А. Е. Метелёв Теория хаоса в банке
Скачать 1.96 Mb.
|
Синтез теорий хаоса и операционных рисков коммерческого банка В статье рассматривается развитие коммерческого банка на основе синтеза теорий хаоса и нормативных актов Базельского комитета по банковскому надзору. Ключевые слова: развитие банка, хаос, порядок, вероятность, энтропия, операционный риск, странный аттрактор, время, прогноз. Отличительной чертой нашего времени является овладение стратегией поведения в условиях риска, базирующейся на понимании того, что будущее - это не прихоть богов. Пока человечество не перешло через эту границу, будущее оставалось зеркалом прошлого или мрачной вотчиной оракулов и предсказателей, монополизировавших знания об ожидаемых событиях. В результате способность предвидеть возможные варианты будущего и выбирать между альтернативными решениями, управлять риском и вместе с тем вкус к риску, к расчётливому выбору являются сегодня ключевыми элементами той энергии, которая обеспечивает прогресс экономики. Однако начавшийся осенью 2008 года глобальный финансовый кризис, сгенерированный банковскими операционными рисками, показал, что традиционно используемые коммерческими банками подходы к управлению рисками неполноценны в отношении их оценки и прогнозирования для использования в управленческих решениях. Защитные механизмы (например, Value-at-Risk), которые должны были прогнозировать риск в портфеле активов, оказались бесполезными. За три года кризис дискредитировал сотни людей с учёными степенями, занимающих должности в сфере управления рисками. Анализ материалов прошедшего в конце июня 2011 года Санкт-Петербургского международного экономического форума показал, что финансовый шторм конца 2008 года не утих, возгласы боли и смятения всё ещё звучат по всему экономическому и политическому миру. Прогнозируется новый масштабный экономический кризис. Констатируется нарастание темпов изменений, что требует от рынка и регуляторов более быстрой адаптации, поскольку развитие финансовых технологий опережает здравый смысл, который не успевает с ними освоиться. Для начала новой волны кризиса «достаточно одного потрясения», заявил глава Всемирного банка Роберт Зеллик. При таком достаточно мощном воздействии негативных внешних и внутренних факторов лишь ограниченное число российских банков разрабатывает свою стратегию управления рисками, которая в методологическом аспекте основывается, как правило, на системном подходе к анализу экономических процессов и свойствах целенаправленных саморазвивающихся и самоорганизуемых систем. В качестве характеристики возникновения взаимовлияния процессов, отвечающих за явления самоорганизации, применяются понятия хаоса и порядка. Эволюция коммерческого банка сводится к самоорганизации – стремлению к своему естественному состоянию (между порядком и хаосом), к великому компромиссу между линейным детерминизмом и случайностью. Поэтому для коммерческого банка становится жизненно важным воспользоваться нормативными актами ЦБ России, соответствующих требованиям Базельского комитета по банковскому надзору по оценке банком рисков на основе собственных опыта и моделирования, то есть внутренних рейтинговых моделей. Такой подход открывает двери не только для организации процесса собственного моделирования рисков, ещё не утверждённого регулирующим органом, но и позволяет банку направить свои усилия на сохранение условий, при которых появляются наилучшие решения. Проблемам развития и совершенствования работы банков, внедрению эффективных механизмов и инструментов регулирования банковской деятельности, налаживанию инновационного банковского менеджмента посвящён ряд отечественных и зарубежных публикаций, подготовленных такими учёными и специалистами, как Р.Портер, Э.Рид, М.Фридман, И.Ансофф, И.Балабановым, О.Лаврушиным, С.Лушиным, Л.Макаревичем, Л.Павловой и другими. Однако проблемы стратегического развития банков изучены недостаточно, что сказывается на практике реализации проектов по совершенствованию деятельности банков. Эти обстоятельства обусловили выбор направления исследований, ориентированного на разработку методологической и практической базы совокупной реализации теории хаоса и нормативных актов Базельского Комитета по банковскому надзору в российских банках. Цель настоящего исследования - формализация развития коммерческого банка на основе синтеза теорий хаоса и операционных рисков коммерческого банка. Получены следующие результаты. 1. Принципиальная возможность спонтанного возникновения порядка и организации из беспорядка и хаоса в результате процесса самоорганизации - главная идея синергетики. Хаос (Chaos) – беспредельная первобытная масса, из которой образовалось впоследствии всё существующее (греческая мифология). В последние двадцать лет хаос стал синонимом революции в методологии и мышлении, лёг в основу развития новой формы науки, новых технологий и нарождающегося нового мировоззрения. В последнем случае хаос имеет тонкую, иногда невидимую для внешнего наблюдателя структуру, имеет своё особое значение: это принцип и источник всякого развития, это потенциальная возможность выбора, это фактор, способствующий переходу исследуемого объекта на другой уровень порядка, организованности. Организованный хаос – это порядок. Создание нового порядка возможно только на основе рассмотрения учёта совокупности хаоса одной стороны (например, банка) и хаоса (либо порядка) другой стороны (клиента банка). Мерой хаоса служит энтропия. Энтропия – это мера неопределённости, то есть физическая величина, характеризующая меру внутренней неупорядоченности системы [7]. В сложных системах с внутренне структурированной относительной энтропией, заданной частотным распределением компонентов  , имеем [1, 6].
где:  - относительная энтропия (коэффициент сжатия информации). Может определяться отношением текущей энтропии системы (рассчитывается по формуле К.Шеннона) к максимальной энтропии системы (рассчитывается по формуле Р.Хартли); S - число состояний (событий, частей в целом и т.п.). В настоящем исследовании это, первое, количество банковских сотрудников, непосредственно влияющих на уровень операционных рисков банка; второе, порядковые номера кварталов года; третье, доходность в %;  - вероятность появления дискретного события, имеющего сочетание термина «хаос» с терминами либо «хаос», либо «порядок». Величина порядка определяется по формуле (2):
Вероятность определяется на основе следующих вариантов сочетаний порядка и хаоса (согласно формуле (2)), возникающих на границе «банк – клиент»: 1) сочетание хаоса одной стороны с порядком другой стороны; 2) порядок одной стороны переходит в хаос другой стороны; 3) хаос одной стороны переходит в порядок другой стороны; 4) порядок – в новый порядок; 5) хаос – в новый хаос. В вариантах сочетания термина «хаос» с терминами «порядок» и «хаос» насчитывается 7 штук терминов. С точки зрения термина «хаос» общее количество терминов «хаос» и «порядок» в рассмотренных вариантах составляет величину 10 – 1 = 9 штук. Следовательно, вероятность  Подставив полученное значение вероятности в формулу (1), получим, что
Из вышесказанного следует, что только на территории хаоса банк может добиться большего успеха. При этом наивысший уровень успеха несёт сочетание «хаос-хаос», вероятность появления которого  . Подставив полученное значение вероятности в формулу (1), получим, что
Формулы (3) и (4) описывают границы областей стохастического (вероятностного) хаоса. Эти границы-траектории представлены на рисунке 1. Как показывает рисунок 1, под траекторией 1СД находится область стохастического хаоса, полное использование которой принесёт банку максимальный успех. Объясняется такое утверждающее предположение практикой, согласно которой чем больше неопределённость в поведении системы, тем эффективнее оказывается стохастическая модель. В область максимального успеха банка входит область стохастического хаоса, находящаяся под траекторией 1АБ. Эта область минимального успеха банка. В диапазоне между траекториями 1СД и 1АБ находятся другие траектории, под которыми лежат соответствующие области стохастического хаоса. Следовательно, рисунок 1 имеет принцип русской матрёшки. На основании этого следует сделать следующее существенное замечание.  Рисунок 1 – Траектории и области стохастического хаоса Правые части кривых 1СД и 1АБ, то есть кривые СД и АБ подобны правой части графического изображения нормального закона распределения случайной величины х (закон Гаусса), описываемого формулой [3, c.474]
где: σ - среднеквадратическое отклонение случайной величины х от центра рассеивания а (или, говоря по-другому, от центра распределения вероятностей); а - этот параметр как центр рассеивания равен математическому ожиданию случайной величины х. При х = а функция  имеет наибольшее значение, равное  , то есть расстоянию от точек С и А рисунка 1 до точек средней линии траектории относительной энтропии операционного риска при х = а = 2 [3, c.475]. При этом, заметим, величина ординаты точки А составляет 0,2819 единиц относительной энтропии, а величина ординаты точки С составляет 0,4822 единиц относительной энтропии. Зная среднюю величину ординаты нелинейной траектории относительной энтропии операционного риска  для каждой из двух траекторий стохастического хаоса (см. рис.1) можно определить соответствующие величины общих операционных рисков  из следующих равенств:
Определение величин ординат средних линий траекторий относительной энтропии операционных рисков, то есть  и  , возможно и нужно осуществить посредством странного аттрактора. Под аттракторами в синергетике понимают относительно устойчивые состояния (или траектории) системы, которые “притягивает” к себе множество других траекторий системы, определяемых разными начальными условиями. За аттракторами стоят визуальные образы неких каналов (конусов или воронок), которые свертывают, втягивают в себя множество траекторий динамики системы, предопределяют ход эволюции системы на участках, даже отдаленных от непосредственного “жерла” таких “воронок”. В синергетике под аттракторами часто понимают даже реальные структуры в пространстве и времени, на которые выходят процессы самоорганизации в открытых нелинейных средах. Лауреат Нобелевской премии И. Пригожин в книге «Время, хаос, квант» пишет: «При исследовании того, как простое относится к сложному, мы выбираем в качестве путеводной нити понятие “аттрактора”, то есть конечного состояния или хода эволюции диссипативной системы…». Это говорит о том, что во всех случаях, каково бы ни было первоначальное предназначение системы, её эволюция - при данных граничных условиях - может быть описана траекторией, ведущей из точки, которая представляет начальное состояние, к аттрактору. Таким образом, конечная точка - аттрактор - представляет собой финальное состояние любой траектории в пространстве. Есть в точных науках и такое определение – странный аттрактор [2]. Странный аттрактор - один из видов аттракторов. Фазовый портрет странного аттрактора - это не точка и не предельный цикл, как это имеет место для устойчивых равновесных систем, а некоторая область, по которой происходят спонтанные (случайные) блуждания. Странные аттракторы часто называют “привлекающим хаосом” и представляют собой существование некоторых “сопряжённых” состояний, в которые система может попадать в зависимости от предшествующего “исторического” пути, то есть это такое состояние изменяющейся системы, при котором малейшие изменения в прошлом могут спровоцировать колоссальные различия в будущем. Попадая в одно из сопряженных состояний, система может спонтанно, скачком перескакивать в другое сопряжённое состояние (и наоборот). Наличие “сопряженных” состояний, когда достаточно минимального воздействия на микроуровне, чтобы произошли изменения на макроуровне, показывает связь хаоса и порядка. Это способ самоорганизации, прорыв хаоса с микроуровня на макроуровень. По сути, вся жизнь банка - это и есть странный аттрактор. Вот если бы ещё заранее банку знать, в каком месте и куда повернуть... . Но об этом ниже. 2. В 70 г. ХХ века американский метеоролог Эдвард Лоренц задался вопросом: почему стремительное совершенствование компьютеров не привело к воплощению в жизнь мечты метеорологов - достоверному среднесрочному прогнозу погоды? Лоренц предложил простейшую модель, описывающую конвекцию воздуха (неустойчивость Бенара), и решил её на компьютере. Он обнаружил, что при следующих значениях управляющих параметров - а = 10, b = 8/3, r > 24,74 - решение системы становится необычным и воспринимается как хаос. Этот необычный ре жим поведения был назван динамическим хаосом.
Динамический хаос – это непериодическое движение в детерминированных системах. Необычным является то, что при определенном значении управляющего параметра система сама без влияния извне генерирует хаотическое решение. Открытие Лоренца состоит в том, что детерминированные системы с малым числом степеней свободы могут вести себя необычно. Наблюдаемое хаотическое поведение порождается собственной динамикой нелинейной детерминированной системы. Найденный Лоренцом закон имеет принципиально важный характер, поскольку описывает процессы не только в турбулентных потоках, но и в лазерной физике, гидродинамике, кинетике химических реакций, биологии, экономике. Такие модели прослеживаются в самоорганизующихся системах любой природы. Теория динамического хаоса в последнее время является одним из самых модных подходов к исследованию рынка, Вселенной, общества, физических процессов и т.д. Однако сложность динамического хаоса является причиной сравнительно малой его изученности. Эволюцию системы можно наблюдать как в пространстве состояний (зависимость параметров системы от времени), так и фазовом пространстве. Временные зависимости параметров в состоянии динамического хаоса сложны. Фазовые диаграммы являются мощным средством для изучения хаотических систем, так как позволяют представить поведение фазовых траекторий в геометрической форме. Обнаруженный Лоренцем аттрактор стал первым примером хаотического, или странного, аттрактора. Для многих систем со случайным поведением удалось найти несколько простых хаотических аттракторов. Среди них - неустойчивость Бенара, колебание концентрации веществ при химических реакциях с перемешиванием, сокращение клеток сердца цыпленка, а также колебательные процессы в большом числе электрических цепей и механических установок. Понятие “странный аттрактор” не заменимо в теории динамического хаоса, имеет фрактальную структуру и таким образом фрактальная геометрия и теория динамического хаоса пересекаются. Именно фрактальная геометрия претендует на роль геометрии хаоса. На основе вышеприведённых значений управляющих параметров странного аттрактора автор считает, что пересечения средних линий траекторий максимальной и минимальной относительной энтропии операционных рисков с обеими траекториями стохастического хаоса (см. рис.1) происходит в двух точках, координата которых на оси абсцисс имеет значение 10. На рисунке 2 показаны обе эти точки (Е и F); от них начинается область странного аттрактора, по территории которой происходят спонтанные (случайные) блуждания притянутых траекторий. Это первое. Второе заключается в том, что все те же значения управляющих параметров странного аттрактора говорят о том, что на территории области странного аттрактора из притянутых траекторий формируются тренды траекторий прошлого и будущего времени, в совокупности напоминающих форму песочных часов, в которых песчинки как бесконечно малые события в жизни банка проходят своим чередом из прошлого в будущее (и наоборот) через малое отверстие часов, представляющее настоящее время [4, c.203- 209]. В странном аттракторе, помимо указанного движения “песчинок”, будущее восстаёт на прошлое, что порождает последовательную борьбу этих растерзанных частей времени, порождает процесс борьбы прошлого против истребляющего начала будущего. Процесс “поедания” прошлого будущим обнаруживает злое начало, смертоносное и истребляющее, потому что, поистине, смерть прошлого, которую несёт всякое последующее мгновение, повержение его в тьму небытия, которое несёт всякое свершение во времени, и есть начало смерти. Время банковской действительности (разрыв между прошлым и будущем банка) только внешне кажущимся образом несёт жизнь обслуживаемому бизнесу; в действительности – оно несёт смерть, потому что, создавая жизнь обслуживаемому бизнесу, оно повергает в пучину небытия прошлое, потому что всякое будущее должно сделаться прошлым, должно попасть под власть этого пожирающего потока будущего. Третье заключается в том, что сопоставив форму странного аттрактора в виде песочных часов с графиком, изображающим в физике процесс зарядки и разрядки конденсатора через резистор, можно увидеть один из образцов подобия между объектами физического и финансового микромиров, что подтверждает фрактальную структуру исследуемого странного аттрактора. |
Похожие:
 | Рабочая программа Бухгалтерский учет в коммерческом банке Направление... Бухгалтерский учет в коммерческом банке: рабочая программа / авт сост. О. В. Нижник.– Спб.: Ивэсэп, 2012. – 26 с |  | Теория хаоса в последнее время является одним из самых модных подходов... Сейчас зачастую хаос определяют как крайнюю непредсказуемость постоянного нелинейного и нерегулярного сложного движения, возникающую... |
| Омский институт (филиал) Академия военных наук Соловьев А. А., Метелев С. Е., Зырянова С. А Название документа: Внеклассное мероприятие по информатике в 10 классе «Слабое звено» | | Рабочая программа по дисциплине «Конфликтология» А. В. Метелев, кандидат психологических наук, доцент, ст преподаватель кафедры гуманитарных, социально-экономических и естественнонаучных... |
| Одним из популярных, современных подходов, стремящихся построить... На первый взгляд непредсказуемость граничит со случайностью ведь мы, как правило, не можем предсказать как раз случайные явления.... | | Урок математики Покупатель решил приобрести дорогостоящий телефон. Где взять эту сумму денег? (в банке) |
| Вопросы и предназначения Как мы можем оказаться в матрице (продолжение). Злой ученый питера ангера и «мозг в банке» хилари патнэм | | Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Стехиометрическая теория. Электронная теория. Теория химического строения. Явление изомерии |
| Методические рекомендации по изучению дисциплины «бухгалтерский учет... Тема виды банковских документов и бухгалтерских проводок, используемых в коммерческом банке 9 | | С. Н. Еремин Мельниково 2012 Школа является юридическим лицом, имеет договор о сотрудничестве с централизованной бухгалтерией, лицевой счет в банке, Устав и другие... |
| Торнтон и Тейн: любовь к традициям и жажда перемен1 Нью-Йорк. В goldman Sachs, крупнейшем инвестиционном банке на мировом рынке, с уважением относятся к традициям | | Экзаменационные вопросы по дисциплине: теория менеджмента (история... Теория «человеческих отношений» Э. Мейо. Теория поведенческих наук и концепция мотивации А. Маслоу, Д. Макгрегора, Ф. Герцберга |
| Рождер Желязны. Принц Хаоса (пер. Т. Источникова) При выполнении заданий этой части в бланке ответов №1 под номером выполняемого вами задания (А1 – а 30) впишите номер выбранного... | | «Совершенствование, научно-методическое сопровождение и внедрение... Тема виды банковских документов и бухгалтерских проводок, используемых в коммерческом банке 9 |
| Реферат Тема: Астрономическая картина мира и ее творцы На протяжении веков человек стремился разгадать тайну великого мирового «порядка» Вселенной, которую древнегреческие философы и назвали... | | 1. общие положения Аттестационная работа является завершающей стадией процесса обучения специалистов Банка России по программам профессиональной переподготовки,... |
