А. Е. Метелёв Теория хаоса в банке
Скачать 1.96 Mb.
|
Вставка 1. Необходимо отметить, что отрицательный знак удельного веса на рисунках 1 и 2 по оси ординат, а также относительной энтропии по оси ординат на рисунках 3, 4, 5, 6, 7 и 8 не принимается во внимание. Поскольку депозиты физических лиц и депозиты юридических лиц симметричны относительно оси абсцисс, отрицательный знак просто указывает, что депозиты юридических лиц находятся под депозитами физических лиц, их разделяет ось абсцисс. На рисунке 8 траектория порядка пересекает прямые эталонной эффективности блока депозитов последовательно в точках З, Н, К, П, Л, Р, М. Указанные точки являются точками статистического равновесия между тремя объёмами депозитов (формула (6)). В этих точках блок депозитов как «смесь» из трёх объёмов депозитов находится в покое, характеризующимся гармоническим равновесием между обобщёнными «силами» хаоса и порядка за счёт изменения свойств и набора частей триады. Стремление к гармоническому равновесию является по существу процессом развития сложности блока депозитов. В связи с этим необходимо не простое гармоническое равновесие в блоке, а лишь такое, при котором имеет место процесс развития сложности банка посредством третьего показателя уравнения (6), то есть посредством ДПЛ. Целостная система блока депозитов (и, естественно, банка) всегда находится в процессе колебания около точек гармонического равновесия. Последовательное движение от одной точки гармонического равновесия к другой является процессом развития банка посредством блока депозитов. Функционирование банка как открытой системы с переменной структурой элементов является наиболее эффективным, если в точках гармонического равновесия посредством использования уравнения (6) будет периодически восстанавливаться внутренняя гармония депозитной структуры перед очередным взаимодействием блока депозитов с окружающей средой. Управляющее воздействие восстановленной внутренней гармонии на системы банка сохраняется в течение 100 суток (доказательство опущено). После этого начинается поэтапный процесс структурной перестройки блока депозитов, который продолжается до очередной точки гармонического равновесия. Расстояния между точками как периоды t имеются на оси абсцисс рисунка 8. На этом рисунке, уточним, имеются обе координаты точек гармонического равновесия, то есть величина относительной энтропии и период t. Достигаемое посредством вышеназванного поэтапного процесса гармоническое равновесие очень изменчиво в динамике. Возможное его изменение на любом этапе развития блока депозитов определяется естественным откликом на изменения внешних и внутренних условий функционирования банка. Объективность проявления этих условий в динамике определяет необходимость поддержания постоянной готовности банковских специалистов к возможному нарушению рассматриваемого статистического равновесия на любом этапе развития банка. При этом специалисты должны понимать, что точки статистического равновесия призваны стабилизировать финансовое состояние банка путём соответствующих преобразований важнейших параметров его финансовой структуры – структуры капитала, структуры активов, структуры денежных потоков. В точках статистического равновесия банк как система обретает меру структурного оптимума, достигает адекватного его предназначению уровня разнообразия в строении и, соответственно, функциональной эффективности. В этом случае точки статистического равновесия представляют собой «опорные стационарные пункты» приведения хаоса в порядок; между точками лежит путь развития банка. Точки статистического равновесия – навигационные ориентиры траектории порядка, это навигация банка. «Судоводителем» банка является исполнительный руководитель, основной работой которого должна быть «прокладка курса» банка. Использовать необходимо два вида прокладки курса: предварительная и исполнительная. Предварительная прокладка курса заключается в подробном изучении внешних и внутренних факторов, влияющих на траекторию течения порядка, и графическом изображении этого курса, где осью времени является ось абсцисс. Графическое изображение предварительной прокладки курса должно быть подобным уточнённой номограммы банковских депозитов, показанной на рисунке 8. Исполнительная прокладка курса ведётся непрерывно. Курсы необходимо прокладывать с учётом конкретной обстановки на переходе от одной точки гармонического равновесия до другой, стремясь возможно ближе придерживаться курса предварительной прокладки. Как это делать, покажем на данных третьего столбца (на 01.01.2010 года) таблицы 1: ДФЛ = 0,656; ДЮЛ = 0,33; ДПЛ = 0,014. Сначала определим, равновесны ли между собой объёмы депозитов. Для этого применим формулу (6), устанавливающую взаимосвязь объёмов депозитов между собой в равновесии: ДФЛ – ДЮЛ – ДПЛ = 0,656 – 0,33 – 0,014 = 0,312 Следовательно, объёмы депозитов не равновесны между собой. Это говорит о том, что исследуемый блок депозитов находится на этапе структурной перестройки, то есть между точек гармонического равновесия. Тогда необходимо использовать исполнительную прокладку курса траектории порядка (предварительная прокладка курса траектории порядка представлена на рисунке 8). Посредством формулы (7) определим фактическую эффективность исследуемого блока депозитов:  Значение  говорит о том, что на оси ординат точка с такой координатой траектории порядка находится чуть ниже точки «0,024». Ранее мы говорили, что траектория порядка начинается от точки «0,024». Сейчас уточняем: названная траектория на соответствующих рисунках начинается от точки «0,0142». Приняв  , посредством формулы (8) определим на 01.01.2010 года фактическую цену услуг блока депозитов:  Сумма средств, подлежащая распределению между банком и депонентами, определится по следующей формуле:
Например, в точках гармонического равновесия сумма к распределению между банком и депонентами составит, согласно формуле (9), следующую величину:  Для исследуемой структуры депозитного блока формула (9) будет выглядеть следующим образом: Что касается точечных аттракторов, то здесь притягивающей к ним величиной является значение нормы прибыли в размере  . Сумма средств к распределению между банком и депонентами в точечных аттракторах составляет 0,66ДФЛ (в формуле (9) и далее ДФЛ в рублях). Из вышесказанного можно сделать вывод, что движение по траектории порядка задаёт соответствующая моменту времени норма прибыли. Значения на оси ординат рисунка 8 соответствуют норме прибыли. Моменты времени представлены на оси абсцисс. Однако вопрос распределения средств между банком и депонентами нуждается в дополнительном более глубоком исследовании. В частности, используя норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4), регулирующего (ограничивающего) риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы и определяющего максимально допустимое отношение кредитных требований банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, к собственным средствам (капиталу) банка и обязательствам (пассивам) с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, скорректированным на величину минимального совокупного остатка средств по счетам со сроком исполнения обязательств до 365 календарных дней и счетам до востребования физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций), определяемую в порядке, установленном пунктом 3.7 Инструкции110-И. Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) рассчитывается по следующей формуле:
где: КРД - кредитные требования с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, а также пролонгированные, если с учётом вновь установленных сроков погашения кредитных требований сроки, оставшиеся до их погашения, превышают 365 или 366 календарных дней, за вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным кредитным требованиям в соответствии с Положением Банка России N 254-П и Положением Банка России N 283-П (код 8996); ОД - обязательства (пассивы) банка по кредитам и депозитам, полученным банком, за исключением суммы полученного банком субординированного кредита (займа, депозита) в части остаточной стоимости, включенной в расчёт собственных средств (капитала) банка, а также по обращающимся на рынке долговым обязательствам банка с оставшимся сроком погашения свыше 365 или 366 календарных дней (код 8918, код 8997); О* - величина минимального совокупного остатка средств по счетам со сроком исполнения обязательств до 365 календарных дней и счетам до востребования физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций), не вошедшим в расчет показателя ОД, определяемая в порядке, установленном пунктом 3.7 Инструкции 110-И (код 8978); К - собственные средства (капитал) банка, определённые в соответствии с Положением Банка России от 10 февраля 2003 года №215-П «О методике определения собственных средств (капитала) организаций». Минимально требуемый собственный капитал банка (К) может быть рассчитан по следующей формуле:
Сегодня для предприятий вес риска составляет 100% независимо от его рисковой ситуации, что ведёт к 8% резервирования собственного капитала (К) банка. Максимально допустимое числовое значение норматива Н4 устанавливается в размере 120 процентов (п. 3.5 в ред. Указания ЦБ РФ от 31.03.2008 N 1991-У). Формулу (10) необходимо использовать в следующем виде:
Для детального рассмотрения вопроса исполнительной прокладки курса вернёмся к формуле (6), точнее к последовательному отношению величин ДФЛ, ДЮЛ и ДПЛ, равному постоянному шагу «золотой пропорции», то есть 0,618. В нашем случае указанные отношения имеют следующие величины:   Полученные значения отношений довольно далеки от 0,618 (или от 61,8 %). На расстоянии от оси ординат до точки З (первой точки гармонического равновесия траектории порядка, показанной на рисунке 8) необходимо посредством изменений объёмов ДФЛ, ДЮЛ и ДПЛ выйти на гармонические отношения между ними. В частности, выше говорилось о развитии банка посредством ДПЛ. Поэтому необходимо, чтобы в точке З величина ДПЛ была на следующем уровне: ДПЛ = ДЮЛ х 0,618 = 0,33 х 0,618 = 0,2039 (или 20,39 %) Отсюда величина ДФЛ должна иметь следующее значение:  Сопоставив фактические значения отношений с требуемыми в точке З ставим задачи: 1) необходимо ДПЛ на отрезке от оси ординат до точки З увеличить от 4,24 % до 20,39 %; 2) необходимо ДФЛ на отрезке от оси ординат до точки З увеличить от 50,30 % до 53,38 %. При этом не исключаются другие объёмы депозитов триады. Главное, чтобы последовательные отношения между ними соответствовали постоянному шагу «золотой пропорции». Согласно рисунку 8, после точки З траектория порядка устремляется к точечному аттрактору А, основным навигационным ориентиром которого является хаос величиной  . Через 100 дней после прохождения точки З следует вновь обратиться к формуле (7), при этом приняв  . Посредством манипулирования объёмами ДПЛ и ДФЛ следует стремиться к выполнению равенства (7) на отрезке ЗА (см. рис.8). При этом объём ДЮЛ остаётся неизменным, поскольку описанная выше работа велась на территории депозитов физических лиц. Получив в точке А результаты переходим с ними в точку Б, то есть на территорию депозитов юридических лиц. На территории депозитов юридических лиц работа будет аналогична вышеописанной для территории депозитов физических лиц. Но здесь объём ДФЛ будет неизменным, манипулирование следует осуществлять объёмами ДПЛ и ДЮЛ. Необходимо заметить, что при исполнительной про- кладки курса следует использовать формулы расчёта нормативов мгновенной ликвидности (Н2) и текущей ликвидности (Н3), приведённые в Инструкции №110-И «Об обязательных нормативах банков». Указанные формулы должны быть приведены к виду, аналогичному формуле (12). Исполнительная прокладка курса – это организация постоянного балансирования блока депозитов банка между хаосом и порядком в виде динамического равновесия, показанного на рисунке 9. Указанное балансирование порождается сменой устойчивости на неустойчивость и наоборот. Устойчивость и неустойчивость диалектичны: из неустойчивости вырастает устойчивость, а устойчивость рано или поздно оборачивается неустойчивостью. Такой колебательный процесс предотвращает распад банка из-за его неустойчивости вблизи момента обострения, гармонизируя темпы развития различных его фрагментов. В этом случае средством продления жизни банка выступает хаос. Он “склеивает” простые структуры внутри банка, заставляя их жить когерентно.  Рисунок 9 – Состояние динамического равновесия банкаСуть рисунка 9 – достижение посредством управления риском ликвидности финансового равновесия. Центральным вопросом этого процесса является обеспечение гармоничности структуры капитала. Решение этого вопроса возможно только посредством энтропии. При этом для нас интересна конкретная величина отношения суммы собственного капитала к сумме исследуемого блока депозитов. В связи с этим необходимо заметить, что банкам присуща особая черта, связанная с относительно низким отношением собственного капитала к заёмному. С целью стимулирования пруденциального управления рисками, вытекающими из этой уникальной особенности структуры баланса банков, органы регулирования во многих странах ввели определённые требования к достаточности капитала. Основная направленность этих требований следующая: обеспечение безопасности и надёжности банковской системы и конкурентного равенства банков. Это нашло своё отражение во втором Базельском соглашении о капитале, имеющим целью более совершенный подход к измерению банковских рисков. При оценке надёжности и безопасности конкретного банка капитал является одним из ключевых факторов. Достаточное количество собственных средств банка способствует его стабильному функционированию и нейтрализации разнообразных рисков, которыми он подвергается в процессе этого функционирования. Капитал поглощает возможные потери и тем самым создаёт основу для поддержания доверия к банку со стороны вкладчиков. Капитал также, в конечном счёте, определяет кредитоспособность банка. Баланс банка не может расти сверх пределов, означенных его коэффициентом достаточности капитала. Следовательно, наличие капитала определяет максимальный объём активов. Для определения величины отношения суммы собственного капитала к сумме исследуемого блока депозитов воспользуемся графическим методом, который более сжато и наглядно продемонстрирует процесс решения и полученные результаты. При этом будем исходить из того, что, первое, для блока депозитов навигационными значениями относительной энтропии являются следующие её величины: 0,0142; 0,236; 0,4260. Второе. В научной статье Метелёва К.А. «Формализация сопротивления предпринимательским рискам» приводится формула расчёта энтропийной доходности  в зависимости от числа состояний  банка и его относительной энтропии  . Смена S означает переход от одного уровня организации банка, режима его функционирования или количества его внутриструктурного разнообразия к другому. При этом S-алгоритмы соответствуют отдельным устойчивым состояниям банка. Гармонически наиболее устойчивым состояниям банка соответствуют ситуации, характеризующиеся целочисленными значениями S-алгоритма. Соответствующие построения и результаты приведены на рисунке 10. Рисунок 10 – Определение ординаты точки А (Б) Сопоставление рисунков 10 и 4 говорит о возвращении странного аттрактора. При этом, судя по значениям оси ординат, новый странный аттрактор захватил фрагмент «0,0243-А» траектории порядка, включая точечный аттрактор А (см. рис.8). Этот захват показан на рисунке 11.  Рисунок 11 – Захват странным аттрактором фрагмента траектории порядка На рисунке 11 показано как жирная часть кривой «0,0243-А» (фрагмента траектории порядка) доходит до верхней кривой «стенки» конструкции странного аттрактора и далее за «стенкой» её движение показывается условно пунктирной линией до точечного аттрактора. Фактически же за «стенку» странного аттрактора фрагмент траектории порядка не выйдет, а будет направлен плоскостью указанной «стенки» в отверстие А странного аттрактора. Это говорит о том, что перед каждым соответствующим фрагментом траектории порядка находится странный аттрактор, втягивающая воронка которого образуется кривыми энтропийной доходности банка и изменения энтропии блока депозитов (см. рис.10). Следовательно, здесь, как в случае с рисунком 5, следует говорить о периодичности новых странных аттракторов, нанизанных на две оси с ординатами «±0,34». На рисунке 12 представлена указанная периодичность трёх, как пример, новых странных аттракторов.  Рисунок 12 – Периодичность странных аттракторов Согласно рисунку 12, мы ушли от точечных аттракторов (моментов обострения в функционировании банка) и связанных с ними величиной хаоса в размере , получив при этом новые странные аттракторы, снижающие хаос в 1,25 раза. В воронки новых странных аттракторов втягивается хаос величиной от 0,014 до 0,5 без включения моментов обострения. Основываясь на обсуждении вопроса значимости собственного капитала банка, на принципах отменённого норматива Н11 ЦБ РФ (о нём будет сказано в заключении), результатах рисунков 10, 11, 12 и данных исследуемого блока депозитов (см. таблицу 1) запишем следующие первые три уравнения (первый блок уравнений):    При гармонии в блоке депозитов, когда правило золотой пропорции для трёх частей задаётся процентным выражением 50 % + 30,9 % + 19,1 % = 100 %, будем иметь следующие три уравнения (второй блок уравнений):    Представленные шесть уравнений дают банку возможность планировать суммы определённых депозитов в зависимости от имеющегося собственного капитала, устанавливать свои депозитные нормативы на определённый период, осуществлять исполнительную прокладку курса развития банка. Если первые три уравнения действуют в течение первых 1,41 года, то вторые три уравнения действуют в течение следующих 1,41 лет. После этого в течение 1,41 года снова действует первый блок уравнений, затем в течение 1.41 года действует второй блок уравнений. Если у первого периода в 2,82 года в центре внимания были депозиты физических лиц, то у второго периода в 2,82 года в центре внимания должны быть депозиты юридических лиц. Заключение Как показывает история экономических кризисов, традиционной причиной банковских кризисов являются спад производства и ухудшение платежеспособности у предприятий-заёмщиков. При этом основным фактором степени влияния кризиса на банковскую систему является состояние самой банковской системы к началу кризиса. Речь идёт, прежде всего, о ликвидных позициях банков, о том, насколько их обязательства обеспечены собственным капиталом, каково качество их кредитного портфеля. Банковские депозиты (вклады) предприятий и граждан являются ключевыми источниками банковских фондов, существенно повышающих уровень ликвидности банка, даже если по ним банк выплачивает процент. Нормативом максимального размера привлеченных денежных вкладов (депозитов) населения являлся норматив Н11 Центрального Банка РФ, отменённый в настоящее время. Норматив устанавливался ЦБ как процентное соотношение общей суммы денежных вкладов (депозитов) граждан и величины собственных средств (капитала) банка. Максимально допустимое значение Н11 устанавливалось в размере 100 %. В этом случае норматив Н11 позволял проходить депозитам физических лиц через мнимую ось гиперболы (см. рис.1), в результате чего генерировались неустойчивость депозитной системы банка и дополнительные необоснованные риски. Гармония между депозитами физических и юридических лиц не устанавливалась и не регулировалась. Размер объёма депозитов банка складывается, в основном, из объёма депозитов физических и юридических лиц. Юридические лица снабжают депозитный портфель крупными вкладами, а физические лица – огромным количеством небольших сумм. Малые депозиторы определяют степень надёжности банка; если все они неожиданно заберут вклады, это сильно отразится на финансовом положении банка. А если и юридические лица заберут вклады, это приведёт к дестабилизации работы банка. Колебания показателей соотношения между объёмами депозитов физических и юридических лиц, колебания их удельных весов в общем объёме депозитов определяют стабильность работы банка, сбалансированность его пассивов и активов. Гармоничность этих колебаний определяется мерой хаоса в банке. |
Похожие:
 | Рабочая программа Бухгалтерский учет в коммерческом банке Направление... Бухгалтерский учет в коммерческом банке: рабочая программа / авт сост. О. В. Нижник.– Спб.: Ивэсэп, 2012. – 26 с |  | Теория хаоса в последнее время является одним из самых модных подходов... Сейчас зачастую хаос определяют как крайнюю непредсказуемость постоянного нелинейного и нерегулярного сложного движения, возникающую... |
| Омский институт (филиал) Академия военных наук Соловьев А. А., Метелев С. Е., Зырянова С. А Название документа: Внеклассное мероприятие по информатике в 10 классе «Слабое звено» | | Рабочая программа по дисциплине «Конфликтология» А. В. Метелев, кандидат психологических наук, доцент, ст преподаватель кафедры гуманитарных, социально-экономических и естественнонаучных... |
| Одним из популярных, современных подходов, стремящихся построить... На первый взгляд непредсказуемость граничит со случайностью ведь мы, как правило, не можем предсказать как раз случайные явления.... | | Урок математики Покупатель решил приобрести дорогостоящий телефон. Где взять эту сумму денег? (в банке) |
| Вопросы и предназначения Как мы можем оказаться в матрице (продолжение). Злой ученый питера ангера и «мозг в банке» хилари патнэм | | Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Стехиометрическая теория. Электронная теория. Теория химического строения. Явление изомерии |
| Методические рекомендации по изучению дисциплины «бухгалтерский учет... Тема виды банковских документов и бухгалтерских проводок, используемых в коммерческом банке 9 | | С. Н. Еремин Мельниково 2012 Школа является юридическим лицом, имеет договор о сотрудничестве с централизованной бухгалтерией, лицевой счет в банке, Устав и другие... |
| Торнтон и Тейн: любовь к традициям и жажда перемен1 Нью-Йорк. В goldman Sachs, крупнейшем инвестиционном банке на мировом рынке, с уважением относятся к традициям | | Экзаменационные вопросы по дисциплине: теория менеджмента (история... Теория «человеческих отношений» Э. Мейо. Теория поведенческих наук и концепция мотивации А. Маслоу, Д. Макгрегора, Ф. Герцберга |
| Рождер Желязны. Принц Хаоса (пер. Т. Источникова) При выполнении заданий этой части в бланке ответов №1 под номером выполняемого вами задания (А1 – а 30) впишите номер выбранного... | | «Совершенствование, научно-методическое сопровождение и внедрение... Тема виды банковских документов и бухгалтерских проводок, используемых в коммерческом банке 9 |
| Реферат Тема: Астрономическая картина мира и ее творцы На протяжении веков человек стремился разгадать тайну великого мирового «порядка» Вселенной, которую древнегреческие философы и назвали... | | 1. общие положения Аттестационная работа является завершающей стадией процесса обучения специалистов Банка России по программам профессиональной переподготовки,... |
