Дисциплины «Эконометрика» Учебно-методический комплекс по дисциплине «Эконометрика» разработан для студентов специальности 080105.

Скачать 0.82 Mb.

Название	Дисциплины «Эконометрика» Учебно-методический комплекс по дисциплине «Эконометрика» разработан для студентов специальности 080105.
страница	6/8
Дата публикации	03.05.2015
Размер	0.82 Mb.
Тип	Учебно-методический комплекс

100-bal.ru > Финансы > Учебно-методический комплекс

1 2 3 4 5 6 7 8

21. В линейном уравнении

_x=а₀+a₁х коэффициент регрессии показывает:

а) тесноту связи;

б) долю дисперсии "Y", зависимую от "X";

в) на сколько в среднем изменится "Y" при изменении "X" на одну единицу;

г) ошибку коэффициента корреляции.
22. Какой показатель используется для определения части вариации, обусловленной изменением величины изучаемого фактора?

а) коэффициент вариации;

б) коэффициент корреляции;

в) коэффициент детерминации;

г) коэффициент эластичности.
23. Коэффициент эластичности показывает:

а) на сколько % изменится значение y при изменении x на 1 %;

б) на сколько единиц своего измерения изменится значение y при изменении x на 1 %;

в) на сколько % изменится значение y при изменении x на ед. своего измерения.
24. Какие методы можно применить для обнаружения гетероскедастичности?

а) Тест Голфелда-Квандта;

б) Тест ранговой корреляции Спирмена;

в) Тест Дарбина- Уотсона.
25. На чем основан тест Голфельда -Квандта

а) На использовании t – статистики;

б) На использовании F – статистики;

в) На использовании

;

г) На графическом анализе остатков.
26. С помощью каких методов нельзя устранить автокорреляцию остатков?

а) Обобщенным методом наименьших квадратов;

б) Взвешенным методом наименьших квадратов;

в) Методом максимального правдоподобия;

г) Двухшаговым методом наименьших квадратов.
27. Как называется нарушение допущения о независимости остатков?

а) Мультиколлинеарность;

б) Автокорреляция;

в) Гетероскедастичность;

г) Гомоскедастичность.
28. Каким методом можно воспользоваться для устранения гетероскедастичности?

а) Обобщенным методом наименьших квадратов;

б) Взвешенным методом наименьших квадратов;

в) Методом максимального правдоподобия;

г) Двухшаговым методом наименьших квадратов.
29. Каким методом нельзя воспользоваться для устранения гетероскедастичности?

а) Обобщенным методом наименьших квадратов;

б) Взвешенным методом наименьших квадратов;

в) Методом максимального правдоподобия;

г) Двухшаговым методом наименьших квадратов.
30. Если по t-критерию большинство коэффициентов регрессии статистически значимы, а модель в целом по F- критерию незначима то это может свидетельствовать о:

а) Мультиколлинеарности;

б) Об автокорреляции остатков;

в) О гетероскедастичности остатков;

г) Такой вариант невозможен.
31. Возможно ли с помощью преобразования переменных избавиться от мультиколлинеарности?

а) Эта мера эффективна только при увеличении объема выборки;

б) Нет;

в) Да.
32. С помощью какого метода можно найти оценки параметра уравнения линейной регрессии:

а) методом наименьшего квадрата;

б) корреляционно-регрессионного анализа;

в) дисперсионного анализа.
33. Построено множественное линейное уравнение регрессии с фиктивными переменными. Для проверки значимости отдельных коэффициентов используется распределение:

а) Нормальное;

б) Стьюдента;

в) Пирсона;

г) Фишера-Снедекора.
34. Если

и ранг матрицы А больше (К-1) то уравнение:

а) сверхиденцифицировано;

б) неидентифицировано;

в) точно идентифицировано.
35. Для оценивания параметров точно идентифицируемой системы уравнений применяется:

а) ДМНК, КМНК;

б) ДМНК, МНК, КМНК;

в) КМНК.
36. Критерий Чоу основывается на применении:

а) F - статистики;

б) t - статистики;

в) критерии Дарбина –Уотсона.
37. Фиктивные переменные могут принимать значения:

а) 1 и 0;

б) 2;

в) -1 и 1;

г) любые значения.
38. Известно, что между величинами X и Y существует отрицательная связь. В каких пределах находится парный коэффициент корреляции?

а) от -1 до 0;

б) от 0 до 1;

в) от –1 до 1.
39. По 20 наблюдениям построено уравнение регрессии:

. Для проверки значимости уравнения вычислено значение статистики: 4.2. Выводы:

а) Уравнение значимо при a=0.05;

б) Уравнение незначимо при a=0.05;

в) Уравнение незначимо при a=0.01.
40. Какое из следующих утверждений не верно в случае гетероскедастичности остатков?

а) Выводы по t и F- статистикам являются ненадежными;

б) Гетероскедастичность проявляется через низкое значение статистики Дарбина-Уотсона;

в) При гетероскедастичности оценки остаются эффективными;

г) Оценки являются смещенными.
41. Тест Чоу основан на сравнении:

а) дисперсий;

б) коэффициентов детерминации;

в) математических ожиданий;

г) средних.
42. Если в тесте Чоу

то считается:

а) что разбиение на подынтервалы целесообразно с точки зрения улучшения качества модели;

б) модель является статистически незначимой;

в) модель является статистически значимой;

г) что нет смысла разбивать выборку на части.
43. Фиктивные переменные являются переменными:

а) качественными;

б) случайными;

в) количественными;

г) логическими.
44. Какой из перечисленных методов не может быть применен для обнаружения автокорреляции?

а) Метод рядов;

б) критерий Дарбина-Уотсона;

в) тест ранговой корреляции Спирмена;

г) тест Уайта.
45. Простейшая структурная форма модели имеет вид:

а)

б)

в)

г)

.
46. С помощью каких мер возможно избавиться от мультиколлинеарности?

а) Увеличение объема выборки;

б) Исключения переменных высококоррелированных с остальными;

в) Изменение спецификации модели;

г) Преобразование случайной составляющей.
47. Если

и ранг матрицы А равен (К-1) то уравнение:

а) сверхиденцифицировано;

б) неидентифицировано;

в) точно идентифицировано;
48. Модель считается идентифицированной, если:

а) среди уравнений модели есть хотя бы одно нормальное;

б) каждое уравнение системы идентифицируемо;

в) среди уравнений модели есть хотя бы одно неидентифицированное;

г) среди уравнений модели есть хотя бы одно сверхидентифицированное.
49. Какой метод применяется для оценивания параметров неиденцифицированного уравнения?

а) ДМНК, КМНК;

б) ДМНК, МНК;

в) параметры такого уравнения нельзя оценить.
50. На стыке каких областей знаний возникла эконометрика:

а) экономическая теория; экономическая и математическая статистика;

б) экономическая теория, математическая статистика и теория вероятности;

в) экономическая и математическая статистика, теория вероятности.
51. В множественном линейном уравнении регрессии строятся доверительные интервалы для коэффициентов регрессии с помощью распределения:

а) Нормального;

б) Стьюдента;

в) Пирсона;

г) Фишера-Снедекора.
52. По 16 наблюдениям построено парное линейное уравнение регрессии. Для проверки значимости коэффициента регрессии вычислено t_на6л=2.5.

а) Коэффициент незначим при a=0.05;

б) Коэффициент значим при a=0.05;

в) Коэффициент значим при a=0.01.

53. Известно, что между величинами X и Y существует положительная связь. В каких пределах находится парный коэффициент корреляции?

а) от -1 до 0;

б) от 0 до 1;

в) от –1 до 1.
54. Множественный коэффициент корреляции равен 0.9. Какой процент дисперсии результативного признака объясняется влиянием всех факторных признаков?

а) 90 %;

б) 81 %;

в) 95 %;

г) 45 %.
55. Какой из перечисленных методов не может быть применен для обнаружения гетероскедастичности?

а) Тест Голфелда-Квандта;

б) Тест ранговой корреляции Спирмена;

в) метод рядов.
56. Приведенная форма модели представляет собой:

а) систему нелинейных функций экзогенных переменных от эндогенных;

б) систему линейных функций эндогенных переменных от экзогенных;

в) систему линейных функций экзогенных переменных от эндогенных;

г) систему нормальных уравнений.
57. В каких пределах меняется частный коэффициент корреляции вычисленный по рекуретным формулам?

а) от -

до +

;

б) от 0 до 1;

в) от 0 до +

;

г) от –1 до +1.
58. В каких пределах меняется частный коэффициент корреляции вычисленный через коэффициент детерминации?

а) от -

до +

;

б) от 0 до 1;

в) от 0 до +

;

г) от –1 до +1.
59. Экзогенные переменные:

а) зависимые переменные;

б) независимые переменные;

в) датированные предыдущими моментами времени.
60. В каких пределах меняется множественный коэффициент корреляции?

а) от -

до +

;

б) от 0 до 1;

в) от 0 до +

;

г) от –1 до +1.
61. При добавлении в уравнение регрессии еще одного объясняющего фактора множественный коэффициент корреляции:

а) уменьшится;

б) возрастет;

в) сохранит свое значение.
62. Построено гиперболическое уравнение регрессии: Y=a+b/X. Для проверки значимости уравнения используется распределение:

а) Нормальное;

б) Стьюдента;

в) Пирсона;

г) Фишера-Снедекора.
63. Для каких видов систем параметры отдельных эконометрических уравнений могут быть найдены с помощью традиционного метода наименьших квадратов?

а) система нормальных уравнений;

б) система независимых уравнений;

в) система рекурсивных уравнений;

г) система взаимозависимых уравнений.
64. Эндогенные переменные:

а) зависимые переменные;

б) независимые переменные;

в) датированные предыдущими моментами времени.
65. В каких пределах меняется коэффициент детерминации?

а) от 0 до +

;

б) от -

до +

;

в) от 0 до +1;

г) от -l до +1.
66. Построено множественное линейное уравнение регрессии. Для проверки значимости отдельных коэффициентов используется распределение:

а) Нормальное;

б) Стьюдента;

в) Пирсона;

г) Фишера-Снедекора.
67. При добавлении в уравнение регрессии еще одного объясняющего фактора коэффициент детерминации:

а) уменьшится;

б) возрастет;

в) сохранит свое значение;

г) не уменьшится.
68. Суть метода наименьших квадратов заключается в том, что:

а) оценка определяется из условия минимизации суммы квадратов отклонений выборочных данных от определяемой оценки;

б) оценка определяется из условия минимизации суммы отклонений выборочных данных от определяемой оценки;

в) оценка определяется из условия минимизации суммы квадратов отклонений выборочной средней от выборочной дисперсии.
69. К какому классу нелинейных регрессий относится парабола:

а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по оцениваемым параметрам;

б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам.
70. К какому классу нелинейных регрессий относится равносторонняя гипербола:

а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по оцениваемым параметрам;

б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам.
71. К какому классу нелинейных регрессий относится показательная кривая:

а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по оцениваемым параметрам;

б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам.
72. К какому классу нелинейных регрессий относится степенная кривая:

а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по оцениваемым параметрам;

б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам.
73. К какому классу нелинейных регрессий относится экспоненциальная кривая:

а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по оцениваемым параметрам;

б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам.
74. К какому классу нелинейных регрессий относится функция вида ŷ

:

а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по оцениваемым параметрам;

б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам.
75. К какому классу нелинейных регрессий относится функция вида ŷ

:

а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по оцениваемым параметрам;

б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам.
76. К какому классу нелинейных регрессий относится функция вида ŷ

:

а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по оцениваемым параметрам;

б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам.
77. К какому классу нелинейных регрессий относится функция вида ŷ

:

а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по оцениваемым параметрам;

б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам.
78. К какому классу нелинейных регрессий относится функция вида ŷ

:

а) регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ переменных, но линейных по оцениваемым параметрам;

б) нелинейные регрессии по оцениваемым параметрам.
79. В уравнении регрессии в форме гиперболы ŷ

если величина b>0, то:

а) при увеличении факторного признака х значения результативного признака у замедленно уменьшаются, и при х→∞ средняя величина у будет равна а;

б) то значение результативного признака у возрастает с замедленным ростом при увеличении факторного признака х, и при х→∞

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие:

	Пояснительная записка Цели и задачи дисциплины (модуля) Цель дисциплин ы «Эконометрика» Бардасов С. А. Эконометрика. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов очной формы обучения (бакалавр по направлению...		Аннотация учебно-методического комплекса дисциплины «Информатика»... Учебно-методический комплекс составлен на основании требований государственного образовательного стандарта высшего профессионального...
	Учебно-методического комплекса дисциплины «Основы культуры речи»... Учебно-методический комплекс составлен на основании требований государственного образовательного стандарта высшего профессионального...		Учебно-методический комплекс дисциплины «Эконометрика» Умкд составлен в соответствии государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности...
	Рабочая программа по дисциплине б 11. Эконометрика Целью освоения дисциплины «Эконометрика» является, прежде всего, овладение студентами навыками построения эконометрических моделей,...		Учебно-методический комплекс дисциплины «Эконометрика» Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального...
	Учебно-методический комплекс рабочая программа для студентов всех профилей подготовки Бардасов С. А. Эконометрика (продвинутый курс). Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов очной и заочной формы...		Программа дисциплины Финансовая эконометрика для направления 080100.... Учебно-методический комплекс по «Рынку ценных бумаг» составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта...
	Учебно-методический комплекс дисциплины «Эконометрика» Рабочая программа составлена на основании типовой программы гос впо и авторских разработок		Учебно-методический комплекс по дисциплине «Финансы организаций (предприятий)» Учебно-методический комплекс по дисциплине «Финансы организаций (предприятий)» разработан для студенто вочной и заочной форм обучения,...
	Пояснительная записка 3 2 Цели и задачи освоения дисциплины «Эконометрика» Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «эконометрика» 3		Учебно-методический комплекс Для специальностей: 080102 Мировая экономика... Данный учебно-методический комплекс построен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта. Учебно-методический...
	Учебно-методический комплекс Учебно-методический комплекс по дисциплине... Учебно-методический комплекс по дисциплине "Мировая экономика" для студентов специальности 080105 «Финансы и кредит»		Программа дисциплины «Этика бизнеса» для направления 080200. 62 «Менеджмент»... Данный учебно-методический комплекс построен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта. Учебно-методический...
	Рабочая программа учебной дисциплины «Эконометрика» Дисциплина «Эконометрика» является вариативной дисциплиной в математическом и естественнонаучном цикле дисциплин Федерального государственного...		Учебно-методический комплекс дисциплины Зоопсихология и сравнительная... Учебно–методический комплекс материалов по дисциплине опд. Ф. 06 «Зоопсихология и сравнительная психология» разработан в соответствии...

Школьные материалы