Пояснительная записка Цели и задачи дисциплины (модуля) Цель дисциплин ы «Эконометрика»

Задача 8 (линейный тренд). Имеются данные (табл. 7.12) о реальном доходе фирмы за ряд лет. Таблица 7.12 Реальный доход фирмы (млн. руб.) Год Год 2001 1 50,3 1999 11 92,8 2002 2 58,4 2000 12 99,7 2003 3 56,3 2001 13 112,1 2004 4 57,6 2002 14 116,1 2005 5 63,8 2003 15 117,9 2006 6 68,8 2004 16 121,8 2007 7 75,4 2005 17 124,1 2008 8 80,1 2006 18 124,8 2009 9 85,0 2007 19 124,6 2010 10 84,4 2008 20 137,2 Исходные данные и результат моделирования показаны на рис. 7.5. Рис. 7.5. Реальный доход фирмы (линейный тренд) Проведем аналитическое выравнивание ряда с помощью линейного тренда . Заменив на , рассчитаем коэффициенты эмпирического уравнения по формулам для случая парной линейной регрессии В результате получим уравнение линейного тренда . В случае линейного тренда интервальный прогноз на глубину (на шагов вперед по времени) имеет вид , где - критерий Стьюдента. Произведем интервальный прогноз на 5 лет вперед : Сумма квадратов остатков рассчитывается аналогично случаю парной линейной регрессии Задача 9 (модель Ш. Алмон). Имеются следующие данные (- доход, ден. ед., - расход на потребление некоторого блага; табл. 7.13). Таблица 7.13 Расчетная таблица Условное время 1 11,4 13,2 - - - 2 11,8 14 - - - 3 7,1 12,5 - - - 4 10,4 13 40,7 64,9 156,9 5 7,5 11,5 36,8 60 145 6 14 13,8 39 49,6 113 7 9,9 13,8 41,8 60,2 137,6 8 14,4 15,9 45,8 60,4 133,4 9 9 14 47,3 76,2 180 10 9,4 13,3 42,7 67,5 155,7 11 14,9 15,7 47,7 70,6 175 12 15,3 16,9 48,6 60,7 133,5 13 12,8 16,5 52,4 73,3 159,5 14 14,8 17,6 57,8 88,1 208,1 15 9,6 15,3 52,5 86,3 203,7 16 18 18,1 55,2 77,6 184 17 11,3 16,8 53,7 81,6 189,6 18 9,8 14,8 48,7 76,1 169,7 Пусть число лагов равно трем и веса в модели Алмон подчиняются полиному второй степени, т.е. , . Тогда модель примет вид: , После оценки параметров получим эмпирическое уравнение регрессии , следовательно Возвращаясь к исходным переменным, получим: Задача 10 (идентификация уравнений). где объем продукции; стоимость основных производственных фондов; поставки сырья; объем инвестиций в предыдущем году; количество работающих в предыдущем году. Запишем модель в виде: Исследуем идентифицируемость первого уравнения. В него не входят переменные . Матрица параметров при этих переменных имеет вид: . Определитель равен , следовательно, ранг равен 2. Модель состоит из трех уравнений (содержит три эндогенные переменные), поэтому выполняется условие Таким образом, первое уравнение системы однозначно идентифицируемо. Рассмотрим идентифицируемость второго уравнения. В него не входят переменные . Матрица имеет вид: . Эта матрица имеет ранг равный 2, если не равен нулю хотя бы один из определителей был отличен от нуля. Очевидно, что это условие выполняется. Второе уравнение неоднозначно идентифицируемо, так как Исследуем третье уравнение. В нем отсутствуют переменные . Матрица параметров при этих переменных имеет вид: . Определитель равен , следовательно, Третье уравнение однозначно идентифицируемо. Таким образом, все уравнения и модель в целом идентифицируемы. Существует возможность оценить параметры модели. Задача 11 (косвенный метод наименьших квадратов). Процедура метода состоит из следующих этапов. 1. Структурная модель сводится к приведенной форме где 2. Параметры приведенной формы оцениваются классическим методом наименьших квадратов где матрица оценок параметров приведенной формы ; матрица наблюдений экзогенных и предопределенных переменных модели; матрица наблюдений взаимосвязанных эндогенных переменных модели. 3. Оценка параметров структурной формы находится в результате решения системы уравнений: где - матрица оценок параметров при переменных ; - матрица оценок параметров при переменных . Рассмотрим модель (табл. 10.1): где стоимость основных фондов (эндогенная переменная); количество работающих (эндогенная переменная); объем инвестиций (экзогенная переменная); объем продукции (экзогенная переменная). Таблица 7.14 Исходные данные для косвенного метода наименьших квадратов 1 73 4,0 2,1 32 2 76 4,1 2,5 34 3 76 4,2 2,4 35 4 82 4,5 2,7 38 5 82 4,5 2,7 39 6 72 4,0 1,9 33 7 72 4,3 1,6 32 8 74 4,4 1,8 34 9 74 4,4 1,7 35 10 78 4,6 2,0 37 Определим параметры приведенной формы модели. Соответствующие матрицы имеют вид: Таким образом, приведенная модель после оценивания имеет вид: Матрицы и структурной формы модели имеют вид Для нахождения оценок коэффициентов структурной модели решим систему уравнений : , , где  оценки параметров , соответственно. Умножая матрицы, получим: Решение имеет вид: В окончательном виде оценка структурной модели имеет вид:

Похожие:

	Пояснительная записка 3 2 Цели и задачи освоения дисциплины «Эконометрика» Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «эконометрика» 3		Пояснительная записка, которая содержит: Цели и задачи дисциплины (модуля) Цель дисциплины Логика и риторика относится к циклу Б. 1 (Гуманитарный, социальный и экономический цикл), вариативная часть
	Пояснительная записка, которая содержит: Цели и задачи дисциплины... Философия", профиль подготовки "социально-аксиологический", форма обучения – очная		Пояснительная записка цели и задачи дисциплины (модуля) Цель изучения дисциплины. Выработка у магистрантов теоретического мышления, воспитание уважительного отношения к праву и закону,...
	Пояснительная записка Цели и задачи дисциплины (модуля) Цель дисциплины «Финансовый менеджмент» Бакша н. В. Финансовый менеджмент учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов специальности 036801. 65 «Таможенное...		Пояснительная записка Цели и задачи дисциплины Основные цели и задачи курса «Техника и технология сми» состоят в следующем. Цель курса познакомить студентов с современной техникой...
	Пояснительная записка: Цели и задачи дисциплины (модуля) Целью изучения... «Экономика» магистерской программы «Банки и банковская деятельность» очной и заочной форм обучения		Пояснительная записка: Цели и задачи дисциплины (модуля) Целью изучения... «Экономика» магистерской программы «Экономическая теория и финансово-кредитные отношения» очной и заочной форм обучения
	Пояснительная записка Цели и задачи дисциплины (модуля) Цели изучения курса «Аутсорсинг» Ковальчук А. И. Аутсорсинг. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 080200. 62 «Менеджмент» профиля...		Пояснительная записка Цели и задачи освоения дисциплины Обязательный... Цель дисциплины – углубленное изучение правовых основ предпринимательской деятельности, предметного соотношения экономики и права,...
	Пояснительная записка Цели и задачи дисциплины Цель курса – изучение основных методов документоведческого исследования и методик рационализации документационного обеспечения управления...		Пояснительная записка Цели и задачи дисциплины (модуля) Целью дисциплины «Страхование вэд» Бабурина Н. А. Страхование вэд. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 080100. 62 «Экономика»...
	Пояснительная записка Цели и задачи дисциплины (модуля) «История России ХХ в.», «Актуальные проблемы историко-культурного знания», «Когнитивные проблемы историко-культурного познания»,...		Пояснительная записка : Цели и задачи дисциплины. Учебная цель дисциплины... «Государственное и муниципальное управление» Магистерская программа «Муниципальное управление и местное самоуправление» очной формы...
	1. цели и задачи освоения дисциплины цель дисциплины Данная дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин, вариативная часть, дисциплины по выбору ( В. Дв. 4)		Пояснительная записка Цели и задачи дисциплины. Цель изучения дисциплины... ...