А. Е. Метелёв Теория хаоса в банке
Скачать 1.96 Mb.
|
 ). Определим величину отношения к  . В результате получим:
Здесь величина 4,5 представляет высоту треугольника LБN (4,5 – период функционирования банка до узловой точки «Б»). Полученная величина 0,021 – точка дихотомии. Если теперь вернуться к рисунку 8, то на его основе можно утверждать: отношение прошлого правой части к прошлому левой части первого цикла-бабочки будет равно  = 1- 0,021 = 0,979. Из записи определения  можно получить, что площадь
где NZ – доля времени углубления в область родителей. Для определения фактического влияния NZ на левую часть 1-го цикла-бабочки и далее на правую часть, затем 2-ой и 3-ий циклы определим отношение (  )
Отсюда
Таким образом, прошлое первой половины 1-го цикла зависит от доли времени углубления в область родителей:
Тогда зависимость величины  от NZ определится так:
Следовательно, величина
Зависимость  от NZ определится так:
Следовательно,
Зависимости (13), (14) и (15) позволяют утверждать, что, влияя на величину NZ и управляя ею, мы тем самым влияем и управляем величинами отношений  . Согласно рисункам 4, 6 и 8 величина NZ = 0,56 доли времени. Автор в своих исследованиях получил, что единица “доля времени” соответствует 2 годам. Следовательно, величина углубления в область родителей NZ = 0,56 х 2 = 1,12 года = 13,44 месяца = 403 дня. С учётом величины NZ сведём зависимости (13), (14), (15) в таблицу 1 следующим образом: Таблица 1 – Зависимость прошлого, настоящего (разрыва) и будущего банка от доли времени углубления в область родителей
Вернёмся к модели Эдварда Лоренца и сравним управляющие параметры r > 24,74 и b = 8/3 с полученной суммой времён в 24,75 года и разрывом в 2,61 года. Эти сравнения говорят об обоснованности и достоверности проведённых автором исследований. Что же касается управляющих параметров модели Лоренца, то первый из них (а = 10), согласно результатам исследования автора, характеризует территорию стохастического хаоса, второй параметр (r > 24,74) характеризует территорию динамического хаоса, третий параметр (b = 8/3) характеризует разрыв между двумя названными территориями хаоса. На этой основе можно смело утверждать, что каждая 0,1 единица относительной энтропии  содержит 0,2 года или 2,4 месяца, или 72 дня, или  секунд времени. То есть, говоря более точно, для увеличения относительной энтропии на 0,1 единицу требуется время 72 суток. Значит, имеется возможность прогнозирования альтернативных направлений развития банка и сроков их осуществления с учётом нелинейности и открытости системы. В данном случае речь идёт о научных комплексных прогностических исследованиях, об определении части Времени (Прошлое, Настоящее, Будущее?), в которой функционирует сегодня банк, и в какой части Времени он будет функционировать по истечении определённого срока. Это важно, поскольку момент Настоящего времени является тем периодом, на протяжении которого осуществляется выбор ветвей (сценариев) развития Будущего, то есть в момент Настоящего времени определяется, что ожидать банку в Будущем времени и что нужно сделать в момент Настоящего времени, чтобы в Будущем времени банку было комфортно функционировать. Здесь также появляется возможность осуществления прогноза наступления того или иного цикла деловой активности в экономике и подготовки к сглаживанию назревающих негативов. Как известно, экономическая теория выделяет четыре основных типа экономических циклов (волн) [6, c.258]:
Цикл Клемента Жугляра кроется в сфере денежного обращения, точнее, банковского кредита. Продолжительность цикла Жугляра связана со сроками физического износа активной части основных производственных фондов. Этот цикл характеризует в экономике настоящее время; в этом времени экономические проблемы разрешаются посредством банковских кредитов. Продолжительность цикла Дж. Китчина связывается с колебаниями товарных запасов. Этот цикл характеризует в экономике прошлое время; в этом времени экономические проблемы разрешаются посредством уменьшения или увеличения запасов. Причина возникновения строительных циклов С. Кузнеца кроется в неравномерном спросе на жилищное строительство, со сменой поколений. Этот цикл характеризует в экономике будущее время; в этом времени экономические проблемы разрешаются посредством сбалансированного жилищного строительства. Материальной основой «длинных волн» Н.Д. Кондратьева является смена технологических укладов, под которыми понимается система преобладающих в стране способов решения определённого типа технологических проблем и устройств. Каждый подъём экономический активности Кондратьев связывал с возникновением нового технологического уклада. Для осуществления вышеописанного прогнозирования необходимо иметь диапазоны значений относительной энтропии частей Времени. Названные диапазоны значений получены автором как один из результатов настоящего исследования и приводятся в таблице 2. Таблица 2 – Диапазоны значений относительной энтропии  частей времени
Изменения относительной энтропии банка в зависимости от S (от порядкового номера года, то есть от 1, 2, 3, 4, 5, и т.д.) предлагается рассчитывать по следующей формуле:
где  - изменения величины относительной энтропии  в зависимости от k и S; е = 2,718 – основание натурального логарифма; k – доходность банка, выраженная в десятичных единицах. Параметр k определяется для каждого конкретного банка посредством следующих четырёх формул:
где:  - среднеквадратическое отклонение, оцениваемое посредством доступных исторических данных по доходности банка за несколько прошлых периодов (лет). Поскольку прошлые колебания доходности обычно имеют свойство повторяться, то эмпирическое σ следует считать вполне удовлетворительной оценкой будущего риска;
 - фактическая доходность в году t.Для графического изображения изменения относительной энтропии необходимо знать координаты первоначальной точки, от которой будут начинаться названные изменения. Понятно, что координатой на оси абсцисс будет являться год (порядковый номер года – 0), с которого начинается анализ изменений. Тогда координата на оси ординат должна соответствовать имеющейся в банке величине относительной энтропии  , соответствующей году, с которого начинается анализ. Для определения  рекомендуется использовать следующую авторскую формулу:
Например, актив баланса филиала банка за 2006 год имел относительную энтропию  среднегодовая доходность за 2006 и 2007 годы, а также за первую половину 2008 года (то есть средняя доходность за 10 кварталов) составляла  эмпирическая величина среднеквадратического отклонения доходности от среднегодовой доходности составляла  максимальное значение  доходность филиала банка  Подставив в формуле (16) вместо символа k величину 0,128 получим, что
Посредством формулы (16/1), относительной энтропии  и данных таблицы 2 построен рисунок 9 как прогноз развития филиала банка. В соответствии с данными рисунка 9 филиал банка в период с 2006 по 2008 гг. находился в прошлом времени, с 2008 по 2011 гг. он будет находиться в настоящем времени, выбирая в этот период сценарии развития своего Будущего. В период выбора сценариев развития филиалу «предлагается» с 2011 по 2013 гг. уйти вновь в прошлое время, из которого ему «предлагается» вновь пройти настоящее время, устремляясь в будущее. То есть прежде чем уйти в будущее, необходимо дважды побывать в прошлом и настоящем. Это соответствует принципу «выхода» из того или иного времени (из прошлого, настоящего или будущего), то есть для «выхода» из времени необходимо сделать во времени не менее двух полных оборотов по треугольникам конкретного времени. На рисунке 9 названные треугольники времён выделены посредством буквенных обозначений. Так, например, треугольники АБС и ЕЖЗ являются треугольниками прошлого времени, треугольники СDE и ЗКL – треугольники настоящего времени, треугольники КМR и ОРИ – треугольники будущего времени. При этом необходимо заметить, что в с 2006 по 2013 годы каждый период прошлого времени, в котором находился и будет находиться филиал банка, измеряется, примерно, 3,7 годами. Это соответствует краткосрочному циклу Дж. Китчина, связанному с колебаниями запасов денежных средств в коммерческом банке.  Рисунок 9 – Прогноз развития филиала банка Таким образом, рисунки 4, 5, 6, 7, 8, 9, таблицы 1 и 2, формулы 11–21 (включая формулу (16/1)) характеризуют и описывают банковские процессы, проходящие на территории динамического хаоса. Возбуждены эти процессы на территории стохастического хаоса траекториями операционного риска. Если быть более точным и кратким, то следует сказать так: траектории операционного риска – это наличие трафаретного резонансного возбуждения банковских структур на территории динамического хаоса. Эти резонансные силы разрушительны и поэтому выводятся стохастическим хаосом на странный аттрактор, определяющим путь эволюции банка и гармонизирующим темпы развития различных фрагментов банковской структуры, тем самым предотвращая её распад (переводом от одной относительно устойчивой структуры к другой). На рисунке 4 вектором МL через границу между двумя хаосами показан прорыв резонансной кривой операционного риска, которая в конечном итоге вектором СКL стохастического хаоса направляется в воронку песочных часов динамического хаоса. Описанный прорыв стал возможным по причине того, что на отрезке МК границы между двумя хаосами нет того напряжения, которое как противодействие прорыву операционного риска должно быть создано на всём протяжении границы подобно участку F10. То есть «слив» операционного риска в воронку песочных часов должен происходить из точки «К» границы между двумя хаосами, а из точки «10» границы – «слив отстоявшего» на территории стохастического хаоса времени родителей банка («К» и «10» – две разрешённые точки перехода границы между двумя хаосами). В рассматриваемом случае указанный «слив» (переход) операционного риска осуществляется из точки «М» границы. Значит, территория стохастического хаоса не используется полностью, её резервы измеряются на границе двух хаосов отрезком ЕК. Это заставляет снова вернуться к операционному риску, но уже с точки зрения Базельского соглашения. Однако, прежде чем сделать указанный возврат, сначала вернёмся к рисунку 4, точнее к области прошлого времени основной части странного аттрактора как к воронке, в которую из точки «К» происходит «слив» операционного риска по вектору КL без прорыва границы. То есть территория стохастического хаоса используется полностью и поэтому напряжение на границе между двумя хаосами противодействует её прорыву операционным риском. Соответствующие графические изображения, характеризующие процессы в области прошлого времени в странном аттракторе, представлены на рисунке 10. На рисунке 10 вектором КL показан “слив” операционных рисков банка в область прошлого времени в странном аттракторе. Показано, как от точки L начинается движение единой кривой “слитых” операционных рисков банка по территории области прошлого времени в странном аттракторе. Названное движение описывается следующей формулой:
где S - порядковый номер года (1; 2; 3; 4; 5); е = 2,718 – основание натурального логарифма. Согласно рисунку 10, вектор 10U показывает “слив” времени родителей в область 10UN, из которой названное время далее через точку «N» как через малое отверстие движется в форме песчинок-событий из нижней части в верхнюю часть песочных часов UNБLNZU. Это движение характеризуется наклонным к оси абсцисс вектором UN. Наклонность вектора UN позволяет разложить его на два вектора: ZN, UZ. Вектор UZ, давя на рычаг UN, поворачивает вокруг точки N (против часовой стрелки на 10,22˚) конструкцию странного аттрактора до того момента, пока точка L не дойдет до оси ординат (т.е. до линии границы между двумя хаосами). В результате описанного поворота точка D (см. рис.5) оторвётся от оси абсцисс, поднявшись от неё на некоторую высоту h. Следовательно, поворот увеличивает период жизни коммерческого банка. Главное не допустить «утяжеления» областей прошлого, настоящего и будущего времён в странном аттракторе различными прорывами через границу операционных рисков банка. Как показывают рисунки 10 и 4, кривая операционных рисков банка после точки Б начинает движение по кривой будущего времени. Это, подчеркнём, при условии, что “слив” операционных рисков банка идёт из точки «К» границы между двумя хаосами. При прорыве границы операционными рисками (например, в точке «М» как показано на рисунке 4) они после точки Б не идут по кривой будущего времени, не копируют траекторию будущего времени, а заполняют своей траекторией область будущего времени в странном аттракторе. Это утяжеляет область будущего времени, в результате чего вся конструкция странного аттрактора поворачивается вокруг точки N по движению часовой стрелки, точка L отходит от оси ординат (от линии границы), а точка D приближается к оси абсцисс и высота h начинает уменьшаться вплоть до нуля, период жизни коммерческого банка уменьшается. Таким образом, если территория стохастического хаоса не используется полностью и поэтому напряжение на границе между двумя хаосами слабо противодействует её прорыву операционными рисками, то период жизни коммерческого банка резко уменьшается. Как показывают исследования, на практике идут постоянные колебания конструкции странного аттрактора. На рисунке 10 стрелками показаны направления этих колебаний. Возникает вопрос, каков механизм использования территории стохастического хаоса? Возвращаемся к операционному риску с точки зрения Базельского соглашения.  Рисунок 10 – Графическое изображение процессов в области прошлого времени в странном аттракторе 3. В Базельском соглашении от 1988 года операционный риск считался побочным продуктом кредитного и рыночного рисков и относился к категории «другие» в семье рисков. С 01 июля 2010 года Базельский комитет считает, что операционный риск является важным риском, с которым сталкиваются банки, и что банкам нужно держать определенную сумму капитала на случай связанных с ним убытков. Для этого вся деятельность банка разбивается на восемь стандартных направлений в соответствии с бизнес линиями, каждой из которых задаётся коэффициент бета, с помощью которого рассчитывается размер резервного капитала. Базельский комитет по банковскому надзору присвоил коэффициенту бета значения, которые представлены в таблице 3. Бета-коэффициент (β) отражает среднюю по отрасли зависимость между потерями от операционного риска по конкретному бизнес направлению и средним уровнем валового дохода по этому направлению. Таблица 3 - Значение бета коэффициента для стандартных направлений деятельности банка
Поскольку для рассмотрения вопроса развития банка необходим портфельный операционный риск бизнес линий, по которым работает банк, то портфельный β-коэффициент  всех линий следует рассчитывать по формуле средней арифметической взвешенной, то есть
где: xi - доля i-ой бизнес линии в суммарной рублёвой величине бизнес линий, по которым работает банк;  - величина бета-фактора i-ой бизнес линии. Тогда подобно модели оценки доходности финансовых активов (САРМ), устанавливающей связь между риском и требуемой доходностью активов, портфельный операционный риск бизнес линий можно представить следующим образом [5, c.89]:
где: а - средневзвешенная величина ожидаемой доходности или центр рассеивания доходности; Е - величина срединного отклонения от центра рассеивания а. В формуле (24) знак  и деление на 2 объясняются тем, что портфельная операционная рисковость бизнес линий, измеряемая  , как правило, меньше средней величины риска  отдельных бизнес линий, входящих в портфель [5, с.74].Согласно [6, c.213-215], при снятой неопределенности и её связи с неупорядоченностью (энтропией) величины а = 0,1727 (= 17,27 %) и Е = 0,1456 (= 14,56 %). Следовательно,  Отсюда определение величины портфельного коэффициента β будет выглядеть следующим образом:
Поскольку, как было установлено выше,  и  то
Так как речь идёт об организации банком собственного моделирования рисков, то для выполнения поставленной задачи вернёмся к формуле (22) и, используя величины бета-коэффициента  бизнес линий, определим их доли  в портфеле выдаваемых, например, кредитов банком ОАО “Банк ВТБ” по восьми обслуживаемых им отраслевым направлениям. Для этого предлагается использовать следующую зависимость на основе неравенства (26), в котором примем величину
Суммарная доля бизнес линий с коэффициентом β = 0,18 составляет в ОАО “Банк ВТБ” 0,458 единиц, с коэффициентом β = 0,15 составляет 0,505 единиц и с коэффициентом β = 0,12 составляет 0,038 единиц. С учётом этого в формуле (28) сделаем следующие замены:    Тогда формула (28) примет следующий вид:
Для решения уравнения (29) составим следующую систему уравнений:
где:  - соответствующие удельные веса уравнения (28);k - коэффициент в виде натурального ряда чисел, начиная от 1 и далее по возрастающей. При решении системы уравнений (30) были получены следующие зависимости определения значений выше названных удельных весов:
Задаваясь значениями коэффициента k, на рисунке 11 посредством зависимостей (31), (32), (33) построены кривые соответствующих удельных весов. Анализ рисунка 11 показывает, что необходимо обратить внимание на область, очерченную ломано-кривой линией АВСDEA. В указанной области кривая NM, характеризующая оставшиеся удельные веса (Х3), и кривая АВ, характеризующая удельные веса (Х2), представляют те бизнес-линии, которые рекомендуется использовать при организации дальнейшего развития исследуемого банка с учётом операционных рисков. При этом необходимо использовать кривые NM (разность в виде части удельных весов (Х3)) и АВ (начало кривой удельных весов (Х2)) в совокупности, что позволяет определять конкретные удельные веса (Х3) и (Х2) для формулы (29). При этом бизнес-линии, связанные с  и удельными весами (Х1) для дальнейшего развития банка привлекать не рекомендуется (поскольку, согласно рисунку 11, ординаты кривой удельных весов (Х1) отрицательны как от точки Е вниз от оси абсцисс, так и от точки М вниз от оси абсцисс). Рисунок 11 - Кривые удельных весов (Х1), (Х2), (Х3) Исходя из вышесказанного, можно записать следующую формулу, которую рекомендуется использовать при организации дальнейшего развития банка (изыскания для этого дополнительных резервов):
где удельные веса (Х2) и (Х3) определяются кривыми NM и АВ (используются в совокупности). В таблице 4 приведён ряд значений параметров (Х2), (Х3) и соответствующих  , рекомендуемых к использованию при поиске резервов развития банка (диктуемых операционным риском). Указанные в таблице 4 три бизнес линии являются фокусом влияния на дальнейшее развитие банка, этаким своеобразным перспективным катализатором развития банка на ближайшее время. Основываясь на сегодняшнем состоянии указанных бизнес линий, автор рекомендует банку использовать для них лизинговые схемы (это решает вопрос залога в форме ликвидного имущества). Таблица 4 - Значения параметров (Х2), (Х3) и соответствующих , рекомендуемых к использованию при поиске резервов развития банка
Таким образом, синтез теорий хаоса и операционных рисков теоретически решил проблему развития банка, по крайней мере, создал теоретический механизм решения названной проблемы. Без всяких сомнений решение представляет практический интерес, но в натурном виде. То есть, как и когда использовать теоретический механизм на практике? Ответ на этот вопрос получен посредством выполнения условий гидродинамического подобия, включающих а) подобие поверхностей, ограничивающих потоки (геометрическое подобие); б) пропорциональность скоростей в сходственных точках и подобие траекторий движения сходственных частиц жидкости (кинематическое подобие); пропорциональность сил, действующих на сходственные частицы жидкости и пропорциональность масс этих частиц (динамическое подобие) [14, c.103]. Если рассматривать все представленные выше формулы, рисунки и сопровождающие их обсуждения в качестве составляющих модели движения вязкой «жидкости» в виде операционных рисков банка, то тогда следует говорить об условиях гидродинамического подобия. Поскольку подобные процессы имеют одинаковые критерии подобия (безразмерные комплексы), то в качестве последних следует рассматривать все те числа, которые были получены автором в выше проведённом исследовании и которыми он оперировал в процессе обсуждения результатов. К этим числам следует добавить следующие практически неменяющиеся величины коэффициентов истечения жидкости из отверстия [14, c.123]:    Далее можно использовать из гидравлики формулы, описывающие истечение жидкости через отверстия и водосливы [14, c.121]. Объектом этих формул и критериев подобия является рисунок 12, на котором представлена модель движения вязкой «жидкости» операционных рисков банка. В основу левой части рисунка 12 положены конструкции а) измерителя расхода воды с прямоугольным водосливом, перед которым установлена успокоительная решётка из перфорированного листа [14, c.142 (задача VI-21)]; б) измерителя расхода воды в лотке при истечении из-под щита [14, c.142 (задача VI-20)]; в) измерителя расхода воды, вытекающей через большое прямоугольное отверстие, заглубленное под постоянный уровень воды [14, c.141 (задача VI-18)]. На рисунке 13 представлен узел “K” прямоугольного слива «жидкости», перед которым на оси ординат установлена успокоительная решётка (её координата по оси абсцисс = 1). На рисунке 14 представлен узел “10” расходомера “жидкости” в лотке при истечении из-под щита. На рисунке 15 представлены узлы “Е” и “F”двух аналогичных расходомеров, из которых “жидкость” вытекает через большое прямоугольное отверстие высотой а, регулируемой щитом. Таким образом, узлы “10”, “Е” и “F” наделены щитами, посредством которых регулируются проходящие через указанные узлы объёмы потоков “жидкости” операционных рисков банка. Поскольку приоритетной задачей банка, включая ЦБ РФ, является поддержание прироста денежного предложения, то необходимо допустить, организовать и обеспечить в разумных пределах автоматические колебания процентной ставки в каждом банке. Для этого необходимо регулированием пропускной способности прямоугольных отверстий посредством щитов в узлах “10”, “Е” и “F”, через которые проходят потоки “жидкости” операционных рисков банка, добиться колебания странного аттрактора на оси N (см. рис.12). В результате получим решение той дилеммы целей кредитно-денежной политики, когда невозможно одновременного осуществлять контроль денежного предложения и уровня процентной ставки. Вопрос, как это сделать на практике? Для ответа на вопрос вернёмся к левой части рисунка 12.  Рисунок 12 – Модель движения вязкой «жидкости» операционных рисков банка  Рисунок 13 – Узел “К” рисунка 12  Рисунок 14 – Узел “10” рисунка 12  Рисунок 15 – Узлы “Е” и “F” рисунка 12 Как показывает рисунок 12, вместо щитов в узлах “10”, “Е” и “F” стоят данные относительной энтропии (для узла “10” среднюю относительную энтропию  примем равной 0,02892). Далее применим зависимости, близкие к уравнениям системы (30), то есть
где:  - удельный вес клиентов банка с величиной относительной энтропии  находящейся в диапазоне от 0,1125 до 0,24516; - удельный вес клиентов банка с величиной относительной энтропии  находящейся в диапазоне от 0,05784 до 0,1125; - удельный вес клиентов банка с величиной относительной энтропии находящейся в диапазоне от 0 до 0,05784;  - удельный вес клиентов банка с величиной относительной энтропии находящейся в диапазоне от 0,24516 до 0,9207;  - удельный вес порядка в банке; R - величина порядка в банке. Для определения диапазона относительной энтропии, в котором находится клиент банка при проходе “успокоительной решётки” (см. рис.12), следует воспользоваться формулой (21). Для решения зависимости (35) необходимо составить систему из шести уравнений (по аналогии системы уравнений (30), при этом четыре уравнения системы уже есть – (35), (35/1), (35/2), (36)), далее построить рисунок кривых соответствующих удельных весов и затем провести их анализ с целью определения значений. Но можно решить зависимость (35) несколько по иному, начиная с уравнения (35/1), при этом основываясь на рисунке 12 и следующей сумме величин задействованных относительных энтропий как общей площади сливных прямоугольных отверстий, из которых вытекает “жидкость” операционных рисков банка, то есть 0,4829 + 0,14516 + 0,08489 + 0,02892 = 0,74187 Тогда доля может быть определена следующим образом: В результате величина произведения  Следовательно, уравнение (35/1) в новом виде запишется так:  а общая площадь оставшихся сливных прямоугольных отверстий составит величину0,4829 + 0,14516 + 0,08489 = 0,71295 Тогда доля может быть определена следующим образом:  В результате величина произведения  Следовательно, уравнение (35/1) в новом виде запишется так:  а общая площадь оставшихся сливных прямоугольных отверстий составит величину 0,4829 + 0,14516 = 0,62806 Тогда доля  может быть определена следующим образом: В результате величина произведения  .Следовательно, уравнение (35/1) в новом виде запишется так:  а общая площадь оставшихся сливных прямоугольных отверстий составит величину 0,4829 = 0,4829 Тогда доля может быть определена следующим образом: Далее посредством полученных величин удельных весов клиентов банка и уравнения (36) определяем  затем посредством уравнения (35) величину порядка R. Сведём полученные результаты в таблицу 5. На основе данных столбца 3 таблицы 5 и формулы (21) следует распределить клиентов банка по символам столбца 1 таблицы 5. Такая разбивка клиентов по удельным весам и постоянный контроль их величин запустят колебательный процесс конструкции странного аттрактора (регулятором является (Х5)), что позволит на научной основе организовать соответствующие колебания процентной ставки. Таблица 5 – Значения показателей формулы (36), вызывающие колебания странного аттрактора
Процентная ставка - плата за кредит в процентном выражении к сумме кредита в расчёте на определенный период времени: год, месяц и т.д. Процентные ставки зависят от количества денег в обращении, спроса на заёмные средства, политики правительства, оценки кредитором риска невозвращения займа, периода займа и курса национальной валюты. Различают долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные, фиксированные и плавающие процентные ставки. С другой стороны, процентная ставка - ставка центрального банка по операциям с другими кредитными учреждениями. Через учётную ставку центральный банк имеет возможность влиять на процентные ставки коммерческих банков, на уровень инфляции в стране и курс национальной валюты. При уменьшении процентных ставок повышается деловая активность и увеличивается инфляция. Повышение процентных ставок приводит к снижению деловой активности, снижению инфляции и удорожанию национальной валюты. Подобные явления наблюдаются также в стремлении мировых активов к безопасности. Если ставка по государственным бумагам повышается, они привлекают больше инвесторов. Затем повышаются цены на них, что опускает процентную ставку, и делает их менее привлекательными и т.д. Идёт процесс сложной циркуляции, которая повторяет себя по мере движения вперёд. То есть, заметим, основная характеристика описанных процессов - повторяющееся действие. В этом случае предсказания носят точный характер, модели имеют тенденцию к законченности. Графически это выглядит как кольцо или рогалик. В синергетике такой вид процесса известен как аттрактор Торас (двухмерный циклический аттрактор). Аттрактор Торас вводит большую степень беспорядочности, и его модели довольно сложны. Дальнейшее исследование указанного аттрактора выходит за рамки темы настоящей статьи. Заключение Сегодняшний этап развития российской банковской системы требует решения проблемы её надёжности и обеспечения качественной работы, вызывает необходимость новой стратегии её развития, усиления контроля над процессами использования банковских продуктов и услуг, минимизации степени основных банковских рисков. Банковской системе внутренне присуща неопределенность. Из-за действия неопределенности вероятность определенных последствий в системе невозможно предсказать с достаточной степенью точности. Поэтому моделирование неопределённости, установление важности и значимости её влияния на применяемые подходы, решения и действия независимо от природы и источника её возникновения становится важной задачей, решение которой возможно только в рамках теории хаоса. Динамика развития банка диктуется совокупностью пульсаций операционного риска и действием хаоса, периодически смещающей фокус влияния в виде определённой совокупности стандартных направлениях банковских бизнес линий. Смещения фокуса влияния от одной совокупности стандартных направлениях банковских бизнес линий к другой и обратно представляют собой пульсации деятельности банка в пространстве. Здесь хаос разрушителен и созидателен одновременно. Хаос не только фактор разрушения, но и сила, выводящая на странный аттрактор, посредством которого осуществляется выход на аттрактор Торас. Аттракторы - структуры - те реальные формирования банковского мира, которые обладают набором оптимальных характеристик и к обретению устройства которых стремятся структуры менее совершенные, не выдерживающие давления со стороны среды в конкуренции с другими, себе подобными. За странным аттрактором стоит визуальный образ канала (конуса или воронки), который свёртывает, втягивает в себя множество траекторий динамики системы, предопределяя ход эволюции банка на участках, даже отдаленных от непосредственного “жерла воронки”. Только в диапазоне странного аттрактора банк можем быть действительно свободными. Странный аттрактор позволяет банку органично следовать приливам и отливам на финансовых рынках. Банк можем “взмахом крыла бабочки” влиять на погоду на финансовом рынке. У хаоса в банке имеется ряд функций. В частности, переводя состояние банка на странный аттракторов, хаос определяет направление эволюции, гармонизирует темпы развития различных фрагментов банка, переводит банк от одной относительно устойчивой структуры к другой. При этом присущие хаосу свойства и странный аттрактор определяют определённые пределы предсказания будущего состояния банка. Динамику состояния банка определяют уровни порядка (57,40 %) и хаоса (42,60 %) в банке; регулятором указанных уровней являются клиенты банка, у каждого из которых относительная энтропия актива баланса бухгалтерской отчётности находится в диапазоне от 0,05784 до 0,1125. Последнее подтвердилось на примере ОАО “Банк ВТБ” при использовании модифицированной автором теории операционных рисков Базельского соглашения. Установлено, что для банка ВТБ вышеназванным регулятором указанных значений уровней порядка и хаоса в настоящее время являются три бизнес линии: пищевая промышленность, сельское хозяйство, наука. Совокупность банковского операционного риска и хаоса заставляет обратить внимание не столько на борьбу с убытками, которые могут возникнуть в результате совершения тех или иных операций банком, сколько на деятельность по созданию системы, обеспечивающей реализацию интересов банка и его клиентов. В указанной совокупности операционный риск - это не столько таинственная неопределённость, не столько опасность того или иного события, сколько действие банка в условиях неопределённости, уверенного в преодолении негативных факторов и достижении желаемого результата. С этой точки зрения операционный риск - это не предположение о вероятности отрицательного события, его опасности, а деятельность банка, уверенного в достижении высоких результатов. Можно «бороться» с негативными результатами, полученными от банковской операционной деятельности, добиваться смягчения последствий от неумелого управления. Но можно действовать в другом направлении: так построить банковскую деятельность, чтобы предотвратить отрицательный результат, обеспечить эффективное функционирование банка, предвосхищая нежелательные последствия в процессе регулирования. В этом случае центр управления операционным риском перемещается в начальную стадию взаимоотношений с клиентами (точнее, на уровень “успокоительной решётки”). Поэтому ключевыми компонентами эффективного управления операционными рисками должны быть а) постоянная и чётко выраженная стратегия управления операционным риском и соответствующая методология, направленная на достижение определённых оперативных целей; б) введение требуемого уровня формализации и координации принятия стратегических решений в процессе управления указанным риском; Синтез теорий хаоса и банковских операционных рисков является инструментом развития банка. Как показало настоящее исследование, во-первых, повсеместное внедрение теории хаоса и стандартов Базельского соглашения по операционным рискам не оставляет никаких шансов в конкурентной борьбе банкам, не внедряющих у себя современные системы риск-менеджмента; во-вторых, время – это конструкция странного аттрактора. Время не есть закостеневшая структура, не подвластная человеческой воле. Оно создаётся ежемоментно. Сотрудники банка наряду с его клиентами могут принять участие в этом созидании. Внедрение теории хаоса и стандартов Базельского соглашения - пропуск в элитный клуб развитых банков. Литература 1. Формулы Хартли и Шеннона: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://marknet.narod.ru/spr/list5.htm. 2. Странный аттрактор. Аттрактор Лоренца: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://solid state. ru. 3. Пискунов, Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов. Т.2: Учебное пособие для втузов. – 13-е изд./ Пискунов Н.С. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 500 с. 4. Метелёв, А.Е. Теоретические основы нанотехнологической биокибернетики: Монография. В 2-х т. / А.Е. Метелёв, С.Е. Метелёв. – Омск: Максимум, 2007. – Т.1: Наноэнергия и биокибернетика. – 384 с. 5. Бригхем, Ю. Финансовый менеджмент: Полный курс: В 2-х т. / Пер. с англ. Под ред. В.В. Ковалёва. / Ю. Бригхем, Л. Гапенски. – СПб.: Экономическая школа, 2000. Т.1. – 497 с. 6. Метелев, К.А. Формализованная методология оценок и регулирования банковских кредитных рисков в условиях неопределенности: Монография / К.А. Метелев. - Омск: ОИ (ф) РГТЭУ, 2010. – 322 с. 7. Борисов, А.Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов. - М.: Книжный мир, 2007. - 895 с. 8. Пеникас, Г.И. Анализ математических моделей Базель II / Г.И. Пеникас, Ф.Т. Алескеров, В.М. Солодков, И.К. Андриевская. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. – 288 с. 9. Методы измерения операционного риска / Бухгалтерия и банки: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.fin-buh.ru/text/107472-1.html. 10. Операционные риски: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://pcxpert.net.ru 11. http://www.vtb.ru - официальный сайт ОАО Банк ВТБ. 12. http://www.cbr.ru - официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации. 13. Тульчинский, С.Э. Как управлять рисками в условиях нарастающей неопределённости / С.Э. Тульчинский: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://bankir.ru 14. Сборник задач по машиностроительной гидравлике: Учеб. пособие для машиностроительных вузов / Д.А. Бутаев, З.А. Калмыкова, Л.К. Подвида и др.; Под ред. И.И. Куколевского и Л.Г. Подвидза. – 4-е изд., перераб. – М.: Машиностроение, 1981. – 464 с. УДК 336.717.31 Метелёв А.Е. доцент кафедры «Финансы и кредит» Омского института (филиала) РГТЭУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
) = 0,84∙
– среднегодовая доходность за n последних лет
Похожие:
 | Рабочая программа Бухгалтерский учет в коммерческом банке Направление... Бухгалтерский учет в коммерческом банке: рабочая программа / авт сост. О. В. Нижник.– Спб.: Ивэсэп, 2012. – 26 с |  | Теория хаоса в последнее время является одним из самых модных подходов... Сейчас зачастую хаос определяют как крайнюю непредсказуемость постоянного нелинейного и нерегулярного сложного движения, возникающую... |
| Омский институт (филиал) Академия военных наук Соловьев А. А., Метелев С. Е., Зырянова С. А Название документа: Внеклассное мероприятие по информатике в 10 классе «Слабое звено» | | Рабочая программа по дисциплине «Конфликтология» А. В. Метелев, кандидат психологических наук, доцент, ст преподаватель кафедры гуманитарных, социально-экономических и естественнонаучных... |
| Одним из популярных, современных подходов, стремящихся построить... На первый взгляд непредсказуемость граничит со случайностью ведь мы, как правило, не можем предсказать как раз случайные явления.... | | Урок математики Покупатель решил приобрести дорогостоящий телефон. Где взять эту сумму денег? (в банке) |
| Вопросы и предназначения Как мы можем оказаться в матрице (продолжение). Злой ученый питера ангера и «мозг в банке» хилари патнэм | | Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Стехиометрическая теория. Электронная теория. Теория химического строения. Явление изомерии |
| Методические рекомендации по изучению дисциплины «бухгалтерский учет... Тема виды банковских документов и бухгалтерских проводок, используемых в коммерческом банке 9 | | С. Н. Еремин Мельниково 2012 Школа является юридическим лицом, имеет договор о сотрудничестве с централизованной бухгалтерией, лицевой счет в банке, Устав и другие... |
| Торнтон и Тейн: любовь к традициям и жажда перемен1 Нью-Йорк. В goldman Sachs, крупнейшем инвестиционном банке на мировом рынке, с уважением относятся к традициям | | Экзаменационные вопросы по дисциплине: теория менеджмента (история... Теория «человеческих отношений» Э. Мейо. Теория поведенческих наук и концепция мотивации А. Маслоу, Д. Макгрегора, Ф. Герцберга |
| Рождер Желязны. Принц Хаоса (пер. Т. Источникова) При выполнении заданий этой части в бланке ответов №1 под номером выполняемого вами задания (А1 – а 30) впишите номер выбранного... | | «Совершенствование, научно-методическое сопровождение и внедрение... Тема виды банковских документов и бухгалтерских проводок, используемых в коммерческом банке 9 |
| Реферат Тема: Астрономическая картина мира и ее творцы На протяжении веков человек стремился разгадать тайну великого мирового «порядка» Вселенной, которую древнегреческие философы и назвали... | | 1. общие положения Аттестационная работа является завершающей стадией процесса обучения специалистов Банка России по программам профессиональной переподготовки,... |
