Методические рекомендации по дисциплине опд. Ф. 07 «Эконометрика»

1.11 Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену). 1 Определение эконометрики. Эконометрический метод и этапы эконометрического исследования. Парная регрессия и корреляция: спецификация модели, виды моделей. Линейная модель парной регрессии. Смысл и оценка параметров. Оценка существенности уравнения в целом и отдельных его параметров (-критерий Фишера и -критерий Стьюдента). Прогноз по линейному уравнению регрессии. Средняя ошибка аппроксимации. Нелинейная регрессия. Классы нелинейных регрессий. Отбор факторов при построении уравнения множественной регрессии. Оценка параметров уравнения множественной регрессии. Множественная корреляция, индекс множественной детерминации. Частные коэффициенты корреляции. -критерий Фишера и частный -критерий Фишера для уравнения множественной регрессии. -критерий Стьюдента для уравнения множественной регрессии. Предпосылки МНК. Эконометрическая модель наблюдений с гетероскедастичными остатками. Обобщенный МНК. Фиктивные переменные во множественной регрессии. Общее понятие о системах экономических уравнений; классификация систем. Системы взаимосвязанных уравнений. Структурная и приведенная формы модели. Идентификация уравнения и системы. Необходимое и достаточные условия. Оценивание параметров структурной модели. Применение систем эконометрических уравнений. Методы оценки параметров структурной формы модели. Основные элементы временного ряда. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры. Аддитивная модель временного ряда. Мультипликативная модель временного ряда. Специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов. Методы исключения тенденции: метод отклонений от трендов, последовательных разностей, включения в модель фактора времени. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона. 1.12 Комплект экзаменационных билетов (утвержденный зав. кафедрой до начала сессии) Билет. Определение эконометрики. Эконометрический метод и этапы эконометрического исследования. Множественная регрессия и корреляция: спецификация модели, виды моделей. Билет. Множественная модель парной регрессии. Смысл и оценка параметров. Оценка существенности уравнения в целом и отдельных его параметров (-критерий Фишера и -критерий Стьюдента). Билет. Прогноз по линейному уравнению регрессии. Средняя ошибка аппроксимации. Нелинейная регрессия. Классы нелинейных регрессий. Билет. Отбор факторов при построении уравнения множественной регрессии. Оценка параметров уравнения множественной регрессии. Билет. Множественная корреляция, индекс множественной детерминации. Частные коэффициенты корреляции. Билет. -критерий Фишера и частный -критерий Фишера для уравнения множественной регрессии. -критерий Стьюдента для уравнения множественной регрессии. Билет. Предпосылки МНК. Эконометрическая модель наблюдений с гетероскедастичными остатками. Билет. Обобщенный МНК. Фиктивные переменные во множественной регрессии. Билет. Общее понятие о системах экономических уравнений; классификация систем. Системы взаимосвязанных уравнений. Структурная и приведенная формы модели. Билет. Идентификация уравнения и системы. Необходимое и достаточные условия. Оценивание параметров структурной модели. Применение систем эконометрических уравнений. Билет. Методы оценки параметров структурной формы модели. Основные элементы временного ряда. Билет. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры. Аддитивная модель временного ряда. Билет. Мультипликативная модель временного ряда. Специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов. Билет. Методы исключения тенденции: метод отклонений от трендов, последовательных разностей, включения в модель фактора времени. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона. 1.13 Примерная тематика рефератов. Принципы построения и использования эконометрических моделей и методов в экономических исследованиях. Исходные предпосылки эконометричеcкого моделирования. Предпосылки классической регрессионной модели. Классический метод наименьших квадратов. Свойства оценок параметров модели, полученных классическим МНК. Процедуры отбора факторов эконометрических моделей (на примерах). Критерии качества эконометрических моделей (иллюстрация использования). Эконометрические модели с лаговыми переменными (примеры применения). Проблемы оценки параметров в моделях с лаговыми переменными. Двухшаговый МНК. Примеры использования в моделях с лаговыми переменными. Предпосылки использования метода главных компонент в экономических исследованиях. Применение метода главных компонент в моделях рыночной конъюнктуры. Гипотезы финансовой эконометрики. Модели финансовых процессов с изменяющейся вариацией (примеры использования). Модели временных рядов финансовых показателей с нелинейными структурами (примеры использования). Системы взаимозависимых уравнений как эконометрические модели (примеры использования). Методы оценки параметров взаимозависимых уравнений. Примеры использования рекурсивных и блочно-рекурсивных моделей в экономических исследованиях. Одношаговый и двухшаговый МНК в оценке параметров системы взаимозависимых уравнений (иллюстрация применения). Модели с переменной структурой: причины изменчивости и способы ее отображения в модели. Приемы обнаружения изменчивости структуры модели (на примерах). Модели с переключениями. Примеры использования. Модели с эволюционирующими коэффициентами (иллюстрация применения). Модели с дискретными зависимыми переменными. Примеры использования. Процедура прогнозирования на основе эконометрической модели (на примерах). Проблемы верификации прогноза. Точный и приближенный методы построения доверительных интервалов прогноза (примеры расчетов). Математическое обеспечение эконометрических моделей. 1.14 Примерная тематика курсовых работ – отсутствуют по учебному плану. 1.15 Примерная тематика квалификационных (дипломных) работ –учебным планом не предусмотрены. 1.16 Методика(и) исследования (если есть) – исследовательские проекты 1.17 Бально-рейтинговая система, используемая преподавателем для оценивания знаний студентов по данной дисциплине. Промежуточная аттестацию – до 70 баллов. Выполнение проекта – до 10 баллов. Работа на практических занятиях – до 20 балла.. Экзамен. Экзаменационная оценка складывается из: 20 баллов – выполнение заданий на практических занятиях; 20 баллов – результаты тестирования; 20 баллов – выполнение контрольной работы; 40 баллов – ответ на экзамене в письменном виде. Экзаменационная оценка: «отлично» - 86-100 баллов; «хорошо» - 66-85 баллов; «удовлетворительно» - 46-65 баллов; «неудовлетворительно» - 45 баллов и ниже. РАЗДЕЛ 2. Методические указания по изучению дисциплины (или её разделов) и контрольные задания для студентов заочной формы обучения. Контрольная работа по дисциплине «Эконометрика». Тема «Временные ряды». Задание: Построить автокорреляционную функцию временного ряда и сделать вывод о наличии сезонных колебаний. Определить тип тренда, предложенного временного ряда. Построить аддитивную модель временного ряда (для нечетных вариантов) или мультипликативную модель временного ряда (для четных вариантов). Сделать прогноз на 2 квартала вперед. Варианты индивидуальных заданий Вариант 1,2 Имеются условные данные об объемах потребления электроэнергии жителями региона за 2005-2008 гг. по кварталам.   кварталы год I II III IV 2005 5,6 4,7 5,2 9,1 2006 7 5,1 6 10,2 2007 8,2 5,6 6,4 10,8 2008 9,1 6,7 7,5 11,3 Вариант 3,4 В таблице представлены условные данные 2005-2008 гг. поквартально о числе заключенных браков в регионе.   кварталы год I II III IV 2005 281 214 510 15 2006 405 308 618 206 2007 491 337 683 253 2008 602 403 717 349 Вариант 5,6 Даны условные исходные значения количества родившихся в регионе по кварталам за 4 года (2005-2008 гг.)   кварталы 2005 I II III IV 2006 413 370 347 335 2007 410 373 344 331 2008 397 376 349 336 2005 390 375 355 341 Вариант 7,8 Имеются поквартальные условные данные о прибыли компании (тыс. руб.) за последние 4 года (2005-2008 гг.)   кварталы год I II III IV 2005 55 92 46 50 2006 71 100 51 59 2007 80 109 56 64 2008 91 110 64 72 Варианты индивидуальных заданий Даны системы эконометрических уравнений. Требуется Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицируемо ли каждое из уравнений модели. Определите метод оценки параметров модели. Запишите в общем виде приведенную форму модели. Вариант 1 Модель протекционизма Сальватора (упрощенная версия): где – доля импорта в ВВП; – общее число прошений об освобождении от таможенных пошлин; – число удовлетворенных прошений об освобождении от таможенных пошлин; – фиктивная переменная, равная 1 для тех лет, в которые курс доллара на международных валютных рынках был искусственно завышен, и 0 – для всех остальных лет; – реальный ВВП; – реальный объем чистого экспорта; – текущий период; – предыдущий период. Вариант 2 Макроэкономическая модель (упрощенная версия модели Клейна): где – потребление; – инвестиции; – доход; – налоги; – запас капитала; – текущий период; – предыдущий период. Вариант 3 Макроэкономическая модель экономики США (одна из версий): где – потребление; – ВВП; – инвестиции; – процентная ставка; – денежная масса; – государственные расходы; – текущий период; – предыдущий период. Вариант 4 Модель Кейнса (одна из версий): где – потребление; – ВВП; – валовые инвестиции; – государственные расходы; – текущий период; – предыдущий период. Вариант 5 Модель денежного и товарного рынков: где – процентные ставки; – реальный ВВП; – денежная масса; – внутренние инвестиции; – реальные государственные расходы. Вариант 6 Модифицированная модель Кейнса: где – потребление; – доход; – инвестиции; – государственные расходы; – текущий период; – предыдущий период. Вариант 7 Макроэкономическая модель: где – расходы на потребление; – чистый национальный продукт; – чистый национальный доход; – инвестиции; – косвенные налоги; – государственные расходы; – текущий период; – предыдущий период. Вариант 8 Гипотетическая модель экономики: где – совокупное потребление в период ; – совокупный доход в период ; – инвестиции в период ; – налоги в период ; – государственные доходы в период . Вариант 9 Модель денежного рынка: где – процентные ставки; – ВВП; – денежная масса; – внутренние инвестиции. Вариант 10 Конъюнктурная модель имеет вид: где – расходы на потребление; – ВВП; – инвестиции; – процентная ставка; – денежная масса; – государственные расходы; – текущий период; – предыдущий период. D.4. Временные ряды Пример решения типовой задачи смотри в разделе 4. Варианты индивидуальных заданий Имеются условные данные об объемах потребления электроэнергии () жителями региона за 16 кварталов. Требуется: Построить автокорреляционную функцию и сделать вывод о наличии сезонных колебаний. Построить аддитивную модель временного ряда (для нечетных вариантов) или мультипликативную модель временного ряда (для четных вариантов). Сделать прогноз на 2 квартала вперед. Варианты 1, 2 1 5,8 9 7,9 2 4,5 10 5,5 3 5,1 11 6,3 4 9,1 12 10,8 5 7,0 13 9,0 6 5,0 14 6,5 7 6,0 15 7,0 8 10,1 16 11,1 Варианты 3, 4 1 5,5 9 8,0 2 4,6 10 5,6 3 5,0 11 6,4 4 9,2 12 10,9 5 7,1 13 9,1 6 5,1 14 6,4 7 5,9 15 7,2 8 10,0 16 11,0 Варианты 5, 6 1 5,3 9 8,2 2 4,7 10 5,5 3 5,2 11 6,5 4 9,1 12 11,0 5 7,0 13 8,9 6 5,0 14 6,5 7 6,0 15 7,3 8 10,1 16 11,2 Варианты 7, 8 1 5,5 9 8,3 2 4,8 10 5,4 3 5,1 11 6,4 4 9,0 12 10,9 5 7,1 13 9,0 6 4,9 14 6,6 7 6,1 15 7,5 8 10,0 16 11,2 Варианты 9, 10 1 5,6 9 8,2 2 4,7 10 5,6 3 5,2 11 6,4 4 9,1 12 10,8 5 7,0 13 9,1 6 5,1 14 6,7 7 6,0 15 7,5 8 10,2 16 11,3 Литература: Бабешко Л.О. Основы эконометрического моделирования: Учебное пособие. – М.: КомКнига, 2006. – 432 с. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 311 с. Практикум по эконометрике: Учебн. пособие / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 192 с. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 576 с.

Похожие:

	Методические рекомендации по изучению дисциплины опд. В 1, опд. В... Дисциплина «Психология конфликта» относится к вариативной части цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин		Тесты по дисциплине: Эконометрика (опд) Для специальности(ей) Охватывают все темы учебного курса по Отечественной истории. Затем была разработана программа для компьютера
	Методические рекомендации по изучению дисциплины опд. Ф 4 опд. Ф... В соответствии с учебными планами подготовки учителей по специальности «Педагогика и методика начального образования» он читается...		Методические рекомендации включают рекомендации по организации самостоятельной... Методические рекомендации предназначено для студентов, обучающихся на курсе психологии и педагогики
	Рабочая программа по дисциплине б 11. Эконометрика Целью освоения дисциплины «Эконометрика» является, прежде всего, овладение студентами навыками построения эконометрических моделей,...		Методические рекомендации по дисциплине для преподавателей, методические... Нормативные документы, требования которых учитывались при разработке умк дисциплины/модуля/спецкурса
	Методические рекомендации по изучению дисциплины опд. В 1, сд. В... «050703-Дошкольная педагогика и психология». В данном комплексе представлены программа курса, методические рекомендации по изучению...		Методические указания по дисциплине «Эконометрика» ...
	Методические рекомендации по выполнению работ по дисциплине «курсовое проектирование» Методические рекомендации по выполнению курсовых проектов по дисциплине «Курсовое проектирование» составлены в соответствии с требованиями...		Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов и изучению... ...
	Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ по... Методические рекомендации рассмотрены методическим советом колледжа и рекомендованы для использования в учебном процессе протокол...		Методические рекомендации по изучению дисциплины опд. В 1 Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования
	Основные требования и методические рекомендации Опд. Ф. (федеральный компонент цикла общепрофессиональных дисциплин) по специальностям		Учебно-методический комплекс дисциплины опд. Ф. 22 Опд. Ф. 21 Опд.... ...
	Методические рекомендации для практических занятий по дисциплине Методические рекомендации предназначены для студентов очной, заочной форм обучения экономических специальностей, бакалавров, аспирантов...		Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по... «Экономика» специальности 080110 «Экономика и бухгалтерский учет» (на предприятиях пищевой промышленности) на втором курсе обучения...