Пояснительная записка Цели и задачи дисциплины (модуля) Цель дисциплин ы «Эконометрика»

Задача 3 (автокорреляция случайныхвозмущений). Пусть имеются следующие условные данные (- объясняющая переменная, - зависимая переменная, табл. 7.3). Таблица 7.3 Исходные данные (условные, ден.ед.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 8 6 12 11 17 15 20 16 24 22 28 26 34 31 Рассчитать статистику Дарбина-Уотсона. Сделать вывод о наличии гетероскедастичности. Для анализа коррелированности случайных отклонений используют статистику Дарбина—Уотсона , рассчитываемую по формуле . Общая схема критерия Дарбина—Уотсона следующая: По построенному эмпирическому уравнению регрессии определяются значения отклонений для каждого наблюдения . 2. По формуле (34) рассчитывается статистика . 3. По таблице критических точек Дарбина- Уотсона определяются два числа и осуществляют выводы по правилу:  - существует положительная автокорреляция,  - вывод о наличии автокорреляции не определен,  - автокорреляция отсутствует,  - вывод о наличии автокорреляции не определен,   - существует отрицательная автокорреляция. Линейное уравнение регрессии, определенное по исходным данным, имеет вид . Рассчитаем статистику Дарбина-Уотсона (табл. 7.4): Таблица 7.4 Расчетная таблица 1 3 4,104 -1,104 1,218816 - - 2 8 6,118 1,882 3,541924 2,986 8,916196 3 6 8,132 -2,132 4,545424 -4,014 16,1122 4 12 10,146 1,854 3,437316 3,986 15,8882 5 11 12,16 -1,16 1,3456 -3,014 9,084196 6 17 14,174 2,826 7,986276 3,986 15,8882 7 15 16,188 -1,188 1,411344 -4,014 16,1122 8 20 18,202 1,798 3,232804 2,986 8,916196 9 16 20,216 -4,216 17,77466 -6,014 36,1682 10 24 22,23 1,77 3,1329 5,986 35,8322 11 22 24,244 -2,244 5,035536 -4,014 16,1122 12 28 26,258 1,742 3,034564 3,986 15,8882 13 26 28,272 -2,272 5,161984 -4,014 16,1122 14 34 30,286 3,714 13,7938 5,986 35,8322 15 31 32,3 -1,3 1,69 -5,014 25,1402   273 273,03 -0,03 76,34294   272,0027 Значение статистики Дарбина-Уотсона равно . Поскольку при 5% уровне значимости и при 1% уровне значимости , то при обоих уровнях значимости имеется отрицательная автокорреляция остатков. Возможным методом устранения автокорреляции остатков является итеративный процесс, называемый методом Кохрана–Оркатта. Опишем данный метод на примере парной регрессии. 1. Оценивается регрессия по МНК,  т.е. находится уравнение   и определяются остатки . 2. Оценивается коэффициент авторегрессии случайных возмущений 3. Рассчитываются «новые» значения переменных 4. Определяются коэффициенты уравнения . Значения подставляются в . Вновь вычисляются оценки отклонений и вновь вычисляется статистика Дарбина-Уотсона. Полагая, что остаток линейно зависит от предыдущего значения остатка и, оценивая коэффициент, получим Таблица 7.5 Расчетная таблица 1 -1,104 1,218816 - 2 1,882 3,541924 -2,07773 3 -2,132 4,545424 -4,01242 4 1,854 3,437316 -3,95273 5 -1,16 1,3456 -2,15064 6 2,826 7,986276 -3,27816 7 -1,188 1,411344 -3,35729 8 1,798 3,232804 -2,13602 9 -4,216 17,77466 -7,58037 10 1,77 3,1329 -7,46232 11 -2,244 5,035536 -3,97188 12 1,742 3,034564 -3,90905 13 -2,272 5,161984 -3,95782 14 3,714 13,7938 -8,43821 15 -1,3 1,69 -4,8282 Итого -0,03 76,34294 -61,1128 При такой оценке рассчитаем по приведенным выше формулам значения . Таблица 7.6 Расчетная таблица 1 3 1,294 3,881 2 8 2,821 10,463 3 6 4,642 12,568 4 12 6,463 16,926 5 11 8,284 20,852 6 17 10,105 26,031 7 15 11,926 28,957 8 20 13,747 32,315 9 16 15,568 32,42 10 24 17,389 37,136 11 22 19,21 41,704 12 28 21,031 46,062 13 26 22,852 48,988 14 34 24,673 55,346 15 31 24,494 58,914 Определим параметры преобразованной модели обычным методом наименьших квадратов. Получим тогда исправленные оценки коэффициентов исходного уравнения будут равны (первоначальные оценки равны ). Мы выполнили один цикл процедуры Кохрана-Оркатта. Если необходимо сделать прогноз на период , то применяют формулу , где используются параметры, полученные после последней итерации.

Похожие:

	Пояснительная записка 3 2 Цели и задачи освоения дисциплины «Эконометрика» Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «эконометрика» 3		Пояснительная записка, которая содержит: Цели и задачи дисциплины (модуля) Цель дисциплины Логика и риторика относится к циклу Б. 1 (Гуманитарный, социальный и экономический цикл), вариативная часть
	Пояснительная записка, которая содержит: Цели и задачи дисциплины... Философия", профиль подготовки "социально-аксиологический", форма обучения – очная		Пояснительная записка цели и задачи дисциплины (модуля) Цель изучения дисциплины. Выработка у магистрантов теоретического мышления, воспитание уважительного отношения к праву и закону,...
	Пояснительная записка Цели и задачи дисциплины (модуля) Цель дисциплины «Финансовый менеджмент» Бакша н. В. Финансовый менеджмент учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов специальности 036801. 65 «Таможенное...		Пояснительная записка Цели и задачи дисциплины Основные цели и задачи курса «Техника и технология сми» состоят в следующем. Цель курса познакомить студентов с современной техникой...
	Пояснительная записка: Цели и задачи дисциплины (модуля) Целью изучения... «Экономика» магистерской программы «Банки и банковская деятельность» очной и заочной форм обучения		Пояснительная записка: Цели и задачи дисциплины (модуля) Целью изучения... «Экономика» магистерской программы «Экономическая теория и финансово-кредитные отношения» очной и заочной форм обучения
	Пояснительная записка Цели и задачи дисциплины (модуля) Цели изучения курса «Аутсорсинг» Ковальчук А. И. Аутсорсинг. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 080200. 62 «Менеджмент» профиля...		Пояснительная записка Цели и задачи освоения дисциплины Обязательный... Цель дисциплины – углубленное изучение правовых основ предпринимательской деятельности, предметного соотношения экономики и права,...
	Пояснительная записка Цели и задачи дисциплины Цель курса – изучение основных методов документоведческого исследования и методик рационализации документационного обеспечения управления...		Пояснительная записка Цели и задачи дисциплины (модуля) Целью дисциплины «Страхование вэд» Бабурина Н. А. Страхование вэд. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 080100. 62 «Экономика»...
	Пояснительная записка Цели и задачи дисциплины (модуля) «История России ХХ в.», «Актуальные проблемы историко-культурного знания», «Когнитивные проблемы историко-культурного познания»,...		Пояснительная записка : Цели и задачи дисциплины. Учебная цель дисциплины... «Государственное и муниципальное управление» Магистерская программа «Муниципальное управление и местное самоуправление» очной формы...
	1. цели и задачи освоения дисциплины цель дисциплины Данная дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин, вариативная часть, дисциплины по выбору ( В. Дв. 4)		Пояснительная записка Цели и задачи дисциплины. Цель изучения дисциплины... ...