Пояснительная записка Цели и задачи дисциплины (модуля) Цель дисциплин ы «Эконометрика»

Образцы тестовых заданий Задание 1 Коэффициент корреляции двух переменных и равен -1. Это значит, что а) между переменными отсутствует всякая зависимость; б) между переменными имеется нелинейная зависимость; в) между переменными имеется прямая линейная зависимость; г) между переменными имеется обратная линейная зависимость. Задание 2 Коэффициент корреляции двух переменных и равен 0,8. Чему будет равен коэффициент корреляции, если все значения обеих переменных умножить на -10. а) -0,8; б) 0,8; в) -8; г) 8. Задание 3 Как изменится ковариация двух переменных и , если все значения обеих переменных вырастут в раз? а) не изменится; б) вырастет в раз; в) вырастет в раз; г) предсказать изменение ковариации невозможно. Задание 4 Как изменится коэффициент детерминации в случае парной линейной регрессии, если у всех значений зависимой переменной поменять знаки а) будет равен 0; б) изменит знак на противоположный; в) не изменится; г) предсказать изменение невозможно. Задание 5 Значения переменных и , равны соответственно: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Тогда без вычислений можно утверждать, что коэффициент корреляции этих переменных равен а) -1; б) 0; в) 1; г) . Задание 6 Как изменятся стандартные ошибки коэффициентов линейной регрессии, если значения случайного члена во всех наблюдениях вырастут в раз (при постоянстве остальных величин)? а) не изменятся; б) вырастут в раз; в) вырастут в раз; г) уменьшатся в раз. Задание 7 Как изменится коэффициент в уравнении парной линейной регрессии , если все значения объясняющей переменной вырастут в раз при неизменных значениях зависимой переменной? а) не изменится; б) уменьшится в раз; в) вырастет в раз; г) вырастет в раз. Задание 8 Количество коэффициентов уравнения множественной линейной регрессии, число наблюдений, количество объясняющих переменных, если матрица , равно а) 3, 16, 4; б) 4, 16, 3; в) 3, 13, 4; г) 4, 13, 3. Задание 9 Чему равны коэффициент корреляции, коэффициент детерминации - статистика в случае прямой строгой функциональной линейной зависимости от ? а) ; б) ; в) ; г) . Задание 10 Статистика Дарбина-Уотсона =2, тогда а) автокорреляция остатков отсутствует; б) имеется положительная автокорреляция остатков; в) имеется отрицательная автокорреляция остатков; г) определенного вывода о корреляции остатков сделать нельзя. Задание 11 За шесть лет имеются поквартальные данные некоторого показателя, который подвержен сезонным колебаниям (соответствующим кварталам), и линейно растет с ростом объясняющей переменной. Сколько «фиктивных» переменных необходимо ввести в модель для изучения сезонных колебаний? а) 3; б) 4; в) 5; г) 6. Задание 12 В распределении Койка делается предположение, что коэффициенты при лаговых значениях объясняющей переменной с возрастанием номера лага: а) возрастают в геометрической прогрессии; б) убывают в геометрической прогрессии; в) возрастают в арифметической прогрессии; г) убывают в арифметической прогрессии. Задание 13 Если объясняющие переменные сильно коррелируют между собой, то имеется а) гетероскедастичность; б) гомоскедастичность; в) мультиколлинеарность; г) автокорреляция. Задание 14 Построена эмпирическая модель . Коэффициент корреляции переменных и равен точно 1. Тогда определитель матрицы равен: а) -1; б) 0; в) 1; г) . Задание 15 При расчете коэффициентов уравнения регрессии была допущена ошибка при определении коэффициента (коэффициент вычислен правильно). В результате получили . Сумма остатков оказалась равной . Правильное значение коэффициента равно: а) 3; б) 4; в) 5; г) 6. Задание 16 Лагированные значения эндогенных переменных и экзогенные переменные называются: а) предопределенными переменными; б) фиктивными переменными; в) инструментальными переменными; б) замещающими переменными. Задание 17 Имеются два качественных признака: тип потребительского поведения и сезон года (номер квартала). Согласно первому признаку все домашние хозяйства делятся на три социально-экономические страты: «низкодоходные», «среднедоходные», «высокодоходные». Согласно второму признаку имеются четыре квартала (сезона). Сколько фиктивных переменных следует ввести в модель? а) 4; б) 5; в) 6; г) 7. Задание 18 Долю дисперсии, объясняемую уравнением регрессии, в общей дисперсии зависимой переменной характеризует: а) коэффициент детерминации; б) коэффициент корреляции; в) коэффициент эластичности; г) коэффициент корреляции рангов. Задание 19 Коэффициент корреляции двух переменных близок к -1. Это означает, что изменение одной из переменных является причиной изменения другой переменной. а) да; б) нет; в) определенного вывода сделать нельзя. Задание 20 Величина, показывающая на сколько процентов изменится зависимая переменная, если объясняющая переменная вырастет на один процент называется коэффициентом: а) регрессии; б) детерминации; в) корреляции; г) эластичности. Задание 21 Коэффициент корреляции между зависимой и объясняющей переменной в случае парной линейной регрессии равен 0,9. Какой процент вариации зависимой переменной в случае парной линейной регрессии объясняется вариацией объясняющей переменной? а) 0,9%; б) 9%; в) 81%; г) 90%. Задание 22 Для анализа значимости оценок коэффициентов линейной регрессии применяется: а) -статистика; б) -статистика; в) -статистика; г) -статистика. Задание 23 Если дисперсия оценки имеет наименьшее значение по сравнению с дисперсией любой другой альтернативной оценки, то оценка называется: а) эффективной; б) несмещенной; в) асимптотически эффективной; г) состоятельной. Задание 24 Какое уравнение в случае парной линейной регрессии лучше соответствует имеющимся выборочным данным теоретическое или эмпирическое ? а) теоретическое; б) эмпирическое; в) оба уравнения одинаково хороши; г) определенного вывода сделать нельзя. Задание 25 Суть метода наименьших квадратов состоит в минимизации а) суммы квадратов коэффициентов регрессии; б) суммы квадратов значений зависимой переменной; в) суммы квадратов оценок случайных отклонений; г) суммы квадратов отклонений точек эмпирического и теоретического уравнений регрессии. Задание 26 Рассматриваются две нелинейных модели (1) (2) Можно привести к линейному виду а) обе модели; б) только модель (1); в) только модель (2); г) ни одну из моделей. Задание 27 При гетероскедастичности остатков применение обычного метода наименьших квадратов приведет к тому, что: а) оценки коэффициентов будут смещенными; б) оценки будут эффективными; в) дисперсии оценок будут рассчитываться со смещением; г) выводы, полученные на основе и статистик будут надежными. Задание 28 Какая из ниже перечисленных моделей является авторегрессионной? а) ; б) ; в) ; г) . Задание 29 Исходя из структурной формы системы одновременных уравнений, получают приведенную форму данной системы, коэффициенты которой оценивают обычным методом наименьших квадратов. Затем по коэффициентам приведенной модели рассчитывают оценки параметров структурной модели. Такой порядок действий называется: а) обычным методом наименьших квадратов; б) двухшаговым методом наименьших квадратов; в) трехшаговым методом наименьших квадратов; г) косвенным методом наименьших квадратов. Задание 30 Уравнения, в которых отражена схема определения эндогенных переменных называются: а) уравнениями-тождествами; б) уравнениями в приведенной форме; в) поведенческими уравнениями системы; г) структурными уравнениями модели. Темы рефератов: Множественная регрессия. Фиктивные переменные при исследовании качественных признаков. Кусочно-линейные модели для исследования, например, структурных изменений. Множественная регрессия. Частная корреляция. Пошаговый отбор переменных при спецификации модели. Спецификация регрессионной модели. Исключение существенных переменных. Включение несущественных переменных. Регрессионные модели со стохастическими объясняющими переменными. Метод инструментальных переменных. Инструментальные переменные в регрессионном анализе. Состоятельность оценок при их включении в модель. Двухшаговый метод наименьших квадратов. Тест Хаусмана. Системы одновременных уравнений. Структурная и приведенная формы эконометрической модели. Косвенный метод наименьших квадратов. Оценивание системы одновременных уравнений. Двухшаговый метод наименьших квадратов. Пример: модель Клейна. Временные ряды. Модели распределенных лагов: полиномиальная и геометрическая. Временные ряды. Динамические модели. Авторегрессионная модель при наличии автокорреляции ошибок. Оценивание. Методы инструментальных переменных и максимальногоравдоподобия. Понятие и обзор моделей Бокса–Дженкинса (AR, AM, ARMA, ARIMA). Модели бинарного выбора. Особенности оценивания параметров в логит- и пробит-моделях. Фиктивные переменные в пространственных и динамических регрессионных моделях. Интерпретация коэффициентов при фиктивных переменных. Ошибки спецификации. Модель предложения и спроса на конкурентном рынке как пример системы одновременных уравнений. Основные структурные характеристики модели. Производственная функция Кобба-Дугласа. Как оценивать параметры производственной функции Кобба-Дугласа по пространственной и временной информации? Временные ряды. Методы экспоненциального сглаживания. Контрольные вопросы к экзамену: Несмещенность оценки. Эффективность оценки. Состоятельность оценки. Выборочная ковариация и ее свойства. Выборочная дисперсия и ее свойства. Коэффициент корреляции. Вывод выражений для коэффициентов регрессии парной линейной регрессии методом наименьших квадратов. Интерпретация линейного уравнения регрессии. Стандартные ошибки коэффициентов регрессии. Условия Гаусса - Маркова. Формулировка теоремы Гаусса - Маркова. t - тесты для коэффициентов регрессии. Коэффициент детерминации. F - тест на качество оценивания. Линеаризация уравнения . Линеаризация уравнения . Линеаризация уравнения . Вывод коэффициентов множественной линейной регрессии. Множественная регрессия в нелинейных моделях. Производственная функция Кобба - Дугласа. Стандартные ошибки коэффициентов множественной регрессии. t - тесты и доверительные интервалы параметров уравнения в случае множественной регрессии. Коэффициент детерминации в случае множественной регрессии. Скорректированный коэффициент детерминации. F - тест в случае множественной регрессии. Гетероскедастичность случайных возмущений. Обнаружение гетероскедастичности (тесты Парка, Спирмена, Голдфелда-Квандта). Устранение (смягчение) гетероскедастичности. Метод взвешенных наименьших квадратов. Автокорреляция случайных возмущений. Возможные причины автокорреляции. Обнаружение автокорреляции. Критерий Дарбина - Уотсона. Метод Кохрана-Оркатта. Метод Хилдрета-Лу. Последствия мультиколлинеарности. Методы обнаружения мультиколлинеарности. Частные коэффициенты корреляции. Процедура последовательного присоединения элементов. Объясняющие фиктивные переменные. Сравнение двух регрессий. Тест Чоу. Фиктивные переменные в сезонном анализе. Уравнение линейного тренда и оценка его значимости. Точечный и интервальный прогноз среднего и индивидуальных значений ряда на следующий период. Полиномиальный тренд. Подбор порядка полинома с помощью метода последовательных разностей. Процесс авторегрессии. Процесс скользящего среднего. Процесс авторегрессии – скользящего среднего. Процесс авторегрессии и проинтегрованного скользящего среднего. Распределение Койка. Полиномиально распределенные лаги Алмон. Модель потребления Фридмена. Тест Чоу на устойчивость регрессионной модели. Модель адаптивных ожиданий. Модель частичной корректировки. Проверка идентификации уравнений модели системы одновременных уравнений. Приведенная форма модели. Модель Кейнса. Косвенный метод наименьших квадратов. Двухшаговый метод наименьших квадратов. Трехшаговый метод наименьших квадратов. Инструментальные переменные. 8. Образовательные технологии. В соответствии с требованиями ФГОС ВПО направлению подготовки бакалавров экономики, реализация компетентносного подхода предусматривает широкий спектр использования в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, комплексный разбор конкретных ситуаций с целью выявления и выбора альтернатив решения проблем, иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обещающихся. На лекциях по данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, предусмотренных содержанием рабочей программы, а также компьютерных презентаций и другое. Семинарские занятия предусматривают сочетание индивидуальных и групповых форм работы. 9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 9.1. Основная литература: 1. Бородич С.А. Эконометрика.- Мн.: Новое знание, 2001. 2. Доугерти К. Введение в эконометрику. - М.: ИНФРА-М, 1997. 3. Эконометрика. Под ред. Члена-корреспондента Российской Академии наук И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2001 4. Практикум по эконометрике. Под ред. Члена-корреспондента Российской Академии наук И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2001. 5. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под. ред. проф. Н.Ш. Кремера.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.- 311 с. 9.2. Дополнительная литература: 1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов.- М.: ЮНИТИ, 1998. 2. Маленво Э. Статистические методы эконометрии /Пер. с фр.: Вып.1.- М.: финансы и статистика, 1975. 3. Джонстон Дж. Эконометрические методы.- М.: Статистика, 1980. 4. Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы: Учебник.- М.: Финансы и статистика, 1998. 5. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс.- М.: Дело, 1997. 6. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ.- М.: «Диалектика», 2007. 7. Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. Эконометрика.- М.: «Экзамен», 2007. 9.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 1. Математические и статистические функции Microsoft Office Excel и пакет анализа данных. 2. «Квантиль» - международный электронный журнал по эконометрике. Издается на русском языке. Электронный адрес: http://quantile.ru 3. Электронную версию учебника Суслов, В.И. Эконометрия: Учебник / В.И.Суслов, Н.М.Ибрагимов, Л.П.Талышева, А.А.Цыплаков / Новосибирск: Из-во СО РАН, 2005. – 744 с. можно найти на сайте http://econom.nsu.ru/oldeconom/lib/NFPK 4. Сайт http://crow.academy.ru/econometrics/, посвященный эконометрике, создан на экономическом факультете МГУ и содержит много полезных материалов и ссылок. 5. На сайте А.Цыплакова http://econom.nsu.ru/ef/tsy/ecmr – можно найти много полезной информации и ссылок по вопросам эконометрики. 6. На сайте http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm расположен электронный учебник по статистике, подготовленный компанией StatSoft. 7. Следующие два сайта полезны в качестве источников данных: официальный сайт Госкомстата – http://www.gks.ru, и сайт Центрального банка РФ – http://www.cbr.ru. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). Компьютер, проектор, интерактивная доска. Дополнения и изменения к рабочей программе на 201 / 201 учебный год В рабочую программу вносятся следующие изменения: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ____________________ « »_______________201 г. Заведующий кафедрой ___________________/___________________/ Роспись Ф.И.О.

Похожие:

	Пояснительная записка 3 2 Цели и задачи освоения дисциплины «Эконометрика» Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «эконометрика» 3		Пояснительная записка, которая содержит: Цели и задачи дисциплины (модуля) Цель дисциплины Логика и риторика относится к циклу Б. 1 (Гуманитарный, социальный и экономический цикл), вариативная часть
	Пояснительная записка, которая содержит: Цели и задачи дисциплины... Философия", профиль подготовки "социально-аксиологический", форма обучения – очная		Пояснительная записка цели и задачи дисциплины (модуля) Цель изучения дисциплины. Выработка у магистрантов теоретического мышления, воспитание уважительного отношения к праву и закону,...
	Пояснительная записка Цели и задачи дисциплины (модуля) Цель дисциплины «Финансовый менеджмент» Бакша н. В. Финансовый менеджмент учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов специальности 036801. 65 «Таможенное...		Пояснительная записка Цели и задачи дисциплины Основные цели и задачи курса «Техника и технология сми» состоят в следующем. Цель курса познакомить студентов с современной техникой...
	Пояснительная записка: Цели и задачи дисциплины (модуля) Целью изучения... «Экономика» магистерской программы «Банки и банковская деятельность» очной и заочной форм обучения		Пояснительная записка: Цели и задачи дисциплины (модуля) Целью изучения... «Экономика» магистерской программы «Экономическая теория и финансово-кредитные отношения» очной и заочной форм обучения
	Пояснительная записка Цели и задачи дисциплины (модуля) Цели изучения курса «Аутсорсинг» Ковальчук А. И. Аутсорсинг. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 080200. 62 «Менеджмент» профиля...		Пояснительная записка Цели и задачи освоения дисциплины Обязательный... Цель дисциплины – углубленное изучение правовых основ предпринимательской деятельности, предметного соотношения экономики и права,...
	Пояснительная записка Цели и задачи дисциплины Цель курса – изучение основных методов документоведческого исследования и методик рационализации документационного обеспечения управления...		Пояснительная записка Цели и задачи дисциплины (модуля) Целью дисциплины «Страхование вэд» Бабурина Н. А. Страхование вэд. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 080100. 62 «Экономика»...
	Пояснительная записка Цели и задачи дисциплины (модуля) «История России ХХ в.», «Актуальные проблемы историко-культурного знания», «Когнитивные проблемы историко-культурного познания»,...		Пояснительная записка : Цели и задачи дисциплины. Учебная цель дисциплины... «Государственное и муниципальное управление» Магистерская программа «Муниципальное управление и местное самоуправление» очной формы...
	1. цели и задачи освоения дисциплины цель дисциплины Данная дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин, вариативная часть, дисциплины по выбору ( В. Дв. 4)		Пояснительная записка Цели и задачи дисциплины. Цель изучения дисциплины... ...