Дисциплины «Эконометрика» Учебно-методический комплекс по дисциплине «Эконометрика» разработан для студентов специальности 080105.

«Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ) Школа ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ по дисциплине «Эконометрика» 080105.65 - «Финансы и кредит» г. Владивосток 2012 Вопросы для самопроверки: Охарактеризуйте составные части эконометрической модели. По каким признакам можно классифицировать эконометрические модели? Перечислите этапы построения эконометрической модели. На основании каких данных могут быть построены эконометрические модели? Перечислите наиболее распространенные типы функциональных зависимостей. Что показывает частный коэффициент эластичности. Охарактеризуйте производственную функцию Кобба-Дугласа с постоянной эластичностью замещения. Что такое «предельная норма замещения»? Каковы предпосылки классического метода наименьших квадратов (МНК)? В чем суть МНК? Приведите формулы расчета оценок коэффициентов линейной модели по МНК. Какими свойствами обладают МНК-оценки классической эконометрической модели? Перечислите свойства фактической ошибки эконометрической модели. Каким образом тестируется условие постоянства дисперсии ошибки модели. Опишите процедуру оценки параметров эконометрической модели с помощью рекуррентных методов. В чем суть метода главных компонент? Каковы проблемы использования моделей с главными компонентами? В чем суть метода ШирлиАлмон? Какие проблемы возникают при построении модели с лаговыми переменными? Что собой представляет модель Койка? Перечислите основные подходы к оценке коэффициентов эконометрической модели, содержащей лаговые зависимые переменные? Каковы особенности использования инструментальных переменных в оценках параметров модели? Перечислите основные предпосылки систем взаимозависимых уравнений? Чем обусловлена смещенность оценок коэффициентов уравнений, полученных с использованием МНК? Что представляют собой структурная и приведенная формы модели? Как проводится оценивание коэффициентов с использованием ограничений на структурные параметры? Охарактеризуйте причины изменчивости структуры модели и способы ее отображения в уравнении регрессии. Каковы критерии постоянства и изменчивости структуры? Перечислите типы моделей с переменной структурой. Что собой представляют модели с переключениями? Охарактеризуйте модели с эволюционирующими коэффициентами. В чем состоит суть моделей бинарного выбора? Какие законы распределений наиболее часто используются в моделях бинарного выбора? В чем состоят недостатки линейной модели вероятности? Что собой представляют модели множественного выбора? Каким образом моделируется выбор среди упорядоченных альтернатив? Охарактеризуйте последствия построения модели усеченной выборки. Каковы причины нелинеаризуемости моделей? По каким признакам классифицируются методы оценки параметров нелинейных моделей? Охарактеризуйте методы с производными и без производных. Опишите процедуру прямого поиска. В чем состоит суть метода Гаусса? Что такое «верификация прогноза»? Как оценивается точность прогноза? ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ История возникновения эконометрики. Взаимосвязь эконометрики с другими науками. Особенности эконометрического метода. Методы эконометрики. Измерения в экономике. Роль числовых характеристик случайных величин в экономическом анализе. Функциональные и стохастические связи. Дисперсионный анализ и его роль в исследовании взаимосвязей и взаимозависимостей социально-экономических явлений и процессов. Корреляция, ее место в экономическом анализе. Виды корреляции, их экономическая интерпретация и примеры их расчетов. Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях. Роль и значение моделирования в экономическом анализе. Эконометрические модели, их практическое применение. Типы и формы моделей. Характеристика спецификации модели и практическое ее обоснование. Модель линейной регрессии, смысл и оценка ее параметров. Использование методов оценивания параметров моделей в эконометрическоманализе. Оценка экономических структур. Практическое и экономическое обоснование критериев оценок. Особенности моделирования производственных процессов и характеристика ихоценок. Модели нелинейной регрессии и область их применения. Практическое применение моделей множественной регрессии. Изучение регрессионной связи показателей коммерческой деятельности. Эконометрический регрессионный анализ макроэкономических моделей. Однофакторный дисперсионный анализ деятельности фирмы. Многофакторный дисперсионный анализ деятельности фирмы. Моделирование динамических процессов. Вопросы и механизм прогнозирования экономических показателей. Практическое применение моделей тренда в эконометрическом анализе. Практика применения моделей сезонных временных рядов и механизм расчетаих параметров. Модель функции потребления и оценка ее параметров. Модель функции спроса и предложения. Оценка модели инфляции. Оценка модели фирмы. Использование методов выравнивания динамических процессов вэконометрическом анализе. 38) Системы одновременных эконометрических уравнений, область их использования и применения. 39)Модель межотраслевого баланса В.В.Леонтьева, область применения и механизм построения Практический анализ временных рядов: изучение основной тенденции развития. Оценка факторного анализа и планирования эксперимента. Методы оценок состояния и развития экономических процессов МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТУ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ Порядок подготовки реферата состоит из следующих этапов: 1. Как правило тему определяет преподаватель. Определив тему, составляете примерный план реферата. Затем приступаете к подбору литературы. В составлении библиографии большую помощь могут оказать систематические каталоги научных библиотек, периодические информационные издания, интернет-ресурсы и т.п. 2. Процесс изучения литературы целесообразно сопровождать записями в той или иной форме, фиксирующими главную мысль автора и систему его доказательств, а также заслуживающий внимания фактологический материал. Это значительно облегчает дальнейшую работу, делает ненужным обращение по несколько раз к одному и тому же источнику, 3. Перед тем как перейти к написанию текста, следует досконально продумать логику изложения, систему аргументов для доказательства главной мысли. Напишите полный текстовый вариант работы. На этом этапе необходимо помнить ряд важных моментов: а) не следует допускать дословного копирования, переписывания прочитанной литературы. Изложение должно вестись самостоятельно и свидетельствовать о том, что автор разобрался в сути рассматриваемых вопросов, имеет свою точку зрения и может ясно н убедительно ее изложить. Это не исключает возможности цитирования, но каждая цитата должна сопровождаться указанием источника; б) каждый фактологический пример (цифра, таблица, диаграмма) должен иметь сноску, где указывается источник, из которого он заимствован. Если расчет производится автором самостоятельно, то указывается, на основе каких данных производился расчет; в) следует избегать двух крайностей. Во-первых, голого теоретизирования, оторванности от реальной жизни. Во-вторых, излишнего увлечения фактологией без должного теоретического осмысления первичного материала; г) изложение должно вестись грамотным экономическим языком, без стилистических и логических ошибок. Оформление текста работы должно соответствовать установленным стандартам; Правильно оформленная работа должна включать в себя: Титульный лист; 2. План или содержание работы ; 3. Введение; 4. Основная часть; 5. Заключение; 6. Список использованной литературы; 7. Приложения (при необходимости). Основные критерии оценки реферата: 1. Глубина теоретического анализа, умение разобраться в основных проблемах данной темы, знание и понимание основных точек зрения и дискуссионных проблем, умение определить, где проходит передний край науки в том или ином вопросе. 2. Наличие сравнительного анализа путей решения выбранной вами проблемы в России с ее решением в любой другой стране. 3. Самостоятельность изложения, творческий подход к рассматриваемой проблеме, умение излагать и аргументировать свою точку зрения. 4. Взаимосвязь теоретических и практических сведений, использование новейшего статистического и фактологического материала. 5. Полнота решения всех задач, которые в работе поставил сам автор. 6. Логичность и грамотность изложения материала. 7. Качество оформления работы. МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ) Школа ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ по дисциплине «Эконометрика» 080105.65 - «Финансы и кредит» г. Владивосток 2012 Тесты для проверки остаточных знаний: 1. Оценка значимости параметров уравнения регрессии осуществляется на основе: а) t - критерия Стьюдента; б) F - критерия Фишера – Снедекора; в) средней квадратической ошибки; г) средней ошибки аппроксимации. 2. Коэффициент регрессии в уравнении , характеризующем связь между объемом реализованной продукции (млн. руб.) и прибылью предприятий автомобильной промышленности за год (млн. руб.) означает, что при увеличении объема реализованной продукции на 1 млн. руб. прибыль увеличивается на: а) 0,5 %; г) 0,5 млн. руб.; в) 500 тыс. руб.; г) 1,5 млн. руб. 3. Корреляционное отношение (индекс корреляции) измеряет степень тесноты связи между Х и Y: а) только при нелинейной форме зависимости; б) при любой форме зависимости; в) только при линейной зависимости. 4. По направлению связи бывают: а) умеренные; б) прямые; в) прямолинейные. 5. По 17 наблюдениям построено уравнение регрессии:. Для проверки значимости уравнения вычислено наблюдаемое значение t - статистики: 3.9. Вывод: а) Уравнение значимо при a= 0,05; б) Уравнение незначимо при a = 0,01; в) Уравнение незначимо при a = 0,05. 6. Каковы последствия нарушения допущения МНК «математическое ожидание регрессионных остатков равно нулю»? а) Смещенные оценки коэффициентов регрессии; б) Эффективные, но несостоятельные оценки коэффициентов регрессии; в) Неэффективные оценки коэффициентов регрессии; г) Несостоятельные оценки коэффициентов регрессии. 7. Какое из следующих утверждений верно в случае гетероскедастичности остатков? а) Выводы по t и F- статистикам являются ненадежными; б) Гетероскедастичность проявляется через низкое значение статистики Дарбина-Уотсона; в) При гетероскедастичности оценки остаются эффективными; г) Оценки параметров уравнения регрессии являются смещенными. 8. На чем основан тест ранговой корреляции Спирмена? а) На использовании t – статистики; б) На использовании F – статистики; в) На использовании ; г) На графическом анализе остатков. 9. На чем основан тест Уайта? а) На использовании t – статистики; б) На использовании F – статистики; в) На использовании ; г) На графическом анализе остатков. 10. Каким методом можно воспользоваться для устранения автокорреляции? а) Обобщенным методом наименьших квадратов; б) Взвешенным методом наименьших квадратов; в) Методом максимального правдоподобия; г) Двухшаговым методом наименьших квадратов. 11. Как называется нарушение допущения о постоянстве дисперсии остатков? а) Мультиколлинеарность; б) Автокорреляция; в) Гетероскедастичность; г) Гомоскедастичность. 12. Фиктивные переменные вводятся в: а) только в линейные модели; б) только во множественную нелинейную регрессию; в) только в нелинейные модели; г) как в линейные, так и в нелинейные модели, приводимые к линейному виду. 13. Если в матрице парных коэффициентов корреляции встречаются , то это свидетельствует: а) О наличии мультиколлинеарности; б) Об отсутствии мультиколлинеарности; в) О наличии автокорреляции; г) Об отсутствии гетероскедастичности. 14. С помощью какой меры невозможно избавиться от мультиколлинеарности? а) Увеличение объема выборки; б) Исключения переменных высококоррелированных с остальными; в) Изменение спецификации модели; г) Преобразование случайной составляющей. 15. Если и ранг матрицы А меньше (К-1) то уравнение: а) сверхиденцифицировано; б) неидентифицировано; в) точно идентифицировано. 16.Уравнение регрессии имеет вид: а) ; б) ; в) . 17.В чем состоит проблема идентификации модели? а) получение однозначно определенных параметров модели, заданной системой одновременных уравнений; б) выбор и реализация методов статистического оценивания неизвестных параметров модели по исходным статистическим данным; в) проверка адекватности модели. 18. Какой метод применяется для оценивания параметров сверхиденцифицированного уравнения? в) ДМНК, КМНК; б) КМНК; в) ДМНК. 19. Если качественная переменная имеет k альтернативных значений, то при моделировании используются: а) (k-1) фиктивная переменная; б) k фиктивных переменных; в) (k+1) фиктивная переменная. 20. Анализ тесноты и направления связей двух признаков осуществляется на основе: а) парного коэффициента корреляции; б) коэффициента детерминации; в) множественного коэффициента корреляции.

Похожие:

	Пояснительная записка Цели и задачи дисциплины (модуля) Цель дисциплин ы «Эконометрика» Бардасов С. А. Эконометрика. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов очной формы обучения (бакалавр по направлению...		Аннотация учебно-методического комплекса дисциплины «Информатика»... Учебно-методический комплекс составлен на основании требований государственного образовательного стандарта высшего профессионального...
	Учебно-методического комплекса дисциплины «Основы культуры речи»... Учебно-методический комплекс составлен на основании требований государственного образовательного стандарта высшего профессионального...		Учебно-методический комплекс дисциплины «Эконометрика» Умкд составлен в соответствии государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности...
	Рабочая программа по дисциплине б 11. Эконометрика Целью освоения дисциплины «Эконометрика» является, прежде всего, овладение студентами навыками построения эконометрических моделей,...		Учебно-методический комплекс дисциплины «Эконометрика» Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального...
	Учебно-методический комплекс рабочая программа для студентов всех профилей подготовки Бардасов С. А. Эконометрика (продвинутый курс). Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов очной и заочной формы...		Программа дисциплины Финансовая эконометрика для направления 080100.... Учебно-методический комплекс по «Рынку ценных бумаг» составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта...
	Учебно-методический комплекс дисциплины «Эконометрика» Рабочая программа составлена на основании типовой программы гос впо и авторских разработок		Учебно-методический комплекс по дисциплине «Финансы организаций (предприятий)» Учебно-методический комплекс по дисциплине «Финансы организаций (предприятий)» разработан для студенто вочной и заочной форм обучения,...
	Пояснительная записка 3 2 Цели и задачи освоения дисциплины «Эконометрика» Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «эконометрика» 3		Учебно-методический комплекс Для специальностей: 080102 Мировая экономика... Данный учебно-методический комплекс построен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта. Учебно-методический...
	Учебно-методический комплекс Учебно-методический комплекс по дисциплине... Учебно-методический комплекс по дисциплине "Мировая экономика" для студентов специальности 080105 «Финансы и кредит»		Программа дисциплины «Этика бизнеса» для направления 080200. 62 «Менеджмент»... Данный учебно-методический комплекс построен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта. Учебно-методический...
	Рабочая программа учебной дисциплины «Эконометрика» Дисциплина «Эконометрика» является вариативной дисциплиной в математическом и естественнонаучном цикле дисциплин Федерального государственного...		Учебно-методический комплекс дисциплины Зоопсихология и сравнительная... Учебно–методический комплекс материалов по дисциплине опд. Ф. 06 «Зоопсихология и сравнительная психология» разработан в соответствии...