Учебно-методический комплекс Для специальности: 080110 «Банковское дело»

Тема 10 Рефинансирование кредитных организаций центральным банком. Практическое занятие 8 Типовые задачи по выдаче ломбардных кредитов. 1. Расчет суммы начисленных процентов за пользование кредитом Банка России. I = So* i * t/ 360 где I     - сумма начисленных процентов за предлагаемый период пользования кредитом;       So    - сумма предоставленного кредита;       i     - годовая процентная ставка по кредиту     t - число календарных дней от начала  кредитной  операции (дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка) до ее завершения;        2. Расчет наращенной суммы долга по кредиту St  = So+I где St   - наращенная сумма долга по кредиту; 3. Расчет суммы пеней (неустойки) при неисполнении банком обязательств по кредиту Банка России.  Формула   расчета  неустойки = Сумма долга * Дни  просрочки  * Ставка рефинансирования *1/360 Наращенная сумма долга определяется по формуле S=So+I+П (П - пени, неустойка). Оценка рыночной стоимости государственных ценных бумаг производится на основании биржевой информации о средневзвешенных ценах, сложившихся на начало дня, в который производится выдача кредита Банка России по итогам последней торговой сделки на ОРЦБ либо последнего проведенного аукциона по размещению государственных ценных бумаг.     Расчет достаточности обеспечения кредита Банка России. Обеспечение ломбардного кредита или кредита овернайт считается достаточным, если рыночная стоимость государственных ценных бумаг (Р) всех выпусков, входящих в залоговый портфель, скорректированная на установленный Банком России соответствующий поправочный коэффициент (для ГКО - 0,8; для ОЦБ - 0,9), равна или превышает сумму испрашиваемого ломбардного кредита или максимально возможную сумму овернайт, включая начисленные проценты за предлагаемый период пользования кредитом Банка России, т.е. St ≤ Р ≤ St + max Р, где St     - наращенная сумма долга по ломбардному кредиту или кредиту овернайт;    Р     - рыночная стоимость государственных ценных бумаг, скорректированная на соответствующий поправочный коэффициент; max P  - стоимость одной государственной ценной бумаги, имеющей максимальную средневзвешенную цену в залоговом портфеле, скорректированная на соответствующий поправочный коэффициент. Задача 1. 12 июля 2011 г. Банк России предоставил коммерческому банку «Ростком» ломбардный кредит на 10 календарных дней под 7% годовых в сумме 10 млн. руб. Определить сумму начисленных процентов за пользование кредитом, наращенную сумму долга. Решение I=10000000*7*10/100*360=19444,4 руб. St=10000000+19444,4=10млн.19 тыс. 144,4 руб. Задача 2 Банком России 12 марта 2011 г. был предоставлен ломбардный кредит коммерческому банку сроком на 10 календарных дней под 6% годовых в размере 720 млн. руб. Дата погашения кредита - 22 марта 2011 г. Фактически кредит был погашен 26 марта 2011г. Рассчитать сумму пеней и наращенную сумму долга. Решение I=720000000*6*10/100*360=1млн.200тыс. руб. П=720000000*4*8/100*360=640 тыс. руб. St=720 млн.руб.+1,200 млн.руб.+0,640 млн.руб.=721,840 млн. руб. Задача 3 Определить сумму начисленных процентов и наращенную сумму долга за каждый из нижеперечисленных периодов пользования ломбардного кредита, используя показатели по предоставлению Банка России ломбардных кредитов банкам за май 2011 г. Число регионов, осуществляющих ломбардное кредитование........………………………………….... 33 Число банков, получающих ломбардные кредиты...............…………………………………................. 89 Количество раз предоставления ломбардных кредитов.......…………………………………................287 Сумма выданных ломбардных кредитов - всего, млрд. руб. - 6,32 В том числе: на срок от 3 до 7 дней - 1,52 на срок от 8 до 14 дней - 2,01 на срок от 15 до 30 дней - 2,79 Задолженность на 01.06. 2011г., млрд. руб. - 5,51 Процентные ставки, % годовых, сроком, дней: До 7 дней - 6% до 14 – 6,5 до 30 - 7% Ответьте на вопросы: 1. С какой целью Центральный банк РФ должен предоставлять кредиты коммерческим банкам? 2. Чем отличаются кредитные ресурсы, приобретенные на аукционе, от централизованных кредитов? 3. Какие виды кредитов может получать коммерческий банк в Центральном банке РФ и на каких условиях? Задача 4 Коммерческий банк обратился в ЦБ РФ за получением ломбардного кредита 500 млн. руб. на срок 7 дней под 7% годовых. В обеспечение кредита были предоставлены облигации в количестве 500 штук номиналом 1 млн. руб. Поправочный коэффициент на стоимость ценных бумаг, принимаемых в обеспечение кредита, составляет 0,9. Определить законность и достаточность обеспечения ломбардного кредита. Задача 5 Коммерческий банк обратился в ЦБ РФ за получением ломбардного кредита 100 млн.руб. на срок 30 дней под 6% годовых. В обеспечение кредита банк предоставляет ГКО в количестве160 штук номиналом 1 млн руб. Поправочный коэффициент на стоимость ценных бумаг, принимаемых в обеспечение кредита, составляет 0,8. Задание: 1. Как определить достаточность обеспечения ломбардного кредита? 2. Каким критериям должен отвечать банк, обращающийся за ломбардным кредитом в Банк России? 3. Какие ценные бумаги включаются в Ломбардный список ЦБ РФ? 4. Какие документы необходимы для получения ломбардного кредита в ЦБ РФ? 5. Как оформляется выдача ломбардного кредита? Задача 6 Коммерческий банк обратился в ЦБ РФ с ходатайством предоставить кредит для осуществления безотлагательных платежей под залог высоколиквидных активов в сумме 200 млн. руб. сроком на 7 рабочих дней. В ЦБ РФ сумма депонированных обязательных резервов составила 600 млн. руб. В залог предоставляются государственные ценные бумаги на сумму 200 млн. руб. Ответьте на вопросы: 1. Какие банки имеют право на получение данного кредита? 2. В каком объеме может быть предоставлен кредит данному коммерческому банку? 3. Какие государственные ценные бумаги могут быть объектом залога? 4. По какой процентной ставке может быть предоставлен данный кредит? 5. Какие меры экономического воздействия предпринимаются при невозврате кредита в срок?   Тема 11 Операции Банка России на открытом рынке. Семинарское занятие 9 «Виды, условия выпуска и обращения государственных ценных бумаг» План семинарского занятия 9 1. Основные виды Государственных ценных бумаг, основные условия выпуска. 2. Основные условия обращения и обслуживания ценных бумаг. 3. Доходность операций с Государственными ценными бумагами. 4. Порядок переоценки портфеля Государственных ценных бумаг. Тема 12 Депозитные операции Банка России Семинарское занятие 10 «Депозиты Банка России – условия, особенности оформления» План семинарского занятия 10 1. Депозитные операции Банка России как источник рефинансирования кредитных организаций. 2. Правовая основа операций, их сущность, виды и порядок проведения. 3. Порядок проведения депозитных операций: в форме депозитных аукционов, по фиксированной процентной ставке, с использованием электронных технологий. 4. Депозитные операции, проводимые с использованием системы "Рейтерс-Дилинг".  5. Депозитные операции, проводимые с использованием Системы электронных торгов Московской межбанковской валютной биржи (СЭТ ММВБ) Тема 13 Функции финансового агента Правительства Семинарское занятие 11 «Методы финансирования государственного долга» «Зарубежная и отечественная практика финансирования бюджетного дефицита» План семинарского занятия 11 1. Содержание деятельности центрального банка в качестве финансового агента Правительства и ее роль. 2. Прямое кредитование Правительства центральным банком и его последствия для экономики страны. 3. Участие центрального банка в управлении государственным долгом. 4. Методы финансирования государственного долга. 5. Кассовое исполнение Государственного бюджета и внебюджетных фондов. 6. Участие центрального банка в финансировании бюджетных программ развития экономики. 7. Взаимодействие Банка России с другими надзорными органами в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем. 8. Зарубежная и отечественная практика финансирования бюджетного дефицита. Тема 14 Валютное регулирование и контроль Практическая работа 12 Решение задач 1. Сделать расчет валютных курсов. 2. Сделать расчет кросс-курсов. 3. Сделать расчет валютной позиции коммерческого банка. Типовые задачи. Задача 1 Гражданин обратился в банк, имея 500 евро для приобретения долларов США. На дату обращения курсы покупки валют: евро 45,95 руб., доллар – 35,82 руб. Маржа 10%. Необходимо определить: курс продажи валют, кросс-курсы при покупке евро за доллары, долларов за евро, размер средств, полученных гражданином в результате обмена 500 евро на доллары. Решение. Курс продажи долларов: 35,82*110/100=39,40 руб. Курс продажи евро: 45,95*110/100=50,55 руб. Кросс-курс при покупке евро за доллары: 45,95/39,40=1,17 Кросс-курс при покупке долларов за евро: 35,82/50,55 = 0,71 В результате обмена 500евро на доллары клиент получит 1,17*500=585 долларов 2 способ: Банк покупает 500 евро у клиента по курсу покупки 500*45,95=22975 руб. 22975 руб. банк обменивает на доллары по курсу продажи = 22975 / 39,40 = 583 доллара. Расчет валютной позиции банка. Задача 2 Необходимо оформить расчет определения балансирующей и суммарной величины ОВП банка на конец операционного дня, соответствие лимиту, сделайте соответствующий вывод, если имеются следующие данные: Вид валюты Состояние ОВП на начало дня За текущий день Состояние ОВП на конец дня Валютный курс ЦБРФ Рублевый эквивалент позиции в инвалютах куплено продано короткая длинная короткая длинная Доллар - 10 000 6000 2000 -6 000 28,5000 -171000 Евро 20 000 2000 5000 17 000 35,3000 600100 Лира 2000 4000 5000 1 000 19,5600 19560 Итого * * * * * * -171000 619660 Балансирующая статья * * * * * * -448 660 Суммарная величина ОВП * * * * * * -619660 619660 Собственный капитал банка 40 000 000 руб. Решение 1) Состояние ОВП на конец дня: по доллару 6000-2000 = 4 000 долл., ДОВП, т.к. купили (требования, активы) больше, чем продали (обязательства, пассивы). Сравниваем с показателем на начало дня: 4000 долл. (требования) и 10000 долл. (обязательства). Итог: обязательства превышают требования. КОВП = - 6000 долл. по евро 2000-5000 = -3000 евро, КОВП, т.к. продали (обязательства, пассивы) больше чем купили (требования, активы). Сравниваем с показателем на начало дня: 3000 евро, КОВП (обязательства) и 20000 евро, ДОВП (требования). Итог: требования превышают обязательства. ДОВП = 17000 евро. - по лире 4000-5000= - 1000 лир, КОВП, т.к. продали (обязательства, пассивы) больше чем купили (требования, активы). Сравниваем с показателем на начало дня: 1000 лир, КОВП (обязательства, пассивы) и 2000 лир, ДОВП (требования, активы). Итог: требования превышают обязательства. ДОВП = 1000 лир. 2) Рублевый эквивалент позиции в инвалютах = значение ОВП * курс иностранной валюты по доллару: -6000 * 28,5000 = -171000 руб. (КОВП) по евро: 17000*35,3000 = 600100 руб.(ДОВП) по лире: 1000*19,5600 = 19560 руб.(ДОВП) Итого сумма позиций: КОВП = - 171000 руб. ДОВП = 600100+19560 =619660 руб. Балансирующая статья находится путем сравнения КОВП и ДОВП. Балансирующая статья = 171000 - 619660= - 448660 руб. 5) Суммарная величина ОВП определяется путем выравнивания КОВП и ДОВП, т.е., сколько нужно купить или продать валюты, чтобы закрыть ОВП. В нашем случае нужно продать валюту (на сумму 448660 руб.). 7) проверка на соответствие лимиту ОВП: а) в отдельных валютах: по доллару: 171 000*100/40 000 000 = 0,43% (в пределах 10% капитала. Можно продолжать в течение дня продавать доллары до достижения 10%) по евро: 60100 * 100/ 40 000 000 = 1,5% (в пределах 10% капитала. Можно продолжать в течение дня покупать евро до достижения 10%) по лире: 19560*100/40 000 000 = 0,05% (в пределах 10% капитала. Можно продолжать в течение дня покупать евро до достижения 10%) б) балансирующая позиция 448 660 * 100/40 000 000= 1,12% (в пределах лимита 10%) в) суммарная величина ДОВП 619660 * 100 / 40 000 000 = 1,5%. Можно продолжать сделки до достижения предельной величины по ДОВП 20% от капитала банка. Расчет валютных курсов и кросс-курсов Типовые задачи Задача 1. Номинальный курс доллара США к рублю (НК$) – 34 руб., уровень инфляции в США – 2,5%, в России – 13%. Требуется: 1. Определить реальный курс доллара к рублю (РК$) 2. Сравнить реальный курс с номинальным 3. Объяснить, чем вызвано различие уровней номинального и реального курсов. Решение Реальный курс инвалюты к рублю рассчитывается произведением номинального курса инвалюты к рублю и соотношения темпов инфляции в стране-партнере и в РФ 1. Реальный курс доллара к рублю равен Р = 34*2,5/13 = 34*0,19 = 6,46 руб 2. Реальный курс ниже номинального на: 34-6,46 = 27,54 руб 3. Различие уровней номинального и реального курсов связано с инфляцией в двух странах Задача 2 Как изменился реальный курс евро к рублю (РКевро), если номинальный курс (НКевро) вырос с 43,20 до 45,45 руб. за евро, а цены увеличились в странах зоны евро на 1,9%, в России – на 13,3%? Решение (45,45-43,20)*1,9/13,3 = 2,25*0,14 = 0,32 руб Задача 3. Как изменились номинальный (НКевро) и реальный (РКевро) курс рубля к евро, если номинальный курс евро к рублю вырос с 42,30 до 44,46 руб. за евро, а цены увеличились в странах зоны евро на 2%, в РФ – на 13%? Решение: 2. Снижение номинального курса рубля к евро: 1/44,46-1/42,30 = 0,002 2.Снижение реального курса рубля к евро: (1/44,46-1/42.30)*13/2 = (0,024-0,022) * 6,5 = 0,013 Задача 3. Определить кросс-курс евро к фунту стерлингу, если 1 фунт = 1,4292 дол. США, 1 евро = 1,3340 дол. США. Решение: Кросс-курс евро к фунту стерлингов равен: 1,3340/1,4292 = 0,93 Задача 3. Определить кросс-курс иены и евро к рублю, если 1 дол. США = 33,7268 руб., 1 евро = 1, 3460 дол. США, 1 дол. США = 97,6451 иены. 1. Определить кросс-курс иены к рублю: 1 долл = 33,72 руб 1 долл = 97,64 иены Следовательно, кросс-курс иены к рублю = 97,64/33,72 = 2,90 2. Определить кросс-курс евро к рублю: 1долл = 33,72 руб 1долл = 1/1,3460 евро Следовательно, кросс-курс евро к рублю = 33,72*1,3460 = 45,39 Семинарское занятие 12 «Управление золотовалютными резервами как основным компонентом международной валютной ликвидности». План семинарского занятия 12 1. Управление официальными золотовалютными резервами. 2. Регулирование центральным банком рынка драгоценных металлов. 3. Основные направления валютного контроля и взаимодействие центрального банка с другими государственными органами при его проведении. 4.Эволюция и современные тенденции организации Банком России валютного регулирования и валютного контроля.

Похожие:

	Учебно-методический комплекс Для студентов, обучающихся по специальности... Учебно-методический комплекс (для студентов, обучающихся по специальности 080110 «Банковское дело»). – Б.: Бфэк, кафедра кредитных...		Учебно-методический комплекс Для студентов, обучающихся по специальности... Учебно-методический комплекс (для студентов, обучающихся по специальности 080110 «Банковское дело»). – Б.: Бфэк, кафедра кредитных...
	Учебно-методический комплекс Для студентов, обучающихся по специальности 080110 Ведение и учет расчетных операций: Учебно-методический комплекс (для студентов, обучающихся по специальности 080110 «Банковское дело»....		Тема:"Ах, эти русские сказки" Ведение и учет расчетных операций: Учебно-методический комплекс (для студентов, обучающихся по специальности 080110 «Банковское дело»....
	Тема: «Путешествие семечки». Цели и задачи Ведение и учет расчетных операций: Учебно-методический комплекс (для студентов, обучающихся по специальности 080110 «Банковское дело»....		2. Место дисциплины в структуре ооп впо Ведение и учет расчетных операций: Учебно-методический комплекс (для студентов, обучающихся по специальности 080110 «Банковское дело»....
	Тема: «Лесная полянка»- техника «Сухой кистью» (рисование -аппликация) Ведение и учет расчетных операций: Учебно-методический комплекс (для студентов, обучающихся по специальности 080110 «Банковское дело»....		Конспект открытого занятия по ознакомлению детей с окружающим миром в средней группе Ведение и учет расчетных операций: Учебно-методический комплекс (для студентов, обучающихся по специальности 080110 «Банковское дело»....
	Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Ведение и учет расчетных операций: Учебно-методический комплекс (для студентов, обучающихся по специальности 080110 «Банковское дело»....		Занятие по разделу «Природный мир» во второй младшей группе «Весеннее настроение» Ведение и учет расчетных операций: Учебно-методический комплекс (для студентов, обучающихся по специальности 080110 «Банковское дело»....
	Е. А. Тарханова банковское дело Тарханова Е. А. Банковское дело. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 080100. 62 «Экономика»...		Рабочая программа Социальная психология (наименование учебной дисциплины)... Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с фгос по специальности...
	Рабочая программа История экономики (наименование учебной дисциплины)... Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии...		Рабочая программа Маркетинг (наименование учебной дисциплины) Уровень... Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с фгос по специальности...
	Методические рекомендации по самостоятельному изучению дисциплины 19 Мирошниченко О. С., Литвинова Н. Л. Банковское законодательство. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов специальности...		Рабочая программа Информационные технологии в профессиональной деятельности... Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с фгос по...