Тема 1 Сущность центрального банка и его происхождение. Семинарское занятие 1
«Банк России, этапы развития и реформирования»
План семинарского занятия 1
1. Государственный банк Российской империи: образование, этапы развития
2. Государственный банк Российской империи: условия деятельности, характер операций.
3. Государственное регулирование деятельности банков и иных кредитных организаций до 1917 г.
4. Народный банк РСФСР.
5. Государственный банк СССР. Центральный банк РСФСР.
6. История развития Банка России.
Тема 4 Организационное построение центрального банка
Семинарское занятие 2
«Структура и органы управления Банка России»
План семинарского занятия 2
1. Структура и органы управления Банком России.
2. Контролирующие и регулирующие полномочия Банка России.
3. Общая характеристика организационного построения Центрального банка РФ.
4. Распределение полномочий в деятельности различных звеньев организационной структуры Банка России.
5. Общественные органы управления Центральными банками в развитых странах.
Тема 5 Организация налично-денежного обращения
Семинарское занятие 3
«Анализ состава, структуры и динамики денежных агрегатов в России»
План семинарского занятия 3
1. Принципы организации денежного обращения.
2. Денежная масса и ее регулирование.
3. Денежные агрегаты.
4. Резервные фонды и денежные агрегаты.
5. Депозитная и налично-денежная эмиссия. Замена ветхих и изношенных денежных знаков.
6. Взаимоотношения РКЦ и коммерческих банков в сфере наличного денежного оборота.
7. Организация экономической работы по денежному обращению в территориальных учреждениях Банка России.
Тема 6 Денежно-кредитная политика Центрального Банка: методы и инструменты проведения.
Семинарское занятие 4
«Инструменты и методы денежно-кредитной политики»
План семинарского занятия 4
1. Содержание и цель единой денежно-кредитной политики государства.
2. Инструменты денежно-кредитного регулирования.
3. Процентная политика.
4. Политика обязательных резервов.
5. Операции на открытом рынке. Прямые и обратные виды операций.
6. Рефинансирование кредитных учреждений.
7. Эволюция методов и инструментов денежно-кредитного регулирования в России в 2008-2010 годах: причины и последствия.
8. Современные приоритетные принципы, методы и инструменты денежно-кредитного регулирования в России.
Тема 7 Организация регулирования системы безналичных расчетов
Семинарское занятие 5
«Организация межбанковских расчетов в РФ»
План семинарского занятия 5
1. Межбанковские расчеты и их участники.
2. Корреспондентские отношения Банка России с коммерческими банками.
3. Роль и место расчетно-кассовых центров в межбанковских расчетах.
4. Новые технологии в расчетных организациях.
5. Регулирование безналичных расчетов, проводимых без участия центрального банка.
5. Проблемы и направления развития платежной системы Банка России.
Тема 8 Политика резервных требований
Семинарское занятие 6
«Функции Территориальных Учреждений Банка России по регулированию фонда обязательных резервов в регионах»
План семинарского занятия 6
1. Политика обязательных резервов. Создание фондов и установление норм обязательных резервов.
2. Законодательный порядок установления норм.
3. Изменение базы резервных требований. Дифференциация норм. Механизм и границы применения норм. Особенности исчисления норм.
4. Функции Территориальных Учреждений Банка России по регулированию фонда обязательных резервов в регионах
5. Современная практика использования политики обязательных резервов за рубежом и в России.
6. Значимость этой политики для функционирования Европейского центрального банка.
Практическая работа
Решение задач по расчету и регулированию норм обязательных резервов.
Типовые задачи.
Задача 1
Центральный банк установил норму обязательного резервирования в размере 4,0 %. Определите банковский мультипликатор.
Решение: Банковский мультипликатор определяется по формуле:
1/ Норма обязательного резервирования
|
Следовательно, мультипликатор равен: 1 : 0,04 = 2
Задача 2
Норма резервирования в стране равна 4 %, норматив избыточных резервов 1 %, коэффициент депонирования равен 50 %. Определите денежный мультипликатор.
Решение:
Денежный мультипликатор определяется по формуле:
(1 + Коэффициент депонирования) : (Норма резервирования + Норма избыточных резервов + Коэффициент депонирования)
|
m= 1+0,5/0,04+0,01+0,5= 2,82
Задача 3
В банк А пришел новый депозит в размере 20 000 у. е., норма обязательного резервирования в стране 4 %. На сколько увеличатся кредитные возможности банка А?
Решение:
Поскольку часть депозитов банки обязаны держать в форме резервов, то кредитные возможности увеличиваются на объем новых депозитов за минусом обязательного резерва:
1) 20000х4/100=800 у.е.
2) 20000-800=19200 у.е.
Задача 4
В банк Х пришли два новых депозита на 10 000 и 15 000 у. е. Норма обязательного резервирования составляет 4 %. Определите, насколько увеличатся кредитные возможности банка Х и насколько максимально может возрасти денежная масса?
Решение:
Кредитные возможности банка Х увеличиваются на объем новых депозитов за минусом обязательного резерва: (10000+15000)-0,04х25000=24000 у.е.
Чтобы определить, насколько максимально может возрасти денежная масса надо рост кредитных возможностей банка Х умножить на банковский мультипликатор:
М= 24000х1/0.04=60000 у.е.
Задача 5
Г-н Вильнер закрыл свой счет в банке Х, забрав оттуда 10 000 $. Норма обязательного резервирования 4%. Насколько уменьшится предложение денег данным банком и всей банковской системой? Что произойдет, если норма обязательного резервирования уменьшится до 3%?
Решение: Предложение денег банком Х уменьшится на объем забранных депозитов за минусом обязательного резерва: 10 000 – 0,04х10000 =9600 $. Чтобы узнать, как уменьшится денежная масса в экономике, надо изменение предложения банком Х умножить на банковский мультипликатор:
^М = 9600х1/0,04=240000$.
Если норма резервирования станет 3%, то предложение денег банком Х уменьшится на 10 000 – 0,03х10 000 = 9700 $. Денежная масса в экономике уменьшится на 9700х1/0,03=3023010$.
Задача 6
Денежная база в экономике составляет 2000 у. е. Соотношение наличность: депозиты равно 3 : 1. Норма обязательного резервирования 10 %. Определите денежную массу.
Решение:
Денежная база состоит из наличных денег и депозитов. Так как их соотношение 3 : 1, то наличных денег в базе 1500 у. е., депозитов 500 у. е. Денежную массу можно подсчитать следующим образом:
 . Подставив значения, получим:
Задача 7
Денежная база в экономике увеличилась на 1500 у. е. Норма резервирования составляет 4 %, норматив кассовых остатков 3 %, коэффициент депонирования 45 %. Определите, насколько увеличится денежная масса.
Решение:
Прирост денежной массы определяется приростом денежной базы и мультипликатором:
 .
Мультипликатор определяется по формуле:
(1 + Коэффициент депонирования) : (Норма резервирования + Норма избыточных резервов + Коэффициент депонирования)
|
m=1+0,45/0,04+0,03+0,45=2,79
Следовательно, прирост денежной массы
M=1500 х 2,79 = 418,5
Задача 8.
Банковский мультипликатор равен 20, максимально возможное количество денег, которое может создать банковская система - 80 млн. руб. Определить:
а) норму обязательных резервов,
б) сумму первоначального депозита
Решение:
1. Норма обязательных резервов: 1/20=0,05
2.Сумма первоначального депозита: 80/20=4 млн.руб.
Задача 9.
Норма обязательных резервов равна 4%. Коэффициент депонирования (отношение наличность/депозиты) – 56% объема депозитов. Сумма обязательных резервов – 80 млрд. руб. Определить объем денежной массы в обороте (сумму депозитов и наличных денег).
Решение:
rr=R/D
cr=C/D
D=80/0,04=2000 млрд. руб
С=2000/0,56=1120 млрд. руб.
М2=2000+1120=3120 млрд. руб.
Задача 10.
Банковский мультипликатор (Бм) равен 40, максимально возможное количество денег, которое может создать банковская система (М) - 75 млрд. руб. Определить:
а) норму обязательных резервов,
б) сумму первоначального депозита (Д)
Решение:
1. Норма обязательных резервов: 1/40=0,03
2.Сумма первоначального депозита: 75/40=1,9 млрд..руб.
Задача 11.
Норма обязательных резервов равна 0,5%. Коэффициент депонирования , определяемый как отношение наличность (М0)/депозиты (Д), – 39,1% объема депозитов. Сумма обязательных резервов – 48,5 млрд. руб. Определить объем денежной массы (М2)в обороте (сумму депозитов и наличных денег).
Решение:
М2=С+Д
rr = R/Д
1. Сумма депозитов равна: D = R/rr = 48,5/0,005 = 9700 млрд. руб.
сr = С/Д
2. Сумма наличных денег равна: С= сr х Д = 0,39х9700 = 3783 млрд. руб.
3. Объем денежной массы равен:
3783+9700 = 4753 млрд. руб.
Тема 9 Процентная политика
Практическое занятие 7
Решение задач:
1. Определить количество денег в обращении, денежные агрегаты.
2. Определитьразмер денежной базы, резервных денег.
3. Рассчитать размер эмиссии наличных денег по результатам операционного дня в РКЦ
Типовые задачи:
Задача 1
Депозиты до востребования и средства на расчетных и текущих счетах составляют 81,5 млн ден. ед., срочные вклады в коммерческих банках– 32,3 млн ден. ед., облигации государственных займов – 22,4 млн ден. ед., депозитные и сберегательные сертификаты– 15 млн ден. ед., наличные деньги – 48,8 млн ден. ед. На основе этих данных определите агрегаты M1, M2, МЗ.
Решение:
агрегат МО включает наличные деньги (вне банковской системы), выпущенные в обращение Банком России, за исключением сумм наличности находящихся в кассах Банка России и кредитных организаций. Это наиболее ликвидная часть денежной массы;
агрегат Ml включает агрегат МО и безналичные средства (остатки денежных средств в
валюте РФ на расчетных и текущих счетах нефинансовых предприятий, организаций и
индивидуальных предпринимателей, а также депозиты до востребования);
агрегат М2 включает агрегат Ml и срочные вклады в коммерческих банках;
агрегат МЗ включает М2 и облигации государственных займов, депозитные и сберегательные сертификаты.
М1=48,8+81,5=130,3 млн.ден.ед.
М2=130,3+32,3=162,6 млн.ден. ед.
М3=162,6+22,4+15=200,0 млн.ден.ед.
Задача 2
На основе следующих данных определите, как изменится денежная масса в стране:
Центральный банк скупил за наличные деньги у населения ценные бумаги правительства на сумму 200 у. е.
Центральный банк продал коммерческим банкам ценных бумаг государства на сумму 500 у. е.
Центральный банк снизил учетную ставку процента, в результате коммерческие банки взяли дополнительных кредитов на сумму 50 млн ден. ед.
Правительство купило оборудование на сумму 1000 млн ден. ед., расплатившись чеками на депозиты казначейства.
Норма обязательного резервирования, действующая в стране, – 10 %.
Решение:
Прирост денежной массы происходит за счет прироста наличных денег и депозитных денег с эффектом мультипликатора:  . Поэтому рассмотрим каждую операцию в отдельности.
Денежная масса увеличивается на сумму покупки ценных бумаг (т. к. покупаются за наличные деньги, то без эффекта мультипликатора): 
Денежная масса уменьшается на сумму продажи, умноженную на мультипликатор: 
Денежная масса увеличилась на сумму дополнительных кредитов, умноженную на мультипликатор: 
Денежная масса увеличилась на сумму покупки, умноженную на мультипликатор: 
Теперь можно определить общее изменение денежной массы:
Задача 3
Денежная база в экономике составляет 2000 у. е. Соотношение наличность:депозиты равно 3 : 1. Норма обязательного резервирования 10 %. Определите денежную массу.
Решение:
Денежная база состоит из наличных денег и обязательных резервов. Так как их соотношение 3 : 1, то наличных денег в базе 1500 у. е., резервов - 500 у. е. Денежную массу можно подсчитать следующим образом:
М2 = С+Д Подставив значения, получим:
М2 = 1500+500/0,1=6500 у.е.
Задача 4
Денежная база увеличилась на 1000 у. е., при этом объем наличных денег остался неизменным. Определите, как изменится денежная масса, если денежный мультипликатор равен 3.
Решение:
Прирост денежной массы определяется приростом денежной базы и мультипликатором:
 , следовательно, прирост денежной массы
Задача 5
Денежная база в экономике увеличилась на 1500 у. е. Норма резервирования составляет 4 %, норматив кассовых остатков 3 %, коэффициент депонирования 45 %. Определите, насколько увеличится денежная масса.
Решение:
Прирост денежной массы определяется приростом денежной базы и мультипликатором:
.
Мультипликатор определяется по формуле:
(1 + Коэффициент депонирования) : (Норма резервирования + Норма избыточных резервов + Коэффициент депонирования)
|
m=1+0,45/0,04+0,03+0,45=2,79
Следовательно, прирост денежной массы
M=1500 х 2,79 = 418,5
Задача 6
По данным Роскомстата РФ, денежная масса представлена денежным агрегатом М2:
Структура денежной массы
|
Денежная масса на 1 января, млрд. руб.
|
|
Агрегат М2
|
33,2
|
97,8
|
220,8
|
в том числе:
|
|
|
|
наличные деньги вне банковской системы (агрегат М0)
|
13,3
|
36,5
|
80,8
|
безналичные деньги
|
19,9
|
61,3
|
140
|
Объясните характер изменений структуры денежной массы и сделайте выводы.
|
Решение:
|
Для определения характера изменения денежной массы необходимо определить структуру денежного агрегата М2 по годам. С этой целью определим долю каждой из его составляющих, приняв за 100% денежную массу агрегата М2, и заполним таблицу:
Структура денежной массы
|
Денежная масса на 1 января, %
|
|
Агрегат М2
|
100
|
100
|
100
|
в том числе:
|
|
|
|
наличные деньги вне банковской системы (агрегат М0)
|
40,0
|
37,3
|
36,6
|
безналичные деньги
|
60,0
|
62,7
|
63,4
|
Как видим, произошло снижение удельного веса наличных денег вне банковской системы с 40% в 2008 г. до 36,6% в 2010 г. Это свидетельствует о положительной тенденции развития денежного рынка, однако в России по сравнению с развитыми странами удельный вес наличных денег вне банковской системы в структуре денежного агрегата М2 все еще непомерно высок.
|
Задача 7
Сумма цен обращающихся в стране товаров за год составила 400 млрд. ден. ед., стоимость товаров, проданных в кредит, сроки платежей по которым наступят в будущих периодах, – 40 млрд. ден. ед., сумма взаимопогашаемых платежей – 100 млрд. ден. ед., а сумма платежей, срок уплаты которых наступил в данном году, – 60 млрд. ден. ед. При этом одноименные денежные единицы совершили восемь оборотов в год. Рассчитайте количество денег, необходимое для обращения.
|
Решение:
|
Для расчета величин денежной массы, необходимой для обеспечения нормального товарооборота, следует учитывать следующие моменты. Во-первых, деньги не требуются в данном году для товаров, которые были проданы, но срок платежей по ним выходит за рамки рассматриваемого года (40 млрд. ден. ед.). Во-вторых, необходимы платежи, срок погашения которых наступил в данном году (60 млрд. ден. ед.). В-третьих, не требуются деньги для расчетов между агентами, которые вступили в кредитные отношения, но взаимная задолженность между которыми погашается в данном году. Поэтому воспользуемся формулой для определения величины денежной массы с учетом скорости обращения денег (n).
М=(Ц×Т-К+П-ВП)/n,
где Ц×Т– сумма цен товаров, проданных в данном году;
К – стоимость товаров, проданных в кредит, платежи по которым не наступят в этом году;
П – стоимость товаров, проданных ранее, но платежи по которым наступили в этом году;
ВП – взаимопогашающиеся платежи в этом году.
Подставив имеющиеся данные в эту формулу, получим:
М=(400-40+60-100)/8=320/8=40 млрд. ден. ед.
Задача 8.
Состояние эмиссионно-кассовой работы и операции в РКЦ п. «Иваново» характеризуются следующими данными:
1. Лимит оборотной кассы -80 000 у.е.
2. Остаток оборотной кассы на начало операционного дня -80 000 у.е.
3. Остаток резервных фондов - 900 000 у.е.
4. Остаток на корреспондентском счете акционерного коммерческого банка «Акцепт» (БИК 040015748, счет № 30101810400000000555) -56 000 у.е.
5. Операции, совершенные в РКЦ в течение одного операционного дня:
- на основании распоряжения начальника РКЦ было выпущено в обращение -25 000 у.е.;
- поступил от акционерного коммерческого банка «Акцепт» денежный чек на получение средств для выплаты заработной платы -5 000 у.е.;
- выдан аванс на командировочные расходы заместителю главного бухгалтера РКЦ Мальцевой Ã.П. -1000 у.е;
- внесен в кассу остаток неиспользованных средств, полученных под отчет экономистом РКЦ Гусевой Н.Н. -500 у.е.
В конце дня остаток средств, превышающих лимит оборотной кассы, перечислен в резервные фонды (сумму определить).
Определить размер эмиссии наличных денег по результатам операционного дня.
Решение:
Снижение резервного фонда на 25000 у.е: 900000-25000=875000 у.е.
Увеличение на 25000 у.е. оборотной кассы: 80000+25000=105000 у.е.
Снижение оборотной кассы на 5000 у.е.: 105000-5000=100000 у.е.
Снижение оборотной кассы на 1000 у.е.: 100000-1000=99000 у.е.
Увеличение оборотной кассы на 500 руб: 99000+500=99500у.е.
Сверхлимитный остаток оборотной кассы: 99500-80000=19500у.е.
Увеличение резервных фондов: 875000+19500=894500 у.е.
8. Размер эмиссии: 900000-894500=5500 у.е.
Задача 9
Состояние эмиссионно-кассовой работы и операции в РКЦ п. «Красногвардеец» характеризуются следующими данными:
1. Лимит оборотной кассы -160 000 у.е.
2. Остаток оборотной кассы на начало операционного дня -160 000 у.е..
3. Остаток резервных фондов -1800 000 у.е.
4. Остаток на корреспондентском счете акционерного коммерческого банка «Альфа-банк» (БИК 040015748, счет № 30101810400000000555) -30 000 у.е.
5. Операции, совершенные в РКЦ в течение одного операционного дня:
- на основании распоряжения начальника РКЦ было выпущено в обращение -70 000 у.е.;
- поступил от акционерного коммерческого банка «Альфа-банк» денежный чек на получение средств для выплаты заработной платы -40 000 у.е.;
- выданы наличные денежные средства на приобретение канцтоваров материально-ответственному лицу РКЦ Свиридовой И. С.. -6000 у.е.;
В конце дня остаток средств, превышающих лимит оборотной кассы, перечислен в резервные фонды (сумму определить).
Определить размер эмиссии наличных денег по результатам операционного дня.
Решение:
Снижение резервного фонда на 70000 у.е: 1800000-70000=1730000 у.е.
Увеличение на 70000 у.е. оборотной кассы: 160000+70000=230000 у.е.
Снижение оборотной кассы на 30000 у.е.: 230000-30000=200000 у.е.
Снижение оборотной кассы на 6000 у.е.: 200000-6000=194000 у.е.
Сверхлимитный остаток оборотной кассы: 160000-194000=34000 у.е.
Увеличение резервных фондов: 1730000+34000=1764000 у.е.
8. Размер эмиссии: 1800000-1764000=36000 у.е.
|
|
