин ы «Эконометрика» Бардасов С. А. Эконометрика. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов очной формы обучения (бакалавр по направлению...		Аннотация учебно-методического комплекса дисциплины «Информатика»... Учебно-методический комплекс составлен на основании требований государственного образовательного стандарта высшего профессионального...
	Учебно-методического комплекса дисциплины «Основы культуры речи»... Учебно-методический комплекс составлен на основании требований государственного образовательного стандарта высшего профессионального...		Учебно-методический комплекс дисциплины «Эконометрика» Умкд составлен в соответствии государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности...
	Рабочая программа по дисциплине б 11. Эконометрика Целью освоения дисциплины «Эконометрика» является, прежде всего, овладение студентами навыками построения эконометрических моделей,...		Учебно-методический комплекс дисциплины «Эконометрика» Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального...
	Учебно-методический комплекс рабочая программа для студентов всех профилей подготовки Бардасов С. А. Эконометрика (продвинутый курс). Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов очной и заочной формы...		Программа дисциплины Финансовая эконометрика для направления 080100.... Учебно-методический комплекс по «Рынку ценных бумаг» составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта...
	Учебно-методический комплекс дисциплины «Эконометрика» Рабочая программа составлена на основании типовой программы гос впо и авторских разработок		Учебно-методический комплекс по дисциплине «Финансы организаций (предприятий)» Учебно-методический комплекс по дисциплине «Финансы организаций (предприятий)» разработан для студенто вочной и заочной форм обучения,...
	Пояснительная записка 3 2 Цели и задачи освоения дисциплины «Эконометрика» Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «эконометрика» 3		Учебно-методический комплекс Для специальностей: 080102 Мировая экономика... Данный учебно-методический комплекс построен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта. Учебно-методический...
	Учебно-методический комплекс Учебно-методический комплекс по дисциплине... Учебно-методический комплекс по дисциплине "Мировая экономика" для студентов специальности 080105 «Финансы и кредит»		Программа дисциплины «Этика бизнеса» для направления 080200. 62 «Менеджмент»... Данный учебно-методический комплекс построен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта. Учебно-методический...
	Рабочая программа учебной дисциплины «Эконометрика» Дисциплина «Эконометрика» является вариативной дисциплиной в математическом и естественнонаучном цикле дисциплин Федерального государственного...		Учебно-методический комплекс дисциплины Зоопсихология и сравнительная... Учебно–методический комплекс материалов по дисциплине опд. Ф. 06 «Зоопсихология и сравнительная психология» разработан в соответствии...