Учебно-методический комплекс дисциплины «Финансовый менеджмент в кредитных и страховых организациях»

Скачать 0.88 Mb.

Название	Учебно-методический комплекс дисциплины «Финансовый менеджмент в кредитных и страховых организациях»
страница	3/7
Дата публикации	04.03.2016
Размер	0.88 Mb.
Тип	Учебно-методический комплекс

100-bal.ru > Финансы > Учебно-методический комплекс

1 2 3 4 5 6 7

по дисциплине

«Финансовый менеджмент в кредитных и страховых организациях»

Специальность подготовки 080105.65 «Финансы и кредит»

г. Спасск–Дальний

2012

Задачи по дисциплине

«Финансовый менеджмент в кредитных и страховых организациях»

1. Используя структуру статей источников собственных средств КО в публикуемом балансе КО и методику расчета их собственных средств (капитала) по Положению ЦБ РФ №31–П, определите общее и различия при расчете размера собственных средств и размера собственных средств (капитала) КО.

2. По данным опубликованного баланса одного из банков определите совокупный размер его собственных средств (данные по размеру резервов на возможные потери приведены в активе и обязательствах баланса).

3. По данным баланса одного из банков по форме №101, размещенного в Интернете на сайте www.cbr.ru, определите размер и структуру текущего совокупного размера его собственных средств.

4. При расчете норматива Н1 определены следующие данные по структуре активов банка по степени риска (тыс. руб.): 1 группа – 625 400 (в том числе касса и приравненные к ней активы – 92 600); 2 группа – 415 162; 3 группа – 870 955; 4 группа – 1 250 320; 5 группа – 12 348 587. Определите отношение активов с учетом риска к размеру активов банка.

5. При планировании операций банка, размер собственных средств (капитала) которого на текущую дату равен 225 млн. руб., рассматриваются следующие ожидаемые значения показателей: А = 4200 млн. руб.; kриск = 0,71; kрц = 0,04; kрк = 0,006; kрд =0,005; kрв = 0,002; kрс = 0,003; kрр = 0,002. Определите минимально необходимый размер собственных средств (капитала) банка для выполнения норматива Н1

6. В истекшем году показатели, характеризующие деятельность банка, были следующими: средний размер активов 2500 млн. руб.; средний размер собственных средств 420 млн. руб.; прибыль за год 25 млн. руб. В следующем году банк планирует увеличить средний размер собственных средств до 500 млн. руб. Определите необходимый средний размер активов при сохранении их прибыльности для обеспечения прибыльности собственных средств на уровне истекшего года.

7. По данным опубликованного баланса одного из банков определите размер и структуру его привлеченных средств.

8. По данным баланса одного из банков по форме №101, размещенного в Интернете на сайте www.cbr.ru, определите размер и структуру (по группировке, указанной в разделе 3.1) его привлеченных средств.

9. Вклад до востребования в размере 25 тыс. руб. по ставке 4% годовых был открыт 20 апреля 2004 г. 5 июня на вклад была добавлена сумма 15 тыс. руб., С 1 июля банк снизил ставки по вкладам до востребования до 2% годовых и 10 июля вклад был закрыт. Определите сумму, полученную вкладчиком.

10. Банк ежеквартально начисляет сложные проценты по срочному вкладу исходя из годовой ставки 8% годовых. Определите сумму процентов, начисленных за два года на вклад в размер 50 тыс. руб.

11. Вклад 25000 руб. был открыт 20.01.04 и закрыт 30.06.04. Размер процентных расходов с учетом изменения ставок в течение срока составил 619 руб. Определите относительная стоимость вклада для банка.

12. Сумма процентных расходов банка по группе привлеченных средств за квартал составила 15892 руб. Средний размер остатков на соответствующих пассивных счетах был равен 980536 руб. Определите относительную стоимость привлеченных средств.

13. Банк выпустил облигации номиналом 1000 рублей на срок 2 года с ежегодной выплатой процентного (купонного) дохода, которые были размещены по цене 1015 рублей. Ставка процентов по облигациям за первый год составила 8%, а за второй год – 10%. Определите относительную стоимость привлеченных средств.

14. Ставка по одному из видов депозитов для населения в отчетном периоде составляла 9,2% годовых. Определите фактическую стоимость данного источника привлеченных средств с учетом отчислений в обязательные резервы.

15. При анализе привлеченных средств банка за отчетный квартал определены следующие показатели:

средний размер привлеченных средств: 188,2 млн. руб.;

средний размер отчислений в обязательные резервы: 5,5 млн. руб.;

средняя номинальная стоимость привлеченных средств: 6,8% годовых.

Определите среднюю фактическую стоимость привлеченных средств с учетом отчислений в обязательные резервы.

16. В условиях задания 9 средний размер средств в кассе и на беспроцентных счетах в банках за отчетный квартал составил 12,6 млн. руб. Определите фактическую стоимость привлеченных средств, вложенных в работающие активы.

17. В условиях заданий 9 и 10 размер дополнительных расходов, связанных с привлечением средств, за отчетный квартал был равен 0,2 млн. руб. Определите фактическую стоимость привлеченных средств, вложенных в работающие активы.

18. Банк привлекает средства за счет выпуска дисконтных депозитных сертификатов номиналом 500 тыс. руб. и сроком 182 дня, стоимость которых для банка определяется исходя из учетной ставки 9% годовых. Определите эквивалентное значение годовой ставки процентов при Yi = 365, Yd = 360.

19. При планировании кредитной операции сроком три месяца рассматриваются следующие предполагаемые значения:

стоимость привлеченных средств как ресурсов,
используемых для выдачи кредитов: 6% годовых;
желаемая маржа прибыли по кредиту с учетом риска: 4,5% годовых;
операционные расходы за срок кредита, связанные
с его предоставлением и обслуживанием: 0,3% от суммы кредита.

Определите необходимое значение ставки по кредиту.

20. По условиям кредитного договора ставка простых процентов в первом месяце пользования кредитом равна 16% годовых, а в каждом последующем месяце с учетом ожидаемой инфляции будет увеличиваться на 0,25 процентных пункта. Определите ожидаемую доходность кредита в размере 500 тыс. руб., предоставленного на три месяца. 21. Кредит в размере 500 тыс. руб., выданный по ставке 18% годовых на 3 месяца, должен погашаться равными суммами ежемесячно с начислением процентов на остаток долга. Определите ожидаемую доходность кредита.

22. Кредит 500 тыс. руб. предоставлен на 3 месяца по ставке 18% годовых с погашением суммы долга и процентов по истечении срока. Дополнительными условиями являются уплата комиссионных в размере 0,4% от суммы кредита и требование неснижаемого остатка на счете в размере 4% от суммы кредита. Определите ожидаемую доходность кредита.

23. Банк предполагает выдать кредит на 6 месяцев с требуемой реальной доходностью 18% годовых. Ожидаемый уровень инфляции за срок кредита составляет 4,5%. Определите ставку по кредиту с учетом инфляции.

24. Кредит в размере 500 тыс. руб. был предоставлен с 12.04.04 г. по 20.08.04. Размер полученных процентов составил 28600 руб. Определите доходность кредита.

25. Анализируются следующие данные по группе кредитных операций банка, проведенных в течение года (тыс. руб.):

размер предоставленных кредитов 525 850;
полученный процентный доход 62405;
комиссионные по кредитам 6280;
общий остаток неиспользованных средств
по всем предоставленным кредитам 85240.

Пример анализа финансового состояния кредитной организации

Бухгалтерский баланс на 01 января 2011 года

№ п/п	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1.	Активы
1.	Денежные средства	1 638 744	1 350 166
2.	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	1 713 194	852 602
2.1	Обязательные резервы	540 797	442 122
3.	Средства в кредитных организациях	140 974	85 491
4.	Чистые вложения в торговые ценные бумаги	2 353 735	3 836 068
5.	Чистая ссудная задолженность	15 739 485	12 838 260
6.	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	982 068	422 840
7.	Основные средства, нематериальные активы, мате–риальные запасы	1 895 851	1 426 574
8.	Требования по получению процентов	20 734	14 446
9.	Прочие активы	2 939 941	1 529 149
10.	Всего активов	27 424 726	22 355 596
2.	Пассивы
12.	Кредиты Центрального банка РФ	0	0
13.	Средства кредитных организаций	175 821	247 302
14.	Средства клиентов (некредитных организаций)	23 975 136	18 522 467
14.1	Вклады физических лиц	12 037 793	12 385 558
15.	Выпущенные долговые обязательства	726 952	999625
16.	Обязательства по уплате процентов	288 124	268 026
17.	Прочие обязательства	92 996	162 992
18.	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами оффшорных зон	20 780	18 140
19.	Всего обязательств	25 279 809	20 218 552
3.	Источники собственных средств
20.	Средства акционеров (участников)	106 389	106 389
20.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	106 389	106 389
20.2	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли
20.3	Зарегистрированные привилегированные акции	0	0
21.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0
22.	Эмиссионный доход	1 285 707	1 285 707
23.	Переоценка основных средств	208 629	208 629
24.	Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства	447 965	454 785
25.	Фоны и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)	909 459	826 950
26.	Прибыль к распределению (убыток) за отчетный пе–риод	82 698	164 154
27.	Всего источников собственных средств	2 144 917	2 137 044
28.	Всего пассивов	27 424 726	22 355 596
4.	Внебалансовые обязательства
29.	Безотзывные обязательства кредитной организации	4 114 391	4 642 641
30.	Гарантии, выданные кредитной организацией	227 125	81 901
5.	Счета доверительного управления
	Активные счета
	Ценные бумаги в управлении
	Текущие счета
	Пассивные счета
	Капитал в управлении
	Прибыль по доверительному управлению

1 2 3 4 5 6 7

Похожие:

	Л. Г. Решетникова Финансовый менеджмент кредитных организаций Л. Г. Финансовый менеджмент кредитных организаций: Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления подготовки...		Конспект лекционного материала учебной дисциплины «анализ и аудит... Страховая деятельность (страховое дело) это сфера деятельности страховщиков (страховых организаций) в страховании. Финансовый анализ...
	Учебно-методический комплекс по курсу «Учет в страховых организациях»... Мазикова Е. В., Девкина Р. Н., Овчинникова Ю. П. Учет в страховых организациях. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для...		Пояснительная записка Цели и задачи дисциплины (модуля) Цель дисциплины «Финансовый менеджмент» Бакша н. В. Финансовый менеджмент учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов специальности 036801. 65 «Таможенное...
	Учебно-методический комплекс рабочая программа для студентов специальности... «Менеджмент организации» 080507. 65 (Финансовый менеджмент) заочной формы обучения		2. Место дисциплины в структуре ооп впо Ведение и учет расчетных операций: Учебно-методический комплекс (для студентов, обучающихся по специальности 080110 «Банковское дело»....
	Учебно-методический комплекс по дисциплине "Финансовый менеджмент"... Методические рекомендации преподавателю, ведущему семинарские занятия по дисциплине «Финансовый менеджмент»		Учебно-методический комплекс дисциплины «Финансовый анализ» Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта высшего профессионального...
	Учебно-методический комплекс рабочая программа для студентов направления 080200. 68 «Менеджмент» ...		Учебно-методический комплекс рабочая программа для студентов направления 080200. 68 «Менеджмент» ...
	Учебно-методический комплекс Для специальности: 080110 «Банковское дело» Структура, функции и операции Банка России: Учебно-методический комплекс (для студентов, обучающихся по специальности 080110 «Банковское...		Учебно-методический комплекс Для студентов, обучающихся по специальности 080110 Ведение и учет расчетных операций: Учебно-методический комплекс (для студентов, обучающихся по специальности 080110 «Банковское дело»....
	Учебно-методический комплекс дисциплины «Инновационный менеджмент» Учебно – методический комплекс дисциплины «Инновационный менеджмент» разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного...		Тема:"Ах, эти русские сказки" Ведение и учет расчетных операций: Учебно-методический комплекс (для студентов, обучающихся по специальности 080110 «Банковское дело»....
	Учебно-методический комплекс по дисциплине финансовый менеджмент ...		Тема: «Путешествие семечки». Цели и задачи Ведение и учет расчетных операций: Учебно-методический комплекс (для студентов, обучающихся по специальности 080110 «Банковское дело»....

Школьные материалы